Проверил, что будет после обновления до версии 8.0.2.3. Визуально ничего не изменилось, lua-скрипты работают (за исключением тех, что были скомпилированы lua -> luac через Lua For Windows x86; внешние библиотеки я не использую). Заметных ускорений/замедлений или повышенных требований к памяти не вижу. Через некоторое время обновлю боевой торговый компьютер, если на тестовом будет "нормальный полёт" в течение нескольких дней.
Ужасно тормозит КВИК, при вводе заявок отклик достигает пару минут (CQ02392709) (CQ02396085) (CQ02447240)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
15.07.2019 12:53:11
Если перезагрузить компьютер и не запускать никаких программ, какая будет загрузка процессора?
У меня был случай, когда из-за какого-то обновления драйвера видеокарты процессор стал грузиться примерно на 20%. При этом было несколько процессов, которые отжирали по 3%-5% CPU и делали какие-то RPC-вызовы. После замены драйвера на старый это ушло, даже после обновления драйвера в Windows Update проблема больше не появлялась. Не исключаю, что возможна аналогичная ситуация, в которой обращение к видеокарте в Windows идёт совсем неоптимально и торговый терминал тормозит. Косвенно об этом может свидетельствовать загрузка GPU в диспетчере задач на Вашем скриншоте.
Возможно, я не прав, но проверить стоит.
Последняя доступная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
04.07.2019 13:52:36
Терминал 8.0.2:
64-битная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
01.07.2019 06:58:49
Вышла 64-битная версия. Кто сможет протестировать у своего брокера -- напишите, как оно.
Последняя доступная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
01.07.2019 06:57:08
Терминал 8.0.1:
Формат чисел для стоп-заявок
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
05.06.2019 06:21:15
Код
local function priceString(price, step, scale)
price = math.floor(0.5 + price / step) * step
return string.format("%." .. scale .. "f", price)
end
local scale = getSecurityInfo(classCode, secCode).scale
local step = getPar("SEC_PRICE_STEP", classCode, secCode)
Исторические данные торгов spbexchange - какого брокера выбрать, Можно ли получить исторические данные торгов Санкт-Петербургской биржи через CreateDataSource
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
03.04.2019 06:05:36
Я через Best Efforts Bank из терминала QUIK получал рыночные данные с Санкт-Петербургской биржи по американским акциям. Время у свечек московское, приходилось к американскому времени специально приводить с учётом переходов на летнее и зимнее время. Не знаю как там сейчас, но раньше не всё гладко было с ценами. Во время американской сессии котировки были адекватные, в остальное время могли быть странные цены.
написал: Ходят слухи, что в середине лета появится 64-битная версия терминала QUIK.
Откуда дровишки?
Вот отсюда:
Цитата
Уважаемые коллеги!
В начале июля 2019 года компания ARQA Technologies планирует выпустить Рабочее место QUIK версии 8.0, поддерживающее только 64-разрядные ОС Windows. Уведомляем Вас, в связи с этим, о следующем:
Версии РМ QUIK для 32-разрядных ОС Windows выпускаться более не будут. Текущие версии (x32 6.x, 7.x) будут продолжать работать и смогут подключаться к новым версиям сервера QUIK, но обновлений для этих версий не будет. Прекращается поддержка операционной системы Window XP. Если Ваши сотрудники и/или клиенты используют Window XP или x32-релизы других ОС Windows - рекомендуем донести до них информацию о необходимости обновления в случае, если они заинтересованы получать обновления РМ QUIK.
Актуальные требования к системному ПО для Рабочего места QUIK доступны по ссылке -
Best regards, QUIK clients support ARQA Technologies
+7 383 219 16 06 (RU)
64-битная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
29.03.2019 11:08:21
Ходят слухи, что в середине лета появится 64-битная версия терминала QUIK. Возможно, не сразу всё заработает, как надо, но это, скорее, хорошие слухи.
доступ к большим таблицам
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
22.03.2019 07:11:04
Имеет смысл завести по одной таблице, индексируемой с 1, для каждого из параметров свечи: open, high, low, close, stdev. Все эти таблицы должны иметь одинаковую длину; забота об этом лежит на программисте. Такой подход приведёт к лучшему использованию памяти по сравнению с одной таблицей candles, в каждой ячейке которой записана таблица с описанием свечи: candles[i] = { open = ..., high = ..., low = ..., close = ..., stdev = ...} В первом случае lua обходится массивами примитивов, а во втором случае в каждой ячейке таблицы candles записывается некий объект, что для большого количества индексов приводит к большим расходам памяти и медленной скорости работы.
Как всегда в программировании: наблюдаем trade-off между удобством и производительностью.
Последняя доступная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
20.03.2019 06:56:38
Терминал 7.27.1:
Как бороться с неоднозначностью в заявках и сделках?, OnOrder(), OnTrade()
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
07.03.2019 14:14:54
Цитата
1. "Желаемые позиции" - это чисто алгоритмическая вещь ТС? Например, как вторую ногу поставить при парном трейдинге или арбитраже. 2. Это проверка текущей расчетной позиции в роботе с реальной позицией? Например, в лишний раз куда-то в табличку терминала заглянуть и проверить, правильно ли робот держит позу или он пропустил какие-то сделки, в результате чего его расчетная позиция не совпадает с фактической. Почему тогда много строк кода?
Например, сейчас у робота куплено 200 контрактов (текущая позиция). Закончилась очередная 15-минутная свеча и логика торговой системы говорит, что теперь хочется иметь 300 контрактов (желаемая позиция). В работу вступает модуль исполнения, который, скажем, раз в 5 секунд: - выставляет по цене бид 10 контрактов, - ждёт сделок, если они будут; - снимает заявку, если там что-то осталось; - снова выставляет в бид 10 контрактов (или сколько там осталось, чтобы получилась желаемая позиция). Таким образом, сведение позиций занимает довольно много времени, зато меньше проскальзывание и влияние на рынок. Кроме того, логика расчёта желаемых позиций отделена от логики их достижения.
Цитата
Учитываете ли вы заявки или сделки только на основании OnTransReply() и до срабатывания OnOrder() или OnTrade()?
Информация о заявке берётся из OnTransReply() в обязательном порядке. Список сделок пишется только на основании OnTrade(). Если что-то где-то пропало, выдаются предупреждения. Если у неактивной заявки долго не сходится сумма объёмов по сделкам и разность между объёмом и остатком, выдаётся ошибка.
Цитата
Программирую я редко и кривовато
Учиться -- всегда полезно.
Как бороться с неоднозначностью в заявках и сделках?, OnOrder(), OnTrade()
написал: Биржа работает быстро, у нескольких сделок могут микросекунды совпадать.
OnTransReply() лучше использовать. В принципе, можно и без него обойтись, но тогда исполнение заметно замедлится.
Если программируете свой исполнитель заявок, то лучше делайте его корректно работающим, а не компактным.
Вас хотелось бы расспросить больше, чем кого бы то ни было :) 1. что есть такого критичного и необходимого в OnTransReply(), чего нельзя поймать через OnOrder() и OnTrade()?
2. нет ли у вас шаблона робота, который можно просто купить и вставить туда логику? :) Сколько стоит?
1) Детали уже не помню, давно дело было. При программировании мне хотелось: а) использовать как можно больше источников информации, чтобы повысить надёжность системы; б) реализовать быструю систему работы с заявками. В результате получилась хоть и непростая система, зато с коррекцией всякого рода редких ошибок и нетипичных ситуаций, которая работает на полном автомате.
2) Шаблона робота нет. На моей практике кроме менеджера заявок нужен ещё и модуль сведения позиций, который приводит текущие позиции робота к желаемым. Это ещё примерно столько же строк кода. Таких модулей у меня три, каждый со своей спецификой работы с заявками. Продать что-то из кода нет возможности.
Как бороться с неоднозначностью в заявках и сделках?, OnOrder(), OnTrade()
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
07.03.2019 07:42:12
Биржа работает быстро, у нескольких сделок могут микросекунды совпадать.
OnTransReply() лучше использовать. В принципе, можно и без него обойтись, но тогда исполнение заметно замедлится.
Если программируете свой исполнитель заявок, то лучше делайте его корректно работающим, а не компактным.
Как рассчитывается объем в таблице обезличенных сделок?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
07.03.2019 07:33:36
Это сколько стоят 2 нефтяных контракта в рублях. Цена нефти при этом указана в долларах. Как эта цифра получается описано в спецификации на сайте МосБиржи.
Последняя доступная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
04.03.2019 07:59:49
Вижу сообщения от пользователей, которые утверждают, что используют терминал версии 7.26.0.26. При этом вот тут
только версия 7.25 есть. В новостях про 7.26 тоже ничего нет.
Правда ли, что терминал 7.26.0.26 был выпущен "ограниченным тиражом" для отдельных брокеров?
Оптимизация быстродействия
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
25.02.2019 09:14:24
Мне кажется, что проблема производительности решается. Если у вас есть DataSource, и вам надо обратиться к последним 100 свечкам, пишите цикл от ds:Size() - 100 до ds:Size(), чтобы пропустить всё ненужное далёкое прошлое.
Используемый индикатор можно запрограммировать самостоятельно. Это далеко не самое сложное в торговом роботе. Если, к примеру, надо рассчитать какой-нибудь EMA для последних 100 свечей, достаточно начать рассчитывать этот индикатор, скажем, для последних 300 свечей (отступ зависит от периода EMA), т.к. влияние далёкого прошлого мало.
Практика разработки роботов для трейдинга показывает, что расчёты типичных однопроходных индикаторов можно организовать так, чтобы на это тратилось порядка 100-500 мс. Этого вполне достаточно.
Данная проблема вызвана ошибкой в ПО терминала QUIK и будет исправлена в одной из ближайших версий программы. Приносим извинения за причиненные неудобства. В качестве временной меры рекомендуем воспользоваться специальным функционалом экспорта в Excel (Ctrl + L или пункт контекстного меню таблицы "вывод через DDE сервер". Укажите книгу, лист, а так же прочие необходимые параметры вывода и нажмите кнопку "Вывести сейчас".
Я правильно понимаю, что в версии 7.24.1.15 проблема решена, т.е. можно поставить в настройках галочку "Формальное представление данных" и пробелы в числах уйдут?
При этом заголовки столбцов станут английскими. Так и должно быть?
Последняя доступная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
21.01.2019 06:34:04
Терминал 7.24.1:
Уведомление, когда скрипт перестал работать/не запустился
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
18.01.2019 08:30:44
Если есть критичные ошибки либо падения/запуск скриптов за последние 30 секунд, отправляется письмо со списком этих ошибок и смс на телефон, что есть проблемы и надо читать почту. Обычно такие ошибки возникают блоками (несколько писем с интервалами по 30 секунд между ними) по несколько раз в месяц в среднем.
На всякий случай, два раза в день приходят письма со списком работающих скриптов.
Несколько раз в день приходит письмо с оценками P&L портфеля с начала дня для каждого из скриптов.
Письма про проблемы с электропитанием пишет приложение UPS, которое вместе с этим UPS поставляется. Питания хватает на 20-30 минут. Случаев, когда питания не хватало, бывает пару раз в год.
Уведомление, когда скрипт перестал работать/не запустился
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
17.01.2019 06:38:52
Для отслеживания, что скрипт живой/сдох, можно поступить так: 1) скрипт периодически даёт знать, что он жив; 2) имеется внешний наблюдатель, который просигнализирует о том, что скрипт не дал о себе знать в течение некоторого времени.
Варианты реализации пунктов 1 и 2 могут быть разными. Например, скрипт раз в 5 секунд записывает в некоторый файл текущее время, а наблюдатель раз в 10 секунд читает этот файл и, если записанное в файле время отличается от текущего времени более чем на 60 секунд или не удалось прочитать файл 5 раз подряд, то наблюдатель считает, что скрипт умер и сигнализирует куда-нибудь об этом, например по электронной почте. Вместо файлов и электронной почты можно применять сокеты и смс или ещё что-нибудь.
У нас применяется вариант с файлами и электронной почтой. Наблюдатель реализован в виде консольного java-приложения. Туда же до кучи приделано оповещение об ошибках, возникающих в скрипте: дисконнекты терминала и сервера QUIK, непонятные изменения статусов заявок (например, если заявку выставил робот, а сняли руками), невозможность выставить заявку из-за нехватки средств и др. С какими-то ошибками скрипт справляется сам, но уведомляет об этом, а какие-то ошибки требуют уже ручного вмешательства.
Наблюдателя надо делать как можно более надёжным (внешнее приложение по отношению к терминалу или даже на другом устройстве).
Возможно, что надо ещё наблюдать за наблюдателем, а то ошибки повалятся, а мы не в курсе, поскольку наблюдатель сам сдох.
В дополнение на торгующем компьютере стоит UPS, который шлёт по электронной почте предупреждения об отключении и включении электричества.
В целом, такой самодельный комплекс у нас более-менее работает.
Обновился до 7.23, Некоторые проблемы
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
24.12.2018 10:16:27
Версия терминала 7.23.2.5 с несколькими запущенными lua-скриптами после нескольких дней непрерывной работы иногда внезапно аварийно закрывается перед началом торговой сессии. Кажется, что это происходит в момент подключения информации по срочному рынку. В папке dmp, куда терминал обычно пишет аварийный дамп, пусто. Вопрос: как, всё-таки, получить дамп? Запускать терминал с каким-то ключом или использовать внешние утилиты от Microsoft? Просьба к разработчикам подсказать решение.
Обучение или заказ робота?, Нужен совет: стоит ли обучаться написанию роботов или лучше сразу готовый заказать?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
21.12.2018 07:01:11
Жаль, что Вы не программист. Если Вы готовы выделять средства сторонним программистам, можете попробовать заказать робота, но я бы посоветовал в любом случае самому изучить QLua, чтобы Вы могли хотя бы разобраться, что понаписали программисты на заказ и как это доделать до нужного Вам состояния.
Примеров роботов, действительно, мало. Такова реальность на настоящий момент.
Последняя доступная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
18.12.2018 09:47:51
Терминал 7.23.2.5:
Единицы измерения волатильности
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
13.12.2018 06:15:16
Про историческую волатильность с формулой расчёта:
Цитата оттуда:
Цитата
Нормальная историческая волатильность акций, к примеру, должна находиться в пределах 10-15%. Если же данный параметр превышает 100%, то активы обладают повышенной волатильностью.
Вот вопрос на и ответ на него (англ.):
Наконец, вот примеры implied-волатильности для опционов на RI и SR с нашего рынка во время девальвации в декабре 2014 года. Данные из терминала на 2014-12-16.
Примеры можно увидеть в "Руководстве пользователя QLua". Там в приложении 3 приводятся примеры обработки событий для таблиц. Дальше всё зависит только от вашей фантазии.
Конкретно мы у себя сделали интерактивное изменение размера капитала, выделяемого торговой системе. Двойной щелчок левой кнопкой мыши на ячейке таблицы уменьшает капитал на 10%, а то же самое правой кнопкой мыши -- увеличивает на 10%.
Код
--
-- Таблица для управления долей капитала, которую разрешается использовать торговой системе.
--
local AmountPercentTable = {}
--- Конструктор.
-- @param self объект
-- @param accountSecurityPositions объект, хранящий данные о позициях
-- @param step шаг изменения величины, задающей процент использования капитала
local function new(self, accountSecurityPositions, step)
local tableId = AllocTable()
local table = {
tableId = tableId,
accountSecurityPositions = accountSecurityPositions,
step = step,
}
setmetatable(table, self)
self.__index = self
AddColumn(tableId, 1, "Счёт", true, QTABLE_CACHED_STRING_TYPE, 15)
AddColumn(tableId, 2, "Объём", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
AddColumn(tableId, 3, "Процент", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10)
SetTableNotificationCallback(tableId, function(tId, msg, rowId, colId)
if tableId ~= tId then
return
end
if msg == QTABLE_LBUTTONDBLCLK and colId == 3 then
local account = GetCell(tableId, rowId, 1).image
local percent = table.accountSecurityPositions[account].percent
percent = percent - step
if percent < 0 then
percent = 0
end
table.accountSecurityPositions[account].percent = percent
SetCell(tableId, rowId, colId, tostring(percent), percent)
end
if msg == QTABLE_RBUTTONDBLCLK and colId == 3 then
local account = GetCell(tableId, rowId, 1).image
local percent = table.accountSecurityPositions[account].percent
percent = percent + step
if percent > 100 then
percent = 100
end
table.accountSecurityPositions[account].percent = percent
SetCell(tableId, rowId, colId, tostring(percent), percent)
end
end)
return table
end
AmountPercentTable.new = new
--- Закрыть окно монитора позиций и удалить все его данные.
-- @param self объект
local function delete(self)
DestroyTable(self.tableId)
self.tableId = nil
self.accountSecurityPositions = nil
self.step = nil
end
AmountPercentTable.delete = delete
local function show(self, caption, windowPosition)
local tId = self.tableId
if IsWindowClosed(tId) then
CreateWindow(tId)
if type(windowPosition) == "table" then
local x, y, dx, dy = windowPosition.x, windowPosition.y, windowPosition.dx, windowPosition.dy
if x and y and dx and dy then
SetWindowPos(tId, x, y, dx, dy)
end
end
end
SetWindowCaption(tId, caption)
local rows = {}
local rowCount = 0
for account, securityPositions in pairs(self.accountSecurityPositions) do
rowCount = rowCount + 1
rows[rowCount] = {
account = account,
amount = securityPositions.amount,
percent = securityPositions.percent,
}
end
table.sort(rows, function(row1, row2) return row1.account < row2.account end)
local tableRows = GetTableSize(tId) or 0
local shouldAddRows = false
if tableRows ~= rowCount then
for i = tableRows, 1, -1 do
DeleteRow(tId, i)
end
shouldAddRows = true
end
for i = 1, rowCount do
if shouldAddRows then
InsertRow(tId, -1)
end
local row = rows[i]
SetCell(tId, i, 1, row.account)
SetCell(tId, i, 2, tostring(row.amount), row.amount)
SetCell(tId, i, 3, tostring(row.percent), row.percent)
end
end
AmountPercentTable.show = show
return AmountPercentTable
Единицы измерения волатильности
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
12.12.2018 11:56:38
В модели Блэка-Шоулса есть время до экспирации, обозначаемое буквой T. Так уж повелось, что T = 1 означает экспирацию через год, т.е. единица шкалы T -- год.
Кроме того, есть волатильность доходности базисного актива sigma, являющаяся безразмерной величиной. Так уж повелось, что опционщики привыкли оперировать с величиной sigma * 100%. С этой точки зрения волатильность, вроде бы, указана в процентах, но при этом вполне может быть больше 100%, если исходное значение sigma > 1.
Не надо переживать, что если волатильность больше 100%, то цена через год станет отрицательной. Этого не допустит модель геометрического случайного блуждания.
Данные из стакана котировок
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
11.12.2018 06:24:55
Возможно, кто-то отправил рыночную заявку большого объёма и собрал значительную часть стакана.
Интерфейс в Lua, Диалог из Lua
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
11.12.2018 06:23:45
Для реализации диалогов и окон мы пробовали использовать библиотеку iplua. Только интерфейс при этом тормозит из-за особенностей многопоточности в QLua в нашей конкретной реализации.
Ещё можно использовать обычные таблицы терминала совместно с событиями нажатия на кнопки мыши. Костыльный вариант, но иногда подходит.
Возможно, кто-нибудь ещё что посоветует.
Единицы измерения волатильности
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
11.12.2018 06:18:45
Волатильность измеряется в процентах, приведённых к промежутку в один год. То, что встречаются значения более 100, не приводят к противоречию, т.к. в основе модели Блэка-Шоулса лежит не обычное случайное блуждание, а геометрическое (логарифм цены считается случайным блужданием). Более детально разобраться с нюансами, на мой взгляд, можно только непосредственно изучая модель Блэка-Шоулса. Можно, например, вот это пособие почитать: А. Н. Балабушкин «Опционы и фьючерсы»
Это и для общего понимания сути дела хорошо подойдёт.
Последняя доступная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
06.12.2018 06:12:32
Терминал 7.23.1:
Последняя доступная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
26.11.2018 07:08:03
Терминал 7.23.0:
Последняя доступная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
04.07.2018 17:53:50
Терминал 7.19.0:
Очищение памяти
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
15.06.2018 07:57:44
Если в таблице относительно немного колонок, но много строк, то есть способ сильно сэкономить, если хранить таблицу в виде набора колонок. В Вашем примере будет 6 колонок, которые можно реализовать через массив чисел с индексацией с 1. Конечно, надо беспокоиться о том, чтобы в колонках было одинаковое количество элементов. В результате экономия будет существенной, т.к. не будет создаваться хэш-таблица на каждую строку.
Последняя доступная версия QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
02.06.2018 18:06:30
Терминал 7.18.1:
Как закрыть файл?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
17.05.2018 06:37:06
Есть гипотеза для объяснения проблем с "битыми" строчками: вы пишете в один физический файл, используя несколько разных дескрипторов на уровне lua.
Код
local f1 = io.open("filename.txt", "a+")
local f2 = io.open("filename.txt", "a+")
f1:write("Some text")
f2:write("Another text")
f1:close()
f2:close()
Фильтрация транзакций "своего" робота
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
12.04.2018 06:12:05
Чтобы при рестарте терминала счётчик не сбрасывался, я у себя реализовал такую схему: 1) для значений счётчика выделяется достаточно широкий диапазон чисел от a до b: [a, b); 2) периодически, скажем, раз в минуту, значение счётчика сохраняется на диск в файл; 3) при запросе номера транзакции в скрипте текущее значение счётчика увеличивается на 1 и, если оно становится равно b, то оно приравнивается a; 4) при старте скрипта значение счётчика считывается из файла и увеличивается достаточно большую на величину c и аналогичным образом приводится в диапазон [a, b), чтобы не было пересечений номеров транзакций, которые были посланы после того, как значение счётчика сохранялось в файл.
При такой схеме каждому скрипту выделяется свой диапазон номеров и исключаются повторения из-за сбоев и падений терминала.
Типичные значения в моих скриптах: a = 123 000 000, b = 124 000 000, c = 1000.
Поскольку сейчас планируется сделать номера глобальными для копии терминала, то описанная выше схема потребует выделения всего одного диапазона. Значение c и периодичность записи на диск имеет смысл вынести в конфигурационный файл.
в каких случаях order_date_time == nil в таблице orders
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
03.04.2018 10:34:14
Потому, что вместо order_date_time надо писать datetime. В документации QLua об этом сказано.
order_num == nil и status == 3 в ответ на NEW_ORDER
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
03.04.2018 06:00:49
Подтверждаю, что OnTransReply может не придти. Хотя это бывает очень редко, при сетевых проблемах, но проектировать логику отслеживания статусов заявок надо с учётом этого.
Порядок прихода коллбэков может быть любым. Это тоже надо учитывать.
Расчет стоимости фьючерсов, Как определить программно стоимость позиции или лота "сложных" фьючерсов на индексы и биржевые товары (Ri, BR и др.)
Правда на метод InfoSecurities.isFuturesClass у меня квик что-то ругается : attempt to index global 'InfoSecurities' (a nil value)
Это моя собственная разработка для отделения фьючерсов от всего остального. Можно написать просто classCode == "SPBFUT".
Расчет стоимости фьючерсов, Как определить программно стоимость позиции или лота "сложных" фьючерсов на индексы и биржевые товары (Ri, BR и др.)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
02.04.2018 10:24:43
Может, я что-то не так понял, но у меня используется код такого типа:
Код
local NaN = 0 / 0
local function getPointsToRublesMultiplier(classCode, secCode)
if InfoSecurities.isFuturesClass(classCode) then
local stepPrice = getParamEx(classCode, secCode, "STEPPRICE")
local secPriceStep = getParamEx(classCode, secCode, "SEC_PRICE_STEP")
if type(stepPrice) ~= "table" or type(secPriceStep) ~= "table" then
return NaN
end
stepPrice = stepPrice.param_value
secPriceStep = secPriceStep.param_value
if stepPrice == nil or secPriceStep == nil then
return NaN
end
local stepPriceInRub = tonumber(stepPrice)
local priceStepInPts = tonumber(secPriceStep)
if stepPriceInRub > 0 and priceStepInPts > 0 then
return stepPriceInRub / priceStepInPts
else
return NaN
end
else
return 1
end
end
Внешний вид диаграмм и настройки шрифтов
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
30.03.2018 05:48:35
Я имел в виду, что настройки шрифта ПО УМОЛЧАНИЮ для диаграмм можно дать в диалоге "Настройки клиентского места". Например, хочет пользователь, чтобы все НОВЫЕ диаграммы были с шрифтом Segoe UI размера 10, а у него каждый раз вылезает Arial 8 и непонятно, где установить такую настройку. Придётся КАЖДЫЙ РАЗ редактировать КАЖДЫЙ новый график.
Как узнать приостановленны ли торги по инструемнту ?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
29.03.2018 13:42:20
По нормальному и надёжно -- никак. У МосБиржи и есть параметр, транслируемый в ТТП в колонке "Статус" ("status"), где пишется "торгуется" или "приостановлено", бывает (при авариях на бирже), что этот статус остаётся "торгуется", хотя реально всё встало. И биржа особенно не заботится об этом. Если вы влетите на штраф за ошибочные транзакции -- это уже ваши проблемы.
Если инструмент ликвидный и сделки идут часто, можно смотреть, сколько прошло времени с момента последней сделки. Если более, скажем, 60 секунд, значит при выставлении своей заявки надо задуматься, а стоит ли.
В случаях аварий на бирже можно вести аналогичные измерения для классов инструментов. Скажем, если по SPBFUT более минуты нет сделок, а должны быть, то это либо клиринг, либо авария какая-то.
У меня в скриптах отслеживаются как статус, так и таймауты. Отлажено на реальных событиях :)
Внешний вид диаграмм и настройки шрифтов
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
29.03.2018 09:11:21
Берём терминал 7.16.3.14, нажимаем F9 и получаем окно с настройками клиентского места. Там есть пункты Программа -> шрифты, где можно указать шрифты для заголовков столбцов, строк, числовых данных и текстовых данных, а также для окон диалогов. Кнопка "Стандартные" устанавливает везде шрифт Segoe UI.
Однако, тут нет пункта для установки шрифта для диаграмм. У меня диаграммы создаются со шрифтом Arial, который потом можно заменить на Segoe UI.
Кажется, что здесь некоторая недоделка. По-хорошему, шрифт диаграмм также должен быть в настройках клиентского места.
Горячие клавиши
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
23.03.2018 08:38:47
Раз уж QPILE больше не развивается и его всё больше заменяет QLua, давайте перенесём комбинацию Ctrl+F11 с пункта меню "QPILE скрипты" на пункт меню "Lua скрипты". Полагаю, что пользователей, довольных этим нововведением, будет больше, чем недовольных, а реализация от разработчиков терминала практически не потребует усилий.
Один компьютер и несколько брокеров
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
22.03.2018 06:57:27
Создаёте несколько папок типа
Код
D:\QUIK_BROKER1
D:\QUIK_BROKER2
D:\QUIK_BROKER3
В каждую из папок устанавливаете соответствующий дистрибутив программы, рекомендованный каждым из брокеров (версии могут быть разными в зависимости от брокера).
Пользуетесь терминалами независимо друг от друга, возможно одновременно.
Для старта этого достаточно. Если хочется одинаковые настройки в каждом из терминалов, придётся делать дополнительные действия и рисковать несовместимостью wnd-файлов настроек из-за разных версий терминалов.
Размеры окон, создаваемых скриптом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 31.01.2015
19.03.2018 12:09:51
Это не сообщение о какой-то ошибке или проблеме, наоборот, это сообщение, которое может помочь программирующим на qlua скрипты роботов.
Допустим, что Ваш скрипт создаёт одно или несколько окон на своей вкладке. Если не прилагать усилий и просто создавать окна через CreateWindow, эти окна получают некоторый размер и местоположение, определяемые автоматически. Не всегда это удобно. Можно после создания указать конкретное местоположение и размеры окна с помощью функции SetWindowPos(tableId, x, y, dx, dy). Однако, откуда взять значения x, y, dx, dy? Их можно подбирать методом последовательных приближений, но ведь это неудобно!
Предлагается следующий подход. Сначала Вы располагаете графики, окна Вашего скрипта и прочие элементы так, чтобы было удобно. Потом запускаете предлагаемый ниже код. Он создаёт пустое окно, которое можно перемещать и изменять его размер с помощью мышки, накладывая это окно ровно поверх каждого окна Вашего скрипта. При этом в заголовке накладываемого окна динамически обновляются параметры x, y, dx, dy, которые нужно будет подставить в функцию SetWindowPos(tableId, x, y, dx, dy) в Вашем скрипте. При этом подбор параметров можно осуществить сразу, а не методом последовательных приближений.
Вот такой вот калибровщик положения и размеров окон получается.
Если я изобрёл велосипед, а все нормальные программисты пользуются подобными штуками, отнесусь к этому с пониманием.
Код
--
-- Подгонка размеров окна.
--
local interrupted = false
function OnStop()
interrupted = true
end
function main()
local tId = AllocTable()
CreateWindow(tId)
local topPrev, leftPrev, bottomPrev, rightPrev = 0, 0, 0, 0
while not interrupted do
if IsWindowClosed(tId) then
break
end
local top, left, bottom, right = GetWindowRect(tId)
if top == nil or left == nil or bottom == nil or right == nil then
break
end
if topPrev ~= top or leftPrev ~= left or bottomPrev ~= bottom or rightPrev ~= right then
SetWindowCaption(tId, "x=" .. tostring(left)
.. ",y=" .. tostring(top)
.. ",dx=" .. tostring(right - left)
.. ",dy=" .. tostring(bottom - top))
topPrev = top
leftPrev = left
bottomPrev = bottom
rightPrev = right
else
sleep(50)
end
end
end
