_sk_ (Все сообщения пользователя)

    while not interrupted do
        iup.LoopStep() -- обеспечивает работу GUI
        doSomeTrading() -- вычисление сигналов, постановка заявок
    end

2016-05-12 15:01:02.601 [INFO ] OnTrade: {
price=65373, settle_date=20160512, trade_num=1482289881, lower_discount=0, exchange_comission=0,
value=130746,qty=2,reporate=0,class_code="SPBFUT",userid="",
tradenum=1482289881,flags=0,ordernum=21235406201,sec_code="SiM6",
datetime={week_day=4,hour=15,ms=344,mcs=344000,day=12,month=5,sec=2,year=2016,min=1,},
client_code="xxx",period=1,firmid="xxx",linked_trade=0,yield=0,
account="xxx",seccode="SiM6",upper_discount=0,repo2value=0,
start_discount=0,tech_center_comission=0,trade_currency="SUR",accrued2=0,order_num=21235406201,
repovalue=0,exchange_code="",accruedint=0,settle_currency="",cpfirmid="",block_securities=0,brokerref="//xxx",
station_id="",price2=0,clearing_comission=0,settlecode="",bank_acc_id="",
}

require("util.luapaths") -- мой код для задания package.cpath для подключения библиотек lua из дистрибутива LuaForWindows
require("iuplua")

local iup = iup

local interrupted = false

function OnStop()
    interrupted = true
end

function main()
    local btn1 = iup.button { title = "Show Dialog", }
    function btn1:action()
        local r = iup.Alarm("", "Main Title doesn't update!", "Exit")
        if r == 1 then
            interrupted = true
        end
    end

    local btn2 = iup.button { title = "Show menu", }
    function btn2:action()
        local item = iup.item { title = "Exit", }
        function item:action()
            interrupted = true
        end

        local menu = iup.menu {
            iup.item { title = "Dialog title doesn't update!", active = "NO", },
            item
        }:popup(iup.MOUSEPOS, iup.MOUSEPOS)
    end

    local dlg = iup.dialog {
        iup.vbox { btn1, btn2 };
        size = "EIGHTHxEIGHTH",
    }
    function dlg:close_cb()
        interrupted = true
    end

    dlg:show()
    local file = io.open("log.txt", "w+")
    if file then
        while not interrupted do
            iup.LoopStep()
            dlg.title = os.time()
            file:write(os.time(), "\n")
            file:flush()
            sleep(100)
        end
        file:close()
    end
    dlg:destroy()
    iup.Close()
end

local myClassCode = "SPBOPT" -- код класса
local mySecCode = "RI100000BC6" -- какой-нибудь РЕДКО меняющийся в стакане опцион

-- Предполагаем, что 
-- 1) стакан по этому инструменту в терминале НЕ ОТКРЫТ
-- 2) Subscribe_Level_II_Quotes для этого инструмента не вызывался,
-- 3) известно (из другого терминала, например), что в стакане есть биды/офера

local interrupted = false

function OnQuote(classCode, secCode)
    if classCode == myClassCode and secCode == mySecCode then
        message("OnQuote(" .. classCode .. ", " .. secCode .. ")", 1)
    end
end

function OnStop()
  interrupted = true
end

function main()
    -- Что сейчас в стакане? Надо, чтобы ничего не было, т.к. данные ещё не заказаны.
    local q = getQuoteLevel2(myClassCode, mySecCode)
    message("QuoteLevel2: bid_count=" .. tonumber(q.bid_count) .. ", offer_count=" .. tonumber(q.offer_count), 1)
    -- Запрашиваем данные
    Subscribe_Level_II_Quotes(myClassCode, mySecCode)
    -- По идее, если в стакане стоят какие-то котировки,
    -- через некоторое НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ время придёт снапшот стакана в OnQuote
    while not interrupted do
        sleep(1000)
    end
end

/**
 * Цена опциона колл.
 *
 * @param underlying значение базового актива
 * @param strike     страйк
 * @param t          время до экспирации
 * @param sigma      волатильность
 * @return цена опциона колл
 */
public static double callPrice(final double underlying, final double strike, final double t, final double sigma) {
    if (t <= 0) {
        return Math.max(underlying - strike, 0);
    } else {
        final double d0 = Math.log(underlying / strike);
        final double a = sigma * sigma * t / 2;
        final double b = sigma * Math.sqrt(t);
        final double d1 = (d0 + a) / b;
        final double d2 = (d0 - a) / b;
        return underlying * n(d1) - strike * n(d2);
    }
}

--- Функция распределения стандартного нормального закона.
-- @param x аргумент
-- @return значение
function n(x)
    if x > 10 then
        return 1.0
    end
    if x < -10 then
        return 0.0
    end
    local ax = math.abs(x)
    local t = 1.0 / (1.0 + 0.2316419 * ax)
    local d = 1.0 / math.sqrt(2 * math.pi) * math.exp(-x * x / 2)
    local p = d * t * ((((1.330274429 * t - 1.821255978) * t + 1.781477937) * t - 0.356563782) * t + 0.31938153)
    if x > 0 then
        return 1.0 - p
    else
        return p
    end
end

--- Плотность нормального распределения.
-- @param x аргумент
-- @return значение
function phi(x)
    return 1.0 / math.sqrt(2.0 * math.pi) * math.exp(-x * x / 2.0)
end