Constantin (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Несколько вопросов по оптимизации производительности
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Наличие выбранных опций ("Исходя из настроек открытых  пользователем таблиц") несмотря на отсутствие открытых таблиц     является штатным поведением программы, так как QUIK кроме таблиц     заказывает и другие данные, к примеру маржинальные требования по     клиенту и другие биржевые параметры.
И это плохо.
SetUpdateCallback
 
Андрей 77, прочтите как использовать в Lua upvalue и closure.
Работа с таблицами Квика
 
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
Функция DestroyTable удаляет структуру таблицы. Все данные для отображения при закрытии окна удаляются.
У меня (в Квике 6.17.1.17) если окно таблицы открыто, то при вызове DestroyTable Квик на несколько секунд подвисает (Windows пишет что программа не отвечает), а потом продолжает работать. При этом окно таблицы остается открытым. Не знаю может быть в новых версиях Квика это исправлено.
Работа с таблицами Квика
 
Документация написана не очень понятно (для меня). Ответьте, пожалуйста, на вопросы и дополните документацию.

1. DestroyTable - написано что "закрывает окно таблицы". Эта функция просто закрывает окно таблицы (и потом его можно заново пересоздать с помощью CreateWindow) или она удаляет (освобождает) структуру таблицы, созданную в AllocTable? Результат ф-ции имеет тип NUMBER, при этом возвращает значения true и false.

2. AddColumn - параметр iCode назван как "код параметра, выводимого в колонке". Как это понимать? Просто как номер столбца? И нумеруется он с единицы или с нуля?
Чем отличаются QTABLE_CACHED_STRING_TYPE и QTABLE_STRING_TYPE? Какой использовать тип для вывода строки?

3. InsertRow - параметр key назван как "ключ". Это просто номер строки? И с какого числа он нумеруется (с 1/0)?
ZeroBrane Studio Lightweight IDE for your Lua needs, полезная для новичков среда разработки со всеми необходимыми качествами
 
А как в SciTE вызвать отладчик?
Подскажите, что можно "почистить" в квике
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Можете скриншоты настроек таблицы текущих торгов и настроек таблицы котировок вложить.
Что это? Не совсем понятно.

По фьючерсы и опционы все включаются в получаемые с сервера. Там загружаются поля БГО, стоимость шага и т.п. Если в ТТП есть фьючерсы или опционы, то дополнительно к этим полям еще добавляются выбранные поля в ТТП.
getParamEx
 
1. Что-то не вижу в документации по QLua информации по полю result. Пропустили. У меня документация не самая последняя, но подозреваю, что и в последней этого описания нет.

2. Название параметра в каком регистре правильнее указывать? В QPILE написано, что требуется в верхнем регистре. В QLua все равно, как я вижу?
Подскажите, что можно "почистить" в квике
 
Egor Zaytsev, я имел ввиду что почему-то фьючерсы и опционы выбраны все (почти 7000 штук). Что приводит к тому, что гонится трафик в несколько десятков мегабайт, а так же на диск сбрасываются огромные по размеру данные. Это бы исправить. С акциями такого нет - скачиваются данные только тех бумаг, которые выбраны в таблицах и графиках.
Подскажите, что можно "почистить" в квике
 
Исправление пред. сообщения: при выбранном параметре "Исходя из настроек открытых пользователем таблиц".
Подскажите, что можно "почистить" в квике
 
Почему при настройке выбора принимаемых инструментов при выбранном параметре "Исходя из настроек принимаемых инструментов", фьючерсы и опционы выбраны все(!!!), а не только те которые реально используются.

P.S. А в акциях все нормально.
Полностью ли выполнена заявка?
 
По флагам - заявка исполнена, но Balance ещё(?) не стал равен нулю. Вот и спрашивают - такое возможно?
Полностью ли выполнена заявка?
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
А если неактивна, не снята, и balance != 0?
Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.
Простой бот Quik + C#, пример реализации простого торгового робота на C# с данными из квика(DDE, ODBC)
 
На C# просто удобнее писать. Скорость, вряд ли, там заметно отличается.
Инструкция LUA
 
По роботам - тут каждый пишет свой велосипед.
работа с фьючерсами
 
Я думаю, погрешность будет не настолько большая, чтобы заморачиваться уж так сильно по этому поводу.
работа с фьючерсами
 
Цитата
Владимир Петров написал:
40,1 купили (ст. шага цены 6,6848 или 26806 рублей - копейки отбросим для упрощения)
прошел день (новая торговая сессия)
40,25 продали днем (ст. шага цены 6,6848 или 26906 рубля)
Квик показал вар. маржу 100 рублей
Курс доллара поменялся в 16:30, и ст. шага цены зафиксировался на отметке 6,5. То есть 40,25 стали стоить 26065 рублей. В 18:45 счет стал меньше на 841 рубль.
Вот это абсолютно неправильно написано. Так не работает FORTS. Не надо начальные и конечные цены пересчитывать из долларов в рубли и потом их вычитать. Надо сначала долларовые цены вычитать и потом полученную разницу умножать на курс. И тогда у вас прибыль никогда не превратится в убыток.
работа с фьючерсами
 
> Другими словами, вы получили 15 пунктов дохода (100 рублей) днем, а потом если курс доллара изменится в худшую сторону до 17:30, то 15 пунктов дохода может превратиться в минус 100 рублей, то есть в убыток, и эта сумма спишется с вашего счета.

и

> Если в одну текущую сессию был вход и выход из позиций, то проблем нет, но если позиция держится несколько дней, то тут интересно.

Это два совершенно разных случая. В первом случае доход никак не может превратится в убыток, как бы не изменился курс к концу. Во-втором случае позицию держите несколько дней - каждый день вариационная маржа считается дискретно по курсу на этот день. Вот суммы этих значений дают результат за несколько дней, и он может быть интересным. Но не очень, так как курс не настолько сильно меняется, что бы кардинально менять результат.
работа с фьючерсами
 
Владимир Петров, такого не может быть по определению. :) Учите матчасть.
sendTransaction
 
> local res=sendTransaction(t)

В документации по sendTransaction функция описана как без параметров. В описании что эта функция возвращает написано что-то невнятное, не дающее реального ответа. Поправьте документацию (QLua.chm).
Проблема с циклом
 
Закажите кому-нибудь написать вам эту программу. А то по каждой проблеме задавать вопрос - это уже слишком.

Здесь же программа каждую секунду отсылает одну и туже транзакцию.
Железо для торговли роботом
 
В принципе должно хватить. Главные затыки будут в Квике, Луа, ну и многое зависит от алгоритма робота - как быстро он работает (этот параметр нам не известен).
Синхронизация данных от SetUpdateCallback
 
Скорее всего просто код в функции cb() написан неверно.
Как бороться с файлом alltrade.dat
 
Скорее всего он так за день разрастается.
Подскажите, что можно "почистить" в квике
 
>после удаления WinRos.exe пользователей ждёт ещё один сюрприз в виде постоянного напоминания о выходе обновления программы

У тебя, наверное, автоматическое обновление Квика включено.
Подскажите, что можно "почистить" в квике
 
В настройках надо добавить опцию: "Запускать экспорт в Метасток". Название опции только более правильно подобрать чем у меня.
Подскажите, что можно "почистить" в квике
 
>Только метасток

Встает вопрос: зачем тогда они при запуске Квика этот WinRos.exe каждый раз запускают? Не нужно это 99.9999% пользователей.
Открытие и Закрытие позиций
 
>>Но вопрос такой,можно ли закрыть позицию отдельно по номеру сделки?

Нельзя.

>>Как закрыть второму скрипту именно свою позицию не затронув позицию первого скрипта???

Нет здесь "своих" позиций. Есть просто сумма купленных/проданных бумаг.

Первый скрипт купил 1 лот - у тебя в кармане 1 лот. Второй скрипт купил 2 лота - у тебя в кармане стало 3 лота. Второй скрипт продал 2 лота - в кармане остался 1 лот.
В 7й версии значительно увеличились размеры файла alltrade.dat
 
Арка уделила бы внимание размерам перекачиваемых данных с сервера на клиента. В частности данным, сохраняемым в таких файлах, как info.log и cur_data.log. Десятки мегабайт - это перебор. Там данные должны тянуть максимум на сотни килобайт.
getQuoteLevel2, Приведение данных к корректному виду
 
Все таки надо было сделать по нормальному. Зачем тянуть дальше устаревшие, уже не оптимальные вещи.
Trans2QuikAPI_1.3 - пример для Excel, Почему в новой версии Trans2QuikAPI нет примера для Excel и где его взять?
 
А 32-разрядной версии 1.3 не будет что ли?
getQuoteLevel2, Приведение данных к корректному виду
 
В API Квика периодически встречаются такие вещи, что числовые значения возвращаются зачем-то в строковом виде. Наследство от QPILE? А при переводе для LUA не смогли сделать по нормальному.
Стоп-заявки FORTS, Использование таблиц, графиков для выставления стоп-заявок
 
Цитата
Egor Zaytsev пишет:
Мы рассмотрели Ваше пожелание (выставлять стопы из графика.). По итогам его анализа сообщаем Вам, что реализация пожелания признана потенциально целесообразной.
Неужели после тысяча второго такого пожелания это будет наконец реализовано?
QUIK (версия 7.0.0.289), function OnTransReply(trans_reply)
 
Цитата
XXM пишет:
Еще и это:
Цитата
["quantity"]=10,
Это вместо "qty" получается.
Ввод заявки с графика
 
Цитата
Алексей Дуванов пишет:
ага. а если с шифтом, то стоп-лимит, эх. мечтать не вредно ))
Идет десятый год, как разработчики рассматривают необходимость вводить стоп-заявки с графика.
Получение данных с помощью getParamEx
 
Цитата
_sk_ пишет:
может имеет смысл добавить функцию Subscribe_Param(classCode, secCode)?
Формат вызова функции лучше сделать таким:  Subscribe_Param(classCode, secCode, paramList). paramList - список параметров бумаги, по которым точно будут приходить данные с сервера Квика - аналогично тому как происходит при открытии ТТП и выбора параметров бумаги для отображения в таблице.
Лимитированная, рыночная заявка
 
И, кстати, топик-стартер пишет HFT-робота или робота-скальпера? Если да - то надо действовать через Плазу. Если нет - то несколько пипсов играют ли большую роль?
Лимитированная, рыночная заявка
 
Цитата
Фёдор Сухов пишет:
Даже, если все честные до святости, то тогда вот такое обстоятельство:
- У меня, допустим, пинг с сервером 40 милисекунд, а у господина А...кого пинг менее 5 милисекунд.
- Кто раньше сможет поставить заявку используя один и тот же робот?
Ответ очевиден же.

Если твоему алгоритму так важны миллисекунды, то аллокируй сервер на площадке биржи. Это стоит денег. Если профит от этого превышает затраты, то - вперед.
Лимитированная, рыночная заявка
 
Цитата
Фёдор Сухов пишет:
Ещё раз хочу уточнить, что вручную я могу поставить заявку и она, если выполнится, то по той йене что я указал в окне заявки.
Она и выполнится по указанной цене или более лучшей. Точка.
Лимитированная, рыночная заявка
 
Цитата
Фёдор Сухов пишет:
Жаль, что Вы, почему-то, думаете что я что-то там не понимаю.
Правильно думают. Тебе продают по более лучшей для тебя цене - ты говоришь: "продайте по более худшей для меня цене".

Тебе в магазине продают картошку по 25 р., ты не соглашаешься и требуешь продать тебе по 30 р.
В чём смысл рыночной заявки ?
 
Цитата
Макс Крутой пишет:
в том то и дело что цены надо всё равно заоблачные прописывать, иначе не сработает несмотря на галку.
Не надо прописывать - надо ставить просто ноль.
Получение данных с помощью getParamEx
 
Цитата
Старатель пишет:
А что по-вашему отвечает CreateDataSource, если ей задать несуществующий код бумаги в реальном классе? Как ни странно, CreateDataSource возвращает таблицу!
А что при этом говорит SetUpdateCallback? true, что согласно документации означает "успешное завершение".
Ужас.
Получение данных с помощью getParamEx
 
Цитата
Egor Zaytsev пишет:
Значение получает без открытой таблицы.
Так ведь нужно не только получать значения, но и заказать получение изменений по заданной бумаге. Сейчас программно не закажешь, надо чтобы пользователь добавлял бумагу в ТТП. Это еще не считая проблемы с заказом нужного параметра бумаги. Этот параметр нужно заказывать в ТТП, иначе он может быть недоступен.
Получение данных с помощью getParamEx
 
_sk_, поддерживаю это пожелание.
Вывод графиков
 
Цитата
Egor Zaytsev пишет:
Как только брокер проблему решает, заменяет некорректные данные корректными, то на рабочем месте обязательно необходимо делать перезаказ данных с сервера, иначе никак.
По идее, если меняются данные графика не на границе, а где-то внутри старого диапазона, то надо помечать этот график как "грязный" с сохранением временной метки (timestamp) этих исправлений. Клиент считывает эту метку и если она не совпадает с его последней, то перезаказывает данный график.
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
Валентин, при эмуляции рыночной заявки Квик подставляет цену, равную цене планки, то есть ГО будет равен 3L, как я понимаю.
Проблемы с обновлением Спектры, Проблемы после обновления Спектры и изменения механизма ГО
 
Что-то не в ту степь идет биржа. Все усложняет и усложняет. Скоро уже логарифмы пойдут. И трейдеру надо будет все это в уме рассчитывать.
CreateDataSource()
 
Начальную загрузку можно производить и в коллбаке. Если первый полученный индекс будет равен 1500, то будет произведена обработка свечей в цикле от последней обработанной (нулевой или первой) до этого индекса. Если гипотетически представим, что потом индекс свечи сразу скакнет на 3000, то обработаются свечи с 1500 по 3000.
CreateDataSource()
 
_sk_, все надо делать в коллбаке. Снаружи не делай ничего. Заведи переменную, где храни индекс последней обработанной свечи. При вызове коллбака обрабатывай данные от последней обработанной свечи (включительно) до переданного индекса измененной свечи (включительно).
Пустые значения индикатора
 
В документации, как обычно, эта информация отсутствует?
STOP-LOSS DRAG-AND-DROP, При передвижении заявок СТОП-ЛОСС на графике методом drag-&-drop изменяется цена реакции, но не изменяется цена, с которой выставляется заявка
 
Чтобы менялись все(!) цены стоп-заявки надо тащить линию стоп-заявки с нажатым Ctrl.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Наверх