move_orders

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Программирование на языке Lua
Страницы: 1
RSS
move_orders, move_orders
 
#1
23.07.2023 01:45:50
1)move_order можно ли переставить ТОЛЬКО 1 ОРДЕР? всего 1 ордер от меня и именно один этот ордер переставить? подскажите как если это возможно.
продажа по 100 2ух лотов, переставил на 101 1 лот.
2)я отправил move_orders. как только брокер получит мою транзакцию - он переставит в эту же миллисекунду или через ~150мс реакции? те это заявка предусмотрена БИРЖЕЙ или это некая "алго" заявка на стороне сервера quik?
3)поведение move_order при изначальной заявке Book-Or-Cancel


вопрос не по теме:
0)прав ли я в том, что quik сервер БРОКЕРА когда хочет раздает таблицы с моими заявка, сделками и книгой? или если он свободен и я запрошу bestBid он раздаст самый последний мне?
1)можно ли как то ускорить получение котировок?
2)отличаются по скорости котировки из level_2 quik с bestBid и bestOffer из GetParamEx?
3)2 способа получения книги я описал выше: level_2 и GetParamEx. Существуют ли другие? Я вроде видел, что можно "как то" еще толи через FIX, толи через FAST забирать котировки в quik. Кто то опыт имел?  
 
 
#2
23.07.2023 10:55:38
krabykraby, Да не занимайтесь Вы фигнёй с перестановкой ордеов! Снять старую заявку и поставить новую ТЫСЯЧЕКРАТНО проще. Тем более, что нет никакой гарантии, что на момент перестановки старая заявка не успеет исполниться - полностью или частично. И ловля микросекунд в Квике тоже называется "онанизм" - здесь время измеряется в секундах, иногда даже в десятках секунд или в минутах. А работа через GetParamEx АДНАЗНАЧНА проще, надёжнее и быстрее, чем всё остальное.
 
 
#3
23.07.2023 14:43:03
Цитата
Владимир написал:
krabykraby, Да не занимайтесь Вы фигнёй с перестановкой ордеов! Снять старую заявку и поставить новую ТЫСЯЧЕКРАТНО проще. Тем более, что нет никакой гарантии, что на момент перестановки старая заявка не успеет исполниться - полностью или частично. И ловля микросекунд в Квике тоже называется "онанизм" - здесь время измеряется в секундах, иногда даже в десятках секунд или в минутах. А работа через GetParamEx АДНАЗНАЧНА проще, надёжнее и быстрее, чем всё остальное.
сенькс фор ёр опинион!
 
 
#4
23.07.2023 19:43:29
Цитата
krabykraby написал:
0)прав ли я в том, что quik сервер БРОКЕРА когда хочет раздает таблицы с моими заявка, сделками и книгой?
Да.

Цитата
krabykraby написал:
или если он свободен и я запрошу bestBid он раздаст самый последний мне?1)можно ли как то ускорить получение котировок?
Никакая функция запроса  чего-либо в QLua не отправляет запрос на сервер. Возвращается то значение, которое уже получено терминалом на данный момент.

Цитата
krabykraby написал:
что можно "как то" еще толи через FIX, толи через FAST забирать котировки в quik.
Это просто другие интерфейсы обмена биржевой информацией не связанные с терминалом QUIK.
 
 
#5
23.07.2023 21:35:45
Цитата
krabykraby написал:
GetParamEx?
эта функция получения параметра из архива терминала QUIK, а не сервера QUIK.
 
 
#6
26.07.2023 08:55:18
Цитата
krabykraby написал:
1)move_order можно ли переставить ТОЛЬКО 1 ОРДЕР? всего 1 ордер от меня и именно один этот ордер переставить? подскажите как если это возможно.продажа по 100 2ух лотов, переставил на 101 1 лот.
Допустим отправили такую заявку, и она встала в стакан:
Код
local new_order = {
   TRANS_ID  = 10,
   CLASSCODE = "SPBFUT",
   SECCODE   = "****",
   ACCOUNT   = "***********",
   ACTION    = "NEW_ORDER",
   TYPE      = "L",
   OPERATION = "S",
   PRICE     = "100",
   QUANTITY  = "2",
}
Теперь переставляем, order_num - номер выставленной в стакане заявки:
Код
local move_order = {
   TRANS_ID               = 20,
   CLASSCODE              = "SPBFUT",
   SECCODE                = "****",
   ACCOUNT                = "***********",
   ACTION                 = "MOVE_ORDERS",
   MODE                   = "1",
   FIRST_ORDER_NUMBER     = tostring(order_num),
   FIRST_ORDER_NEW_PRICE  = "101",
   FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY = "1"
}

Цитата
krabykraby написал:
2)я отправил move_orders. как только брокер получит мою транзакцию - он переставит в эту же миллисекунду или через ~150мс реакции? те это заявка предусмотрена БИРЖЕЙ или это некая "алго" заявка на стороне сервера quik?
MOVE_ORDERS реализована на стороне биржи как единая атомарная операция, соответственно она сразу идёт от брокера на биржу.
Перестановка исполняется полностью, или не испоняется вообще.

