Владимир (Все сообщения пользователя)

Anton, ДЛЯ КОГО "на аккорде лучше"? Для продукта? ЩАЗ! Для развода лохов на бабки? Возможно.

Да не только "дос-то он купил допустим". Он вообще как программист никто - разве что Бейсик когда-то написал, да и то по его словам. А вот по многократному втюхиванию стаду баранов одного и того же говна под чуть разными этикетками он, безусловно, Великий Гений!

БорисД, Да выбросьте вы к чертям собачьим весь этот поганый SQL! НА КОЙ он сдался в задачах торговли? Это Вам наплёл кто-то из Ваших программеров? Да он просто разводил Вас на бабки, надувая щёки с умным видом! ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ!!! Знаете же классику: "Кто умеет - тот делает, кто не умеет, тот учит, как надо делать".

БорисД,
Да просто моя прога постоянно "подтачивается и шлифуется".  То бишь стратегия слегка видоизменяется в зависимости от поведения рынка, портфеля и кошелька.

Anton, А что, на сделке надо было?   Ну, халтура у нас была и сдельная и окладная. Ну, как одному из соавторов операционки лет 10-15 денюшку платили, довольно неплохую (по российским меркам). И чего? Вон, Билл Гейтс - полвека не может приличную операционку написать! Именно поэтому он и стал самым богатым человеком планеты! Гений - адназначна! Только не программирования, а гений в развешивании лапши лохам.

БорисД, Кроме моей.    

Евгений, Сударь, программисты ВЫМЕРЛИ! Я был лично знаком с человеком, признанным лучшим программистом мира 1993 года, но я видел и круче. Программист (как и врач, учитель, слесарь и любой другой Мастер в своей профессии) - это призвание. Оно не измеряется деньгами. Тем более, каким-то сраным Росстатом.

БорисД, Я понимаю, что Вы не согласны, но я-то не шучу! Чтобы написать "Hello, World", Вам необходимо определиться а) с языком б) с компилятором (хорошо, если с одним) в) с операционкой г) со шрифтом и палитрой д) с окном, куда она это будет выдавать е) должна ли программа принимать аргументы из командной строки ж) как она будет завершать работу з) как это программировать, кодом или данными и) будет ли использоваться этот модуль в других разработках к) поменяется ли код, если программа, скажем, станет мультиязычной л) м) н) о) п) р) с) т)... Так что именно "Hello, World" требует серьезного опыта и знаний! А вся остальная работа - это всего лишь подключение дополнительных модулей.

Я придумал свой формат файла (обычного, текстового). При запуске скрипт из него читает, по выходу пишет. И никаких SQL!

БорисД, Классика: "В любой программе есть, по крайней мере, одна ошибка".

Если Вы "на русском алгоритм  расписать умеете", то это примерно 80% дела. Если не больше.

Евгений, Цена вопроса может рассматриваться только в комплексе: ТЗ-сроки разработки-сопровождение-документация-цена. Запрос только цены для меня лично индикатор: "Передо мною лох".  

БорисД, Кстати, о птичках: именно "Привет, мир" есть САМАЯ сложная часть программирования!  

БорисД, Ну да, да - основы учатся несколько дольше.   Но если Вы умеете записать алгоритм на русском языке, то перевести его на язык программирования неизмеримо более простая задача. О! Аналогия с велосипедом правильная.

Anton, Знаете, я 20 лет проработал фактически в оборонке (хотя формально мы отномились к МАПу), и комната заказчиков была как раз напротив нашей двери. Ребята хорошие, в общем, но вот "вменяемого техзадания" они в принципе не могли написать. Как, впрочем, и мы сами. Когда дело доходило до изготовления опытных образцов, конструктора, технологи, исследователи сидели в сборочных цехах и пачками выписывали "извещения об изменении" в техдокументацию. А при передаче на серийные заводы начиналась похожая возня, только помельче. И не так уж редко то, что получалось на самом деле весьма отличалось от того, что изначально задумывалось.

Как это "тестировать в квике не надо"?! Я вот до сиз пор тестирую свой софт, время от времени обнаруживаются весьма занятные результаты. Я, например, раньше понятия не имел, что существуют различные типы поведения рынка, и что это дело алгоритму желательно учитывать. Вот сегодня, например, два моих тикера "взбесились" и летали на десятки процентов вверх и вниз. Программа моя справилась с этими припадками блестяще, принесла мне денюшек в клювике. Но это на первый взгляд. А на второй - кое-что надо в алгоритме подрихтовать. Причём я ещё довольно туманно представляю, что и как.


nikolz, Лапуль, ну не несите Вы очередную ахинею! Затраты на разработку ВААПЩЕ НИКАК не коррелируют с качеством продукта.  

БорисД, А тут все утверждения из одного источника: из пальца высосаны.

А вот фрилансеров нанимать - себе дороже выйдет. Язык изучить в 100500 раз проще, чем торговлю.

Повторяю: язык учится за полчаса. Потом несколько месяцев набиваются шишки об его "нюансы". Самое главное (и самое сложное) - сформулировать задачу роботу на русском языке (в смысле, на родном). Всё остальное - несложная техника.

Евгений, Да? По моим наблюдениям, здесь 99% как раз нытики и бездельники.  

Anton, Насколько я понял, несколько человек здесь как раз и занимаются разработкой скриптов на заказ. Другое дело, что пользоваться этим я бы не рискнул. Да и отладка минимум полгода требует.

Roffild, Вас же просили объяснить, ЗА КАКИМ ХРЕНОМ Вам это надо? Вы что, не знаете цену своей последней сделки? Выбросьте Ваш софт на помойку! И не забивайте всяким говном общий софт - он написан и для нормальных пользователей!

БорисД, Не соглашусь - "чемпионы и прочие титулованые шахматисты" разные бывают. Свидлер, например, совершенно без комплексов, как и Тимощенко, Ваганян, Сейраван, Полгар (Юдит не видел, а Жужа и София играли), моя любовь чудесная китаяночка Пэн Чжаоцинь... а Бронштейна я и вообще могу назвать своим другом - мы очень сблизились за эти турниры. Это мания величия "сапиенсов", которые в принципе не способны признать наличия интеллекта у железяки (точнее, отсутствия такового у себя). Я же помню времена, когда умение играть в шахматы считалось признаком наличия ИИ, когда даже "Пионер" Ботвинника, который вообще не сыграл ни одной партии и вообще,представлял собой сборище концептуальных ошибок, считался чем-то "интеллектуальным". Потом - го, потом... у "сапиенсов" уже не хватает фантазии придумать, что же "потом".

Да начинайте, не бойтесь! Набивайте свои шишки, спрашивайте - на прямые вопросы здесь, как правило, отвечают. Мне, например, в самом начале очень помог Антон, утилиту обрезки концевых нулей подсказал не помню уже кто, но прекрасно работает, и т.д. Можно попробовать отладить набор открытых утилит - примерно то, что я предлагал раньше. Коды утилит торговли могу постепенно выложить, по мере обсуждения и согласования - прямо здесь. Алгоритмов торговли, ессно, не дам - они у меня крутые.  

БорисД, Да по Вашей ссылке страничка не открылась с диагностикой что-то вроде "Сайт ria.ru не работает". А сегодня открылась... И чего? Кто такой Медведев? Мало ли какие идеи в его головёнку вдарят? В шахматном мире он никто - даже Илюмжинов намного круче. К тому же, ФИДЕ никакого отношения к этому не имеет - чемпионаты всегда проводились под эгидой ICCA (International Computer Chess Association), которая, видимо, тоже прекратила своё существование. Димон хоть знает, что таких чемпионатов было два, большой и малый, с участием суперкомпьютеров (раз в три года) и без них (ежегодный)? И что когда Фриц на 90-МГц пне надрал задницу Глыбокому Голубому с его сверхмощным железом, на "суперов" никто больше не обращал внимания. В частности, наш "Мираж" в AEGON оставил позади себя Hitech, находившийся в Штатах и передававший ходы по спутнику.

