Форум QUIK [тема: Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?]

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Thu, 13 Apr 2023 02:27:49 +0300

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ? В какой таблице идёт привязка между текущим фьючерсным инструментом и базовым активом? в форуме Программирование на языке Lua.
а так не проще будет?
на график ставим метку, получаем sec_code напрямую с графика без всяких там поисков базового контракта:

function GetParameters(idgraf)
-- Получаем данные по легенде графика
-- Получаем sec_code с графика цены
-- возвращаем string class_code, string sec_code, table t (таблица OHLCVT последнего бара (1ый справа)), price_step
-- использование:
--[[
local classcode, seccode, bars, price_step = GetParameters(idgraf)
if classcode == nil then
msg("Проверить метку " .. tostring(idgraf) .. " на графике") -- todo
OnStop()
return
else
msg("classcode " .. tostring(classcode))
msg("seccode " .. tostring(seccode))
msg("price_step " .. tostring(price_step))
end
--]]
---

local lastbar = getNumCandles(idgraf) -- получаем номер последнего бара (1ый справа)
local t, _, legend = getCandlesByIndex(idgraf, 0, lastbar - 1, 1) -- получаем данные бара (таблицу OHLCVT, легенду графика). lastbar - 1 - потому что считаем от 0 до n - 1.

legend = string.sub(legend, 1, -9) -- обрезка " [Price]" в легенде графика

local txt = "securities" -- перебираем таблицу с инструментами
local n = getNumberOf(txt) -- получаем количество инструментов
for i = 0, n - 1 do
local data = getItem(txt, i)
if data.short_name == legend then
-- data.class_code -> classcode
-- data.sec_code -> seccode
-- t[0] -> OHLCVT (.open, .close, .high, .volume, . datetime --{})
-- data.min_price_step -> price_step

return data.class_code, data.sec_code, t[0], removeZero(data.min_price_step)
end
end
return nil
end

function msg(txt) -- сообщение
-- ф-ция вывода сообщений
-- данные приводятся к строке, выводится сообщение с треугольником '!'
---
message(tostring(txt), 2)
end
13.04.2023 02:27:49, Пользователь.

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Fri, 24 Mar 2023 16:27:05 +0300

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ? В какой таблице идёт привязка между текущим фьючерсным инструментом и базовым активом? в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Дмитрий Бланк написал:
ACTIVE_BASE = getParamEx("SPBFUT", "SiM3", "OPTIONBASE").param_image -- Базовый актив (фьючерс) => Si
=============
это не совсем то конечно что нужно вам, но думаю можно поработать с циклами
24.03.2023 16:27:05, Дмитрий Бланк.

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Fri, 24 Mar 2023 16:26:07 +0300

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ? В какой таблице идёт привязка между текущим фьючерсным инструментом и базовым активом? в форуме Программирование на языке Lua.
ACTIVE_BASE = getParamEx("SPBFUT", "SiM3", "OPTIONBASE").param_image -- Базовый актив (фьючерс) => Si
24.03.2023 16:26:07, Дмитрий Бланк.

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Wed, 22 Mar 2023 09:02:26 +0300

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ? В какой таблице идёт привязка между текущим фьючерсным инструментом и базовым активом? в форуме Программирование на языке Lua.
А, это оказывается уже обсуждали: https://forum.quik.ru/forum10/topic5558/
Ладно, их не так много, придется список руками вбить.
22.03.2023 09:02:26, paluke.

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Tue, 21 Mar 2023 23:25:29 +0300

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ? В какой таблице идёт привязка между текущим фьючерсным инструментом и базовым активом? в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
Anton Belonogov написал:
Для инструмента SRM3 действительно указан базовый актив SBRF - эта информация транслируется из торговой системы биржи.
=============

А ещё из торговой системы транслируется справочник базовых контрактов для инструментов:

[FILE ID=10523]

====quote====
Anton Belonogov написал:
За более подробной информацией о данном коде базового актива Вы можете обратиться к специалистам Московской биржи.
=============
Anton Belonogov, я это сделал за вас:

[FILE ID=10521]
[FILE ID=10520]
[FILE ID=10519]
[FILE ID=10522]

21.03.2023 23:25:29, Незнайка.

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Tue, 21 Mar 2023 16:16:18 +0300

Коды срочных контрактов состоят из следующих частей:

Коды фьючерсов

C	M	Y

Коды опционов

C	P	K	M	Y

W

C – краткий код базисного актива,
P – цена страйк (максимум 6 символов),
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона),
Y – год исполнения,
W – признак недельного опциона.

Кодирование базового актива (поле "C")

Группа контрактов	Код базисного актива (поле "C")	Код базисного актива на срочном рынке	Название базисного актива
Индексные контракты	MX	MIX	Индекс МосБиржи
MM	MXI	Индекс МосБиржи (мини)
RI	RTS	Индекс РТС
RM	RTSM	Индекс РТС (мини)
VI	RVI	Волатильность российского рынка
HO	HOME	Индекс московской недвижимости ДомКлик
OG	OGI	Индекс МосБиржи нефти и газа
MA	MMI	Индекс МосБиржи металлов и добычи
FN	FNI	Индекс МосБиржи финансов
CS	CNI	Индекс МосБиржи потребительского сектора
RB	RGBI	Индекс RGBI

Фондовые контракты	AF	AFLT	ПАО "Аэрофлот" (о.а.)
AL	ALRS	АК "АЛРОСА" (ПАО) (о.а.)
CH	CHMF	ПАО "Северсталь" (о.а.)
FS	FEES	ПАО "ФСК ЕЭС" (о.а.)
GZ	GAZR	ПАО "Газпром" (о.а.)
GK	GMKN	ПАО ГМК "Норильский Никель" (о.а.)
HY	HYDR	ПАО "РусГидро" (о.а.)
LK	LKOH	ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (о.а.)
MN	MGNT	ПАО "Магнит" (о.а.)
ME	MOEX	ПАО Московская Биржа (о.а.)
MT	MTSI	ПАО "МТС" (о.а.)
NM	NLMK	ПАО "НЛМК" (о.а.)
NK	NOTK	ПАО "НОВАТЭК" (о.а.)
RN	ROSN	ПАО "НК "Роснефть" (о.а.)
RT	RTKM	ПАО "Ростелеком" (о.а.)
SP	SBPR	ПАО Сбербанк (п.а.)
SR	SBRF	ПАО Сбербанк (о.а.)
SG	SNGP	ПАО "Сургутнефтегаз" (п.а.)
SR	SBER	ПАО Сбербанк (о.а.)
SN	SNGR	ПАО "Сургутнефтегаз" (о.а.)
TT	TATN	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (о.а.)
TN	TRNF	ПАО "Транснефть" (п.а.)
VB	VTBR	Банк ВТБ (ПАО) (о.а.)
MG	MAGN	ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (о.а.)
PZ	PLZL	ПАО "Полюс" (о.а.)
YN	YNDF	Яндекс Н.В. (о.а.)
AK	AFKS	АФК Система (о.а.)
IR	IRAO	ПАО "Интер РАО ЕЭС" (о.а.)
PO	POLY	Полиметалл Интернэшнл (о.а.)
PI	PIKK	ПИК СЗ (о.а.)
SE	SPBE	ПАО "СПБ Биржа"
RL	RUAL	МКПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ"
PH	PHOR	ПАО "ФосАгро"
DY	DSKY	ПАО "Детский мир"
SS	SMLT	ПАО "Группа компаний "Самолет"
MC	MTLR	ПАО "Мечел"
RE	RSTI	ПАО "Российские сети"
SO	SIBN	ПАО "Газпром нефть"
TI	TCSI	ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи
FV	FIVE	ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В
ML	MAIL	ГДР VK Company Limited
OZ	OZON	АДР Озон Холдингс Пи Эл Си
SF	SPYF	SPDR S&P 500 ETF Trust
NA	NASD	Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1
PS	POSI	ПАО Группа Позитив
SX	STOX	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
HS	HANG	Tracker Fund of Hong Kong ETF
DX	DAX	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
N2	NIKK	iShares Core Nikkei 225 ETF

