При выводе волатильности из Квика в метасток, в последний поступают только округленные целочисленные значения, тогда как волатильность расчитывается с точностью до 3-го знака после запятой.Работать с такими данными затруднительно. Может быть существуют какие-то настройки? Я их не нашел, брокер подсказать не смог. Более 4-х лет назад я уже поднимал эту тему на данном форуме ссылка: http://forum-archive.quik.ru/forum/iwr/67940/68021/ , высылал скриншоты графиков из Квика и Метастока, однако ошибка как была, так и осталась! Неужели ничего нельзя сделать?
Юрий Балашов пишет: При выводе волатильности из Квика в метасток, в последний поступают только округленные целочисленные значения, тогда как волатильность расчитывается с точностью до 3-го знака после запятой.Работать с такими данными затруднительно. Может быть существуют какие-то настройки? Я их не нашел, брокер подсказать не смог. Более 4-х лет назад я уже поднимал эту тему на данном форуме ссылка: http://forum-archive.quik.ru/forum/iwr/67940/68021/ , высылал скриншоты графиков из Квика и Метастока, однако ошибка как была, так и осталась! Неужели ничего нельзя сделать?
Добрый день,
Для диагностики проблемы просьба прислать нам скриншот таблицы из QUIK с видимым выводимым параметром, а также скриншот результата вывода в Метасток на адрес: quiksupport@arqatech.com
Ошибка при выводе волатильности возникает не для всех опционов, например для BR, ED ее нет, а для Si, RI, LK, GZ она наблюдается и связана она абсолютно точно с Квиком. Это очевидно если провести следующие действия: 1. Создать в DownLoader МетаСтока новое Security с любым Именем. 2. В Экспорте Данных Квика добавить новую Бумагу - например Опционы FORTS - BRZ5 - выбрать любой опцион - В "Обозначение в системе ТА" ввести выбранное Имя из созданного Секьюрити Метастока - выбрать "Таблица истории значений параметров" - Волатильность опциона. 3. Начать вывод по бумаге. 4. Подождать несколько минут, убедившись, что волатильность в МетаСток выводится без ошибки (т.е. без округления) 5. Затем в Квике "Прекратить вывод по бумаге" - нажать кнопку "Изменить" 6. Заменить опцион BRZ5 на опцион SiZ5 не меняя "Обозначение в системе ТА" - т.е. выводить данные в тоже самое Секьюрити МетаСтока. 7. Начать вывод по бумаге 8. Подождать несколько минут и убедиться, что Волатильность в МетаСток выводится с ошибкой (т.е. с округлением). Очевидно, что Секьюрити МетаСтока осталось прежним, т.к. мы его вообще не трогали, а меняли только Инструменты в Квике, тем не менее ошибка появляется.
Я выслал Вам скриншот отражающий результат описанных выше действий. Уверен, вы Сами можете воспроизвести это на своем компьютере с тем же результатом.
Я не проверял все опционы на предмет данной ошибки и не знаю полный список ошибочных, но наиболее популярные и ликвидные выводятся с ошибкой - их я указал (Si, RI, LK, GZ).
Как Вы просили, я создавал текстовый файл quik_metastock.log, в него все данные выводятся без ошибки, т.е. без округления, вне зависимости от вида опциона (если это необходимо, я могу его выслать). Однако, как мы видим по описанному выше, ошибка все-таки на стороне Квика, а не МетаСтока.
Получил от Вас письмо, однако, хочу продублировать его и здесь, т.к. считаю Ваш ответ попыткой отмахнуться от проблемы:
"Позволим себе усомниться в Ваших выводах, т.к. в quik_metastock.log данные пишутся уже на выходе из QUIK, и в дальнейшем никак нашим софтом не трансформируются. То есть в данном файле данные находятся уже в том виде, в котором их будет принимать Метасток. По какой причине он округляет эти данные - для нас непонятно. Мы рекомендуем Вам обратиться в поддержку Метасток и после обнаружения причины проблемы, если Вам не сложно, сообщить её решение нам."
Вы зря сомневаетесь в моих выводах, поскольку МетаСток ничего не знает из какого источника мы присылаем ему данные, файл в который мы отправляем эти данные мы специально не меняем, меняя только источник данных в Квике. Значит данные передаваемые правильно и передаваемые неправильно чем-то отличаются (не смотря на то, что в quik_metastock.log конкретные цифры волатильности отражаются со знаками после запятой), иначе МетаСток их просто не смог бы отличить. Очень прошу Вас воспроизвести описанную ранее процедуру вывода данных в МетаСток на своих компьютерах и, если Вас не затруднит, сообщить мне результат. Обратиться в поддержку МетаСтока я к сожалению не могу, т.к. последняя известная мне служба поддержки перестала работать. Если у Вас есть такая возможность, я был бы Вам очень признателен, если бы Вы обратились к ним, думаю Вам это намного проще, чем мне. Хотя я по прежнему уверен: проблема в том, что в МетаСток из Квика передаются несколько разные данные (возможно по формату, возможно по каким либо другим параметрам).
