Железо для торговли роботом

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Программирование на языке Lua
Страницы: 1
RSS
Железо для торговли роботом
 
#1
13.02.2016 03:10:59
Добрый день.
Торгую роботом на минутках. Скорость срабатывания очень важна. Точка входа может длиться доли секунды, за которые робот должен успеть выставить заявку. В связи с этим вопрос. Какое должно быть железо у компьютера, чтобы роботу комфортно торговалось? Сейчас я пользуюсь виртуальным сервером брокера, но планирую переехать на обычный ноутбук и торговать с него. Других программ на ноутбуке не будет. Только КВИК.
Робот на Lua. Работает с таблицей всех сделок и таблицей текущих торгов.

Вот параметры ноутбука. Достаточно ли их?
Celeron ® Dual Core CPU  
T 3100 1,9 GHz
ОЗУ 2 ГБ
 
 
#2
13.02.2016 05:57:29
запустить и протестировать не вариант? если будет тормозить - попытаться оптимизировать код.
ну и интернет канал не менее важен чем компьютер
 
 
#3
13.02.2016 10:52:17
Господа, прошу давать конструктивные ответы в рамках заданного вопроса.
Без советов "потестировать" и "нужен быстрый интернет" я вполне обойдусь.
Спасибо.
 
 
#4
13.02.2016 11:18:29
В принципе должно хватить. Главные затыки будут в Квике, Луа, ну и многое зависит от алгоритма робота - как быстро он работает (этот параметр нам не известен).
 
 
#5
13.02.2016 15:22:50
На указанном железе будет плохо.
Если хотите очень хорошо,
то робот надо ставить на удаленном выделенном железном сервере,
в крайнем случае виртуальном, возможно как сейчас у Вас.
 
 
#6
13.02.2016 15:25:06
проблема скорее будет  не в железе,
а в задержках каналов связи и ОС ( алгоритм сингла).
тестируйте их пингом и потом принимайте решение.
 
 
#7
14.02.2016 17:53:24
Николай, спасибо.
Тогда уточняющий вопрос.
Какое железо лучше:
виртуалка у брокера сейчас такая
http://cs631629.vk.me/v631629274/d4e7/s2WY_6Tl32U.jpg

Переезд на вот такой ноутбук будет ли равнозначным?
http://joxi.ru/bmoVM5YsMjEaYr.jpg
 
 
#8
14.02.2016 19:55:12
Цитата
Переезд на вот такой ноутбук будет ли равнозначным?
У вас робот с типа высокочастотной торговлей или открываете позицию - и на неделю?
если первое - то, как было сказано, основное - это каналы связи, а не железо.
 
 
#9
14.02.2016 20:19:01
Поясню еще раз.
-----------------------
1) Железо можно взять любое, лишь бы памяти не менее 2 Гб.
На этом сервере у Вас 1.5 а пик более 1.5 т е бывает выгрузка на диск - это плохо.
Поэтому памяти не менее 2.
--------------------------
2)  сейчас у Вас квик у брокера в дата центре.
сделайте  в работающем КВИКЕ  во 10:00, 12:00 и 21:00
информационное окно в расширенном варианте и покажите,
тогда можно будет сказать конкретно на сколько хуже.
 
 
#10
15.02.2016 18:02:12
Цитата
swerg написал:
Цитата
Переезд на вот такой ноутбук будет ли равнозначным?
У вас робот с типа высокочастотной торговлей или открываете позицию - и на неделю?
если первое - то, как было сказано, основное - это каналы связи, а не железо.
он не ХФТ, но требует быстрой реакции.
 
 
#11
15.02.2016 18:08:10
Николай, то есть нынешний вариант - виртуалка у брокера - даже имеет реальные недостатки по сравнению с ноутбуком?
(при условии что интернет везде одинаково хорош)
 
 
#12
15.02.2016 18:48:38
полагаю,
что у брокера Вы существенно выигрываете в скорости реакции.
Но это можно сказать лишь если покажите то, что указал ранее.
 
 
#13
15.02.2016 18:50:10
А что брокер Вам обещал и за какие деньги,
когда брали у него место на сервере?
 
 
#14
15.02.2016 21:14:07
Цитата
Космонавт написал:
(при условии что интернет везде одинаково хорош)
Тут бы цифры сравнить, ибо "одинаково хорошо" - это для чего? ролики с ютуба смотреть?
 
 
#15
15.02.2016 21:41:35
пытался посмотреть что же предлагают брокеры  т е какие характеристики и за какую цену.
кроме рекламы, что все круто, ничего конкретного не нашел.
 
 
#16
15.02.2016 21:59:39
нашел у финама:
до 30 транзакций в секунду примерно 5 т р в месяц + 5 т р установка + еще что-то
для моего места нахождения обещают уменьшение задержки в 6 раз.
 
 
#17
15.02.2016 22:04:47
i3-i7, 8гиг, SSD, Win 7 64, если есть виз. библиотеки, то дискретная видеокарта. Хороший бот максимум за неделю отобьет цену своего коня.
Инет оптика + резервный 3G-4G, переключатель программный, не роутером.
У меня так, доволен, ни в каких дохлых виртуалках не нуждаюсь.
 
 
#18
15.02.2016 22:07:30
Если нет SSD, Квик и файлы обмена и сохранения на RAM-диск.
 
 
#19
16.02.2016 10:51:42
виртуалка в 10-00
 
 
#20
16.02.2016 10:52:34
виртуалка в 10-00
(она стоит в Киеве, поэтому время на час назад)
http://joxi.ru/xAe0x7YSYZDa92.jpg
 
 
#21
16.02.2016 12:49:40
Похоже что в киеве.
С первого взгляда выгоды от виртуалки почти нет. Я такие параметры получаю на своем компе(но не у всякого брокера).
Есть брокеры у которых сервера тормозятся сильно.
А где будет комп?
 
 
#22
16.02.2016 12:52:21
резюме - "это не заливная рыба"
 
 
#23
16.02.2016 12:55:33
а как вы управляете терминалом КВИК. Он у Вас на сервере брокера?
 
 
#24
16.02.2016 18:29:28
Цитата
Николай Камынин написал:
Похоже что в киеве.
С первого взгляда выгоды от виртуалки почти нет. Я такие параметры получаю на своем компе(но не у всякого брокера).
Есть брокеры у которых сервера тормозятся сильно.
А где будет комп?
Дома в Симферополе.
 
 
#25
16.02.2016 18:43:44
Цитата
Николай Камынин написал:
а как вы управляете терминалом КВИК. Он у Вас на сервере брокера?
через RDP
 
 
#26
16.02.2016 19:00:42
попробуйте из дома сделать пинг на ip брокера.
Если сервер брокера не ответит то на московскую биржу
и сравните с временем задержки ответа сервера
В приведенной Вами  картинки это 31 mc.
если пинг у Вас будет меньше, то переход на свой комп будет работать также как сервером, иначе будет хуже.
 
 
#27
17.02.2016 03:37:15
странно, что автор не ругается на неконструктивные ответы
 
 
#28
19.02.2016 18:41:04
Николай, спасибо что помогаете.
Тогда такой вопрос.
Ответ  для меня очень важен. Станет понятно почему у моего робота после перехода на нового брокера стало мало срабатываний. Это и стало причиной, почему я встревожился и задал вопрос на этом форуме.

Вот пример сделки, которую заключил робот:
http://1.bp.blogspot.com/-FGMaEclvh9o/VRLRqlmYPiI/AAAAAAAAAiM/vW2ZRh-Wm8A/s1600/FEES_bollinger.jpg
КУПИТЬ, если цена опустилась ниже нижней линии Боллинджера. Данные о сделках берутся коллбеком из таблицы обезличенных сделок (ТВС).

Итак, вопрос:
Если у брокера тормозной сервер, а у меня тормозной интернет, то при наступлении точки входа, отправит ли робот заявку, пусть даже с опозданием? Или возможен вариант, что точка входа была, робот завтыкал, за эти миллисекунды точка входа прошла, и заявка отправлена не будет?
Заранее спасибо.
Ответ на этот вопрос даст мне очень многое.

П.С. Моё личное мнение: робот должен выставить заявку, даже с опозданием, ведь в Таблице обезличенных сделок появится запись, которую он обработает.
 
