Anton (Все сообщения пользователя)

Не должно так быть в идеальном мире, а в реальном так есть и это не связано с обсуждаемым глюком, я об этом.



 

Не совсем так. За последние годы много чего надобавляли, нужного, ненужного и откровенно вредного, и все по просьбам пользователей, вряд ли это брокеры просили. Просто некоторые вещи уже затруднительно добавить, не переделывая квик (почти) с нуля, да и что-то однажды добавленное убрать тоже не вариант, по-любому уже кто-то на это подсел и будет недоволен. Абсолютно новый квик тоже мало кого обрадовал бы. Вон посмотрите как пример историю с 64 битами и длинными номерами, сколько людей просят вернуть 7 и даже 6 версию, добавив костыликов. Тут разве что возможно квик-2 в параллель запустить и постепенно на него пересаживать, только хватит ли у арки ресурсов на такой подвиг, у них же и так не только один десктопный квик в продакшене.

Вы их, похоже, не все перепробовали. Выставление с графика есть, см. раздел 4 в справке. Удобное ли - не знаю, не пробовал.

Надо узнать, в каких классах он вообще торгуется, для этого надо листинг смотреть. Так-то вы его можете вообще по бумажному договору продать и в депозитарии покупателю перевести, какой это класс будет?

Система-соединения
Да.
Сейчас догрузится ТВС, посмотрите в папке квика, каков размер файла alltrade.dat, любопытная мысль возникла.

Включите в стакане панель ввода (но не быстрый ввод кликом мыши), вбейте количество и счет, впишите примерную цену в поле цены и оставьте курсор в нем. Теперь крутите колесо мыши - цена будет меняться туда-сюда, а ввод заявки делайте с горячих клавиш. При некотором навыке можно тыкать заявки не хуже робота и, пожалуй, побыстрей, чем описанной процедурой в мт.

Потому что нет у квика конкурентов.

Упс, действительно, про перезапуск не вспомнил.

Ну тогда запробуйте как-то так

Думал-думал, при чем тут автомат Мура или рост размера памяти. Потом, кажется, понял, что речь о Мерфи. Это лирика, впрочем. Насколько понимаю, другие таблицы, с которыми все хорошо, в ту же рабочую книгу идут? Я б с пристрастием поглядел, что там в таблице имеется, должно быть что-то такое, что эксель в ступор вгоняет. В других нет, а вот в этих есть. Что бы это могло быть. А если ей формальные заголовки поставить, то же ли самое будет?

Это бессмысленно, через дде имя таблицы вообще не передается. Передается то, что книга и лист написано.

Можно попробовать открыть ТВС по всему классу SPBFUT без индивидуальных фильтров и всегда держать ее открытой. Но гарантий я б не дал.

Запустил сейчас квик после вчерашних опытов, то есть вот с этой по кускам накачанной ТВС, он логично загружается долго и упорно, заняв одно ядро полностью, т.к. опять пересортирует таблицу. Очевидно, что немалая часть репортов здесь о "квик медленно загружается", "графики останавливаются", "все тормозит и жрет процессор" связана именно с фильтрами. С учетом того, что никакой экономии трафика они не дают (а наоборот при активном изменении подписок), их существование ничем не оправдано.

Это можно не вручную делать, просто в диалоге настройки фильтров выбрать класс и снять для него индивидуальные фильтры по бумагам, галка на классе должна быть яркой, а не серой. Но в целом я не знаю, как решить проблему, пока фильтры работают так, как они работают.

Поэкспериментировал с тиковыми графиками. Адъ. Единственное "пожелание по развитию квика", которое тут все должны единогласно выразить, это убрать фильтры ТВС. Все остальное только усилит наши страдания. Тиковые графики тоже ковыряют фильтры.