Пруфы:

пункт 5.4 в https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/docs/p2gate_ru.pdf

Цитата
krabykraby написал:
3)поведение move_order при изначальной заявке Book-Or-Cancel
Если переставляется Book-Or-Cancel заявка, то флаг passive_only_order сохраняется, это значит, что, если при перестановке заявка может исполниться, то такая перестановка будет отклонена без снятия заменяемой заявки.
Повторюсь - перестановка исполняется полностью, или не испоняется вообще.

Ещё одна важная вещь.

Иногда биржа не может снять или переместить заявку по одной ей известной причине.
QUIK в таком случае присылает сообщение что-то вроде "Невозможно снять/переместить заявку *******************. Попробуйте позже".

Так что эту проблему вам тоже нужно будет решать.

А вообще вот хороший совет:)
Цитата
Владимир написал:
krabykraby, Да не занимайтесь Вы фигнёй с перестановкой ордеов! Снять старую заявку и поставить новую ТЫСЯЧЕКРАТНО проще. Тем более, что нет никакой гарантии, что на момент перестановки старая заявка не успеет исполниться - полностью или частично. И ловля микросекунд в Квике тоже называется "онанизм" - здесь время измеряется в секундах, иногда даже в десятках секунд или в минутах. А работа через GetParamEx АДНАЗНАЧНА проще, надёжнее и быстрее, чем всё остальное.
К тому же для Book-Or-Cancel это вообще единственный вариант.
 
 
#7
27.07.2023 15:26:19
Цитата
Вадим Никитин написал:
Цитата
krabykraby написал:
1)move_order можно ли переставить ТОЛЬКО 1 ОРДЕР? всего 1 ордер от меня и именно один этот ордер переставить? подскажите как если это возможно.продажа по 100 2ух лотов, переставил на 101 1 лот.
Допустим отправили такую заявку, и она встала в стакан:
Код
   local  new_order  =  {
   TRANS_ID   =   10 ,
   CLASSCODE  =   "SPBFUT" ,
   SECCODE    =   "****" ,
   ACCOUNT    =   "***********" ,
   ACTION     =   "NEW_ORDER" ,
   TYPE       =   "L" ,
   OPERATION  =   "S" ,
   PRICE      =   "100" ,
   QUANTITY   =   "2" ,
}
  
Теперь переставляем,  order_num  - номер выставленной в стакане заявки:
Код
   local  move_order  =  {
   TRANS_ID                =   20 ,
   CLASSCODE               =   "SPBFUT" ,
   SECCODE                 =   "****" ,
   ACCOUNT                 =   "***********" ,
   ACTION                  =   "MOVE_ORDERS" ,
   MODE                    =   "1" ,
   FIRST_ORDER_NUMBER      =  tostring(order_num),
   FIRST_ORDER_NEW_PRICE   =   "101" ,
   FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY  =   "1" 
}  

Цитата
krabykraby написал:
2)я отправил move_orders. как только брокер получит мою транзакцию - он переставит в эту же миллисекунду или через ~150мс реакции? те это заявка предусмотрена БИРЖЕЙ или это некая "алго" заявка на стороне сервера quik?
 MOVE_ORDERS  реализована на стороне биржи как  единая атомарная операция , соответственно она сразу идёт от брокера на биржу.
Перестановка исполняется полностью, или не испоняется вообще.

Пруфы:

 пункт 5.4 в     https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/prod/docs/p2gate_ru.pdf  

Цитата
krabykraby написал:
3)поведение move_order при изначальной заявке Book-Or-Cancel
Если переставляется  Book-Or-Cancel  заявка, то флаг  passive_only_order   сохраняется , это значит, что, если при перестановке заявка  может исполниться , то такая перестановка будет  отклонена без снятия заменяемой заявки .
Повторюсь -  перестановка исполняется полностью, или не испоняется вообще .

Ещё одна важная вещь.

Иногда биржа не может снять или переместить заявку по одной ей известной причине.
QUIK в таком случае присылает сообщение что-то вроде  "Невозможно снять/переместить заявку *******************. Попробуйте позже".

Так что эту проблему вам тоже нужно будет решать.

А вообще вот хороший совет:)
Цитата
Владимир написал:
krabykraby , Да не занимайтесь Вы фигнёй с перестановкой ордеов! Снять старую заявку и поставить новую ТЫСЯЧЕКРАТНО проще. Тем более, что нет никакой гарантии, что на момент перестановки старая заявка не успеет исполниться - полностью или частично. И ловля микросекунд в Квике тоже называется "онанизм" - здесь время измеряется в секундах, иногда даже в десятках секунд или в минутах. А работа через GetParamEx АДНАЗНАЧНА проще, надёжнее и быстрее, чем всё остальное.
К тому же для  Book-Or-Cancel  это вообще единственный вариант.
Благодарю
Вопросик еще: А через Mode 2, можно одну заявку переставлять?
 
 
#8
28.07.2023 11:08:23
Цитата
krabykraby написал:
Благодарю
Вопросик еще: А через Mode 2, можно одну заявку переставлять?
Пользовался только MODE 0, так что тут не помогу.
Здесь только пробовать самому.
Скорее всего можно, но лучше проверить.
На каком-нибудь не очень ликвидном инструменте.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх