тот самый (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 34 След.
Цена заявки не соответствует установленному диапазону
 
Сейчас ради интереса тоже начал сравнивать документацию, таблицу с ТТП по DDE.  Я думаю, для фондовой секции, для немаржинальных бумаг и к тому же акций - вообще не применимо понятие диапазона/лимита - бо как брокер и биржа не несут никаких рисков. Весь риск - зависит только от благоразумия клиента и его отношения к собственному кошельку. Никто не может запретить купить задорого и продать за бесплатно, равно как и наоборот. Но, как уже сказал, - это только для НЕМАРЖИНАЛЬНЫХ бумаг.
Насчёт маржинальных - тут уже решает конкретно брокерский модуль расчёта лимитов. Конкретно по акциям - тоже не нашёл в ТТП.

вопрос насчёт:
Цитата
geradigger пишет:
На самом деле на бирже тоже есть диапазон цен, и соответствующие параметры: максимально и минимально возможная цена.
"Версия 10.5.0
© ARQA Technologies, январь 2014
1. Возможности новой версии
1. Параметры «Макс/Мин возможная цена» на фондовом рынке.
Добавлена возможность трансляции параметров «Максимально возможная цена» и «Минимально возможная цена» на всех возможных режимах торгов фондового рынка."
приведите, пожалуйста ссылку для ознакомления.

Если я правильно понял - это какой-то плагин для сервера QUIK? И судя по всему - там скорей всего речь об облигациях в первую очередь.
Цена заявки не соответствует установленному диапазону
 
Дополнительные параметры для инструментов Секции срочного рынка Московской Биржи
Код
45 PRICEMAX NUMERIC Максимально возможная цена  
46 PRICEMIN NUMERIC Минимально возможная цена

Дополнительные параметры для инструментов Секции фондового рынка Московской Биржи, режим Dark Pools


Код
Максимальная доп. цена аукц.   Макс.цена аукц.   Максимальная допустимая цена аукциона
 Минимальная доп. цена аукц.   Мин.цена аукц   Минимальная допустимая цена аукциона

Дополнительные параметры для инструментов Секции фондового рынка Московской Биржи и рынка государственных ценных бумаг, Режим переговорных сделок (РПС) и операции РЕПО

Код
Нижняя граница руб.  Ниж.граница руб  Нижняя граница цены, руб.  
Верхняя граница руб.  Верх.граница руб  Верхняя граница цены, руб.  
 
Компель LUA
 
Цитата
Роман пишет:
.к. вижу в скрипте инициализируются пару переменных передающихся в подключаемую дравина, не каких функции в скрипте более нет, это говорит о том что дравина на прямую берёт и отдаёт инфу.
в этом нет никаких противоречий - т.к. "в той" dll прописаны и зарегистрированы функции: main, штатные коллбеки квика. Таким образом, QLUA VM после выполнения "пары переменных", а именно: выполнения функции require - имеет в глобальной таблице (_G) своего контекста (Lua_State) все минимально необходимые для работы скрипта функции.
Чтоб не было недопонимания: функция main - такой же коллбек для квика, как и другие (если опустить все остальные особенности). И где Вы его пропишите - не имеет абсолютно никакого значения. Главное, чтоб было в рамках одного Lua_State.

-----------------------------
если бы Вы уделили чуть больше своего времени на прочтения того форума (благо он "микроскопический") - то Вы бы и не задавали таких вопросов.
Цена заявки не соответствует установленному диапазону
 
Кроме того, при расчёте лимитов по клиенту, также учитываются лимиты по фирме (брокеру), а также, если говорить про конкретный эпизод -> соответствие ценовому диапазону.
таким образом, справедливо неравенство:
лимиты с биржи > брокерские лимиты > лимиты по клиентам
Цена заявки не соответствует установленному диапазону
 
У брокера есть свой модуль расчёта лимитов (сертифицированный биржей) по каждому клиенту. Исходя из его текущего профиля рисков - рассчитываются индивидуальные параметры -> доступность тех или иных бумаг для шорта/лонга, лимиты по бумагам. ТТП - это изобретение квика на основе биржевой информации. Соответственно, в ней не должны да и не могут отображаться индивидуальные брокерские настройки.
Цена заявки не соответствует установленному диапазону
 
Цитата
geradigger пишет:
Странно слышать такой неточный ответ от сотрудника компании.
На самом деле на бирже тоже есть диапазон цен, и соответствующие параметры: максимально и минимально возможная цена.
"Версия 10.5.0
© ARQA Technologies, январь 2014
1. Возможности новой версии
1. Параметры «Макс/Мин возможная цена» на фондовом рынке.
Добавлена возможность трансляции параметров «Максимально возможная цена» и «Минимально возможная цена» на всех возможных режимах торгов фондового рынка."
Цитата
Alexey Ivannikov пишет:
установленный брокером, не биржей
Что, в этой фразе для Вас непонятно?
CreateDataSource
 
Скорей всего, проблема в том, что функция SetUpdateCallback возможно работает в другом lua thread и корректный обмен между двумя lua-потоками так и не сделан.
CreateDataSource
 
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Ошибка будет исправлена в одной из следующих версий программы.
Вы только, пожалуйста, для всех нас потом объясните, что это за очередная ошибка, по какой причине возникла и что сделано, чтобы ошибок такого вида впредь не возникало. А то, мы постоянно слышим Ваше - "было исправлено", которое надо понимать так:
мол де "ну чота исправили где-то, а что х.. его знает. Но ведь исправили и ладно", А потом выясняется, что надо ждать очередной пакет обновления с новой порцией багов. И в очередной раз задавать "глупые вопросы" непосредственно создателю: "ё-маё, а шо это было на самом деле", ну и в том же духе.
----------------------------------------
В общем, подытожив:
то, что Вы исправите - это уже следствие, но нам также и важна причина, чтоб оценить свои риски.
Компель LUA
 
сама LUA, равно как и её байт-код - являются opensource. Так о чём тут ещё можно говорить?)))
Компель LUA
 
Цитата
Роман пишет:
то пусть месяцами с ассемблером взяться
в наше время - и месяца не уйдёт))))))))))))))
Компель LUA
 
Цитата
Роман пишет:
Ну, а примеры где можно взглянуть?
весьма сопливо, конечно, но вот: http://quik2dde.ru/viewforum.php?id=14
размер исторических данных графика
 
если я правильно понял - история по любому из таймфреймов доступна для отображения лишь в количестве 3000 свечей.
Компель LUA
 
Цитата
Роман пишет:
Я надеюсь хотя бы обфусцировать можно, хотя вопрос - я видел в одном продукте к Квику в качестве сервера (для передачи данных клиенту) через LUA цепляется dll, это что? вроде это бинарник, а не скомпелированный байт-код lua
Цитата
package.cpath = getScriptPath() .. "\\QuikConnector.dll"

require("QuikConnector")
это библиотека для LUA скомпилированная в dll. LUA - может работать и с этим.

Цитата
Я надеюсь хотя бы обфусцировать можно
только если сделать своего робота (или чего-то там ещё) в формате dll. И то, в наше время - и на это есть свои методы - просто времени больше уйдёт.
Индикаторы
 
Цитата
Дмитрий пишет:
Это может быть принципиально, например, в том случае, если делается предварительное тестирование торгового алгоритма на исторических данных с использованием другой программы технического анализа, а уже затем этот алгоритм используется для торговли в Quik.
Если показания индикатора в программе теханализа будут отличаться от показаний того же индикатора в Quik, то смысл такого тестирования на исторических данных во многом теряется.
1. Это заведомо тупиковый путь. Без обсуждения.
2. Данные всегда будут отличаться и от этого никто и никогда не уйдёт бо как и системы разные и методы невсегда одинаковые, т.е. их представление и реализация.
3. Важно то, что если расхождение между системами на всём промежутке стремится к константе - то - это говорит о том, что системы действительно одинаковые и заявленный Вами выше пример - действительно имеет право на существование.
Если: обе системы ведут себя без единой корреляции то и тестировать и применять ваш подход не имеет никакого смысла, равно как и пытаться найти "чудо-грааль" в виде пресловутой математической формулы индикатора из квика.
4. Если вся система построена и чувствительна к показанию всего лишь одного индикатора, а уж тем более дающего разные результаты (при одинаковом названии) на разных системах - то грошь ей цена.
5. старина Квик - уж как нам тут всем не хотелось -  это не программа ТА, а только для связи с брокером: приём/отправка поручений/ну может "чонить" нарисовать свои "каракули"-индикаторы". Поэтому просить от него слишком много - врядли получится. Потому как пока ещё никому не удавалось построить такой терминал, чтоб имел возможности amisharp, wealthlab и при этом ещё и обрабатывал торговую информацию при том, что не "End of the day", а в реальном времени. Да ещё и был бесплатен.
--------
Итого: если показания в целом коррелируют - то и нет смысла заморачиваться и пытаться "допиливать" под себя.
Компель LUA
 
Работает без проблем. И с компилированный в байт-код и в формате LUA C-LIb (если всё правильно сделать и нет ошибок).
Насчёт декомпиляторов - чтобы тут не говорили некоторые "умники"-роботорговцы - на сегодняшний момент не существует защиты от неё без ущерба работоспособности и совместимости алгоритма. Как говорится, при желании - всё можно "посмотреть".
Индикаторы
 
p.s. помимо "стандартности" того или иного индикатора в квике - следует ещё учесть особенности их реализации - все "стандартные" индикаторы квика - находятся в qchart.dll - том самом, который их и отрисовывает. И, учитывая то, что он постоянно "допиливается" разработчиками - нисколько не удивительно, что на "стандартную" формулу индикатора накладывается ещё и особенности его отображения. Например, можно неудачно изменить алгоритм округления, константы пересчёта осей (алгоритм масштабирования) и уже даже стандартная формула будет врать (а точнее, врать её представление, т.е. интерфейс отображения). Что тоже не раз уже было высказано на полях этого форума и признано самими разработчиками.
Индикаторы
 
Цитата
Роман пишет:
Цитата
Если считаете наш выбор одного из способов не правильным, выберете свой и реализуйте его на LUA
p.s. так проблема в этом и есть что вашего способа реализации тоже нет, в википедии не написано где возведение в целое требуется, а где нет - если использовать LUA, я в принципе понял - если в формуле есть что то типа 100*.. нужно в Луа болты крутить.
как известно - не являясь сторонником разработчиков НО! Честно говоря в данном вопросе согласен с ними:
неужели Вам так жизненно принципиально совпадает ли квиковская модель индикаторов с Вашей или какой-то ещё? Торгуйте и рассчитывайте по своей. Выше Вам уже было в разных формулировках и с разных сторон сказано, что рынок - это не математическая модель, равно как и жизнь - не сухая математика.

Цитата
если в формуле есть что то типа 100*.. нужно в Луа болты крутить.
да без проблем - не нравится QLUA - есть C++/Delphi. Именно так и делались стандартные индикаторы в квике. А QLUA - это всего лишь интерфейсная обёртка.
Узнать таймфрейм графика
 
можно попытаться получить данные свечи с помощью getCandleByIndex и сравнить её с O,H,L,V свечи, полученной с помощью CreateDataSource, но, похоже одним CreateDataSource тут не обойтись - т.к. придётся сканировать все интервалы.
6.17.0.58 bugs collection, разработчикам на заметку. (все остальные - прошу проходить мимо и не засорять топик)
 
Цитата
Michael Bulychev пишет:
Не секрет - нет, причина не в этом.
к ответу на основной вопрос топика - похоже не только я один с таким сталкивался. А вот и ответ: http://forum.qlua.org/post1395.html#p1395
фраза:
Цитата
2. В теле индикатора (за пределами функций) нельзя указывать ничего, кроме "тупых" присваиваний. Кстати, определение функций, с точки зрения луа, это тоже "тупое" присваивание. Иначе индикатор просто не появится в списке. Так строка в теле индикатора log=FilePath.."\"..FileName (кроме присваивания, есть вычисление) не даст появится ему в списке.
если вынести основную мысль и перенести по аналогии то получим:

похоже когда свойству в таблице параметров метки прямо указываешь в качестве значения формулу да ещё и с функцией - QLua этого переварить не может. А когда по отдельности - через буферную переменную - то всё ОК.
Что было мной подтверждено выше. Так что тут не только и не столько была проблема с getScriptPath - сколько вот в таких "мелочах" и недосказанностях.