Закрываем ТВС, сбрасываем все фильтры, очищаем alltrade.dat. Коннектимся к брокеру. Фильтров нет, таблиц нет, графиков нет, ничего не едет, красота. Открываем один тиковый график RIM0 - ставится фильтр по этому интрументу, заказывается ТВС (именно один RIM0, см. ниже как узнал). График плавненько прирастает. Открываем еще один тиковый график RIU0. Добавляется фильтр по второму инструменту и заказывается RIU0, при этом первый график останавливается и стоит, пока второй не дорастет до того же времени, потом оба двигаются дальше синхронно. Можно погадать, чего он стоит-то, но не будем. Лезем в фильтры и ставим все доступное. Опаньки, поехала вся ТВС. Кто ее заказывал? У нас же только два графика открыты? Ладно, ждем, пока доедет вся. Закрываем первый график - фильтр по нему остается. Закрываем второй график - все фильтры, в том числе поставленные вручную, сбрасываются. Открываем ТВС по всему доступному. Квик долго жужжит вентилятором (ну почти как при массовой подписке из луа), потом успокаивается и показывает нам ТВС, там все ок. Чего он жужжал? А он, ребятки, сортировал ТВС в окне. У нас же сперва один инструмент приехал, потом другой, потом все остальные, а в табличке нам все как положено показали. Да, я в курсе, тысячу раз сказано, что квик ничего не сортирует. Это правда, в alltrade.dat оно как приехало, так и лежит. Сортирует таблица, ну окно то есть. Как увидеть, как оно в alltrade.dat лежит? А из луа экспортнуть, оно как раз в том порядке и сохранится, сначала (почти) весь RIM0, потом в него вклиниваются записи RIU0, потом гуртом все остальные, а уж дальше как обычно, остатки RIM0 и RIU0 вперемешку с прочими.

Короче вывод - в топку фильтры ТВС. Чем быстрее тем лучше. И всем будет счастье.

Это состояние галки "получать с текущего момента", не установлена в данном случае.

Все выглядит нормально. Я бы, правда, не настраивал индивидуально бумаги, ставил бы ALL на интересующий класс, проще заметить, если фильтр слетел. Подумал, кто у нас еще может подписываться на ТВС, и вспомнил, что тиковые графики могут. Сбрасывают ли они фильтры при отписке - ща проверим. Еще надо бы поглядеть на тиковый экспорт в амиброкер или еще куда, что происходит при остановке экспорта с фильтром. Тут мне, правда, поэкспериментировать не на чем.

Пожалуйста. Держите еще одну: горячую клавишу на открытие графика можно настроить в система -- редактор горячих клавиш.

Откройте график какой-нибудь, настройте как удобно, потом правой кнопкой на нем и "сделать шаблоном", потом поставьте этот шаблон по умолчанию.

Могу некоторую информацию подкинуть для проверки. Фильтры сохраняются в файле info.ini, сеция [ALL_TRADES_DATA]. Формат там простой, КЛАСС= и далее либо пустая строка (снята галка на весь класс), либо ALL (поставлена галка на весь класс), либо список инструментов этого класса, если по ним поставлены индивидуальные галки. Вот в последнем случае при большом числе выбранных инструментов есть некоторые проблемы. Предложение такое: открыть этот файл блокнотом (при закрытом квике) и посмотреть, что там в этой секции понаписано. А также попробовать для интересующего класса (поскольку вам все инструменты нужны) вписать ALL, если там детальный список. Ну или ждать, пока арка разгребет текущие первоочередные задачи и доберется до этой, что может занять, мягко говоря, некоторое время.
То есть еще уточним, таблица обезличенных сделок вечно открыта одна и та же, не удаляется, не закрывается, не редактируется, другие таблицы обезличенных сделок не открываются и не закрываются, в квике нет ни одного луа-скрипта, вызывающего CreateDataSource, верно? Если так, похоже, (почти) найдена еще одна дырочка, в которую могут фильтры улетать.

Вдогонку тест "что случится при попытке квика урезать alltrade.dat в то время, как скрипт удерживает мэппинг". Будет крэш квика, что, в общем-то, хорошо. Хотя я б добавил настроечку "резервировать [окошко] мегабайт на диске для таблицы обезличенных сделок" и резал бы файл до указанного лимита, а не под корень, было б меньше фрагментации (хитро щурится). Ну как в торрентах делается примерно.

Оно было неверным. Подписка EQOB без мэппинга - 1079 секунд, с мэппингом - 1108 секунд, второй тест проводился позже, в таблице было уже больше данных, поэтому можно считать, что удержание мэппинга не влияет никак. Тест проводился после 18 часов на HDD довольно убитом, квик 8.3.2.4, все фильтры на ALL.

