тот самый (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 34 След.
Пожелания по квику и LUA
 
похоже, на него опять технично "забили".
Как работать с OnDepoLimit ?, Работа с callback функцией OnDepoLimit.
 
Скрытый текст
а также, посмотрите здесь:
http://quikluacsharp.ru/qlua-osnovy/funktsii-obratnogo-vyzova-vstroennye-v-qlua/
Как работать с OnDepoLimit ?, Работа с callback функцией OnDepoLimit.
 
ask to Google ->:

задайте поисковый запрос следующего содержания:
site:forum.qlua.org ondepolimit

and now....
http://www.qlua.org/blog/roboty-na-lua-dlya-quik-robot-ajsberg/

win!!! :)))
6.17.0.58 bugs collection, разработчикам на заметку. (все остальные - прошу проходить мимо и не засорять топик)
 
насчёт документации разработчикам уже даже и перестал напоминать  :) ))
просто отчаился - это бесполезно. Даже тему создал: https://forum.quik.ru/forum8/topic521/
а в ответ - тишина.
думаю, недолго осталось - эволюция сделает своё дело - безответственные фирмы - рано или поздно разваливаются...
Volume At Price для QUIK
 
Цитата
s_mike@rambler.ru пишет:
Цитата
sam063rus пишет:
думаю, совсем было бы чудом, если со временем каким-то образом можно было бы построить полноценную "улыбку волатильности", а также весь открытый интерес по всем страйкам (страйки по абсциссе, а величина OI - по ординате разумеется). Но, это уже врядли возможно без создания полноценного модуля отрисовки чартов.
Платите - сделаю.
а  это для вас - не ерунда? :))))

на мой взгляд, по сути, тоже самое... )))

-------------------------------------------------------

если вы готовы обсирать моё предложение, называя его ерундой - тогда, думаю, на этом лучше закончить разговор...
Volume At Price для QUIK
 
полагаю, что Вы уже прочитали этот линк? : https://forum.quik.ru/messages/forum10/message4838/topic113/#message4838

хотелось бы услышать для начала какова цена проекта такого уровня (по сути, - уровня vclua)?
Volume At Price для QUIK
 
за класс для работы с метками - тоже спасибо... :))
Volume At Price для QUIK
 
Было бы действительно полезно, если:
  1. таким макаром можно было бы строить и показывать отрытый интерес по опционам (put/call разными цветами). Хотя бы те страйки, которые умещаются в отображаемый диапазон окна.
  2. думаю, совсем было бы чудом, если со временем каким-то образом можно было бы построить полноценную "улыбку волатильности", а также весь открытый интерес по всем страйкам (страйки по абсциссе, а величина OI - по ординате разумеется). Но, это уже врядли возможно без создания полноценного модуля отрисовки чартов.
Но...
в любом случае, спасибо за наводку. Посмотрю, что из себя представляет библиотека: LuaFileSystem.
Вопросы по OnAllTrade
 
Цитата
Николай Камынин пишет:
Хочу обратить внимание на то, что НЕ для подачи заявок на биржу, а лишь поручений брокеру.
если я правильно понимаю то, по крайней мере у нас в России, напрямую на рынке "физики" не имеют право торговать, а лишь институциональные инвесторы в лице брокеров и т. д.
Даже если Вы торгуете напрямую через шлюз - Вы всё равно зависите от брокера - у него к вам полный доступ и именно он устанавливает вам лимиты.
Вопросы по OnAllTrade
 
Цитата
Николай Камынин пишет:
что библиотекаQLUA сделана как копия купала.
ошибаетесь - они по-разному интегрированы в квик и уж тем более обладают разным функционалом.
--------

в остальном - полностью соглашусь и поддерживаю.

Цитата
Николай Камынин пишет:
Ну не умеет трактор летать.
Но если очень хочется...
и как быть? Связки QUIK-QLUA-"что-то там ещё" или QUIK-"что-то там ещё" - не предлагать.
Разработка торговых роботов, Разработка торговых роботов
 
Цитата
Николай Камынин пишет:
Но это решается сторонними модулями.
IUP, VCLua, QVCLUA - не предлагать.
Цитата
Николай Камынин пишет:
Зачем делать открытый проект библиотеки ?
это лишь один из вариантов - "не мытьём - так катаньем". Просто если разработчики - не "телятся" - то пользователям нельзя сидеть сложа руки. Если Вы предложите полностью коммерческий проект, обладающий аналогичным функционалом и стабильностью - предлагайте и, самое главное. как уже писал - назовите его итоговую сумму (в вашем понимании).
Цитата
Николай Камынин пишет:
В остальном реализуемо любые мечты буратины.
что ж, как говорится: "You are welcome!"
Разработка торговых роботов, Разработка торговых роботов
 
если такой умный, как здесь семафоришь - то вот тебе задание: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message4838/topic113/#message4838

справишься? :))
Разработка торговых роботов, Разработка торговых роботов
 
Цитата
Алексей Злобин пишет:
Ну так и не позвонил никто
с 2011г ??? :))))) сочувствую... )))

Цитата
Алексей Злобин пишет:
Прячутся за никами типа sam063rus
а что вам моё настоящее имя? что вам это знание даст? закон РФ защищает персональную информацию.
Вопросы по OnAllTrade
 
Цитата
sam063rus пишет:
квик не предназначен для стабильной роботорговли по определению. бо как любое его обновление может в одночасье угробить весь депозит, за что разработчики только в очередной раз мило извиняться и пообещают исправить прискорбную ситуацию в новых своих версиях, а брокер тем временем скажет, что, цитирую дословно: "... надо учитывать риски". Ну, а биржа, весело назовёт техническим сбоем и забудет об этом, в отличии от всяких SEC - так и не анулировав сделки.
извиняюсь:)))) не в ту ветку написал:))) но, как говорится, из песни слов не выкинешь.)))
Вопросы по OnAllTrade
 
квик не предназначен для стабильной роботорговли по определению. бо как любое его обновление может в одночасье угробить весь депозит, за что разработчики только в очередной раз мило извиняться и пообещают исправить прискорбную ситуацию в новых своих версиях, а брокер тем временем скажет, что, цитирую дословно: "... надо учитывать риски". Ну, а биржа, весело назовёт техническим сбоем и забудет об этом, в отличии от всяких SEC - так и не анулировав сделки.
Разработка торговых роботов, Разработка торговых роботов
 
Цитата
Алексей Злобин пишет:
Если считаете,что заказчики "липовые" ,то прошу милости позвонить мне на скайп alexzlo2009
:))) причём здесь ваш скайп и заказчики? :)))
в таком случае, логичней было бы "засветить" скайпы именно заказчиков... :)))
Разработка торговых роботов, Разработка торговых роботов
 
посмотрел его след в инете - примерно с 2011г "надрывается". Странно, как за это время только сейчас до квиковского форума добралси... :)))
Вопросы по OnAllTrade
 
Раньше я почему-то считал, что микросекунда - это своего рода квант биржевого времени - т.е. время, за меньшее которого нельзя однозначно определить время сделки. Однако, уделив чуть больше времени наблюдению за Таблицей Всех Сделок (ТВС) - я пришёл к разным интересным выводам.  В квике, присутствует столбец "время (мкс)" - и хоть на нём и написано "мкс" - время в нём, почему-то всегда округлено до милисекунд, на манер: 123000, 430000, 234000 и т. п. Спрашивается, м-м, э-э, ЗАЧЕМ??? Я, конечно понимаю, что мне тут всегда могут сказать: так мол, транслирует биржа. Но, думаю, врядли.
Вопросы по OnAllTrade
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка торговых роботов, Разработка торговых роботов
 
мАладец! + за пиар.:)))
Индикаторы в QUIK на LUA
 
Sergey Gorokhov,

предлагаю Вам сделать полезное дело: просто назовите итоговую стоимость проекта такого уровня на ваш взгляд.

