Где смотреть вариационку?

там же где и раньше. Позиции по клиентским счетам.
Просто теперь нет промежуточного клиринга поэтому эта моржа не фиксируется как прибыль или убыток а просто  "надпись на заборе"

Возможно не понял, но я вижу в  "Позиции по клиентским счетам."  
---------------------------------------
Кроме того, можете сами посчитать:
=====================================================

Расчет индикативной вариационной маржи

Вариационная маржа (ВМ) — это ежедневная переоценка стоимости маржируемых фьючерсов или опционов в клиринг, которая приводит к перерасчёту денежных средств на счетах участников торгов.

Простыми словами, это прибыль или убыток, который образуется в результате изменения цены контракта с момента открытия позиции, если по контракту еще ни разу не рассчитывалась ВМ, или с момента прошлого клиринга. Расчет вариационной маржи происходит в дневной и вечерний клиринг по формулам, приведенным в спецификациях контрактов.

Индикативная вариационная маржа — индикативная величина ВМ, рассчитываемая с заданной периодичностью в течение дня, где вместо расчетной цены клиринга используются текущие показатели: рыночная цена фьючерса, текущая теоретическая цена опциона и текущий индикативный курс валюты (для контрактов с котировкой в иностранной валюте). Индикативная ВМ показывает размер ВМ, которая была бы списана/зачислена, если бы клиринговая сессия проходила бы в текущий момент.

https://fs.moex.com/f/22731/algoritm-rascheta-indikativnoy-varmarzhi.pdf

Методичка по расчету индикативной вариационной маржи содержит:

1. Формулы расчета
   
2. Используемые поля таблиц шлюзовых потоков Plaza 2
   
3. Примеры расчета
   
4. Замечания по расчету ВМ по вечным фьючерсам
   
5. Замечания по учету ВМ промежуточного клиринга
   

Особенности расчета индикативной ВМ по вечным фьючерсам:

1. Индикативная вариационная маржа для вечных фьючерсов рассчитывается аналогично обычным фьючерсным контрактам, то есть без учета фандинга (swap_rate) и дивидендной поправки (index_div)
   
2. Для оценки будущих списаний\зачислений по вечным фьючерсам, помимо индикативной вариационной маржи, следует учитывать индикативный фандинг (swap_rate) и индикативную дивидендную поправку (index_div) в разрезе позиций клиентов и расчетных кодов. Данные значения добавлены в поток FORTS_VM_REPL в таблицы fut_vm и fut_vm_sa.
   
3. Фандинг необходимо учитывать со знаком "минус", дивидендную поправку – со знаком "плюс"
   
4. Индикативная ВМ по всем фьючерсам, в том числе вечным, считается с использованием текущей цены фьючерса. В клиринг, согласно спецификациям, ВМ по вечным фьючерсам считается по ценам базового актива. Если текущая цена сделок по вечному фьючерсу значительно отличается от цен базового актива, это приводит к разнице между значениями индикативной ВМ и ВМ клиринга.
   

Вы не понимаете очевидно.
---------------------
Попробую пояснить.
Цена закрытия определяется клиринговой компанией во время клиринг.  
-------------------------------
Сейчас:
Вечерний клиринг разбит на две части:
Расчет позиций проводится с 23:50 до 00:30 по московскому времени,
Исполнение требований и обновление фактических остатков в 20:00 следующего дня.
-------------------
Если единый брокерский счет, то можно увидеть это в Клиентском портфеле НПР1 на T0.
Текущая моржа с учетом вариационной наблюдается в HПР1 на T1 Tx

Если надо сумму вариационки и расчета прибыли/убытков клиринга,
то это будет НПР1(T0) +вар из Позиции по фьючерсам)  и это равно НПР1(T1 Tx)

Добрый день!

Полностью поддерживаю, теперь полный хаос и неизвестность по фьючерсам. Как и где в конце дня увидеть вариационную маржу за день?
Раньше можно было в таблице позиций по кл.счетам увидеть начисленную маржу до вечернего клиринга (1) и после вечернего клиринга до полуночи (2).

Также в таблице ограничений по кл.счетам: маржу до обеденного клиринга (1) и после вечернего клиринга (2).


Теперь, как видите, там нули сплошные после окончания торговой сессии в 23:50. Т.е в течение дня можно видеть маржу, а после 23:50 все обнуляется.

Не так то, что на скринах нули по всем параметрам. Где начисленная за вчера маржа?

Дополнение разработчикам:
По выходным валютные фьючерсы не торгуются, что за отрицательную маржу показывает сегодня?


Брокер Сбер, если что

Все верно, брокер, наконец, так и объяснил. ВМ за 19:00-23:50. Но тогда по-прежнему где ВМ за 9:00-19:00?

И вообще, не понимаю суть этой единой сессии. Раз она едина, ВМ начисляется по представлениям нормального человека единожды после полуночи.

Согласно сайту МБ:
...отмена промежуточного клиринга и перенос основной клиринговой сессии на конец торгового дня...торги на срочном рынке проводятся по следующему регламенту:

• утренняя дополнительная торговая сессия – с 08:50 до 10:00;
  
• основная торговая сессия – с 10:00 до 19:00;
  
• вечерняя торговая сессия – с 19:00 до 23:50;
  
• дополнительная сессия выходного дня – с 10:00 до 19:00.
  

Переход между торговыми сессиями будет осуществляться без остановок на клиринг в течение дня. Вечерняя сессия будет относиться к текущему торговому дню, а не к следующему, как это действует сейчас. Таким образом, торговый день будет синхронизирован с календарным днем.

Промежуточный клиринг на срочном рынке отменяется, а основная клиринговая сессия переносится на момент окончания торгового дня и будет проводиться с 23:50 до 00:30.

Но что на самом деле вижу в терминале: какой-то хаос, обрывочные данные. Просто ВМ за вечерку, одну цифру из трех необходимых, так сказать, для полной картины за день. Уж молчу, что отдельно по инструментам ВМ не увидеть.

Может, в ВТБ и появляется.

Без "может". Просто появляется, как и заявки в стакане. Всё происходит, как и раньше было в семь часов.

Напоминаю, брокер Сбер. И считаю, что пользователи не должны разбираться с тем, как криво отображаются данные в терминале Quik, а лишь подсвечивать косяки, это взаимодействие между разработчиком и брокером.
Вот, сегодня данные на 19:45. И выделенная позиция - это маржа за период с 19:00 пятницы по время закрытия сделки сегодня. Почему? Если сессия единая, равная календарному дню. Кусок пятницы должен был пойти в пятничную маржу, а сегодняшняя должна была с нуля отсчитываться от открытия. А тут расчет такой, будто никакого перехода на единую сессию.
 

Но чё-то я ничерта не понял.
Если раньше сложив <Лимит открытых позиций> + <Накопленный доход> + <Вариационная маржа> можно было рассчитать текущие денежные средства в моменте, то как сейчас - не понятно.