Но, как всегда, истинную причину нам опять не сказали. В общем, всё приходится вытягивать.
QLua-Indicators SandBox Internals
 
Ещё интересный материал по теме: http://forum.qlua.org/post1395.html#p1395
Узнать таймфрейм графика
 
если я правильно понял, то функция getDataSourceInfo - работает только в скриптах-индикаторах, а без неё - врядли...
QLua-Indicators SandBox Internals
 
Цитата
sam063rus пишет:
Кроме того, в таблицах не высветились штатные коллбеки скриптов QLua-script VM : OnInit,OnAllTrade и т.п. Но, это уже тема для отдельного топика...
забегая вперёд- можно сказать, что насчёт этого нет на самом деле никаких противоречий - бо как запись об этих функциях в глобальной таблице ещё не существует, потому как они ещё не были созданы пользователем. На то они и коллбеки)) Но всё можешь измениться - если их прописать в скрипте.
QLua-Indicators SandBox Internals
 
Кроме того, в таблицах не высветились штатные коллбеки скриптов QLua-script VM: OnInit,OnAllTrade и т.п. Но, это уже тема для отдельного топика...
QLua-Indicators SandBox Internals
 
И, кстати, попутно выяснилось о существовании функции SettableCallback (не путать с SettableNotificationCallback) в скриптах QLua VM. Что-то я её тоже не встречал в документации...
QLua-Indicators SandBox Internals
 
как известно - всё познаётся в сравнении. Поэтому, расширил своё мини-"исследование". Ниже приведена таблица различий на уровне двух виртуальных машин (скриптов и скриптов-индикаторов).
Разумеется, эта таблица - не полная и не может быть полной по определению.
Внимание! Те функции, переменные, константы и т. п., которые работают в обоих виртуальных машинах (и в скриптах и в скриптах-индикаторах) - НЕПОКАЗАНЫ!
Скрытый текст

Скрытый текст
Видно, что основное отличие выразилось в отсутствии доступа к классу QTable из скриптов-индикаторов, а также отсутствии функции "sleep". А также в отсутствии "знаменитого" CreateDataSource. При том, что все остальные функции - вполне доступны: можно создавать/управлять метками, работать с такими функциями, как getLinesCount, getCandleByIndex, как из индикаторов - так и из скриптов.

Ещё топик на родственную тему: https://forum.quik.ru/forum10/topic518/
Индикаторы
 
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
"косяк" в том что существуют разные способы в расчета ADX
Наконец-то действительно правильный ответ. Полностью согласен, бо как даже сами создатели индикаторов подчас трактуют его работу по-разному.

Цитата
Если считаете наш выбор одного из способов не правильным, выберете свой и реализуйте его на LUA
полностью солидарен.
QLua-Indicators SandBox Internals
 
насчёт newproxy:
ответ похоже найден:
http://lua-users.org/wiki/HiddenFeatures
http://stackoverflow.com/questions/23592388/create-new-empty-userdata-from-pure-lua
QLua-Indicators SandBox Internals
 
это понятно. но хотелось бы подробностей её введения, а также насчёт второй функции.
QLua-Indicators SandBox Internals
 
версия QUIK: 6.17.1.17
QLua-Indicators SandBox Internals
 
Как уже много раз было сказано и подтверждено разработчиками - виртуальные машины, используемые для QLua-скриптов и QLua-индикаторов - разные. В том числе, у них разный состав глобальных переменных, функций и т. п.