Процентные контракты	RR	RUON	ставка RUONIA
MF	1MFR	ставка RUSFAR

Валютные контракты	CR	CNY	курс китайский юань – российский рубль
Eu	Eu	курс евро – российский рубль
Si	Si	курс доллар США – российский рубль
USDRUBF	USDRUBF	курс доллара США - российский рубль
EURRUBF	EURRUBF	курс евро - российский рубль
CNYRUBF	CNYRUBF	курс китайский юань – российский рубль
TY	TRY	курс турецкая лира – российский рубль
HK	HKD	курс гонконгский доллар – российский рубль
ED	ED	курс евро – доллар США
AU	AUDU	курс австралийский доллар – доллар США
GU	GBPU	курс фунт стерлингов – доллар США
CA	UCAD	курс доллар США - канадский доллар
CF	UCHF	курс доллар США – швейцарский франк
JP	UJPY	курс доллар США – японская йена
TR	UTRY	курс доллар США – турецкая лира
UC	UCNY	курс доллар США – китайский юань
EC	ECAD	курс евро – канадский доллар
EG	EGBP	курс евро – фунт стерлингов
EJ	EJPY	курс евро – японская йена

Товарные контракты	BR	BR	нефть BRENT
GD	GOLD	золото
PD	PLD	палладий
PT	PLT	платина
SV	SILV	серебро
SA	SUGR	сахар-сырец
SL	SLV	серебро (поставочное)
AM	ALMN	алюминий
CL	CL	нефть сорта Light Sweet Crude Oil
Co	Co	медь
GO	GLD	золото (поставочный)
Nl	Nl	никель
Zn	Zn	цинк
NG	NG	природный газ
WH	WH4	пшеница
W4	WHEAT	Индекс пшеницы

Кодирование базисного актива для опционов на ценные бумаги (поле "C")

Группа контрактов	Код базисного актива (поле "C")	Код базисного актива на срочном рынке	Название базисного актива
Фондовые контракты	ALRS	AL	АК "АЛРОСА" (ПАО) (о.а.)
CHMF	CH	ПАО "Северсталь" (о.а.)
FIVE	FV	ГДР Икс 5 Ритейл Груп Н.В
GAZP	GZ	ПАО "Газпром" (о.а.)
GMKN	GK	ПАО ГМК "Норильский Никель" (о.а.)
IRAO	IR	ПАО "Интер РАО ЕЭС" (о.а.)
LKOH	LK	ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (о.а.)
MAGN	MG	ПАО "Магнитогорский металлургический ком¬бинат" (о.а.)
MGNT	MN	ПАО "Магнит" (о.а.)
MTLR	MC	ПАО "Мечел"
NLMK	NM	ПАО "НЛМК" (о.а.)
NVTK	NK	ПАО "НОВАТЭК" (о.а.)
OZON	OZ	АДР Озон Холдингс Пи Эл Си
PIKK	PI	ПИК СЗ (о.а.)
PLZL	PZ	ПАО "Полюс" (о.а.)
POLY	PO	Полиметалл Интернэшнл (о.а.)
ROSN	RN	ПАО "НК "Роснефть" (о.а.)
RUAL	RL	МКПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ"
SBER	SR	ПАО Сбербанк (о.а.)
SBERP	SP	ПАО Сбербанк (п.а.)
SMLT	SS	ПАО "Группа компаний "Самолет"
SNGS	SN	ПАО "Сургутнефтегаз" (о.а.)
TCSG	TI	ГДР ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи
VKCO	VK	ГДР VK Company Limited
VTBR	VB	Банк ВТБ (ПАО) (о.а.)
YNDX	YN	Яндекс Н.В. (о.а.)
TATN	TT	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (о.а.)
MTSS	MT	ПАО "МТС" (о.а.)
POSI	PS	ПАО Группа Позитив
MOEX	ME	ПАО Московская Биржа (о.а.)

Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")

Для опционов на фьючерсные контракты в поле "цена страйк" указывается цена базисного актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта – это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Для опционов на акции в поле "цена страйк" указывается цена за единицу базисного актива.

Кодирование типа расчетов (поле "К")

Символ в коротком коде	Базовый актив	Категория	Тип расчетов
A	Фьючерс	Американский	Уплата премии
B	Фьючерс	Американский	Маржируемый
С	Акция	Европейский	Уплата премии

Кодирование месяца исполнения (поле "M")

Для фьючерсов:

Месяц	Код фьючерса
Январь	F
Февраль	G
Март	H
Апрель	J
Май	K
Июнь	M
Июль	N
Август	Q
Сентябрь	U
Октябрь	V
Ноябрь	X
Декабрь	Z

Для опционов:

Месяц	Код опциона КОЛЛ	Код опциона ПУТ
Январь	A	M
Февраль	B	N
Март	C	O
Апрель	D	P
Май	E	Q
Июнь	F	R
Июль	G	S
Август	H	T
Сентябрь	I	U
Октябрь	J	V
Ноябрь	K	W
Декабрь	L	X

Кодирование года исполнения (поле "Y")

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 – 2022 год,
3 – 2023 год,
4 – 2024 год.

Кодирование признака недельного опциона (поле "W")

Код поля	Опционы на фьючерсные контракты Неделя	Опционы на ценные бумаги Неделя
null	Месячный или квартальный опцион	Месячный или квартальный опцион
A	Недельный опцион с экспирацией в 1-й четверг месяца	Недельный опцион с экспирацией в 1-ю среду месяца
B	Недельный опцион с экспирацией во 2-ой четверг месяца	Недельный опцион с экспирацией во 2-ую среду месяца
С	Недельный опцион с экспирацией в 3-й четверг месяца	Недельный опцион с экспирацией в 3-ую среду месяца
D	Недельный опцион с экспирацией в 4-ый четверг месяца	Недельный опцион с экспирацией в 4-ую среду месяца
E	Недельный опцион с экспирацией в 5-ый четверг месяца	Недельный опцион с экспирацией в 5-ую среду месяца

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона на фьючерсные контракты:

Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
Y определяется по году этого четверга
M определяется по месяцу этого четверга
W определяется:
- по порядковому номеру этого четверга в месяце (для опционов на фьючерсы на индексы и валютные пары) Пример 1
- по порядковому номеру четверга в месяце, которому предшествует последний торговый день опционов (для опционов на фьючерсы на акции) Пример 2

Пример 1:
Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день.
Короткий код: RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.
Полный код: RTS-1.20M301219CA 130000

Пример 2:
Недельный опцион call на SBRF со страйком 20 000 с датой исполнения 31.03.2021 в среду.
Система кодирует такую серию, как апрельскую, т.к. четверг данной недели приходится на апрель.
Код месяца: D
Код недели: A (1-неделя месяца). Ближайший к дате исполнения 31.03.2021 четверг - 01.04.2021, т.е. уже в апреле
Короткий код: SR20000BD1A
Полный код: SBRF-4.21M310321CA 20000

На Срочном рынке Московской Биржи предусмотрена возможность заведения опционных контрактов с нулевыми и отрицательными страйками. Рассмотрим пример их кодирования для месячного опциона call на июльский фьючерс на нефть марки Brent с исполнением 25 июня 2020 г. со страйком -10.
Короткий код контракта: BR-10BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA -10
В случае нулевого страйка (0) для аналогичного контракта:
Короткий код контракта: BR0BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA 0

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона на ценные бумаги:

Рассматривается среда недели, на которую приходится день экспирации
Y определяется по году этой среды
M определяется по месяцу этой среды
W определяется по порядковому номеру этой среды в месяце Пример 3

Пример 3:
Недельный опцион call на акцию Газпрома со страйком 300 исполняется 27 июля 2022 года в среду (четвертая среда месяца экспирации).
Короткий код: GZ300CG2DПолный код: GAZPP220722CE 300

21.03.2023 16:16:18, nikolz.

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Tue, 21 Mar 2023 13:20:53 +0300

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ? В какой таблице идёт привязка между текущим фьючерсным инструментом и базовым активом? в форуме Программирование на языке Lua.
paluke, добрый день.

К сожалению, в данном случае не можем предложить какой-либо алгоритм, кроме описанного ранее.

Для инструмента SRM3 действительно указан базовый актив SBRF - эта информация транслируется из торговой системы биржи.
За более подробной информацией о данном коде базового актива Вы можете обратиться к специалистам Московской биржи.
21.03.2023 13:20:53, Anton Belonogov.

