В связи с запуском на бирже "непрерыной сессии" на срочном рынке, возникает вопрос, где в Квике можно посмотреть вариационную маржу, наторгованную на момент окончания основной сессии, т.е. на 19:00? Иными словами, как посмотрев в Квик в любой момент времени на интервале с 19:00 до 24:00, увидеть вариационку на 19:00 (время окончания основной сессии)?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.03.2026 14:40:11
Цитата
Graf Graf написал: В связи с запуском на бирже "непрерыной сессии" на срочном рынке, возникает вопрос, где в Квике можно посмотреть вариационную маржу, наторгованную на момент окончания основной сессии, т.е. на 19:00? Иными словами, как посмотрев в Квик в любой момент времени на интервале с 19:00 до 24:00, увидеть вариационку на 19:00 (время окончания основной сессии)?
там же где и раньше. Позиции по клиентским счетам. Просто теперь нет промежуточного клиринга поэтому эта моржа не фиксируется как прибыль или убыток а просто "надпись на заборе"
написал: В связи с запуском на бирже "непрерыной сессии" на срочном рынке, возникает вопрос, где в Квике можно посмотреть вариационную маржу, наторгованную на момент окончания основной сессии, т.е. на 19:00? Иными словами, как посмотрев в Квик в любой момент времени на интервале с 19:00 до 24:00, увидеть вариационку на 19:00 (время окончания основной сессии)?
там же где и раньше. Позиции по клиентским счетам. Просто теперь нет промежуточного клиринга поэтому эта моржа не фиксируется как прибыль или убыток а просто "надпись на заборе"
Ещё раз перечитайте мой вопрос. В Ваших терминах, как увидеть "надпись на заборе", расчитанную по цене закрытия основной сессии, если я смотрю в Квик с 19:00 до 24:00?
написал: В связи с запуском на бирже "непрерыной сессии" на срочном рынке, возникает вопрос, где в Квике можно посмотреть вариационную маржу, наторгованную на момент окончания основной сессии, т.е. на 19:00? Иными словами, как посмотрев в Квик в любой момент времени на интервале с 19:00 до 24:00, увидеть вариационку на 19:00 (время окончания основной сессии)?
там же где и раньше. Позиции по клиентским счетам. Просто теперь нет промежуточного клиринга поэтому эта моржа не фиксируется как прибыль или убыток а просто "надпись на заборе"
Ещё раз перечитайте мой вопрос. В Ваших терминах, как увидеть "надпись на заборе", расчитанную по цене закрытия основной сессии, если я смотрю в Квик с 19:00 до 24:00?
Возможно не понял, но я вижу в "Позиции по клиентским счетам." --------------------------------------- Кроме того, можете сами посчитать: =====================================================
Расчет индикативной вариационной маржи
Вариационная маржа (ВМ) — это ежедневная переоценка стоимости маржируемых фьючерсов или опционов в клиринг, которая приводит к перерасчёту денежных средств на счетах участников торгов.
Простыми словами, это прибыль или убыток, который образуется в результате изменения цены контракта с момента открытия позиции, если по контракту еще ни разу не рассчитывалась ВМ, или с момента прошлого клиринга. Расчет вариационной маржи происходит в дневной и вечерний клиринг по формулам, приведенным в спецификациях контрактов.
Индикативная вариационная маржа — индикативная величина ВМ, рассчитываемая с заданной периодичностью в течение дня, где вместо расчетной цены клиринга используются текущие показатели: рыночная цена фьючерса, текущая теоретическая цена опциона и текущий индикативный курс валюты (для контрактов с котировкой в иностранной валюте). Индикативная ВМ показывает размер ВМ, которая была бы списана/зачислена, если бы клиринговая сессия проходила бы в текущий момент.
Методичка по расчету индикативной вариационной маржи содержит:
Формулы расчета
Используемые поля таблиц шлюзовых потоков Plaza 2
Примеры расчета
Замечания по расчету ВМ по вечным фьючерсам
Замечания по учету ВМ промежуточного клиринга
Особенности расчета индикативной ВМ по вечным фьючерсам:
Индикативная вариационная маржа для вечных фьючерсов рассчитывается аналогично обычным фьючерсным контрактам, то есть без учета фандинга (swap_rate) и дивидендной поправки (index_div)
Для оценки будущих списаний\зачислений по вечным фьючерсам, помимо индикативной вариационной маржи, следует учитывать индикативный фандинг (swap_rate) и индикативную дивидендную поправку (index_div) в разрезе позиций клиентов и расчетных кодов. Данные значения добавлены в поток FORTS_VM_REPL в таблицы fut_vm и fut_vm_sa.
Фандинг необходимо учитывать со знаком "минус", дивидендную поправку – со знаком "плюс"
Индикативная ВМ по всем фьючерсам, в том числе вечным, считается с использованием текущей цены фьючерса. В клиринг, согласно спецификациям, ВМ по вечным фьючерсам считается по ценам базового актива. Если текущая цена сделок по вечному фьючерсу значительно отличается от цен базового актива, это приводит к разнице между значениями индикативной ВМ и ВМ клиринга.
написал: В связи с запуском на бирже "непрерыной сессии" на срочном рынке, возникает вопрос, где в Квике можно посмотреть вариационную маржу, наторгованную на момент окончания основной сессии, т.е. на 19:00? Иными словами, как посмотрев в Квик в любой момент времени на интервале с 19:00 до 24:00, увидеть вариационку на 19:00 (время окончания основной сессии)?
там же где и раньше. Позиции по клиентским счетам. Просто теперь нет промежуточного клиринга поэтому эта моржа не фиксируется как прибыль или убыток а просто "надпись на заборе"
Ещё раз перечитайте мой вопрос. В Ваших терминах, как увидеть "надпись на заборе", расчитанную по цене закрытия основной сессии, если я смотрю в Квик с 19:00 до 24:00?
Возможно не понял, но я вижу в "Позиции по клиентским счетам." --------------------------------------- Кроме того, можете сами посчитать: =====================================================
Расчет индикативной вариационной маржи Вариационная маржа (ВМ) — это ежедневная переоценка стоимости маржируемых фьючерсов или опционов в клиринг, которая приводит к перерасчёту денежных средств на счетах участников торгов. Простыми словами, это прибыль или убыток, который образуется в результате изменения цены контракта с момента открытия позиции, если по контракту еще ни разу не рассчитывалась ВМ, или с момента прошлого клиринга. Расчет вариационной маржи происходит в дневной и вечерний клиринг по формулам, приведенным в спецификациях контрактов. Индикативная вариационная маржа — индикативная величина ВМ, рассчитываемая с заданной периодичностью в течение дня, где вместо расчетной цены клиринга используются текущие показатели: рыночная цена фьючерса, текущая теоретическая цена опциона и текущий индикативный курс валюты (для контрактов с котировкой в иностранной валюте). Индикативная ВМ показывает размер ВМ, которая была бы списана/зачислена, если бы клиринговая сессия проходила бы в текущий момент. Методичка по расчету индикативной вариационной маржи содержит: Формулы расчета Используемые поля таблиц шлюзовых потоков Plaza 2 Примеры расчета Замечания по расчету ВМ по вечным фьючерсам Замечания по учету ВМ промежуточного клиринга Особенности расчета индикативной ВМ по вечным фьючерсам: Индикативная вариационная маржа для вечных фьючерсов рассчитывается аналогично обычным фьючерсным контрактам, то есть без учета фандинга (swap_rate) и дивидендной поправки (index_div) Для оценки будущих списаний\зачислений по вечным фьючерсам, помимо индикативной вариационной маржи, следует учитывать индикативный фандинг (swap_rate) и индикативную дивидендную поправку (index_div) в разрезе позиций клиентов и расчетных кодов. Данные значения добавлены в поток FORTS_VM_REPL в таблицы fut_vm и fut_vm_sa. Фандинг необходимо учитывать со знаком "минус", дивидендную поправку – со знаком "плюс" Индикативная ВМ по всем фьючерсам, в том числе вечным, считается с использованием текущей цены фьючерса. В клиринг, согласно спецификациям, ВМ по вечным фьючерсам считается по ценам базового актива. Если текущая цена сделок по вечному фьючерсу значительно отличается от цен базового актива, это приводит к разнице между значениями индикативной ВМ и ВМ клиринга.
Вы или не понимаете или не слышите. Я спросил, не где смотреть вариационку в моменте, а где увидеть вариационку, посчитанную по цене закрытия основной сессии, в интервале времени от 19:00 до 24:00.
написал: В связи с запуском на бирже "непрерыной сессии" на срочном рынке, возникает вопрос, где в Квике можно посмотреть вариационную маржу, наторгованную на момент окончания основной сессии, т.е. на 19:00? Иными словами, как посмотрев в Квик в любой момент времени на интервале с 19:00 до 24:00, увидеть вариационку на 19:00 (время окончания основной сессии)?