Юрий Балашов пишет: Ошибка при выводе волатильности возникает не для всех опционов, например для BR, ED ее нет, а для Si, RI, LK, GZ она наблюдается и связана она абсолютно точно с Квиком. Это очевидно если провести следующие действия: 1. Создать в DownLoader МетаСтока новое Security с любым Именем. 2. В Экспорте Данных Квика добавить новую Бумагу - например Опционы FORTS - BRZ5 - выбрать любой опцион - В "Обозначение в системе ТА" ввести выбранное Имя из созданного Секьюрити Метастока - выбрать "Таблица истории значений параметров" - Волатильность опциона. 3. Начать вывод по бумаге. 4. Подождать несколько минут, убедившись, что волатильность в МетаСток выводится без ошибки (т.е. без округления) 5. Затем в Квике "Прекратить вывод по бумаге" - нажать кнопку "Изменить" 6. Заменить опцион BRZ5 на опцион SiZ5 не меняя "Обозначение в системе ТА" - т.е. выводить данные в тоже самое Секьюрити МетаСтока. 7. Начать вывод по бумаге 8. Подождать несколько минут и убедиться, что Волатильность в МетаСток выводится с ошибкой (т.е. с округлением). Очевидно, что Секьюрити МетаСтока осталось прежним, т.к. мы его вообще не трогали, а меняли только Инструменты в Квике, тем не менее ошибка появляется.
Я выслал Вам скриншот отражающий результат описанных выше действий. Уверен, вы Сами можете воспроизвести это на своем компьютере с тем же результатом.
Я не проверял все опционы на предмет данной ошибки и не знаю полный список ошибочных, но наиболее популярные и ликвидные выводятся с ошибкой - их я указал (Si, RI, LK, GZ).
Как Вы просили, я создавал текстовый файл quik_metastock.log, в него все данные выводятся без ошибки, т.е. без округления, вне зависимости от вида опциона (если это необходимо, я могу его выслать). Однако, как мы видим по описанному выше, ошибка все-таки на стороне Квика, а не МетаСтока.
Добрый день,
Просьба прислать файлы логов quik_metastock.log и __iwr.log (который создается в корне диска С:\ также перед экспортом) на адрес: quiksupport@arqatech.com указав в письме ссылку на данную ветку форума.
Уважаемый Stanislav! Спасибо, что откликнулись, т.к. Ваш коллега из техподдержки, который отвечал мне на почту, просто вежливо "послал" меня, не пожелав даже вникнуть в суть вопроса. Хотелось бы, что бы в дальнейшем рассмотрением проблемы занимался не он. Отправил на саппорт оба запрашиваемых Вами файла, созданных таким образом, чтобы можно было проще разобраться в теме: в МетаСток передаются только 2 инструмента VolSi - волатильность опциона на фьючерс доллара SiZ5, который передается с ошибкой и VolBr - волатильность опциона на фьючерс нефти BRZ5, который передается без ошибки. В строчках файла quik_metastock.log я различий не нашел, но я и не специалист в этой области. Однако в файле __iwr.log четко видны различия, так VolBr передается со знаками после запятой, а VolSi без знаков после запятой, т.е. с ошибкой: [2015-11-20 10:02:34.218] EXE: Sending quote to client: (2015-11-20 10:00:00 1 VOLSI 19 [2015-11-20 10:02:34.218] EXE: Sending quote to client: (2015-11-20 10:00:00 1 VOLBR 43.08
Надеюсь эта информация поможет Вам разобраться с ошибкой передачи данных в МетаСток.
Юрий Балашов пишет: Уважаемый Stanislav ! Спасибо, что откликнулись, т.к. Ваш коллега из техподдержки, который отвечал мне на почту, просто вежливо "послал" меня, не пожелав даже вникнуть в суть вопроса. Хотелось бы, что бы в дальнейшем рассмотрением проблемы занимался не он. Отправил на саппорт оба запрашиваемых Вами файла, созданных таким образом, чтобы можно было проще разобраться в теме: в МетаСток передаются только 2 инструмента VolSi - волатильность опциона на фьючерс доллара SiZ5, который передается с ошибкой и VolBr - волатильность опциона на фьючерс нефти BRZ5, который передается без ошибки. В строчках файла quik_metastock.log я различий не нашел, но я и не специалист в этой области. Однако в файле __iwr.log четко видны различия, так VolBr передается со знаками после запятой, а VolSi без знаков после запятой, т.е. с ошибкой: [2015-11-20 10:02:34.218] EXE: Sending quote to client: (2015-11-20 10:00:00 1 VOLSI 19 [2015-11-20 10:02:34.218] EXE: Sending quote to client: (2015-11-20 10:00:00 1 VOLBR 43.08
Надеюсь эта информация поможет Вам разобраться с ошибкой передачи данных в МетаСток.