У свечей на графике открытого интереса фьючерса такие же параметры как у свечей цены - H,L,O,C,V,T. Можно ли в Lua получить доступ к свечам открытого интереса, например к закрытию C?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 23.01.2015
19.02.2018 05:04:37
Цитата
Виктор Столетов написал: Можно ли в Lua получить доступ к свечам открытого интереса, например к закрытию C?
Да это возможно. Доступ происходит по тому же принципу что и к графику цены и объема. Если через getCandlesByIndex, то на нужном графике надо указать идентификатор. Если через CreateDataSource, то в четвертом параметре надо указать имя параметра, для открытого интереса это "numcontracts"
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.11.2016
19.02.2018 19:38:50
Цитата
Sergey Gorokhov написал: Да это возможно. Доступ происходит по тому же принципу что и к графику цены и объема. Если через getCandlesByIndex, то на нужном графике надо указать идентификатор. Если через CreateDataSource, то в четвертом параметре надо указать имя параметра, для открытого интереса это "numcontracts"
Спасибо за помощь. Первым способом через getCandlesByIndex получилось. На всякий случай поясню, если кто не знает как на графике указать идентификатор (в свое время сам не сразу это понял): правой мышью на графике жмешь «редактировать», в левом поле окна выбираешь диаграмму «кол-во открытых позиций», дальше «дополнительно», в поле «идентификатор» задаешь его, например Open_int. Код может быть такой:
Код
Id="Open_int"
nc=getNumCandles(Id)
t,n,l=getCandlesByIndex (Id, 0, 0, nc)
oi=t[nc-1].close -- закрытие самой новой свечи открытого интереса
Не могу понять еще такую вещь - что показывает объем в свече на графике открытого интереса?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 23.01.2015
20.02.2018 05:11:09
Цитата
Виктор Столетов написал: Не могу понять еще такую вещь - что показывает объем в свече на графике открытого интереса?
Никакого смысла в этом параметре нет. Но он транслируется в виду технической необходимости. Показывает количество изменений параметра за интервал времени. Т.е. ни минутном интервале, сколько раз изменился параметр за минуту. При этом следует отметить что все параметры из таблицы текущих торгов, обновляются не по факту изменений на бирже, а срезами данных, раз в период.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.11.2016
23.03.2018 18:52:58
Случайно обнаружил, что у фьючерсов отношение F= OI / V, где OI- пределы изменения открытого интереса на баре (т.е. high - low), а V – объем, бывает больше 1. По идее F должно быть не больше 1. F=1 может быть только в 2-х случаях: если все контракты на баре заключаются между новым покупателем и продавцом, либо все они закрываются между старым покупателем и продавцом. Если запустить приведенный ниже индикатор на минутном графике, то обычно F изменяется от 0 до 2, но у некоторых фьючерсов достигает и 100 (чтобы индикатор работал, надо для графика указать идентификатор Open_int – об этом подробнее было написано раньше 19.02.18) . Получается, что изменение открытого интереса превышает объем. Как такое может быть?
Код
Settings=
{Name="voi",
line={Name="F",
Color= RGB(0,128,255),
Type=TYPE_LINE,
Width=1}
}
function Init()
return 1
end
function OnCalculate(i)
sz= Size()
if i==1 then
Id="Open_int"
nc=getNumCandles(Id)
t=getCandlesByIndex (Id, 0, 0, nc)
end
if i<sz then
i1=i-1 -- нумерация для доступа к свече открытого интереса начинается от 0, а к свече объема от 1
if V(i)>0 then
F=(t[i1].high-t[i1].low)/V(i)
else
F=0
end
end
return F
end
Вопрос к бирже. Она транслирует открытый интерес по инструменту без привязки к какому-либо классу. А объем в разрезе конкретного класса. Т.е. если инструмент в классе SPBFUT и PSFUT Вы увидите суммарный открытый интерес по обоим классам а объем только по инструменту из SPBFUT. И еще раз делаем акцент на том что так транслирует биржа
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.11.2016
26.03.2018 17:23:39
Цитата
Sergey Gorokhov написал: Вопрос к бирже. Она транслирует открытый интерес по инструменту без привязки к какому-либо классу. А объем в разрезе конкретного класса. Т.е. если инструмент в классе SPBFUT и PSFUT Вы увидите суммарный открытый интерес по обоим классам а объем только по инструменту из SPBFUT.
Тогда еще позволю себе задать 3 вопроса: 1. Что такое класс PSFUT? 2. Есть ли еще другие классы у фьючерсов кроме SPBFUT и PSFUT? 3. Где можно посмотреть какие бывают классы у фьючерсов?
Виктор Столетов написал: 2. Есть ли еще другие классы у фьючерсов кроме SPBFUT и PSFUT?
есть еще "Cпреды между фьючерсами" но там другие инструменты.
Цитата
Виктор Столетов написал: 3. Где можно посмотреть какие бывают классы у фьючерсов?
