Незнайка (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3
Очередность срабатывания OnTransReply, OnOrder, OnTrade
 
Цитата
s_mike@rambler.ru написал:
Сервер посылает информацию вам с вполне определённой последовательностью в соответствии со своим внутренним алгоритмом.

Но информация делится на пакеты. Пакеты эти уезжают от сервера в сеть и дальше он ими не управляет. Поэтому первый пакет может уехать к вам через Камчатку, а второй через Химки. И вы запросто можете получить второй пакет раньше первого.

Добрый день.

Допустим, произошли две сделки: #1 и #2.
Возможно ли, что в результате таких "путешествий" пакет со сделкой #2 приехал к клиенту раньше, чем пакет #1 или это не более, чем домыслы?
Как найти количество контрактов которое можно купить на определенную сумму?
 
https://forum.quik.ru/messages/forum10/message47414/topic5519/#message47414
Текущий остаток, входящий остаток
 
Добрый день.
Всегда ли текущий остаток по бумагам и по срочным контрактам равен:
Текущий остаток = Входящий остаток + Куплено - Продано ?

Если был перевод ЦБ, то где это отразится? На входящем остатке?
Если был исполнен срочный контракт, то где это отразится? В сделках?
Расчёт ГО
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
У нас нет доступа к серверу брокера
Как же вы работаете?

Правильнее всё же будет уточнить актуальную формулу расчёта для текущего релиза спектры у сотрудников МБ и исправить у себя.
Расчёт ГО
 
Egor Zaytsev, неужели так сложно скачать архив с вашего фтп, подключиться к серверу брокера и проверить?

Расчёты на сегодня (25.08 после клиринга 14:00):

Для SRU0:
РЦ: 23 058
ГО покупателя: 4 034,40
ГО продавца: 4 086,80


Считаем по формуле, поскольку шаг цены расччитывается в рублях, R = 0

Покупка по цене 22 058:
В форме ввода заявки QUIK показывает: 3040,71
По формуле:
Код
ГО = 4034,40 - (23058 - 22058) * 1 / 1 = 3034,40
Столько же блокируется биржей*.

Продажа по цене 24 058:
В форме ввода заявки: 3080,20
По формуле:
Код
ГО = 4086,80 + (23058 - 24058) * 1 / 1 = 3086,80
Столько же блокируется биржей*.


Для BRU0:
РЦ: 45,44
ГО покупателя: 7 240,57
ГО продавца: 7 264,32
Шаг цены: 0,01
Ст. шага цены: 7,46714
R: 6


Покупка по цене 44,44:
В форме ввода заявки: 6641,19
По формуле:
Код
ГО = 7240,57 - (45,44 - 44,44) * 7,46714 / 0,01 * (1 + 6 / 100) = 6449,05
Столько же блокируется биржей*.

Продажа по цене 46,44:
В форме ввода заявки: 6662,97
По формуле:
Код
ГО = 7264,32 + (45,44 - 46,44) * 7,46714 / 0,01 * (1 + 6 / 100) = 6472,80
Столько же блокируется биржей*.

* значение Тек. чист. поз. из таблицы Ограничения по клиентским счетам
Расчёт ГО
 
В первом приближении ГО можно рассчитать по формуле:
Покупка:
ГО = ГО_покупателя - (РЦ - Цена_сделки) * Стоимость_шага_цены / Мин_шаг_цены * (1 + R / 100)
Продажа:
ГО = ГО_продавца + (РЦ - Цена_сделки) * Стоимость_шага_цены / Мин_шаг_цены * (1 + R / 100)
где R - радиус валютного курса
Для контрактов, шаг цены которых рассчитывается в рублях, R = 0

Судя по значениям, QUIK рассчитывает R для всех контрактов, в т.ч. рублёвых, по формуле, приведённой в сообщении #4.
Не знаю, как определить R, но после релиза Спектры 6.0 он точно не рассчитывается по той формуле.
Например, на сегодня для USD R = 6%
Если считать по формуле для RIU0 получается 5,44%, для BRQ0 -19,7%. Короче, невпопад.

