Жизнеспособность идеи - 100 контрактов = 100 стоп-ордеров по 1 контракту каждый

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Программирование на языке Lua
Страницы: 1
RSS
Жизнеспособность идеи - 100 контрактов = 100 стоп-ордеров по 1 контракту каждый
 
#1
09.05.2020 11:06:39
Обычно выставление стоп-лосса затачивается на то какой объем был куплен или продан. Продали 100 контрактов = 1 стоп на 100 контрактов
Учитывая то что продажа 100 контрактов может происходить частями по 45 по 5 и по 50 контрактов, то соответственно можно и стопы также выставить по 45 по 5 и по 50. И здесь при закрытии позиции начинаются сложности - закрытие также может произойти частями по 30, по 20 и по 50. И сложно пересчитать каждый из ордеров.

Другое дело если каждый ордер это 1 контракт. Продалось 30 контрактов - сняли 30 стопов. Продалось еще 20 - сняли 20 и т.д.
Насколько вообще в принципе жизнеспособна идея купив к примеру 100 контрактов выставить не 1 стоп, а 100 стопов по 1 контракту.

При торговле на 10 контрактов по инструменту допускаю что все это допустимо 10 продано = 10 ордеров.
А вот когда число контрактов 100, 500?
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
#2
09.05.2020 11:41:58
Цитата
Иван написал:
Обычно выставление стоп-лосса затачивается на то какой объем был куплен или продан. Продали 100 контрактов = 1 стоп на 100 контрактов
Учитывая то что продажа 100 контрактов может происходить частями по 45 по 5 и по 50 контрактов, то соответственно можно и стопы также выставить по 45 по 5 и по 50. И здесь при закрытии позиции начинаются сложности - закрытие также может произойти частями по 30, по 20 и по 50. И сложно пересчитать каждый из ордеров.

Другое дело если каждый ордер это 1 контракт. Продалось 30 контрактов - сняли 30 стопов. Продалось еще 20 - сняли 20 и т.д.
Насколько вообще в принципе жизнеспособна идея купив к примеру 100 контрактов выставить не 1 стоп, а 100 стопов по 1 контракту.

При торговле на 10 контрактов по инструменту допускаю что все это допустимо 10 продано = 10 ордеров.
А вот когда число контрактов 100, 500?
теоретически можно сколько душе угодно.
практически - трудно придумать смысл этому.
----------------
Надо учитывать следующее:
-----------------
стопы хранятся в очереди стопов на сервере брокера и отсылаются им на биржу,
если условие true
------------------
ордер находится на бирже
-----------------
Если вы хотите выставить ордер на продажу на 100,  а стопы выставлять по мере исполнения ордера,
то надо делать HFT робот и ставить максимально близко к бирже.
---------------
на квике -  как на велосипеде обгонять самолет. Упаритесь.
 
 
#3
09.05.2020 11:54:20
Не совсем понял при чем здесь HFT роботы (высокочастотники как понимаю)?

Сейчас у меня стоп выставляется через функцию OnTrade().
Прошла сделка объемом 7 = выставился стоп объемом 7.

Сложность начинается тогда, когда мне нужно сделать закрытие частями.
К примеру хочу закрыть 30% сделки - это будет 3 контракта.

Соответственно сделка прошла и OnTrade() вижу что мне нужно изменить стоп на 7 контрактов. И здесь начинаются сложности - удали стоп 7, выставь стоп 4.
Это хорошо сработает если исполнится 3 контракта сразу. А если они исполнятся по 1, 1 и 1. Т.е. мне нужно удалить стоп 7, выставить стоп 6. Удалить стоп 6 (которого возможно еще нет в живых), поставить стоп 5, удалить стоп 5 (которого также еще нет), поставь стоп 4. Сложность в этом.
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
#4
09.05.2020 14:54:35
Цитата
Иван написал:
Это хорошо сработает если исполнится 3 контракта сразу. А если они исполнятся по 1, 1 и 1. Т.е. мне нужно удалить стоп 7, выставить стоп 6. Удалить стоп 6 (которого возможно еще нет в живых), поставить стоп 5, удалить стоп 5 (которого также еще нет), поставь стоп 4. Сложность в этом.
Сложностей в этом нет. Программно все решается.
 
 
#5
09.05.2020 16:00:40
На какие принципы лучше опираться?
И как лучше производить перерасчет стоп-ордеров при закрытии позиции?
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
#6
09.05.2020 16:23:16
Цитата
Иван написал:
И как лучше производить перерасчет стоп-ордеров при закрытии позиции?
Если стоп 10 лотов исполняется частично по 1-1-5-3, то о каком перерасчете идет речь? Исполнился частями и хорошо. Обрисуйте задачу более подробно.
 
 
#7
09.05.2020 17:23:51
Суть проблемы описал выше.
У меня стоп выставляется сейчас когда срабатывает событие OnTrade().