Да нет там ничего сложного: NoSQL - та же реляция, только вид сбоку, а в Вики по этому написан клинический бред. И никаких "опытных гуру по Луа" в природе не существует. Ведь в техническом плане здесь всё элементарно, задача прикладная до мозга костей, и софт у нас у всех приблизительно одинаковый. Настолько, что я даже предлагал обсудить и совместно вылизать код базового набора утилит (эта ветка, ессно, благополучно умерла). А шлифовать надо именно Ваши алгоритмы, чтобы они не убыток давали, а прибыль приносили, и здесь нас подстерегает огромное количество подводных камней, о которые так просто разбить вдребезги свой корабль. Но кто же в таком деле помощник? Вы видели на этом форуме хотя бы намёки на обсуждение алгоритмов торговли? Вот и я не видел, кроме тех, что описаны в учебниках, вроде этой дурацкой EMA. Такшта путь у Вас только один...  

БорисД, Да развалилось всё - какие уж тут чемпионаты? Да и не только в России: люди сдались, шахматы умерли. В Гааге когда-то проводился великолепный турнир "машины против людей", стенка на стенку, 50:50. Пока люди выигрывали, турнир жил, а как стали проигрывать - он умер. Хотя в начале там из гроссов был лишь один Бронштейн, а в конце целая плеяда великолепных шахматистов.

Страничка Ваша не открывается. А вот нашёл фотку: мы с Юркой в Гааге, на этом самом турнире.

Какой SQL, прости, Господи? Я занимался всегда сложными базами данных, и моя давняя фраза по этому поводу звучит так: "Базы данных могут быть либо сложными либо реляционными, но не тем и другим одновременно.  

БорисД, Научиться читать самостоятельно довольно затруднительно. Я знаю лишь один такой пример, да и тот Тарзан.  

Да языки сами впитываются, и не только программирования - есть же полиглоты, знающие по сотне языков и более. Как там: "Практика - критерий истины".    На Lua я стал писать буквально через час после знакомства с языком. Даже, наверное, через полчаса.

Теоретически да - прописан там, но сейчас бываю не часто, квартиру я своему старшему подарил.

Да не было никакого "проекта". Просто взяли и написали программу. Потом... впрочем, лучше я Вам ссылку в личку кину на мой сайт...

Я сильно подозреваю, что никак. По-нормальному надо бы событие передавать пользовательскому обработчику, и если оно обработано там, не трогать обработчик по умолчанию. Но эта зараза делает и то, и другое. Возможно, следует завести служебный столбец, повесить на него нужное Вам действие, и шлёпать по нему уже левой кнопкой.

БорисД, В садике я уже читал совершенно свободно. Вообще сколько себя помню читал свободно - говорят, ещё в яслях. Отец научил. Жена моя одно время была воспитателем в садике, но когда родила своих, уже и слышать о том не хотела.   А сейчас - согласен: дурдом полный. И в садике, и в школе, и в ВУЗе, да и вообще везде.

Представьте, и первому языку НИКТО. Это был Бейсик. Второй (Фортран) - это уже с Юркой (мой напарник по шахматной программе и профессиональный программист (я сам по образованию сварщик). Но и он не учил языку - мы просто вместе работали над совершенно конкретными проблемами. И правописанию никто не учил - я никогда не знал никаких правил, но писал всегда без ошибок - просто много читал, и память в детстве у меня была просто фотографическая - Конька-Горбунка или Евгения Онегина я до сих пор помню практически наизусть.

Да, с наставником не в пример легче. Но я в наставники не гожусь - других дел выше крыши, а я ведь тоже "старенький уже". Скрипт свой, конечно, до ума доведу, поскольку перфекционист, но не более того - эта тема меня мало интересует.

Я из Тверской губернии, небольшой районный центр Нелидово, учился в Москве, после института попал в Раменское. А на бирже я два года, сестра совратила. Год поторговал сам - не то, чтобы очень плохо, процентов 20 поднял, но хуже, чем у неё (она там чему-то училась, что-то изучала, что-то рассчитывала, а я так, от балды, по наитию). Я "обиделся" и написал скрипт. Теперь мы с ним круче, чем она. А первая моя сделка с помощью скрипта (хотя решение о покупке принимал ещё всё-таки я, но заявку отсылал уже он) состоялась 24 сентября прошлого года.