При цене сделки, близкой к верхнему или нижнему лимиту, ГО считается как-то иначе. Как именно, не разобрался (
В методике расчёта ГО не нашёл, плохо искал наверное.
luasql (проблема с cursor:fetch)
 
Какая версия QUIK?
Расчёт ГО
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Также убедитесь, что у Вас версия рабочего места 8.2 и выше.
Цитата
Egor Zaytsev написал:
1. У Вас должна быть версия не ниже 8.7.1.
Что-то изменилось в расчёте ГО в 8.7.1 по сравнению с 8.2?
Расчёт ГО
 
Egor Zaytsev, то ли я плохой рассказчик, то ли вы... плохой читатель.
Попробуем ещё раз.
Открываем Руководство пользователя QUIK и читаем:
Цитата
Ввод заявок на Срочном рынке FORTS
«Объем ГО» – совокупный размер ГО, который блокируется по заявке исходя из количества контрактов и настроек брокера.
Проверяем, ставим заявку и сравниваем со значением Тек. чист. поз. из таб. Ограничения по клиентским счетам.
В сообщении #17 привёл скрины с реального счёта, не демо. Даже обвёл красненьким, на что обратить внимание.
Видите, циферки не совпадают?
Нулевые значения PRICEMIN и PRICEMAX
 
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
Цитата
Незнайка написал:
Что означают эти параметры на опционах?
Это минимально/максимально возможная ценна опциона при выставлении заявки.

Вы ошибаетесь
Нулевые значения PRICEMIN и PRICEMAX
 
Что означают эти параметры на опционах?
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Эта таблица и так есть в QUIK
Возможно вы про таблицу fut_sess_contents.

В общем, надо от getSecurityInfo("SPBFUT", "GZU0").base_active_seccode = GAZR прийти к GAZP
В таблице fut_vcb есть поле
Цитата
SECCODE с12 Код SECCODE таблицы SECURITIES шлюза ASTS. Значение по умолчанию NULL.

Цитата
Незнайка написал:
Возможно добавить?
Возможно добавить трансляцию таблицы fut_vcb в будущих версиях QUIK?
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Из переписки с ТП МБ:
Цитата
в таблице fut_sess_contents есть поле base_contract_code, информацию по которому можно получить из таблицы fut_vcb. Обе таблицы транслируются в потоке FORTS_FUTINFO_REPL
Цитата
Из таблицы fut_sess_contents получаем base_contract_code = GAZR
Далее из таблицы fut_vcb для GAZR получаем SECCODE = GAZP

Т.е., в QUIK нам нужна таблица fut_vcb (таблица содержит справочник базовых контрактов для инструментов). Возможно добавить?
Расчёт ГО
 
Egor Zaytsev, какая ещё информация необходима, чтобы начать разбор проблемы "QUIK неверно рассчитывает Объем ГО заявки и, => максимальное возможное количество лотов в заявке" ?
Расчёт ГО
 
nikolz, дружище, ты читать умеешь? Тебе сотрудник ТП русским языком написал:
Цитата
Egor Zaytsev написал:
В форме ввода заявки ГО рассчитывается, оно не "едет"         напрямую из таблицы текущих торгов в форму ввода заявки.
Расчёт ГО
 
Egor Zaytsev,  версия рабочего места 8.6

Цитата
Egor Zaytsev написал:
В форме ввода заявки ГО рассчитывается, оно не "едет"         напрямую из таблицы текущих торгов в форму ввода заявки.
Считаете  по формуле.
У вас сходится ГО, рассчитанное по этой формуле, с тем, что считает квик?
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Проще зайти на страницу Основные параметры срочного контракта, взять оттуда ISIN БА и по нему найти код акции в таблице securities.
Или можно составить статическую таблицу соответствий OPTIONBASE кодам акций в скрипте.
Но вопрос был
Цитата
Незнайка написал:
Как из квика получить код этой бумаги


Цитата
Anton написал:
"качаем листинг напрямую с мамбы
Это как?
А можете показать таблицу fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL
Может, числовой идентификатор базового контракта base_contract_id можно использовать?
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
OPTIONBASE возвращает GAZR
Код бумаги GAZP
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Цитата
nikolz написал:
начну с анекдота
Форумом не ошиблись?
Форум называется "Программирование на языке Lua".
Сможете написать рабочий Lua-код? Или только языком чесать можете?
Базовый актив по фьючерсу, Базовый актив по фьючерсу можно ли получить
 
Для фьючерсного контракта на акцию есть конкретная ценная бумага, которая торгуется на бирже и поставляется при экспирации.
Как из квика получить код этой бумаги, например для GZU0?
Расчёт ГО
 
Т.е., вас не смущает, что в окне ввода заявки указывается одно значение ГО, а резервируется под эту заявку совсем другая величина?
Расчёт ГО
 
Egor Zaytsev, вы дальше читайте: ваш Квик неправильно считает ГО


И про ParamRequest я для кого писал?
Расчёт ГО
 
Nikolay,
Я вам просто хочу донести, что result == "1" не гарантирует, что параметр включен в поток данных.
Если же result ~= "1", то вы не найдёте его в списках доступных параметров.
Расчёт ГО
 