там же где и раньше. Позиции по клиентским счетам. Просто теперь нет промежуточного клиринга поэтому эта моржа не фиксируется как прибыль или убыток а просто "надпись на заборе"
Ещё раз перечитайте мой вопрос. В Ваших терминах, как увидеть "надпись на заборе", расчитанную по цене закрытия основной сессии, если я смотрю в Квик с 19:00 до 24:00?
Возможно не понял, но я вижу в "Позиции по клиентским счетам." --------------------------------------- Кроме того, можете сами посчитать: =====================================================
Расчет индикативной вариационной маржи Вариационная маржа (ВМ) — это ежедневная переоценка стоимости маржируемых фьючерсов или опционов в клиринг, которая приводит к перерасчёту денежных средств на счетах участников торгов. Простыми словами, это прибыль или убыток, который образуется в результате изменения цены контракта с момента открытия позиции, если по контракту еще ни разу не рассчитывалась ВМ, или с момента прошлого клиринга. Расчет вариационной маржи происходит в дневной и вечерний клиринг по формулам, приведенным в спецификациях контрактов. Индикативная вариационная маржа — индикативная величина ВМ, рассчитываемая с заданной периодичностью в течение дня, где вместо расчетной цены клиринга используются текущие показатели: рыночная цена фьючерса, текущая теоретическая цена опциона и текущий индикативный курс валюты (для контрактов с котировкой в иностранной валюте). Индикативная ВМ показывает размер ВМ, которая была бы списана/зачислена, если бы клиринговая сессия проходила бы в текущий момент. Методичка по расчету индикативной вариационной маржи содержит: Формулы расчета Используемые поля таблиц шлюзовых потоков Plaza 2 Примеры расчета Замечания по расчету ВМ по вечным фьючерсам Замечания по учету ВМ промежуточного клиринга Особенности расчета индикативной ВМ по вечным фьючерсам: Индикативная вариационная маржа для вечных фьючерсов рассчитывается аналогично обычным фьючерсным контрактам, то есть без учета фандинга (swap_rate) и дивидендной поправки (index_div) Для оценки будущих списаний\зачислений по вечным фьючерсам, помимо индикативной вариационной маржи, следует учитывать индикативный фандинг (swap_rate) и индикативную дивидендную поправку (index_div) в разрезе позиций клиентов и расчетных кодов. Данные значения добавлены в поток FORTS_VM_REPL в таблицы fut_vm и fut_vm_sa. Фандинг необходимо учитывать со знаком "минус", дивидендную поправку – со знаком "плюс" Индикативная ВМ по всем фьючерсам, в том числе вечным, считается с использованием текущей цены фьючерса. В клиринг, согласно спецификациям, ВМ по вечным фьючерсам считается по ценам базового актива. Если текущая цена сделок по вечному фьючерсу значительно отличается от цен базового актива, это приводит к разнице между значениями индикативной ВМ и ВМ клиринга.
Вы или не понимаете или не слышите. Я спросил, не где смотреть вариационку в моменте, а где увидеть вариационку, посчитанную по цене закрытия основной сессии, в интервале времени от 19:00 до 24:00.
Вы не понимаете очевидно. --------------------- Попробую пояснить. Цена закрытия определяется клиринговой компанией во время клиринг. ------------------------------- Сейчас: Вечерний клиринг разбит на две части: Расчет позиций проводится с 23:50 до 00:30 по московскому времени, Исполнение требований и обновление фактических остатков в 20:00 следующего дня. ------------------- Если единый брокерский счет, то можно увидеть это в Клиентском портфеле НПР1 на T0. Текущая моржа с учетом вариационной наблюдается в HПР1 на T1 Tx
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.03.2026 10:37:35
но это не вариационка,
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.03.2026 10:43:20
Если надо сумму вариационки и расчета прибыли/убытков клиринга, то это будет НПР1(T0) +вар из Позиции по фьючерсам) и это равно НПР1(T1 Tx)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 01.07.2015
26.03.2026 17:53:39
Цитата
nikolz написал: Если надо сумму вариационки и расчета прибыли/убытков клиринга, то это будет НПР1(T0) +вар из Позиции по фьючерсам) и это равно НПР1(T1 Tx)
Ещё раз перечитайте мой самый первый вопрос и ответьте на него плз. Если ответа у Вас нет, то не надо сотрясать воздух, чем Вы занимаетесь в своих "ответах" всё это время. Просто проходите мимо.