спросить у брокера, у нас, или на бирже.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.11.2016
29.03.2018 19:54:28
Цитата
Sergey Gorokhov написал: это режим переговорных сделок по фьючерсам.
По определению режим переговорных сделок – это режим сделок без предварительного депонирования средств с отложенной датой исполнения, предусматривающий возможность заключения адресных и безадресных сделок. Заключать сделку с отложенной датой исполнения имеет смысл для хеджирования и тогда такие сделки должны быть крупными. Если запустить индикатор отношения изменения открытого интереса к объему F=dOI/V на дневном или часовом графике, то аномалия F>1 наблюдается только на старых барах, где объемы совсем малы. В то время еще действовал другой более ближний контракт и спекулянтов на текущем контракте было мало, а доминировали именно переговорные сделки. Это тоже говорит в пользу того, что переговорщики - это хеджеры. Как показывает расчет на минутном графике, неравенство F>1 выполняется на малом количестве минутных баров, всего 6-14% от их общего количества, в зависимости от фьючерса. Если верно то, что переговорные сделки крупные, то они должны составлять примерно такой же небольшой процент от всех сделок. Правда все эти наблюдения никак не решают проблему несоответствия dOI и V в трансляции данных биржей. Ведь объем переговорных сделок как я понимаю неизвестен.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 23.01.2015
29.03.2018 20:00:44
Цитата
Виктор Столетов написал: Правда все эти наблюдения никак не решают проблему несоответствия dOI и V в трансляции данных биржей
Хорошо что Вы понимаете что данные транслируются биржей, а не QUIK. В связи с чем, специалисты биржи смогут более компетентно помочь в данном вопросе.
Цитата
Виктор Столетов написал: Ведь объем переговорных сделок как я понимаю неизвестен.
известен, он в таблице обезличенных сделок транслируется, опять же по классу PSFUT
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.11.2016
02.04.2018 16:57:46
Цитата
Sergey Gorokhov написал: известен, он в таблице обезличенных сделок транслируется, опять же по классу PSFUT
Вызвал таблицу обезличенных сделок в конце дня и ни одной сделки по фьючерсам класса PSFUT я в ней не нашел. Все сделки там только класса SPBFUT. Проверил это по нескольким фьючерсам, результат один и тот же. При вызове таблицы обезличенных сделок я выбрал группу "FORTS: Фьючерсы", затем "Фильтр ценных бумаг" и добавил фьючерсы, потом добавил поле "Код класса". Может что-то сделал не так?
Sergey Gorokhov написал: известен, он в таблице обезличенных сделок транслируется, опять же по классу PSFUT
Вызвал таблицу обезличенных сделок в конце дня и ни одной сделки по фьючерсам класса PSFUT я в ней не нашел. Все сделки там только класса SPBFUT. Проверил это по нескольким фьючерсам, результат один и тот же. При вызове таблицы обезличенных сделок я выбрал группу "FORTS: Фьючерсы", затем "Фильтр ценных бумаг" и добавил фьючерсы, потом добавил поле "Код класса". Может что-то сделал не так?
Добрый день.
Проверьте в пункте меню Система - Заказ данных - Поток обезличенных сделок, есть ли в списке данный режим торгов. Если его нет, то брокер Вам не предоставил права на получение обезличенных сделок по данному классу.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 19.11.2016
04.04.2018 13:28:43
Цитата
Egor Zaytsev написал: Проверьте в пункте меню Система - Заказ данных - Поток обезличенных сделок, есть ли в списке данный режим торгов. Если его нет, то брокер Вам не предоставил права на получение обезличенных сделок по данному классу.
Похоже, что не предоставил. Есть режим "РПС: Размещение: Адресные заявки (облигации)", но он к фьючерсам не относится. Других "РПС" нет.
Кстати биржа ответила на вопрос о несоответствии трансляции открытого интереса и объема так: "Термины SPBFUT и PSFUT относятся к работе QUIK, на бирже эти термины не используются. С данным вопросом вам следует обратиться к ARQA Technologies, разработчику ПО QUIK."
Вопрос был задан бирже в такой форме: "В Quik биржа транслирует открытый интерес фьючерса без привязки к классу, т.е. суммарно по классам SPBFUT и PSFUT, а объем транслирует только по классу SPBFUT. Можно ли узнать открытый интерес только по классу SPBFUT , либо объем по классу PSFUT, либо суммарный объем по классам SPBFUT и PSFUT? А если да, то возможно ли это в режиме реального времени на минутном графике? "
Видимо биржа не поняла вопрос или сделала вид, что не поняла.
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 27.01.2015
04.04.2018 15:02:14
Цитата
Виктор Столетов написал: Термины SPBFUT и PSFUT относятся к работе QUIK, на бирже эти термины не используются. С данным вопросом вам следует обратиться к ARQA Technologies, разработчику ПО QUIK
Добрый день.
Да, на бирже таких определений, как SPBFUT и PSFUT может и не быть. Так как по всей видимости они транслируют данные одним потоком, не разделяя на классы. Опять же эту информацию нужно выяснять у них.