А для EDM0
ГО = 3030 руб.
2L = 0,0614 пунктов, что в переводе в рубли 4200
R получается: -28%
В чём подвох?
Расчёт ГО
 
Цитата
Nikolay написал:
Я писал это основываясь на этой статье:  https://iwtkl.livejournal.com/21873.html
Чего-то я не понимаю. Возьмём к примеру, SiM0:
ГО покупателя = 5577,68
ГО продавца = 5595,86
Макс.возм.цена = 71598
Мин.возм.цена = 65454

2L = Макс.возм.цена - Мин.возм.цена = 71598 - 65454 =  6144, что меньше ГО
Исходя из формулы в статье радиус валютного курса R получается отрицательный: -9.1%
Всё так?
Расчёт ГО
 
Цитата
Nikolay написал:
getParamEx возвращает строку "1" если параметр получен и строку "0" если нет.
Проведите небольшой эксперимент: включите галку «С учетом настроек, выбранных пользователем вручную через пункт меню Система/Заказ данных/Поток котировок» и попробуйте получить значение параметра, который не добавлен в списки получаемых параметров (Заказ данных/Поток котировок...)
getParamEx вернёт таблицу с result == "1", но без значения самого параметра.
Расчёт ГО
 
*БГО - ГО покупателя, взятое из ТТТ
Расчёт ГО
 
Nikolay, спасибо!
Но есть замечания:
Код
getParamEx(class_code, sec_code, param_name).result == '1'
означает лишь то, что для данной бумаги существует параметр с именем param_name, не более. И не гарантирует, что он транслируется на клиентское место или что он хотя бы заказан. И в общем случае проверить транслируется ли параметр не представляется возможным.

Вот эту строку вообще не понял:
Код
local L2                 = (max_price-min_price)*math_pow(10, Sec.SCALE)
Вот так, наверное, должно быть, тогда совпадает с квиковскими значениями в окне ввода заявки:
Код
local L2 = max_price-min_price


НО! Написал скрипт, который считает ГО по вашей формуле (с моей поправкой) и сравнил с фактически блокируемым ГО под заявку. Значения не совпадают от слова совсем:

В таблице:
БГО - ГО продавца, взятое из ТТТ
Мин., Макс. - соответственно мин. и макс. возможные цены
ГО Buy - Фактически заблокированное ГО под заявку на покупку по мин. цене
ГО Sell - Фактически заблокированное ГО под заявку на продажу по макс. цене
Buy - ГО, рассчитанное по формуле (с моей поправкой) на покупку по мин. цене

Вниманию саппорта:
Функция ParamRequest возвращает true даже если параметр не удалось заказать. Чтобы убедиться в этом достаточно включить галку «С учетом настроек, выбранных пользователем вручную через пункт меню Система/Заказ данных/Поток котировок» и вызвать ParamRequest с параметром, которого ещё нет в списках.

Значение в поле Объем ГО в окне ввода заявки не совпадает с фактически блокируемым ГО под заявку по той же цене. См. табличку выше. В окне ввода заявки транслируется значение Buy +- 1 копейка, а блокируется ГО Buy
Расчёт ГО
 
В QUIK есть же эта функция. Можете сделать её доступной в Lua?
Расчёт ГО
 
Есть в Lua функция для расчёта ГО заявки по заданной цене (та циферка, что в поле Объем ГО в окне ввода заявки)?
Несколько вопросов по FORTS
 
4. При покупке или продаже фьючерсов блокируется ГО покупателя.
Значение ГО продавца похоже на Гарантийное обеспечение на первом уровне лимита концентрации на странице Основные параметры срочного контракта сайта МБ. Что это за параметр пока не понял.
Несколько вопросов по FORTS
 
4. Что такое ГО продавца для фьючерсов?
Несколько вопросов по FORTS
 
Добрый день.
Есть несколько вопросов по работе в QUIK:

1. Что такое Тек.чист.поз. (под заявки) в таблице Ограничения по клиентским счетам? Независимо от выставленных заявок этот параметр всегда = 0

2. Чем отличается Вариац. маржа от Реальная в.маржа в таблицах Ограничения по клиентским счетам и Позиции по клиентским счетам?

3. По каким ценам рассчитывается вариационная маржа?

В QUIK нашёл такие параметры:
 

1) Если сделка совершена после клиринга, то вар.маржа рассчитывается исходя из разницы цен покупки (продажи) и какой цены?
2) Ели прошёл клиринг, то какие цены берутся в расчёт?
Страницы: Пред. 1 2 3
Наверх