а) устанавливать флаг "захвата шины" б) закрывать файл после каждой записи в) объединять файлы после окончания работы скриптов г) использовать один скрипт вместо двух.

БорисД, Ну... я знаю, как минимум, десяток языков программирования, и все до единого изучал именно таким способом. Включая Lua, который начал изучать, будучи уже пенсионером.

Не знаю - я как раз в школу пошёл, уже имея читать, писать и считать, так что в первом классе, в основном, читал сказки под партой. Учительница видела, но не препятствовала. И плавать научился тоже примерно так: ребята из моего окружения плавали уже как утки, нацепили мне ласты, и я вдоль берега как-то поплыл. Когда чуть освоился, они заплыли на глубину и стали звать меня к себе. Я подплываю, и тут у меня ласт с ноги свалился. Я ору: "Ласт свалился!", а эти гады... дружно нырнули его ловить. Когда они вынырнули, я уже умел плавать.  

БорисД, Я же сказал: пишите сами, ТОЛЬКО ТАК можно научиться языку!

БорисД, А что, на биржевой торговле свет клином сошёлся?   Я 40 лет программистом - базы данных, некоторые утилиты для бортовой операционки, системы технологического контроля электронных модулей - в т.ч. со встроенными микропроцессорами, загрузчик и пошаговый отладчик программ для этих модулей... наша с Юркой шахматная программа - двукратный чемпион России и даже бронзовый призёр чемпионата мира... Вам мало? Да скрипт для биржевой торговли чуть ли не самое простое из всего, мною написанного! И занимаюсь я этой фигнёй чуть больше года.  

Anton, Дык у нас же нормальные куры, а не припадочные.   Зачем нам "вторые космические"? Наоборот, "мы медленно-медленно спустимся вниз"...

Михаил, Угу. Лузер, который заходит сюда посмеяться над плачем местных "гуру" по самым пустяковым проблемам.  

БорисД, Да не "от любой  биржевой торговли"... дело не в "дальних размещениях  на год и более", а в том, что этот срок определяется заранее. А с акциями я не знаю заранее, когда они будут проданы. И алгоритм мой не знает - он работает на всех таймфреймах сразу, выбирая для себя наиболее оптимальный. Эта техника показывает очень хорошие результаты, но она практически неприменима ни для фьючерсов, ни для шортов.

Я никогда никому ничего не "пытаюсь доказывать" - тем  более " именно свою правоту" и ничего не "отрицаю наотрез". Я абсолютно ничего не понимаю в биржевой торговле, но я хороший алгоритмист, и в этой зоне у меня ОГРОМНЫЙ опыт. Да и результаты говорят сами за себя.  

Anton, Дык на этом слове фактически и построен мой алгоритм. Мне - ндравицца. А сворачиваться-то зачем? Зачем резать курицу, несущую золотые яйца?

БорисД, Торговля фьючерсами - это потеря одной степени свободы. Рынку плевать на наши проблемы и желания - он живёт своей жизнью, и не обязан к указанной дате вести себя так, как нам хочется. При торговле акциями этого нет: я сам выбираю, когда, чего и сколько покупать и продавать: возможно, я продам эти акции уже через час, возможно - через полгода (и то, и другое встречалось в действительности). Приблизительно по той же причине я не занимаюсь шортами.

Anton, Ну, не совсем "раздают просто так", подошёл, включил комп, запустил скрипт и заработал, вполне себе "изи".

Ах ты чёрт! И что, все острова уже раскупили? Я тоже хочу купить себе остров и там счастливо жить.

Понятно. Нет, я и в самом деле знаю "волшебное слово". Очень неплохо помогает!  

БорисД, Народная мудрость гласит: "Не связывайтесь с фьючерсами - это кака".