Ниже, с помощью простенького скрипта запущенного в режиме фейк-индикатора мне удалось получить более полный (по сравнению со штатной документацией) список всего того, что поддерживается в окружении QLua-Indicators VM:
Скрытый текст
Среди этого списка - есть некоторые вещи, которые я хотел бы прояснить у разработчиков:
  1. Что такое function getQuoteLevel2Ex . У нас, как бы ведь уже есть не "Ex"
  2. Что такое function newproxy
Сколько стоит робот на LUA?
 
to Author,

так сказать, закрывая тему - на форуме forum.qlua.org - есть вся информация, чтоб создать такого робота "с нуля" и не платя никому деньги. Задумайтесь над этим. Мы все когда-то, что-то не умели.
Сколько стоит робот на LUA?
 
Также верно и то, что - конечная цена продукта для пользователя - в том числе зависит от предполагаемой рыночной аудитории - от количества предполагаемы потенциальных клиентов. Понятное дело, что чем она больше - тем ниже будет цена за товар.
Цифра в 10000р. была озвучена мной, если бы я хотел уделить любому вопросу (связанному с роботорговлей -> т.е. необязательно именно за конкретный алгоритм) своё личное время и не рассчитывал бы на целевую аудиторию и её количество (количество потенциальных покупателей). То есть - если бы ко мне обратился один человек - то он уже был бы для меня гарантированным покупателем. На остальных - я просто бы не рассчитывал - бо как никогда нельзя предугадать рыночную конъюнктуру. И все эти формулы и расчёты - не скажут и не гарантируют то, что у Вас купят (хотя бы) 200 человек.
Сколько стоит робот на LUA?
 
Цитата
Николай Камынин пишет:
Время разработки(в часах)*ЗарплатуРазработчикаВмесяц(можно найти в инете) /200.
а вот тут по-подробней пожалуйста и с сылками на официальные обоснования.
Время разаработки - кто его нормирует или, как говорится: "а судьи кто???". В одной из весьма солидных международных фирм одно время нашлись те кто взялся судить о работе программиста "по километрам кода". мол - если много написано - значит много заплачено  :)  )))
ЗарплатуРазработчикаВмесяц(можно найти в инете) - согласен. В крупных фирмах, чтоб и здесь не попасть "впросак" - делают среднерыночную привязанную к региону зарплату. И как следствие - принимают на работу из бедных регионов, удалённо по сети.
200 - откуда взялась эта цифра-коэффициент?

p.s. на примере: сколько должен стоить аналог qchart.dll (по Вашей методике  :) ) ):
(160часов*6месяцев*50000)/200=(160*6*50000)/200=240000руб
----
Итого: 240 000руб за весь проект
Чтож - примерно так и думал (без всяких расчётов)

Развивая тему: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message4838/topic113/#message4838
обратный расчёт: если 200 человек купят по цене 1200р за вышеописанное - то так я смогу отбить деньги за проект выйдя "в ноль".
Сколько стоит робот на LUA?
 
Цитата
Дмитрий пишет:
Отсюда делаем вывод: по оценке sam063rus робот стоит 10 000 руб.
это оценка не робота, а моего личного времени. так что, не надо тут слова и фразы передёргивать.
Примеры классов на основе метатаблиц и closure на QLUA
 
Цитата
Николай Камынин пишет:
про метатаблицы: http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#2.8
спасибо за Ваш тонкий юмор :)))))))))))))))))
Примеры классов на основе метатаблиц и closure на QLUA
 
Цитата
sam063rus пишет:
ДГФ, как и классы
имелось ввиду "LUA, как и классы"
Примеры классов на основе метатаблиц и closure на QLUA
 
Цитата
Николай Камынин пишет:
Я не вижу смысла городить классы на скриптах - это для любителей ООП в обмен на скорость.
ДГФ, как и классы - это всего лишь "обёртка", интерфейс для взаимодействия с данными на уровне более высокого абстрагирования. К тому же, под час позволяет сократить "километры" кода.
Сколько стоит робот на LUA?
 