Этим Вы уже поможете. А другом я вас не прошу.
Индикаторы в QUIK на LUA
 
Michael Bulychev,

прошу также присоединиться к обсуждению. Как Вы считаете (как программист) - сколько должен в итоге стоить проект такого уровня? (написание функционального аналога qchart.dll (возможно, с LUA-прокладкой на манер, vclua))
Индикаторы в QUIK на LUA
 
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Да он платный. Но Вы же как раз про это и говорили, не так ли
одно дело когда платишь один раз и немного (при условии достаточности участников) и совершенно другое когда каждый месяц платить за "кота в мешке" от 6000р
Индикаторы в QUIK на LUA
 
Sergey Gorokhov,

не здоровый скептицизм. Вы отвечаете за всех? При этом, даже не являясь разработчиком, а всего лишь client support...
Индикаторы в QUIK на LUA
 
в крайнем случае, если никто не откликнется - сделаю сам (да что греха таить - итак уже по-тихоньку делаю). Просто хотелось бы рассмотреть альтернативу.
Индикаторы в QUIK на LUA
 
на всякий случай, поясню: если кого-то тут пугает прямая интеграция в квик посредством dll - всегда можно сделать lua-обёртку (считай, та же dll, например, как это сделано в vclua)
Индикаторы в QUIK на LUA
 
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Если хотите создать опенсорс проект для этого есть FIX Client Connector
во первых, это несовсем то, а точнее, совсем не то, что я спрашивал. К тому же, там сказано, что у него ежемесячная плата за пользование: http://www.arqa.ru/company/news/?id=1888
Индикаторы в QUIK на LUA
 
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Непонятно какую реакцию Вы ожидаете.
ожидаю, что кто-то за это возьмётся, пусть даже на полукоммерческой основе.
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Про qchart.dll Вам уже все сказали.
кроме того, что исходный код, а также интерфейс к ней - не распространяется - я ничего нового не услышал. Но если к примеру, пусть даже сам разработчик возьмётся за это - это не станет нарушением коммерческой тайны и не вступит в корпоративный конфликт интересов - бо как нас, как пользователей интересует не абсолютно точный клон, а лишь функциональный аналог. к тому же - есть такое понятие, как clear room.
Индикаторы в QUIK на LUA
 
to Разработчикам (Arqa Technologies),

Вас, прошу обязательно высказаться по этому вопросу.
Индикаторы в QUIK на LUA
 
Предложение к остальным Пользователям и самим Разработчикам:
Ввиду закрытости интерфейса qchart.dll, а также крайней "урезанности" её пользовательского функционала (хотя полный функционал для разработчиков у ней просто шикарный) - предлагаю:
Создать опенсорс-проект по созданию её полного аналога, например, на кикстартере или ещё где-то. То есть, каждый участник проекта "скидывается" финансово, "сколько ему не жалко" и если итоговая сумма будет приемлемой - кто-то, например, пусть даже автор qchart.dll или неменее опытный разраб - берётся за работу. В итоге, все - в плюсе и с минимальными усилиями и даже не придётся засорять более этот форум своими очередными пожеланиями на тему GUI и его функционала в квике.

Разработчики и пользователи, задумайтесь над этим...
Вопросы по OnAllTrade
 
ладно. всем спасибо за идеи и обсуждение. Думаю, сам разберусь.
Вопросы по OnAllTrade
 
Цитата
Michael Bulychev пишет:
То что я привел - лишь реализация моей идеи. Вы не поставили задачу корректно и полно.
Михаил:))))
вот вам охота лишним "писательством" заниматься. У меня, выражаясь Вашим языком, вполне корректная и полная задача - сделать секундный "спидометр" сделок. -> т.е. счётчик сделок по активу за одну секунду. Под конец, я её упростил до спидометра сделок по одному конкретному инструменту.
Вопросы по OnAllTrade
 
насчёт "вчерашних" коллбеков - вопрос снимается.
Вопросы по OnAllTrade
 
то, что вы привели - это неполный код. соответственно, я не могу оценить его работу.
Вопросы по OnAllTrade
 
полуфабрикат
Вопросы по OnAllTrade
 
что такое:
persistence.lua
result.lua
Вопросы по OnAllTrade
 
Цитата
Michael Bulychev пишет:
Так что вчерашние сделки формально относятся к одной торговой сессии.
это всё понятно. Но, как и говорил выше - "надо оставлять прошлое - в прошлом". я - про коллбеки дневной давности.
Вопросы по OnAllTrade
 
Цитата
sam063rus пишет:
Вопрос:
ДЛя чего мне получать коллбеки из прошлого и ладно бы это было секунду/минуту назад но, не день же назад???
этот вопрос ( #18 ) - остаётся открытым.
Вопросы по OnAllTrade
 
Цитата
Michael Bulychev пишет:

Лично я бы использовал в качестве счетчика таблицу, в которой ключами являются строки из кода класса, бумаги и времени на сделке с точностью до секунд. И при получении сделки накручивал значение в нужном поле.
тогда это будет просто счётчик, а не "спидометр"
Вопросы по OnAllTrade
 
если есть интерес к этой теме - впоследствии выложу для всех.
Вопросы по OnAllTrade
 
Серж, Дмитрий - спасибо за ссылки. Почитаю. Почти решил проблему - считает но, с декрементом на единицу. Думаю, добью впоследствии. Но, в любом случае, рад новым идеям.
Volume At Price для QUIK
 
Цитата
sam063rus пишет:
горизонтальные объёмы, если по-русски?

вопрос: то, что "горизонтально" - это метки?
и последний вопрос: что будет с линиями при масштабировании окна?
Volume At Price для QUIK
 
горизонтальные объёмы, если по-русски?

вопрос: то, что "горизонтально" - это метки?
Вопросы по OnAllTrade
 
немного переделал:

Код
 act_time = 0
deal_time = 0
counter = 0
is_run = true


function OnAllTrade(alltrade)
   if alltrade.class_code == "SPBFUT" and alltrade.sec_code == "SiM5" then
      act_time =tonumber(string.sub(getInfoParam("SERVERTIME"), 7, 8))
      if  act_time == deal_time then
         counter=counter+1
      else
      
         do
            message(act_time .. "   " .. tostring(counter))
            counter = 0
            deal_time = tonumber(alltrade.datetime.sec)
         end
      end
   end
end


function main()
while is_run 
do
sleep(100)

end
end

function OnStop()
is_run = false
return 1000
end
стало только хуже бо как время сервера и время из таблицы невсегда совпадает.
Вопросы по OnAllTrade
 
Цитата
Дмитрий пишет:
Проверьте настройки в "Связь / Заказ всех сделок" - возможно, там включено получение сделок по классам Фьючерсы или Опционы FORTS (дополнительная сессия). Также название этих классов может содержать в скобках слова "история пред. вечерней сессии".
я к тому, что одно дело когда они (сделки/данные) приходят для всяких таблиц и совершенно другое когда вдобавок это ещё влияет на приход коллбеков, что мне совершенно не нужно.

к тому же, я не в той ситуации когда могу отключить приход данных за вчерашнюю сессию не нарушив тем самым функционал других своих скриптов. таким образом, мне надо "и то и это" НО!!! в разных целях и без ущерба.
Вопросы по OnAllTrade
 
это всего лишь маленький "винтик" в моей задумке.
Вопросы по OnAllTrade
 
Цитата
Николай Камынин пишет:
позволю предложить следующий алгоритм (так cделал бы сам):
-------------------
1) По спискам формируем таблицу играющих инструментов (критерий на ваш вкус)
2) если я ожидаю, что будут запаздывающие данные,
то задаю таблицу неопределенности (т е таблицу памяти N секунд, которые могут корректироваться опоздавшими данными.
3) В колбеке считаем распределение числа сделок по N последним секундам.
------------------------------------
Ну а далее думаю - и зачем я это все посчитал???
я уже смотрел в эту сторону - но, как уже написал выше - квик будет виснуть.

Цитата
Ну а далее думаю - и зачем я это все посчитал???
а вы не думайте - я уже подумал. Вы главное, код здесь приведите.
Вопросы по OnAllTrade
 
Дополнительная информация:
Чуть изменил скрипт, чтоб отслеживал только один тикер:
Скрытый текст
  1. тестовый 5-минутный прогон - показал:
  2. "флешбеки" (нарушение временной последовательности распространения данных - прекратились).
  3. Заглянул в ТВС - там полная "дискотека" - в рамках одного тикера - последовательность данных сохраняется, а между разными - полный хаос.
  4. Скрипт считает сделки - неправильно. Пока непонятно в чём причина.
Текущие настройки рабочего места:

6.17.0.58 bugs collection, разработчикам на заметку. (все остальные - прошу проходить мимо и не засорять топик)
 
если не секрет: причина в отсутствии pcall?
Вопросы по OnAllTrade
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Страницы: Пред. 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 34 След.
Наверх