Купили 30 лотов.
Сработало в OnTrade() 10 лотов - выставиться стоп 10 лотов.
Сработало в OnTrade() 20 лотов - выставиться стоп 20 лотов.
Итого 2 стопа на 30 лотов.

А вот как быть когда начинаем закрытие частями этих 30 лотов.
Как объем стопов пересчитать?
Если бы у меня стояло не 2 стопа, а 30 стопов по 1 лоту каждый, то здесь также можно сделать через OnTrade(). Закрыли 15 лотов (50% позиции), убрали 15 стопов.
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
#8
09.05.2020 17:48:01
Цитата
Иван написал:
А вот как быть когда начинаем закрытие частями этих 30 лотов.
Закрываем то не по стопу, а по тейку? Есть поза 30 лотов и есть уже 2е стоп-заявки 10 и 20 лот. Закрыли по тейку 7 лотов - поза = 23, стопов пока что 30, снимаем скажем стоп 10 лот и вместо него ставим стоп на 3 лота.
OnTrade() - давно уже не пользуюсь. 7 лотов прошли - отследили по Таблице сделок. Бот видит что поза стала 23 - пересчитали объем стоп-заявок.
 
 
#9
09.05.2020 18:03:28
Цитата
Константин Рейм написал:
Цитата
Иван написал:
А вот как быть когда начинаем закрытие частями этих 30 лотов.
Закрываем то не по стопу, а по тейку? Есть поза 30 лотов и есть уже 2е стоп-заявки 10 и 20 лот. Закрыли по тейку 7 лотов - поза = 23, стопов пока что 30, снимаем скажем стоп 10 лот и вместо него ставим стоп на 3 лота.
OnTrade() - давно уже не пользуюсь. 7 лотов прошли - отследили по Таблице сделок. Бот видит что поза стала 23 - пересчитали объем стоп-заявок.
Я имею в виду про ручное закрытие. Цена может подойти к стопу, в ручную закрылись. Цена может подойти  к тейку. В ручную закрылись.
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
#10
09.05.2020 18:11:44
Стопы вы то же в ручную выставляете или скрипт это делает?
 
 
#11
09.05.2020 18:42:03
Цитата
Константин Рейм написал:
Стопы вы то же в ручную выставляете или скрипт это делает?
Стопы ставятся через OnTrade().
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
#12
09.05.2020 23:14:19
Константин Рейм, а как понять какие сделки актуальны на данный момент в таблице сделок? Допустим было куплено 10 контрактов, и в ручную закрыто 3. 7 никак не висят в статусе активно в отличие от таблицы заявок и таблицы стоп-ордеров.
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
#13
09.05.2020 23:30:10
Простой пример. Есть робот - отслеживает ваши ручные манипуляции. Открыли руками 10 лотов - робот это увидел через Таблицу сделок (они - сделки там появились). Как только открыли 10 лотов, бот самостоятельно уже без вашего участия выставил по за ранее заданным вами параметрам стоп и тейк. Потом вы решили закрыть руками 3 лота - закрываем 3 лота - 3 закрытых лота так же появились в Таблице сделок - бот видит что закрыто 3 лота - значит открытая ранее позиция на 10 лотов сократилась и стала 7 лотов. Бот заявки стоп и тейк по 10 лотов снимает и выставляет по 7 лотов.
 
 
#14
10.05.2020 10:54:51
Цитата
Иван написал:
Не совсем понял при чем здесь HFT роботы (высокочастотники как понимаю)?

Сейчас у меня стоп выставляется через функцию OnTrade().
Прошла сделка объемом 7 = выставился стоп объемом 7.

Сложность начинается тогда, когда мне нужно сделать закрытие частями.
К примеру хочу закрыть 30% сделки - это будет 3 контракта.

Соответственно сделка прошла и OnTrade() вижу что мне нужно изменить стоп на 7 контрактов. И здесь начинаются сложности - удали стоп 7, выставь стоп 4.
Это хорошо сработает если исполнится 3 контракта сразу. А если они исполнятся по 1, 1 и 1. Т.е. мне нужно удалить стоп 7, выставить стоп 6. Удалить стоп 6 (которого возможно еще нет в живых), поставить стоп 5, удалить стоп 5 (которого также еще нет), поставь стоп 4. Сложность в этом.
поясню
Проблема в скорости поступления в терминал(ваш комп)  информации с сервера биржи и в скорости исполнения сервером квика поручений с терминала
В HFT  задержки составят десятки микросекунд
а в квике сотни миллисекунд.
Поэтому пока вы снимаете старый стоп и выставляете новый - это все будет исполнять сервер квика, сервер биржи уже продаст следующую часть в вашей заявке.
-----------------
Поэтому для высоколиквидного инструмента квик не обеспечит нужной скорости исполнения
------------------
поэтому для конкретного ответа надо рассматривать конкретный алгоритм конкретный инструмент
иначе это лишь теория.
Программу можете написать, но реально это не всегда будет работать как хочется.
 
 
#15
10.05.2020 13:35:20
Цитата
Николай Камынин
Поэтому пока вы снимаете старый стоп и выставляете новый - это все будет исполнять сервер квика, сервер биржи уже продаст следующую часть в вашей заявке.
-----------------
Можно пожалуйста про эту часть поподробнее что имеется в виду?
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
#16
10.05.2020 13:54:01
Цитата
Константин Рейм написал:
Простой пример. Есть робот - отслеживает ваши ручные манипуляции. Открыли руками 10 лотов - робот это увидел через Таблицу сделок (они - сделки там появились). Как только открыли 10 лотов, бот самостоятельно уже без вашего участия выставил по за ранее заданным вами параметрам стоп и тейк. Потом вы решили закрыть руками 3 лота - закрываем 3 лота - 3 закрытых лота так же появились в Таблице сделок - бот видит что закрыто 3 лота - значит открытая ранее позиция на 10 лотов сократилась и стала 7 лотов. Бот заявки стоп и тейк по 10 лотов снимает и выставляет по 7 лотов.
Получается это никак не отличается от события OnTrade().
Вы отслеживаете число. Хотя я пробовал отслеживать кол-во из таблицы ограничений по клиентским счетам.  
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
#17
10.05.2020 13:56:20
Цитата
Константин Рейм написал:
Простой пример. Есть робот - отслеживает ваши ручные манипуляции. Открыли руками 10 лотов - робот это увидел через Таблицу сделок (они - сделки там появились). Как только открыли 10 лотов, бот самостоятельно уже без вашего участия выставил по за ранее заданным вами параметрам стоп и тейк. Потом вы решили закрыть руками 3 лота - закрываем 3 лота - 3 закрытых лота так же появились в Таблице сделок - бот видит что закрыто 3 лота - значит открытая ранее позиция на 10 лотов сократилась и стала 7 лотов. Бот заявки стоп и тейк по 10 лотов снимает и выставляет по 7 лотов.
И получается что вы снимаете всю пачку стоп-пов и их по новому переставляете.
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
#18
10.05.2020 14:15:47
Цитата
Иван написал:
Получается это никак не отличается от события OnTrade().Вы отслеживаете число. Хотя я пробовал отслеживать кол-во из таблицы ограничений по клиентским счетам.
OnTrade() при обрыве связи вы потеряете сделки, а в таблице сделок нет. В "Ограничения по клиентским счетам" нет объема, вы перепутали видимо с таблицей "Позиции по клиентским счетам (Фьючерсы)".
 
 
#19
10.05.2020 14:20:06
Цитата
Иван написал:
И получается что вы снимаете всю пачку стоп-пов и их по новому переставляете.
Нет не получается. Из примера видно что стоп эта одна заявка объемом в 10 лотов. Если бы у меня было 10 заявок по 1 лоту, то в этом случае вообще ни чего не нужно переставлять.
 
 
#20
10.05.2020 19:02:57
Цитата
Константин Рейм написал:
Цитата
Иван написал:
И получается что вы снимаете всю пачку стоп-пов и их по новому переставляете.
Нет не получается. Из примера видно что стоп эта одна заявка объемом в 10 лотов. Если бы у меня было 10 заявок по 1 лоту, то в этом случае вообще ни чего не нужно переставлять.
Изначально тема - "Жизнеспособность идеи - 100 контрактов = 100 стоп-ордеров по 1 контракту каждый".

Мне на самом деле больше всего сейчас понравилась идея пойти дальше: человек покупает 30 контрактов - будет сделано 30 транзакций по 1 лоту каждый. Т.е. 1 контрат = 1 установленный стоп = 1 снятый стоп. Но получается при торговле 50 контрактами = 50 сделок = 50 транзакций = 50 стопов. 100 контрактов = 100 сделок = 100 стопов и т.д.. Все по 1 лоту. Не надо заморачиваться ни на какие изменения стоп ордеров (только добавить, только снять). Возможно это не очень удобно с точки зрения производительности и избыточно - возможно вернусь к этой идее 1=1=1 позже. Подобный подход кто так реализовывал смог найти только в 1 приводе. Кроме того если какой-то из стоп-ордеров начал исполняться, это тоже удобно анализировать, вернее это не нужно анализировать, т.к. всегда знаешь что исполнился 1 лот, в отличие от стопа когда он весит например на 7 лотов. Хотя это одно и тоже.

Из последний вариантов что осталось попробовать - это реализовать алгоритм отслеживания очереди и по 1 ордеру отрабатывать в main() с подтверждением исполнения ордера в onStopOrder(). Т.е. скажем в 1 раз в 100 мил. отслеживать состояние очереди с заявками на стоп ордера - где добавить, а где снять.
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
#21
22.05.2020 13:28:09
Как оказалось жизнеспособно - 10, 20, 30 контрактов. И нет нужны заморачиваться на ORDER_MODIFY().
На очень большое кол-во контрактов пока не тестировал.
Торговый привод на Lua: https://github.com/iv-litovchenko/Quik-Enter-Trade
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2025,
ARQA Technologies
Наверх