Адок с фильтрами отдельная песня, тест на опционах с изначально сброшенными фильтрами пришлось грохнуть вместе с квиком, т.к. раздул info.ini до 80 мегов повторяющимися записями в SPBOPT и конца этому видно не было. Кстати говоря, квик потом сам не может этот info.ini поправить при сбросе фильтров из диалога, так все и остается, пока руками файл не почистишь. Не говоря уже о том, что по завершении скрипта с подписками слетают фильтры даже при открытой ТВС. Надо эти фильтры убирать к чертовой бабушке, один геморрой от них.

То есть свеча номер ноль не смутила? По-простому if (i <= Settings.period) then return nil end и дальше как было.

Уже лучше. Значит, когда i < Settings.period, вы сразу возвращаете nil. Рассмотрим случай i == Settings.period. mom = C(Settings.period) - C(0), да? Все тут правильно?

А если пишете if (i < Settings.period) then?

Пройдите свой цикл шаг за шагом. Первый вызов i = 0, вышли по return nil. Второй вызов i = 1, mom = C(1) - C(-13), где у вас свечка номер минус тринадцать?

Некоторого ) В английской раскладке тыкается со скоростью 250-300 знаков. Если все время туда-сюда переключаться, скорость будет как у однопальцевой тетки из бухгалтерии и постоянные ошибки "начал писать - не та раскладка", а уже полстроки написал. Достаточно написать одну таблицу строк для русскоязычного приложения, постоянно переключая раскладку, чтобы это почувствовать на себе.

Для этого есть всякие там умл, конечные автоматы, формальные грамматики, флоучарты, дракон простигосподи. Их даже рисовать не надо зачастую, достаточно в голове представить. Вы либо сразу думаете в терминах какого-то формализма, либо русский язык вам тоже не поможет.

Нет, спасибо, я думаю-то по-английски, когда код пишу. Зачем чинить то, что не сломано. Вы вот в примерах перевода передергиваете несколько, берете abbreviated английские имена и переводите в осмысленные русские, честная трансляция была бы вида LogFileDB1->ЛогФайлБД1, ничего не поменялось, кроме букв.

Там же полный текст ошибки "Подключение данным типом терминала не разрешено для Вашей учетной записи. Обратитесь к брокеру" не оставляет вариантов, что делать дальше. Обращаться к брокеру.

Марковиц уже забрал нобелевку за это. Собственно, это и были единственные реальные деньги, принесенные его теорией.

Все же осторожней с объемами, волка сколько ни корми, а слон завсегда толще.

Вот от угадайки я все же воздержусь.

Вот тут не понимаю, о чем речь. Если направление - продажа, акция с депо спишется (она ведь там есть?), а деньги на счет запишутся, с какого боку тут платить? Комиссию только, ну так она в обе стороны всегда была.
Дык их сначала надо депозитарным переводом на тот счет перевести тогда. А иначе с того счета откроется шорт, там акций-то нет.
Я не говорю все по одной сливать, я говорю о попробовать с утра, в принципе-то оно работает или нет, а дальше уже выльете остаток как захотите, либо, если не работает, будете брокера пинать сначала, чтобы заработало.

Ну тогда скорее всего что-то не так вводите. Самое простое в рабочее время - поставить лимитную заявку, без всяких этих стопов. Проверьте счет, возможно, не с того пытаетесь продать. Проверьте бумагу, что ту самую продаете. Цену недалеко от рынка, чуть ниже текущей, чтобы сразу исполнилось. Количество - для начала по одной попробовать. Направление - продажа. Собственно, там и вводить больше нечего. Если одна продастся, дальше уже по накатанной, хоть все оставшиеся, хоть частями. Если одна не продается - трясите брокера.

Ну да, на ночь выключают обычно. Проверьте завтра первым делом, нет ли активных заявок по этому инструменту, поснимайте, если есть, а уж потом новые вбивайте.

Какой стоп-лимит, господи. Можете скриншот показать?
Ну сейчас-то оно точно не продастся.

Так вот интересует, как продажу выставляете, что она не срабатывает, а не что было раньше.

Вот тут подробнее, что именно делаете.

Возможно, еще в третьем где-нибудь надо, лично мне двух не хватило для понимания, в чем же проблема-то состоит.

Можно и без них ответить. Нет, без остальных сорцев квика нельзя. Можно, как выше было сказано, препроцессить скрипт перед отдачей квику. Может быть, если сильно упороться, можно будет этот препроцессинг как-то к квику присобачить, чтобы он (квик) лопал скрипты сразу в исходном виде. Но не путем замены длл, посложней.
Предложение после "то" сомнительно, что кого-то из могущих заинтересует. Это как с переводами документации. Кто мог бы перевести - тому "за интерес" не надо,  он и так прочтет, а кому и самому надо - тот не может.
Ну это кому как. Вас не запарывает постоянно раскладку переключать?

всего лишь парсер луа, может быть слегка урезанный. В случае тупой замены что получится из этого
Хех, форум подсветил мою идею, ибо тоже не парсит до упора.

До 8.4 включительно - 5.1, дальше увидим. В папке квика разве не лежит соответствующая длл?

Старатель, набросал тут длл, которая создает мэппинг alltrade.dat и обновляет его каждые 5 секунд на случай изменения размера (плохое решение, чисто на пробу). Ежли еще не разобрали тестовый стенд и есть время и желание, запробуйте плиз, что будет, когда этот скрипт запущен перед массовой подпиской. У меня нынче брокер выключен.

Есть идея костыля. Из длл открыть alltade.dat и создать мэппинг для чтения на весь его размер. Это приведет к тому, что при переподписке квик будет получать тот же самый мэппинг без выгрузки/загрузки всего и вся, т.е. вхолостую, это уменьшит накладные расходы, хотя неизвестно, насколько. Тут есть опасность, что при смене сессии квик попытается урезать файл и не сможет, т.к. мы держим мэппинг открытым. К чему это приведет - неизвестно, зависит от того, как ошибка обрезания обрабатывается. Надо попробовать на неделе. В любом случае, это не продакшен вариант, чисто исследовательский.

После тестов признали багом. Однако ж тут вот было заявление, что квик перезапускает alltrade после каждой подписки, и ваш результат с множественными ковыряниями в этом файле как бы подтверждают это. По-хорошему в него лазить-то не нужно, он мэпится в память целиком, обнаруженное поведение может означать только одно: после каждой подписки файл анмэпится и потом мэпится заново зачем-то.

А как ни применяй, если стоп и лимитник по одной цене, срабатывание лимитника будет триггером для стопа. Если речь о скальпинге, оттаскивать стоп вы тоже не будете успевать. Чего бы тот же qscalp не задействовать, там есть такой функционал.

И работать это будет так:
0) сейчас цена 101
1) вы выставили лимитник на покупку и стоп по цене 100
2) следующим тиком вам заливают ваш лимитник по цене 100
3) 100 - это также и уровень стопа, поэтому стоп сразу же и срабатывает
4) только что купленное выливается по стопу, вы платите спред и две комиссии
5) после нескольких попыток до вас доходит, что фигню вы придумали

Забавно, что пишущие под дотнет обычно гораздо хуже представляют себе, как этот самый дотнет работает, нежели те, кто его обходит стороной. Почему, интересно.

Вы же знаете, что квик - нативное приложение? Это значит, что перед загрузкой вашей дотнетной длл нужно инициализировать дотнет. Из сей это делается как? Правильно, путем инициализации соответствующего COM-объекта. Вопрос раз: кто и когда дернет ему Release()? Вопрос два: кто и когда дернет DllCanUnloadNow() и выгрузит длл с дотнетным рантаймом? Боюсь оба ответа - никто, никогда. Так чего и ждать-то.

Это может быть из-за смешивания понятий "оперативка" и "виртуальная память". Квик мэпит в память весь файл alltrade.dat, который сам по себе полтора гига может быть запросто, поэтому цифры такие могут получаться, на самом деле это просто образ файла, он не обязательно весь в памяти присутствует.

Оптимистичненько. Не более 1 года, так реальней звучит.

Встречное пожелание - ни при каких обстоятельствах этого не делать.

При нормальном завершении скрипта - освобождается. Обычно ж перекомпилировать начинают, если скрипт вывалился с ошибкой, а тут есть косячок-с.