Базовый актив по фьючерсу

Страницы: 1
RSS
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста можно ли программно получить базовый актив по фьючерсу или наоборот найти есть ли фьючерсы к заданному активу.
Например, getParamEx("SPBFUT", "SiM0", "OPTIONBASE").param_image возвращает значение "Si", а актив, который, я так понял, лучше всего подходит в качестве базового я нахожу по коду USD000UTSTOM. Ну и по другим фьючерсам аналогично... Вычислить конкретный базовый актив, который можно использовать в коде я не вижу как...
 
Надо в спецификацию контракта смотреть.

Конкретно по примеру с SiM0. Базовый актив в данном случае действительно Si, ткнуть пальцем во что-то торгуемое и сказать "вот он базовый актив" не представляется возможным. По факту это индикативная котировка, рассчитываемая согласно документу "методика расчета индикативных валютных курсов", этот документ меняется периодически. Там в торговое время берется RU000UTSTOM, в неторговое курс с reuters, убираются выбросы, тики сглаживаются мувингом, в моменты переключения с одного источника на другой тоже сглаживается гэп, короче это синтетика чистой воды.
 
Цитата
Anton написал:
Надо в спецификацию контракта смотреть. Конкретно по примеру с SiM0.
Базовый актив в данном случае действительно Si, ткнуть пальцем во что-то торгуемое и сказать "вот он базовый актив" не представляется возможным.
Ну а допустим с RiM0, GZM0 должно быть попроще?.. По газпрому вижу инструмент с кодом GAZP, а вот РТС в квике не могу пока найти не подскажете код и класс инструмента? По индексу ММВБ тоже не вижу инструмента, как и фьючерса пока не нашел...

Цитата
Там в торговое время берется RU000UTSTOM, в неторговое курс с reuters, убираются выбросы, тики сглаживаются мувингом, в моменты переключения с одного источника на другой тоже сглаживается гэп, короче это синтетика чистой воды.
Сейчас торгов нет, может с этим связано, но получить какие либо данные по коду не могу...

message(getParamEx("CETS", "RU000UTSTOM", "CLASS_CODE").param_image)

Да и в принципе инструмента с таким кодом найти не могу ни в одном классе...
for Classes in getClassesList():gmatch("[^,]+") do
  f:write(os.date()..";"..Classes..";"..getClassSecurities(Classes).."\n")
 
Цитата
just написал:
РТС в квике не могу пока найти не подскажете код и класс инструмента?
Конкретно для RI читаем
Цитата
Базовым активом Контракта является Индекс РТС (код Индекса – RTSI), рассчитываемый ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) в соответствии с утвержденной ею методикой, зарегистрированной Банком России (далее – Индекс РТС).
Соответственно код инструмента RTSI, класс может у брокеров разниться (раньше по крайней мере встречал разные), у меня сейчас это INDX. Опять же он нигде не торгуется как таковой, это расчетное значение, как именно рассчитывается смотреть на бирже. С акциями да, проще, но все равно поглядеть в спецификацию крайне желательно, прежде чем. А то может выйти как с теми любителями wti с планки подбирать.

Цитата
just написал:
Сейчас торгов нет, может с этим связано, но получить какие либо данные по коду не могу...
Эмм, это я накосячил на автомате, код конечно USD000UTS_TOM, он же USDRUB_TOM. Тем не менее лучше нагуглить и почитать упомянутый документ, поскольку этот инструмент и база фьючерса это вещи различные.
 
Поправлюсь по поводу Si. Биржа таки транслирует уже рассчитанное значение под названием USDFIX в классе RTSIDX (класс может отличаться).
 
Цитата
just написал:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста можно ли программно получить базовый актив по фьючерсу или наоборот найти есть ли фьючерсы к заданному активу.
Например, getParamEx("SPBFUT", "SiM0", "OPTIONBASE").param_image возвращает значение "Si", а актив, который, я так понял, лучше всего подходит в качестве базового я нахожу по коду USD000UTSTOM. Ну и по другим фьючерсам аналогично... Вычислить конкретный базовый актив, который можно использовать в коде я не вижу как...
Si - фьючерсный контракт на курс доллара США/ российского рубля, обращающийся на бирже РТС FORTS.
Для фьючерса Si базовым активом является официальный курс доллара и рос. рубля Центральным Банком РФ.
Участники сделки (покупатель и продавец) фьючерса торгуются только за цену, и несут ответственность перед РТС до момента исполнения (даты погашения).
Исполнение фьючерса происходит по расчетной цене, которая зафиксируется в день погашения.
 
Цитата
nikolz написал:
Для фьючерса Si базовым активом является официальный курс доллара и рос. рубля Центральным Банком РФ.
Интересно, откуда вы эту информацию взяли. Это последний фолбек, если ничто другое не помогло:
Цитата
В случае, если в период, установленный пп.12.8 настоящей Методики, торги на
межбанковском валютном рынке не проводились и/или расчет значений Индикативных
курсов не осуществлялся, значения Фиксингов доллар США/российский рубль, евро/
российский рубль, евро/доллар США устанавливаются равными значению курсов
соответствующих валют, установленных Центральным банком Российской Федерации в
данный торговый день и вступающих в силу на следующий календарный день.
Т.е. как раз случай, что база будет установлена равной курсу ЦБ, крайне маловероятен, это надо чтобы ни на мамбе не торговалось, ни рейтерс данных не дал.
 
