Алго стоп заявка

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Стоп-заявки в системе QUIK
Страницы: 1
RSS
Алго стоп заявка
 
#1
30.10.2023 13:15:45
Объясните, пожалуйста, что нужно вводить в окне алго стоп заявки. Прикреплю скрин из вашей инструкции, читал её, но многое не понятно. Тип тейк-профита/стоп-лимита/спреда указано деньги, что за деньги? Деньги из моего баланса, деньги по открытой позиции или может какие-то деньги из какой-то таблицы, которую надо откуда-то вытащить? Давайте, на моём примере. Выберу фьючерсный контракт на мини-индекс Мосбиржи. Шаг цены  0,05 , стоимость шага цены 0,5. Допустим есть некая отложенная стоп-заявка на покупку по цене 3200.  В случае, если цена идёт против меня,  я определил, что буду выходить по стопу на уровне 3190,15. При этом я готов потерять не более 10 000 рублей в этой сделке. Значит я могу войти 101 контрактом. Эти 101 контракт я прописываю в отложенной (не алго) стоп заявке, меня исполнили. В случае убытков я хочу выйти по цене, как уже писал выше, 3190,15. А тейк-профит поставить на уровне 3230. Какие цифры мне вводить в окне алго стоп заявки при таких вводных? Нужно ли после клирингов делать какие-то пересчёты в полях "тейк-профит" и "стоп-лимит", чтобы сохранить для выхода из позиции те же самые уровни 3230 и 3190,15 соответственно, т.к. у вас можно выбрать только некие деньги или проценты в поле "тип...." и нет возможности выставить конкретный ценовой уровень инструмента в этом поле?
И что значит опция " Снимать клиентские заявки"? Какие заявки? Когда снимать? Зачем снимать?
 
 
#2
02.11.2023 08:37:34
Здравствуйте, Facepalm.

Цитата
Тип тейк-профита/стоп-лимита/спреда указано деньги, что за деньги?
Для полей "Тейк-профит" (отклонение биржевой цены от средневзвешенной цены позиции для закрытия по тэйк-профит) и "Стоп-лимит" (отклонение биржевой цены от средневзвешенной цены позиции для
закрытия по стоп-лимит) возможно установить значения:
- "Деньги" (т.е. установленное значение отклонения будет в валюте цены);
- "Не задано" (значение тейк-профита/стоп-лимита не учитывается в расчете цены стоп-заявки);
- "Проценты" (т.е. установленное значение отклонения будет в процентах).

Цитата
И что значит опция " Снимать клиентские заявки"?
При включенной опции "Снимать клиентские заявки" при отклонении биржевой цены инструмента, указанного в стоп-заявке, от заданного пользователем коридора вокруг средневзвешенной цены позиции клиента, снимаются все активные клиентские заявки, выставленные по данному инструменту.
Т.е. включение опции "Снимать клиентские заявки" приведет к снятию активных заявок при закрытии позиции.

С функционалом алго-заявок Вы можете ознакомиться на нашем учебном сервере QUIK-Junior (бесплатная регистрация доступна по ссылке: https://arqatech.com/ru/support/demo/).
 
 
#3
02.11.2023 19:19:15
Karina Dmitrieva,  можете расписать какие мне вводить цифры в поля "тейк профит" и "стоп лимит"  в окне алго стоп заявки, если у меня выбран тип "деньги" на том примере, который привёл я? Мне так будет понятнее.
 
 
#4
03.11.2023 08:54:16
На Вашем примере недостаточно данных.

Параметры алгоритмической стоп-заявки тейк-профит, стоп-лимит указывают отклонение биржевой цены от средневзвешенной цены позиции для закрытия по тейк-профит и стоп-лимит условиям соответственно.

Для инструментов Спот-рынка параметру "Средневзвешенная цена" соответствует параметр "Цена приобретения" Таблицы позиций по инструментам.
Для инструментов Срочного рынка - "Эффект. цена поз." Таблицы позиции по клиентским счетам (фьючерсы).
Цену последней сделки следует отслеживать по Таблице обезличенных сделок.

Предлагаем рассмотреть алгоритм и ценообразование алгоритмических стоп-заявок на следующем примере.
У Вас есть N лотов инструмента A со средневзвешенной ценной 10 рублей.
Вы выставляете алго-стоп на закрытие позиции по инструменту А.

В абсолютной величине (зн. "Деньги"):
Вы указываете "тейк-профит" = 6 руб. и "стоп-лимит"=1 руб.
Тогда верхняя граница будет 10 + 6 = 16 руб, нижняя = 10 - 1 = 9 руб.
Если цена последней сделки будет >= 16 - то сработает условие тейк-профит, если <= 9 - стоп-лимит.

Аналогично при задаче параметров в процентах (зн. "Проценты"):
Вы указываете "Тейк-профит" =15% и "Стоп-лимит"=1%,
тогда верхняя граница будет 10 * 1,16 = 11,6 руб., нижняя = 10 * 0,99 = 9,9 руб.
Если цена последней сделки будет >= 11.6 - то сработает условие тейк-профит, если <= 9.9 - стоп-лимит.

Алгоритм и ценообразование алгоритмических стоп-заявок.
Скрытый текст
 
 
#5
03.11.2023 12:11:17
Karina Dmitrieva, давайте, на более детальных примерах тогда. Меня интересует конкретно срочный рынок. Не знаю как у кого, но я при торговле фьючамии смотрю на цены и интрепретирую значения которые вижу в пнктах, а не в рублях. См. рис. 2.png


Пример 1. Возьмём фьюч на акцию сбербанка. У него 1 тик = 1 пункт = 1 рубль, везде 1 к 1, тут должно быть просто. Рассмотрим покупку данного фьюча. Средневзвешенная цена позиции пусть будет 1000, уровень выхода по прибыли 1200, уровень выхода по убытку 900, т.е. в поле тейк-профит в окне алго заявки я должен ввести 200, а в поле стоп-лимит в окне алго-заявки я должен ввести 100 при выбранном типе "деньги". Так?

Пример 2. Возьмём фьюч на мини-индекс мосбиржи. У него 1 тик = 0,05 пункта = 0,5 рубля, как тут высчитывать? Рассмотрим покупку данного фьюча. Средневзвешенная цена позиции пусть будет 2000, уровень выхода по прибыли 2020, уровень выхода по убытку 1993,05. Какие значения мне вводить в полях тейк-профит и стоп-лимит при выбранном типе "деньги"?
Рисунок 3.png  для наглядности.
 
 
#6
06.11.2023 17:15:52
Здравствуйте, Facepalm.

Обращаем Ваше внимание на то, что в явном виде для Алго-стоп не используются такие понятия, как пункт, шаг цены или стоимость шага цены и др.
Конечные условия цены формируются исходя из средневзвешенной стоимости Ваших текущих позиций.

По примеру 1.
Допустим средневзвешенная цена позиции = 1000 руб. (для фьючерсов это "эффект. цена поз." Таблицы позиции по клиентским счетам).
Если Вы указываете "Тейк-профит" = 200 руб., а "стоп-лимит"= 100 руб.
Тогда верхняя граница будет 1000 + 200 = 1200 руб., нижняя = 1000 - 100 = 900 руб.
Т.о. при установленном значении отклонения, если цена последней сделки будет >= 1200, то сработает условие тейк-профит, если <= 900 - стоп-лимит.

По примеру 2.
Допустим средневзвешенная цена позиции = 2000 руб.
Если Вы указываете "Тейк-профит" = 20 руб., а "стоп-лимит"= 6,95 руб.
То верхняя граница будет 2000 + 20 = 2020 руб., а нижняя граница 2000 - 6,95 = 1993,05 руб.
Т.о. при установленном значении отклонения, если цена последней сделки будет >= 2020, то сработает условие тейк-профит, если <=1993,05 - стоп-лимит.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2024,
ARQA Technologies
Наверх