 
#29
19.02.2016 20:07:04
Полагаю, что в правильной программе выставление заявки по Вашему алгоритму не зависит от задержки общения с брокером.
Если у Вас зависит, то ищите ошибки в логике программы.
------------------------
В качестве совета:
Ваш алгоритм робота удобно реализовать в индикаторе (без заморочкой с колбеками и ТВС)
 
 
#30
19.02.2016 23:46:34
Вот и я думаю, что заявки должны отсылаться, пусть даже с опозданием.
Но на практике очень часто не бывает срабатываний. Снижение цены под Боллинджера есть, а заявка не выставляется.
http://i.imgur.com/fHRuwtY.jpg  вот пример.

(при этом много случаев, когда робот молодец и всё сработало как надо)
 
 
#31
19.02.2016 23:51:57
Я тоже думал о том, чтобы присвоить графику идентификатор, и сравнивать значение свечки CLOSE с Боллинджером, но потом решил что с коллбеком будет быстрее и реализовал через колбек.
 
 
#32
20.02.2016 15:14:10
могу предположить,
что Вы неверно обрабатываете пересечение цены и индикатора,
поэтому сигнал не возникает.
 
 
#33
20.02.2016 15:15:13
вернее сказать ошибка в алгоритме функции пересечения
 
 
#34
20.02.2016 15:16:56
есть существенная разница в реализации подобных действий на истории и в реале.
 
 
#35
20.02.2016 16:04:37
Хочу обратить Ваше внимание на тот факт,
что в ТВС тики,
а на  графиках у Вас свечи.
------------------------------
Т е то,
что вы реализовали это не то ,
что на графиках.
 
 
#36
20.02.2016 16:28:13
Цитата
Николай Камынин написал:
вернее сказать ошибка в алгоритме функции пересечения

Код
function OnAllTrade (alltrade)
    if string.find(ticker_list,alltrade.sec_code)~=nil then
    last_price[alltrade.sec_code]=alltrade.price
    end
end
Код
 function OnParam (class, sec)
     if string.find(ticker_list,sec)~=nil then 
        tablebid=getParamEx(class,  sec, "bid")
        tableoffer=getParamEx(class,  sec, "offer")

            if  bid_best[sec]~=tablebid.param_value then
                bid_best[sec]=tonumber(toPrice(sec, tablebid.param_value))
            end
            
            if offer_best[sec]~=tableoffer.param_value then
                offer_best[sec]=tonumber(toPrice(sec, tableoffer.param_value))
            end
     end
 end
Внутри main идёт перебор 50 акций из тикер листа for sec in string.gmatch(ticker_list,"%a+") do
Код
        if bid_best[sec]~=0 and offer_best[sec]~=0 and last_price[sec]~=0 then        
            if last_price[sec]<line_3 or bid_best[sec]<line_3 then    
                status="Fire_LONG"
            elseif offer_best[sec]>line_2 or last_price[sec]>line_2 then        
                status="Fire_SHORT" 
            else 
                status="SPACE"
            end
        end  

line_3 и line_2 - это нижняя и верхняя линии Боллинджера.
 
 
#37
20.02.2016 17:52:12
На картинках у Вас пересечение свечи с линией болинджера
а в программе используется тик.
-----------------------
свеча - это четыре индикатора вычисляемых по куче тиков.
-----------------------------
поэтому то, что у Вас написано это совершенно не то, что Вы хотите (если смотреть на картинки)
-------------------------------
Нарисуйте картинку тиков внутри свечи и посмотрите .
Если хотите как на картинке то используйте свечи а не ТВС
 
 
#38
20.02.2016 17:56:26
и еще
если я правильно понял,
у Вас как-то странно проверяется пересечение.
Вы используете сделку и заявку Вы именно так хотите?
но тогда Ваш алгоритм вообще не соответствует картинке
 
 
#39
20.02.2016 18:31:20
Цитата
Николай Камынин написал:
Вы используете сделку и заявку Вы именно так хотите?
Раньше - торгуя в БКС - было так: если бид из ТТП опускается ниже нижней линии Боллинджера, робот выставляет заявку на покупку (лучшим бидом).
Когда я понял, что на новом брокере - Неттрейдер - у меня раза в три меньше срабатываний, чем в БКС, то начал экспериментировать.
Сейчас робот отсылает заявку если ИЛИ цена сделки из ТВС опускается ниже нижней линии Боллинджера, ИЛИ бид из стакана опускается ниже нижней линии Боллинджера.
И то, и то меня устраивает с точки зрения точки входа: купить, если цена поцеловалась с нижней линией Боллинджера.
 
