Constantin (Все сообщения пользователя)

Дмитрий,

http://www.lua.org/pil/contents.html

http://www.lua.org/manual/5.1/

Дмитрий, понятно. Такой фигни в 5-ой версии Квика, как я понимаю, не было, соответственно и трафик был заметно меньше.

Imersio Arrigo, да точно, там частично выбрано. Можно задать вопрос, сколько инструментов у тебя выбрано (меню Связь/Списки)? Хочется понять - это у меня такие проблемы или у всех так.


Zoya Vdovina, я не хочу вручную отфильтровывать нужные мне бумаги. Хотелось бы, чтобы опция "Исходя из настроек открытых пользователем таблиц" работала корректно. А то сейчас программа выбирает 9588 инструментов из 11469 доступных. Наверное, из-за этого большой трафик. Выбираются все фьючерсы, опционы, спрэды между фьючерсами.

Кстати, еще вопрос: фьючерсы с пометкой "история пред. вечерние сессии" - это что такое?

Zoya Vdovina,  тиковые графики не смотрю. Но трафик все равно большой.

Установлено "Получение данных исходя из настроек открытых пользователем таблиц". Но если посмотреть в Список получаемых данных, то там почему-то выбрано более 4000 инструментов, насколько я помню. Так и должно быть или это ошибка в программе? В ТТП просматриваю с десяток инструментов. А в получаемых данных галочки стоят напротив ненужных мне классов инструментов. Часть этих галочек черные, часть серые (задизеблены, нельзя снять). Например, выделены все фьючерсы, все опционы.

Что я сделал не так?

Zoya Vdovina, подскажите как правильно настроить Квик, чтобы не скачивались десятки мегабайтов данных?

Для меня требования следующие:
1) Данные показываются в ТТП.
2) Открыто несколько стаканов.
3) Графики должны быть полными, без пропусков.
4) Таблица всех сделок не нужна.
5) Таблица изменения параметров инструментов, тоже не нужна.

Частично исполненную заявку надо определять не по флагам, а по другим полям. Не помню как поле называется, но что-то типа "Исполнено" или "Осталось".

Это плохо.

Кстати, можно ли настроить так чтобы при клике на строку в стакане, то бралась только цена без объема лотов?

Просто фраза "цена должна на каждой сделке улучшаться на  заданный отступ" вызывает большие сомнения.

Это точно так как здесь написано?

Вы всегда покупаете по какой-то цене. То есть ваша доходность зависит от той цены, по которой вы ее когда-то(!)  купили. "Чистая" купонная доходность прописана в эмиссии бумаги, но так как вы покупаете не по номиналу, то она не соответствует вашей реальной доходности.

Ну разве что в терминах Метатрейдера, когда открывается и закрывается конктретный ордер. В торговле на бирже - это одно и тоже. Поэтому говорить, что лок делается когда не хочется закрывать позицию - это просто странно.

А что такое "залочка" как не закрытие позиции.

Уже были пожелания, чтобы заявка не выставлялась ниже цены тейк-профита. А то при резком падении цены заявка может выставиться очень далеко от желанной цены.

Это уже 2001 пожелание на эту тему, а воз и ныне там.

Роман, а что подразумевается под API Квика? Надо уточнить что именно нужно.  

Подписка на тему.

Как я понимаю, в качестве подписки должна выступать открытая ТТП в Квике. И желательно, чтобы соответствующее поле выводилось в таблицу. Если что-то меняется в ТТП, то вызывется OnParam. Там уже надо анализировать что изменилось при помощи getParamEx().

Как минимум, открытие и закрытие файла надо вынести за тело цикла while.

Сколько было сделок - столько и отобразится. Если ты пошел на базар и купил картошку  у десятерых продавцов, то ты провел 10 сделок, а не одну.

Egor Zaytsev, но лучше бы это было в самом Квике. Стоп-заявку на исполнение другой стоп-заявки уже несколько лет просят.

Sergey Gorokhov, а какой временной интервал лучше при этом заказывать?

А что там думать? А вас заявка из графика выставляется по Ctrl+Click. Нельзя что-ли стоп-заявку выставить по  Ctrl+Shift+Click?

Например, что-то здесь есть: http://github.com/stocksharp/stocksharp/, если не боишься большого объема кода и, наверное, некоторых замарочек. Сам я не использовал.

Все путём. Луа - там минимальная прослойка. А С# компилируется. Вопрос только может возникнуть по сборщику мусора - как справится с очень большим объемом данных?

Роман, а какие возможности тебе надо?  

Понятно объяснил,что ты не понимаешь механизмов торговли на бирже. "Открыть шорт, не закрывая лонга" - это уже за гранью.

Продав 20 лотов, ты уменьшишь свою позицию со 100 до 80. Потом, купив 20 лотов, восстановишь позицию снова до 100. И т.д.

Похоже все пишут свои велосипеды. :) В моем случае аналогично - написан код для передачи свечей через shared memory, пока не тестировано, клиента надо дописать, но должно все работать.

Ничего подобного. Это влияет на логику. Стандартный пример:

if (p != NULL && *p == value)
   return true;

и т.п.

Поэтому такое поведение и закладывают в стандарт языка.

Michael Bulychev, не согласен. Это стандарт языка, а не оптимизация. Можно смело полагаться на такое поведение.

Дмитрий, полностью не вычисляет. Останавливает вычисление как только понятен результат.

Stanislav Tvorogov, еще бы вы документацию поправили по trans2quik api в info.chm. Почитайте внимательно - там половина статьей написана с ошибками.

Параллельно будет работать только код в main. Все колбаки вызываются в основном потоке Квика.

lergen, корутины работают по принципу кооперативной многопоточности, то есть пока один поток явно не отдаст управление, другой не продолжит свое выполнение. Фактически работает один поток с переключением на разные точки исполнения программы.

Подскажите: вызываю Connect в своем потоке. ConnectionStatusCallback будет вызываться в этом же потоке или же в другом? Как я понял Trans2Quik создает свой поток и использует его для вызовов колбаков. Так? Это мне важно чтобы не было дедлоков потоков.

NiKO, посмотри какие типы имеют bid_count и offer_count. Quik любит возвращать многие числовые параметры в строковом виде. Интересно как это повлияет на цикл. Возможно никак. Можно попробовать преобразовать tonumber(), если тип строковый.

А так у тебя во втором цикле ошибка: замени "tb.bid[i]" на "tb.offer[i]".

Для начала замени

if (top == 0) return 0;

string sec_code = lua_tostring(st, -1);// qlua.ToString(-1); // код бумаги
string class_code = lua_tostring(st, -2);// qlua.ToString(-2);// код класса

на

if (top < 2) return 0;

string class_code = lua_tostring(st, 1);// qlua.ToString(-2);// код класса
string sec_code = lua_tostring(st, 2);// qlua.ToString(-1); // код бумаги

Это, скорее всего, никак не повлияет на результат, но будет более правильно.

Далее пошло множество енумераторов, в которых надо надо напрягаться, чтобы разобраться. А это лень. Может попроще написать?

Николай Камынин, меня интересует получение всех данных свечи из программа на Си. В моем варианте все данные получаем на стеке, откуда можно их легко забрать. В твоем варианте придется делать еще лишние телодвижения по доставанию данных из полученной таблицы. Возврат таблицы подойдет для LUA-программы, особенно, если эту свечу потом где-то хранить или передавать в другие подпрограммы - таблица передается как указатель.

Не знаю, может стоит объединить функции O, H, L, C, V, T в одну, добавив новую функцию? Чтобы можно было так написать:

Есть в этом толк?

Без подписки, вроде, вообще не будут приходить данные, если только ранее такой DS не был где-то открыт или уже открыт график с этим тикером.

Новые свечи будут добавляться, если начался процесс получения данных по этому тикеру. Когда этот процесс начинается? А фиг его знает. Только при подписке на колбак или еще когда-то - это в документации не написано.

Надо создавать DS один раз, и закрывать в конце программы.

Но чтобы начать получать данные надо еще подписаться на callback.

И так запрашивается раз в одну или две секунды, а не постоянный поток обновлений.

Включена опция получать пропущенные данные. Без нее с графиками были какие-то вещи, которые мне нравились, сейчас уже точно не вспомню. А так мне история изменений нафик не нужна.

Еще бы сделали, чтобы в info.log меньше писалось всякой (ненужной) информации. Девять бумаг в ТТП и один открытый график дают файл info.log в более 30 мегабайт. Многовато.

Это, наверное, будет уже 1001 пожелание на этому поводу.

Кстати, и Ctrl+Tab у меня даже не работает, когда фокус ввода находится в поле редактирования текста сообщения - вместо этого вставляет пробелы.

Opera 12.17 (Presto).

1. Фокус ввода уберите с поля редактирования при открытии темы, чтобы можно было скроллировать страницу стрелками с клавиатуры.
2. Сделайте 10 сообщений на страницу, а не 5 как сейчас.
3. При редактировании сообщений бывает размер текста "скачет".

5.1

QPile вряд ли они будут теперь развивать. Смотри в сторону QLua.

Давно пора отделить программу от данных и сделать, чтобы можно было работать из Program Files, а так же без необходимости запускать с правами Администратора.