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Mon, 20 Mar 2023 19:29:24 +0300

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ? В какой таблице идёт привязка между текущим фьючерсным инструментом и базовым активом? в форуме Программирование на языке Lua.
Код базового актива во фьючерсе на сбер - SBRF. А в акциях код SBER. Как правильно для всех фьючерсов на акции найти соответствующие акции?
20.03.2023 19:29:24, paluke.

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Sun, 12 Mar 2023 09:33:38 +0300

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ? В какой таблице идёт привязка между текущим фьючерсным инструментом и базовым активом? в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
awkozlov написал:
1.фьюченые инструменты постоянно меняются, но базовый актив - постоянный.
2.как я установил одному базовому активу может быть присвоено несколько фьючерсов по срокам истечения, например: BR = BRH3, BRG3, BRF3

Вопросы:
1.в какой таблице лежит список базовых активов?
2.какая таблица привязывает базовый актив к фьючерсам?

Хотелось бы получить Любой фьючерс по базовосу активу.
=============
Делюсь опытом бесплатно.
-------------------------
Код фьючеса создается из кода базового актива, квартала и интервала.
Правила формирования кода фьючерса найдете на бирже.
Вот по этим правилам можете собрать имя любого фьючерса
Аналогично для опционов.
12.03.2023 09:33:38, nikolz.

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Sat, 11 Mar 2023 21:26:18 +0300

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ? В какой таблице идёт привязка между текущим фьючерсным инструментом и базовым активом? в форуме Программирование на языке Lua.
Можно сделать иначе:
К примеру есть "привязанный график" к таблице фьючерсов (меняем фьючерс - меняется график). Фьючерс, к примеру, SI-3.23
1. на график кидаем идентификатор
2. по идентификатору получаем "легенду графика" (getCandlesByIndex)
3. обрезаем ' [Price]' у "легенды графика" с помощью string.sub (оставляем только SI-3.23 вместо SI-3.23 Price)
4. перебираем таблицу "securities" ищем совпадение коротких имен
5. если совпадение есть - можно получить class_code, sec_code, min_price_step из таблицы "securities"
6. далее - меняем график, вернётся текущий sec_code графика.
11.03.2023 21:26:18, Пользователь.

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Mon, 26 Dec 2022 15:30:54 +0300

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ? В какой таблице идёт привязка между текущим фьючерсным инструментом и базовым активом? в форуме Программирование на языке Lua.

====quote====
awkozlov написал:
1.в какой таблице лежит список базовых активов?
=============
В QUIK такой таблицы нет.
Есть только Params в которой все подряд.

====quote====
awkozlov написал:
2.какая таблица привязывает базовый актив к фьючерсам?
=============
У каждого фьючерса в таблице Params есть параметр с обозначением базового актива.

====quote====
awkozlov написал:
Хотелось бы получить Любой фьючерс по базовосу активу.

=============

Единственный вариант, перебрать в цикле все инструменты класса SPBFUT и выбрать из них только нужные.
Получить все инструменты класса SPBFUT можно функцией getClassSecurities
Далее перебираем их в цикле.
По каждому спрашиваем параметры функцией getSecurityInfo, в ней смотрим на код базового актива в параметре base_active_seccode
Если это нужный нам код, то что-то делаем, иначе идем по циклу дальше.
26.12.2022 15:30:54, Sergey Gorokhov.

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ?

Thu, 22 Dec 2022 21:57:12 +0300

Как получить любой SECCODE по BASE_CONTRACT ? В какой таблице идёт привязка между текущим фьючерсным инструментом и базовым активом? в форуме Программирование на языке Lua.
1.фьюченые инструменты постоянно меняются, но базовый актив - постоянный.
2.как я установил одному базовому активу может быть присвоено несколько фьючерсов по срокам истечения, например: BR = BRH3, BRG3, BRF3

Вопросы:
1.в какой таблице лежит список базовых активов?
2.какая таблица привязывает базовый актив к фьючерсам?

Хотелось бы получить Любой фьючерс по базовосу активу.
22.12.2022 21:57:12, awkozlov.