Незнайка (Все сообщения пользователя)

Ваши слова заставили задуматься.
Что такое "нагружает управление памятью" я не понял. Но убедился, что при большом количестве склеиваемых строк (от нескольких десятков и выше) выгоднее (в плане скорости) все строки загнать в таблицу, а затем склеить в одну с помощью table.concat. При огромном количестве строк (более 100) скорость склейки в цикле существенно падает (нелинейно).
Правда, не знаю, для каких практических задач может потребоваться склейка огромного количества строк. Например, для сделок используется ~73 параметров, и запись в одну строку из массива строк с помощью table.concat всего лишь процентов на 10% быстрее, чем в цикле.



На выходе вместо Lua-таблицы получается какая-то нечитаемая "каша".
Странный выбор... или у нас разное понимание понятия "сереализация". Чем обусловлен выбор такого формата? Он ведь труден для восприятия.

Для этих целей table.concat есть.

Не то написал.
Хотел спросить: есть ли классы, где можно в заявке указывать нецелое количество лотов? (Не путать с классом неполных лотов)

Всегда ли размер лота - целое число?

Может, с тем, что на опционах границы Макс./Мин. возм.цена постоянно меняются?

Это в Lua есть.

Только не в вашем случае.
Ещё Крылов написал басню, про таких:

Именно поэтому решения
или
ненадёжные.
Есть множество факторов, от которых зависит продолжительность загрузки данных, о многих мы и не подозреваем даже.
Ну получили вы 100500 строк в таблице спустя 5 мин. И что? Это все или еще не все?

Проще на всех форумах кричать, что "язык плохой", "глюк в ПО", чем признать свою "криворукость", найти свою ошибку и исправить.

Я про параметр CHANGETIME

Параметр "Время последнего изменения" - это время изменения чего? Транслируется биржей? Время по чьим часам?

Roman Azarov, я про замену инструментов не писал.
QUIK врёт, что SiH1 торгуется. Даже сейчас. У всех брокеров. И у вас на демо.

Ну вот QUIK опять врёт: торги по инструменту завершены, а он говорит, что сейчас "торгуется" и до 23:50

Как это в коде заранее запрограммировать?
Тут подразумевается, что пользователь пишет скрипт для автоматизированной торговли, не с тем, чтобы потом подсказывать ему: "тут ждать, тут не ждать".

Сделок нет, потому что ждем, когда таблицы заполнятся. А таблица сделок не заполняется, потому что мы не торгуем, спим.
Нормально чё, курим бамбук, Артем сказал спать: "пока спишь, данные с сервера сами приходят".

Артем, подсказка: чтобы в таблице появилась сделка, надо ее совершить. По другому она ну никак не появится, хоть ты год жди.

Готов за скромную плату модерировать ваш форум.
А то он превратился в какую-то помойку. Вроде, уважаемая организация... в сфере IT даже, а форум, как в школьной локалке.
В каждой второй теме визги, какой язык лучший, и старпёры "уважаемые" программисты меряются пись, кто здесь "эксперт в Lua".

Предложения по оплате пишите в личку.

Так как же сделки будут, коль вы спите и не торгуете? Замкнутый круг получается.
ТС и спрашивает, когда уже можно просыпаться?

Так во многих таблицах количество строк и будет нулевым, пока вы спите.
Откуда, например, взяться заявкам, сделкам, позициям по фьючерсам etc., если вы спите?

Надо спросить автора функции getNumberOf. Уж он-то должен знать.

В чём это выражается?

И там и там конкатенация строк. В чём профит?

Ставить дополнительную библиотеку только лишь для создания уникальных ключей - не лучшее решение.

<Номер запуска/перезапуска системы > сохраняется в каком-то файле на диске?
Тогда такой вариант можно и без библиотеки сделать. Прочитать из файла последнее значение, увеличить на 1:
Сохранить новое значение в файл. И далее использовать, например:


Преобразование одной таблицы в другую... Сомнительная польза.

Может, лучше сразу распечатать таблицу в виде строки, без конвертации в другую таблицу?

Наврал. Надо доработать алгоритм.

У разных скриптов не получатся одинаковые ID?

Откуда mcs берёте?
В os.sysdate() в Windows меняются только миллисекунды. mcs в пределах 1-15 мс (в зависимости от кванта) будут одинаковы.

Можно использовать недокументированную функцию getUniqTransID(). Она даёт счётчик от 1, но при перезапуске квика счётчик сбрасывается.
Вот так ID должны быть уникальны, независимо от количества запущенных роботов.

Есть идеи, как сделать уникальный trans_id в разных роботах без необходимости задавать свой диапазон (robot_id) внутри каждого робота (или их копий)?
Вместо trans_id_count можно использовать миллисекунды из os.sysdate(). Но

qlua.dll без исходников предлагается

Штуки/Лоты/Валюта?

Такое возможно, если как вы написали, лимитник будет "подтягиваться за ценой", т.е. догонять рынок. Но такой трейл только ухудшает цену, нет?

В дополнение к предыдущему сообщению: я не понимаю как можно сделать трейл именно биржевой заявкой
Т.е., физически такой алгоритм реализовать можно. Но полезность его вызывает сомнения.
При таком подходе
цена исполнения будет ухудшаться.

Я не верно написал. Стоп-лимит также не может быть трейл. Еесли мы говорим о лимитной заявке, которая сразу выставляется на биржу, иначе, при чём здесь штраф за бесполезное выставление заявок?

Или я чего-то не понимаю.Объясните мне, как заявка исполнится, если цена пойдёт в обратную от заявки сторону?

Это трейл-стоп-лимит так должен работать.
Тейк-профит же исполняется против рынка.

А в чём смысл заявки? Постоянно убегать от текущей цены? А исполниться она когда должна?

Тогда объём будет меняться с курсовой стоимостью актива.

С валютой тоже вляпаются, если там int. И с индикаторами, использующими объёмы тоже могут быть проблемы.

Максим, Lua скриптов никаких не запущено случаем?

Транзакции KILL_ORDER имеют флаг "на ввод заявки",
а KILL_ALL_FUTURES_ORDERS - флаг "служебная".
QUIK clients support, какой смысл вкладывается в эти понятия?

262144 + 1 = "отправлена с помощью LUA" + "отправлена с помощью файла импорта"
Взаимоисключающие значения

Roman Azarov, возможна такая ситуация, когда у одного клиента на счёте +некоторое количество акций, у другого "-" (продано или стоят в заявках на продажу), в итоге суммарное количество доступных акций у брокера меньше, чем у первого клиента в портфеле? Какая в этом случае будет диагностика?

Брокер дал кому-то попользоваться вашими акциями, не?

Хм, на общем балансе брокера в моменте количество акций меньше, чем вы хотите продать...

Огласите весь список, пожалуйста!

Обычно, если послать транзакцию за несколько секунд до начала или через несколько секунд после окончания торговой сессии, то будет ошибка от шлюза торговой системы:
"Сейчас эта сессия не идет."

Что значит "улетела"?
Это, вроде, как ошибка самого терминала, транзакция на сервер не отправляется.

Не бывает такого Статуса торговли инструментом. По крайней мере, ни разу не встречал.

Ну да, ваш же тест выше это и подтверждает.
Просто это было не так очевидно в скриптах, где байткод перемежается с си-функциями. Не далеко от QPILE ушли  

Пока выполняется байткод (в любом потоке) сам QUIK залочен?

А зачем понадобилось их реализовывать?
Ну выполнялись бы потоки параллельно. А то так стопорится скрипт на каждом шаге, переключаясь то на один поток, то на другой.

Как можно в этом убедиться?

При вызове, скажем сишной функции из самого lua, сначала ставится lua_lock потом выполняется функция, затем lua_unlock
или в обратном порядке: lua_unlock - выполнение функции - lua_lock?

Т.е., весь луа-код, в т.ч. и сишные функции из qlua, не может выполняться одновременно в двух потоках?
Ну и зачем тогда нужно было городить весь этот огород с двумя потоками, если они всё равно не работают параллельно?

Вопрос к разработчикам: какие преимущества дала такая двухпоточная модель работы Lua-скриптов?

Вот вам и ответ на ваш вопрос: зачем оно надо.

Ни к чему не призываю, сам эту штуку не ставил. Но кому-то может, и пригодятся реализованные автором средства, которых нет изначально в qlua.
Вы ведь не думаете, что автор предложил исключительно вам двоим    опробовать свой продукт?
С таким же успехом можно, пойти, например на форум TSLaba и возмущаться там, зачем мне ваша хрень, я и сам могу тестер написать.  

Можно увидеть ваш dsl?

Если закрыть все графики, кроме того, на котором метки, как работать будет?

Для начала надо разобраться заполняется ли вообще поле сервером при перестановке заявок. А то брокер, может, не при делах.

Вы же смотрите в скрипте, загружающем модуль.

Вы не наблюдаете?
Хотите сказать брокер косячит?

А незаполненный canceled_uid для MOVE_ORDERS это не ошибка?