Для фьючерсного контракта на акцию есть конкретная ценная бумага, которая торгуется на бирже и поставляется при экспирации.
Как из квика получить код этой бумаги, например для GZU0?
 
Цитата
Незнайка написал:
Для фьючерсного контракта на акцию есть конкретная ценная бумага, которая торгуется на бирже и поставляется при экспирации.
Как из квика получить код этой бумаги, например для GZU0?
начну с анекдота:
-----------------------
Мужик вечером что-то ищет у фонаря.
Прохожий спрашивает - что потерял?
Да вон там у забора 100 рублей.
А почему здесь ищешь?
Так тут светлее.
--------------------------------
Вы очевидно как этот мужик.
Вместо того, чтобы искать коды фьючерсов на бирже , которая их и придумала, задаете вопрос на форуме.
---------------------------
В будущем ищите там, где потеряли.
=====================
Ваш ответ на бирже называется:
-------------------
Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке
---------------------
https://www.moex.com/a214

 
Цитата
nikolz написал:
начну с анекдота
Форумом не ошиблись?
Форум называется "Программирование на языке Lua".
Сможете написать рабочий Lua-код? Или только языком чесать можете?
 
Цитата
Незнайка написал:
рабочий Lua-код
уже написан в первом сообщении темы.
 
OPTIONBASE возвращает GAZR
Код бумаги GAZP
 
Цитата
Незнайка написал:
OPTIONBASE возвращает GAZR
Действительно. И getSecurityInfo тоже. Получается, что ответ с анекдотом - вариант раз, ответ с "читаем спецификацию" - вариант два. Как ни странно, гипотетический вариант три - "качаем листинг напрямую с мамбы" - не сработает, там тоже (в общем листинге) базового нет. Видимо, квик сам оттуда и тащит.
 
Проще зайти на страницу Основные параметры срочного контракта, взять оттуда ISIN БА и по нему найти код акции в таблице securities.
Или можно составить статическую таблицу соответствий OPTIONBASE кодам акций в скрипте.
Но вопрос был
Цитата
Незнайка написал:
Как из квика получить код этой бумаги


Цитата
Anton написал:
"качаем листинг напрямую с мамбы
Это как?
А можете показать таблицу fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL
Может, числовой идентификатор базового контракта base_contract_id можно использовать?
 
Цитата
Незнайка написал:
Это как?
Через iss. Там базовый актив в поле assetcode и там внезапно GAZR. Про спектру, ежли уж на то пошло,
Цитата
base_contract_code (c25) - код базового актива.
, но показать/посмотреть не могу, может там тоже GAZR окажется.
 
Пауза в 2 недели, но все же... :)
Цитата
Anton написал:
Поправлюсь по поводу Si. Биржа таки транслирует уже рассчитанное значение под названием USDFIX в классе RTSIDX (класс может отличаться).
Класс соответствует тому, что у я через Финам получаю. Интересный индикатор, но меня больше интересуют именно торгующиеся инструменты.
Цитата
Anton написал:
Эмм, это я накосячил на автомате, код конечно USD000UTS_TOM, он же USDRUB_TOM. Тем не менее лучше нагуглить и почитать упомянутый документ, поскольку этот инструмент и база фьючерса это вещи различные.
Ну в итоге цена Si определяется реальной средневзвешенной ценой USDRUB_TOD...
Цитата
Незнайка написал:
Проще зайти на страницу  Основные параметры срочного контракта , взять оттуда ISIN БА и по нему найти код акции в таблице securities.
Только вот из кода lua обратиться к интернет не получится
Цитата
Незнайка написал:
Или можно составить статическую таблицу соответствий OPTIONBASE кодам акций в скрипте.
По этому пути и пошел, но табличка пока скромная... :)
Secs["Si"]={base="USD000UTSTOM", baseclass="CETS", mult=1000}
Secs["Eu"]={base="EUR_RUB__TOM", baseclass="CETS", mult=1000}
Secs["GAZR"]={base="GAZP", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["ROSN"]={base="ROSN", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["SBRF"]={base="SBER", baseclass="TQBR", mult=100}
Secs["RTS"]={base="RTSI", baseclass="INDX", mult=100}
Secs["MIX"]={base="IMOEX", baseclass="INDX", mult=100}
 
Цитата
just написал:
Ну в итоге цена Si определяется реальной средневзвешенной ценой USDRUB_TOD...
Табличка в приложении 1 говорит таки о TOM.
 
Цитата
Anton написал:
Табличка в  приложении 1  говорит таки о TOM.
Да внимательно читать все-таки надо...

Не подскажет ли кто-то ссылочку на скрипт рабочий для сборки хеджа из 2-х инструментов с заданными параметрами, чтобы хотя бы по одному инструменту активно заявки лимитированные выставлял?...
(лимитированные - не по рыночной цене имею ввиду...)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх