Очереди и двойные очереди в луа

Цеплять индикаторы и плодить графики, занятие еще то! Терпения хватило на целых три.
А кто сказал что 3 это не портфель,
Едим дальше видим больше!

По Вашей логике, если Вы не инвестор (трейдер) то и торговать не Вам.

Главная задача ради которой здесь - это автоматизации торговли. Торговать!

Если Вы, собираете велосипед, то вам не нужны отдельно спицы, достаточно целого колеса, а уж куда  его прикрутить, какое колесо, это решения конструктора!  

Тяжело с Вами программистами, все "с ног на голову" поставите  

VPM, Да, по моей логике любым делом должны заниматься профессионалы. Остальные тоже могут, но только чтобы научиться чему-то полезному. Лично я учиться быть трейдером не хочу и, соответственно, торгую не я.

Четкую логику превратить в побитовые операции, обозвать сленгом это профессионализм?

bit  -0; 1; да или нет;Любая дисциплина профессия в сленге, не смотря на то что называют профессиональным языком (химия, физика,......)
Только сленг, послушайте академика обязательно будет сленг даже при обсуждении фундаментальных Вопросов.

Профессиональная среда это шахтеры, металлурги, транспорт и т.д. Торгаши как без них, а то о чем Вы, прикладное к данным профессиям: облегчить, упростить, автоматизировать и т.д.

VPM, Повторяю: НЕ БЫЛО за мно никаких "конечных решений". Я дал ему денег - И ВСЁ! А если вспомнить период, когда биржа в России ещё нормально работала, то это ещё вопрос, кто кому дал.

С весами поступил просто "каждому по заслугам".

local FreeMoney = cur_cost()                                     -- Возвращает доступные средства
local E = FreeMoney*fraction;                                    -- fraction - разрешение на использование средств (доля)
local RiskDay = round(E*RiskDay*0.01,2);                -- Задаем риск на торговый день

E = round(E-RiskDay,2);  -- я его сразу вычитаю так как торговать будет на всю "котлету"

--local WorkCapital = E/#sec; -- "каждому по заслугам"

Уперся в другую проблему.
Сколько открывать SmartOrder?
Которая на прямую упираемся "что делать с открытыми позициями во время пере запусков" и как их согласовывать с SmartOrder?
Не понятно?
Дело в том что замучили детские ошибки (невнимательность + тестовый режим), а может дело в местных флюидах
Ну в любом случае позицию жалко ликвидировать все встает по тренду, а когда все на глазах увеличивается тут "жаба душит".

Проскочить не получилось. Эксперимент затягивается "жаба" + нерешённая проблема это надолго.

Но как три уравнения и две задачи решено    

VPM, Детский сад.

Нет "песочница" это то что у Вас!  

А это, возможно поможет начинающим найти свой подход  в автоматизации процессов и не делать хотя бы мои  ошибки.
Так как они уже сделаны за них. И называется это поделиться опытом.

VPM, У меня сейчас запущены в тестовом режиме 43 тикера, хочу погонять месячишко, чтобы посмотреть, заслуживают ли они того, чтобы торговать ими в боевом режиме. По первому впечатлению, половина из них годится для этого, но пока ещё и недели не прошло. Парочка из вышеперечисленных (CNYRUBF и NAU3) уже работают в боевом, нареканий нет. А "торговать на всю котлету" - наивернейший способ остаться без штанов, причём НА ЛЮБЫХ тикерах. Наконец, маневрирование ресурсами между тикерами на все 146% задача скрипта.

VPM, А подумать? К тому же, я тыщу раз говорил открытым текстом: список тикеров, которыми ему вообще разрешено торговать и сумму, которой ему дозволено распоряжаться, определяю я. А уж чем и как из этого списка он будет торговать, решает он.

Да плевать мне на Ваши расчёты и прочую лабуду вроде "Мани Менеджмента" или "распределение весов в портфеле и количество контрактов на сделку" или "риски на торговый день". Не царское это дело, скрипт и сам справится. А задача у меня не только верно сформулирована, но уже реализована, отлажена и работает прямо сейчас - и в тестовом режиме, и в боевом.

А вот это правильно, так призывов считать так нет, это быстрый пример для конкретного случая не более.
Тем более что у Вас вес отлаженно.

А вопрос-то интересный.
Допустим, есть программа поиска простых чисел и записи их в файл.
Какое число является простым, программа решает сама, но алгоритм поиска задал человек. Да и решение запускать программу, или нет, принимает тоже он.
Так от кого зависит, будут в файле простые числа, или нет? Кто принимает "конечное решение"?

Всем добрый день!

И так:Кому  сюда вперед  

Смена стратегии на трендовую в торговой системе HT, (да уже можно заявлять о торговой системе),
дает возможность сосредоточиться на усовершенствовании TS  не отвлекаясь на сделки.