Цитата
Николай Камынин пишет:
Но если будет делать sam063rus то у него - 100 руб.(а нет это я ошибся - это он труд других так оценивает)
в целом, согласен с Вашими мыслями НО!:
  1. я - не роботорговец - соответственно делать ничего не собираюсь.
  2. цена за такой алгоритм названа мной чисто из моего видения его сложности и потраченного времени (т.е. сколько бы я потратил на него времени).
  3. Однако, я никогда не возьмусь за работу, которая будет стоить менее 10 000руб - это одна из причин почему я не буду писать столь дешёвый алгоритм. -> он мне просто финансово неинтересен. Но глупо было бы отрицать то, что я не могу оценить его реальную стоимость.
Индикаторы
 
главное, чтоб это помогло Вам зарабатывать...))
Депозит на демо, Нужно обновить
 
похоже такой мем, как 15 лет на ДЕМО-счёте обретает некий иной смысл... :)))))))))
Таблциа Истории
 
Цитата
Michael Bulychev пишет:
Достаточно строчек 20
чот не получилось у меня))) -> цикл в классе с getParamEx - не прокатил, если Вы об этом
Таблциа Истории
 
и, насчёт километров:
at this time: 1120 строк, 54кБ
Таблциа Истории
 
Цитата
Michael Bulychev пишет:
и затем в OnParam цикл по функциям-подписчикам
именно так я и сделал в своём коде

а также добавил класс, для удобной работы с OnParam и другими коллбеками
Таблциа Истории
 
Цитата
Michael Bulychev пишет:
OnParam и getParamEx разные функции в принципе. первая служит для нотификации об изменении ТТП, вторая для того чтобы забрать эти значения. Сравнивать их не совсем правильно.
я уже написало ниже, что не так выразился.
Таблциа Истории
 
Цитата
Michael Bulychev пишет:
2. Лучше с какой точки зрения? Можно и из одного OnParam породить еще 150 колбеков вызвав нужные функции.
далеко не лучше. классы на то и придумали, чтоб избавиться от рутины. К тому же инструментов может быть далеко не 150 (это только их максимум параметров), В итоге, я бы посмотрел потом на этот OnParam и его "километры" :)))

вопросов больше нет.
Таблциа Истории
 
Цитата
sam063rus пишет:
1. существует ли ещё более быстрая альтернатива OnParam?
имелось ввиду getParamEx
Таблциа Истории
 
это не ответ. Очевидно мне надо повторить:
1. существует ли ещё более быстрая альтернатива OnParam?
2. есть определённый паттерн проектирования. Причём описанные мной варианты встречаются оба в одинаковой степени. На Ваш взгляд, что лучше: 150 разных коллбеков или один НО! с указанием изменившегося параметра.
3. имеет ли смысл делать класс по отслеживанию изменений всех параметров, чтоб потом, используя его, как "контекст" наследовать от него более мелкие классы, заточенные на определённые коллбеки? Потому как в наследнике - всё равно будет происходить излишний расход ресурсов на копирование родителя (и получение его контекста, причём всё это для каждого экземпляра)
Таблциа Истории
 
Цитата
sam063rus пишет:
всевозможных коллбеков (по параметру на коллбек)
причём, в каждом каждом коллбеке - можно запускать целую очередь обработчиков. Либо, создать один, как указано во втором варианте (и тоже можно повесить целую очередь обработчиков). В общем, как уже написал - вопрос по архитектуре.
Таблциа Истории
 
и второй вопрос. с точки зрения архитектуры - как бы Вы поступили: иметь 150 разных всевозможных коллбеков (по параметру на коллбек) или один НО!, с указанием изменившегося параметра?
Таблциа Истории
 
Michael Bulychev,

вопрос несовсем по теме: при приходе OnParam - идёт цикл перебора всех возможных параметров по инструменту (максимум: около 150 итераций на инструмент) с помощью getParamEx - вопрос: какая существует (и существует ли) альтернатива? Всякие CreateDataSourse-"ы" - не предлагать.
Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 34 След.
Наверх