Ага, "при помощи роботов и текущего опыта все более менее сейчас в биржевой  торговле получается и устраивает". Да, я потихоньку пишу (уже давно) новую версию скрипта, которая, по идее, должна улучшать свои показатели, но это вовсе не "потребность усовершенствовать свои достижения" - просто перфекционист я по жизни. Скрипт давно уже торгует лучше меня, и я, пару месяцев подёргавшись (абыдна, слушай!), просто перестал путаться у него под ногами: моя задача - утром включить, а вечером выключить. Ну, иногда повыделываться: что-то купить, что-то продать - типа, "принимал участие".

Нет у меня никаких рисков. Ну, на рублёвом и евровом рынке ещё есть, а на долларовом он уже "гуляет на свои" - он отбил всё, что я в него вложил. Так на кой мне "использование риск - менеджемента и аналитика своих прошлых и текущих  сделок"? Что я с ней делать буду?

На комиссии  биржи и брокера я вообще не обращаю внимания, и это при том, что торговля у меня довольно агрессивная - сделок раз в 10 больше, чем у моей сестры. Как и на дивиденды - считаю, что одно компенсирует другое (примерно так и происходит в действительности). У одного из брокеров, правда, дивиденды капают прямо мне на карту, но и там неплохой рост, да и мне самому деньги не помешают. Народная мудрость гласит: "От добра добра не ищут".

БорисД, Не, я уж как-нить без рисков и их менеджмента обойдусь.

Своя история в логах, да в реестрах поручений, которые нужно подписывать - анализируй не хочу! Я - не хочу.

Нет у меня никаких фьючерсов - нет, не было и не будет. Мне нормальных акций по гроб жизни хватит. В любом случае, у меня все ходы записаны в логах, так что если что и забуду, есть где посмотреть. И уж "прибыльная или убыточная  у меня в данную минуту позиция" я знаю всегда.

Что там мне "брокер  покажет", меня не интересует, я всё своё считаю сам, а на его показания не смотрю. И сверяю только количество акций в своём портфеле - у себя и со стороны брокера.

Anton, А зачем считать вероятность? Нам деньги надо зарабатывать, а не монетки бросать.
Я - не все, я такого не знаю. Что ещё за "42"?

БорисД, Ну у Вас и брокеры!

Я сверяю данные с брокерами примерно раз в неделю, но не для того, чтобы узнать, обманывает ли меня брокер  или нет - просто иногда какие-то сделки проходят, а инфа о них до скрипта не доходит. В будущей версии буду сверять автоматически, при старте и, возможно, каждый час.

Ага, первое же, что попалось в Вики про риск-менеджемент - это фраза: "В современной экономической науке нет одного устоявшегося определения категории риск". Иными словами, ни одна собака не знает, что это вообще такое. Кроме того, не секрет, что даже крупнейшие компании, имеющие поистине неограниченный штат квалифицированнейших специалистов, иногда нарываются на неприятности и терпят миллиардные убытки. Так нужно ли нам, со своими доморощенными возможностями, этим заниматься?

Не знаю, как Вашей аналитике, а моей совершенно по барабану, что там творилось "по дням, часам, месяцам или в любой желаемый момент". Её не интересуют "преданья старины глубокой" - её нужно знать, что происходит здесь и сейчас, то бишь дамп текущего состояния.

nikolz, ДА?! И в чём же таком "совершенно другом" этот "смысл свечей" заключается? Я вот В ГРОБУ видел эту временную ось - хоть равномерную, хоть неравномерную. И для справки: сжимают не "информацию", а данные. Я вот из свечей информацию как раз ИЗВЛЕКАЮ! Причём мне нафиг не нужны "пять точечных значений" - мне достаточно ОДНОГО. И "суммы объема", кстати, тоже нафиг не нужны.

БорисД, Я и говорю: технически всё просто: должна быть возможность а) выставить заявку б) снять заявку и в) отловить сделки по заявке. Ну, ещё получать текущее состояние рынка. Всё это в Квике имеется. Корявое, но есть.

Устойчивость  связи  с брокером и биржей большого значения не имеет: сейчас Инет достаточно быстрый и надёжный, а если что случится, Квик и сам вылетит. В смысле, даст диагностику что-то типа: "Удалённый сервер разорвал текущее соединение". Я вообще никак не контролирую связь и нисколько не страдаю по этому поводу.