 
#40
20.02.2016 18:43:58
В БКС серверы работают медленнее, чем то, что Вы показали раньше.
Примерно 2-5 раз.
 
 
#41
20.02.2016 18:44:42
вернее сказать запаздывание 2-5 раз больше
 
 
#42
20.02.2016 19:04:58
а почему Вы решили, что меньше сигналов - это неправильно?
возможно у вас коридор для болинджера большой задан для текущего рынка.
 
 
#43
20.02.2016 19:17:33
Цитата
Николай Камынин написал:
а почему Вы решили, что меньше сигналов - это неправильно?
возможно у вас коридор для болинджера большой задан для текущего рынка.
всегда был такой коридор.
Я имел в виду, что в новом брокере чересчур много случаев, когда визуально график опустился ниже нижней линии боллинджера (или поднялся выше верхней), а заявка не отправилась.
Вот свеженький пример:
http://i.imgur.com/TIiajov.jpg
должна была выставиться заявка на продажу, а её не было. И в таблице Транзакций никаких попыток зашортить Сбер не было.
Я не понимаю почему.
 
 
#44
20.02.2016 19:20:39
а вот - красота - всё сработало как надо
(тоже сегодня)
http://i.imgur.com/OvOGcPx.jpg
 
 
#45
21.02.2016 14:03:23
могу предположить следующее.
Так как Вы пользуетесь колбеками , а они не синхронизируются
то  у Вас status успевает изменится туда и обратно
до того момента, как Вы на него прореагируете

У БКС сервера работают медленно ( возможно так делают специально, чтобы на вип сервер подключались за денюшку,
возможно старое железо,
возможно клиентов много и сервер не справляется),
короче реакция сервера медленная.
Сейчас у нового брокера у Вас раз в 5 быстрее реакция сервера.
В результате Вы сейчас просто не успеваете обрабатывать status и теряете сигнал.
-----------------------------
Чем медленнее будет рынок, тем лучше у Вас будет срабатывание.
--------------------------
Короче, проблема у Вас в потере сигналов status.
Надо переделывать алгоритм обработки сигналов, либо работать со свечами.
О чем уже писал ранее.
---------------------------------
Чудес не бывает, но  хочется в них верить.
 
 
#46
21.02.2016 14:58:06
дополню ранее сказанное.
пропуски срабатываний у Вас будут всегда происходить по следующей причине.
---------------------------------
Данные в ТВС приходят пакетами.
Т е сделки следующие с малым интервалом друг за другом придут к Вам одновременно.
-----------------------------------
При этом колбек будет срабатывать на них последовательно и непрерывно.
Т е например две сделки совершены с интервалом 100 мс но пришили в одном пакете.
колбек на них отреагирует два раза но с интервалом полагаю менее мс.
Т е у Вас произойдет анализ  статуса на обе сделки одновременно.
Если первая изменит статус а вторая вернет его обратно,
то Вы этот сигнал не увидите и заявку не выставите.
--------------------------------------
Эту ошибку никаким железом не исправишь - это методическая ошибка (ошибка метода).
Ее можно устранить лишь изменив алгоритм работы робота.
Теперь вроде все.
 
 
#47
21.02.2016 20:26:38
попробую запихнуть проверку статуса в колбек.
Тогда он будет реагировать на каждую сделку, даже если они пришли одновременно.
 
 
#48
22.02.2016 07:19:05
проблема решается так:
1) создаем очередь сигналов пересечения
2) в колбеке ТВС каждое новое пересечение запихиваем в очередь
3) в функции main на каждый сигнал из очереди посылаем соответствующую транзакцию и сигнал убираем из очереди
---------------------------------
Т е обработка колбеков должна осуществляться с помощью очередей.
Я делаю в скриптах именно таким образом.
 
 
#49
22.02.2016 19:41:06
Николай, спасибо!
Раскройте пожалуйста термин "очередь сигналов"
 
 
#50
22.02.2016 19:54:58
что именно?
в инете много инфы,
например я когда-то написал это (уже и сам забыл)
http://www.kamynin.ru/archives/5744
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2025,
ARQA Technologies
Наверх