HT ведет себя прекрасно - замечаний нет.Присвоил вес каждому инструменту, предварительно рассчитал количество в торговой позиции согласно этому кол. открываю SmartOrder.
Во время пере запусков  согласовываю с кол. открытых SmartOrder с разрешенным количеством.

В силу определенной тенденции открываем поз. по тренду.
Если позиция растет количество контрактов растет.
Если позиция падает количество контрактов уменьшается.


И так стает вопрос как поступить.
Вариант 1: HT встроить в рабочий скрипт.
Вариант 2: До  работать данный проект.

Выбор - развить данный.

Все вынес на отдельный счет.

RM: local RiskDay = round(E*RiskDay*0.01,2);                -- Задаем риск на торговый день
Вынесен в отдельный скрипт, если достигнута просадка все сбросит.

Сделок маловато, добавим бумагу и средовую стратегию, все это легко делается.

Добавлю сбор статистики по сделкам для оценки торговых стратегий.
Но в таком состоянии это бессмысленно, так как стратегия реверсная, нужен более вразумительный выход из позиции.

 OrderSmart[trans_id]:update(feed[i].last, 0);

Я просто не перестаю восхищаться насколько все лаконично реализовано!

При выполнении условия на закрытие цена просто будет догонять пока все не сбросит.
Вперед!

 И что это было 1 час в борьбе за подключение к сервера? Да уж.

Да надо быть осторожней в высказываниях Похоже на выходные закрываются, или что вышло?

Ну вот говорили не проблем со связью.

После общения с провайдером, как в прошлом инженер, делаю вывод "канал сквозняком сдуло"
Так как связь есть но она не работает, Роутер поближе, витую пару наготове!
 

Не Солидно, просто не солидно,
поведение программы за пятницу 04.08.23 ну несолидно!
А ведь только коррекция на рынке  акций РФ.
Ну просто несолидно!

Владимир, Нет я про чудо,  от разработчиков ARQA Technologies с аббревиатурой QUIK.

Просто не Солидно!

Даже после увеличения пропускной способности канала связи, "все вкось и вкривь", куда подевалась стабильность работы!
Какой тут мой скрипт.

Да и акции я руками посматриваю на советник, скорректировал вчера, Сегодня 3 бумаги и то сейчас выкупаю назад после коррекции.  

Думаю в понедельник начнут выкупать.

Всем Добрый день!

"Ни когда не было и вот опять".   Подскажите что я не так делаю?

Хочу снять активную заявку по  trans_id, вот вызов:

if active then  KillOrders_id( trans_id )  end

Но получаю:  "Ошибка: ord.sec_code CNYRUBF;  Не указан режим транзакции"

Вот сама функция:

function KillOrders_id(trans_id)

local NumberOf = getNumberOf("orders")
for i = 0, NumberOf - 1 do
local ord = getItem("orders", i)
local ord_status = get_order_status(ord.flags)

if ord_status and ord_status~='' and ord_status == "active"
--and ord.sec_code == symbol
--and ord.account == account
and ord.trans_id == trans_id --trans_id  NUMBER  Идентификатор транзакции  
then

local trans_id = get_trans_id();
Log:trace( "KillOrders trans_id: ".."; status= ".. tostring(ord_status).."; trans_id= ".. tostring(trans_id) )
local trans_params =
{
--ACCOUNT=account,
--CLIENT_CODE=client,
CLASSCODE = ord.cllas_code,
TRANS_ID = tostring(trans_id),
ACTION = "KILL_ORDER",
ORDER_KEY = tostring(ord.order_num)
}
local res = sendTransaction(trans_params)
if 0 < string_len(res) then
Log:info('KillOrders_id - Ошибка: '.."ord.sec_code "..tostring(ord.sec_code)..'; '..res,1)
end
end
end
end

Что я не так делаю?  

Ордер активный у него есть уже  trans_id, я его передаю для фильтрации ордеров:   if active then  KillOrders_id( trans_id )  end

А уже в заявке формирую новый:         local trans_id = get_trans_id();

Но получаю:  "Не указан режим транзакции"

Владимир, Вот рабочий код:
TC=TC+1; -- заносим в таблицу для формирования транзакций
A.TRANS_ID=tostring(TC);-- данные по снимаемой заявке
A.ACTION="KILL_ORDER";
A.ORDER_KEY=tostring(s.order_num);
l=sendTransaction(A); -- и отправляем её в Квик

Отличие от вашего только
CLASSCODE = ord.cllas_code,
попробую закомментирую.

Не не помогло!

Может слишком быстро обращаюсь, но с другой стороны я именно для этого проверку сделал при вызове if active then  KillOrders_id( trans_id )  end

Думаю что просто опечатка, возможно здесь
CLASSCODE = ord.cllas_code

Как и ранее советую в проблемных местах выводить в лог аргументы, результаты. Тогда и будет видно структуру передаваемой таблицы.