Не знаю, что такое "риск-менеджемент", но "собственный учет исполненных и ожидающих исполнения заявок с возможностью их снятия и перевыставления а также собственный учет  состояния своего портфеля" - а как же иначе? Нафига нужно "по дням ,часам, месяцам" - это я тоже не понимаю: у меня только дамп текущего состояния сбрасывается на диск каждые 5 минут на случай каких-либо сбоев. Остаётся только одна проблема: когда, что и сколько покупать и когда всё это продавать.

nikolz, А зачем нам "известные на просторах алгоритмы торговли" - тем более "убыточные по определению"? Мы лучше будем торговать не известными на этих просторах алгоритмами.  

Anton, Я не понимаю, что такое "надо много отсчетов". Надо много тикеров, надо много таймфреймов, надо... нет, винеровского процесса как раз не надо. И неопределенности Гейзенберга тоже не надо. Основной закон рынка одним словом сформулируете?  

БорисД, А кто сказал, что у Ваших алгоритмов вообще хоть какая-то прибыль будет?

Задача организации торговли в техническом плане несложна - в принципе, любой новичок может справиться. Так что проще всего (и эффективнее всего) браться за это дело самому. В одиночку плохо, так что возьмите в компанию ещё и парочку друзей. Тогда, возможно, что-то и получится.

Anton, Лично я "эту математику ради наживы" вполне себе успешно применяю.  Не "эту", конечно, которая EMA, а свою.

А нафига "настраивать десять систем, каждая на своем вот этом сдвинутом фрейме"? Вся эта кухня по определению вероятностная, поэтому избыточная точность здесь не нужна и даже вредна. Я вот формирую свои свечи тупым опросом параметра LAST в ТТТ раз в полторы секунды - результат меня полностью устраивает. Зачем "скользить"?

А то как же! Разумеется, "есть некое истинное движение, прикрытое шумом от несознательных граждан, лупящих по рынку почем зря"! Если "так и предполагается в большинстве академических работ", то я согласен с теми "академиками".

У меня тоже нет 100 лет впереди, но сделки идут по несколько десятков в день... ща... за сегодня на данный момент 14 сделок у одного брокера и, правда, всего лишь 2 у другого (обычно второй заметно опережает по числу сделок), и все довольно удачные.

А на тренд я тоже плюю - он учитывается лишь в достаточно "экзотических" случаях. И насчёт "простых и вкусных решений у нас полный консенсус.

Виталий, Не "для каждого инструмента", а для каждого таймфрейма каждого инструмента! Даже если тебе нужна от него всего лишь одна последняя свеча.  

Anton, Это было первое, что я нагуглил по "SMA EMA".

Нет, серьёзно - НА КОЙ этот "алгоритмический выкидыш"? У меня никогда не было ни малейших сомнений: ничего "скользящего" - только "прыгающее". Только закрытые свечи, и пока очередная свеча не накопится, её для анализа просто НЕТ. А "скользить" здесь означает только захламлять картину всякими броуновскими трепыханиями.

BlaZed, Я хороший алгоритмист. Кроме того, классика: "Чтобы узнать, что яйцо тухлое, не обязательно съесть его целиком".

Господи, да я понятия не имею, что такое SMA, а что EMA! Ага, понятно. Ни та, ни другая нафиг не нужны: сам смысл свечей именно в том, чтобы сглаживать случайные колебания, отрезать текущую "мышиную возню", а потому всё это "скольжение" только засирает это усреднение текущими колебаниями. НА КОЙ это надо? Ха-ха-ха! "Чтобы дать больший вес новым данным, была создана экспоненциальная скользящая средняя (EMA)". Нарочно не придумаешь! А свечи более лёгких таймфреймов на кой? Они-то и дают ПОЛНУЮ картину происходящего, дают столько информации, сколько этой несчастной EMA и не снилось.

Да очень просто! Сумма накапливается, пока не заполнен период, данные укладываются... ну, скажем, в циклическую очередь. А дальше - как я сказал. Что делать с этой придурочной EMA, я не знаю - мож, для неё действительно нужен цикл. Но сама она уж точно нафиг не нужна!

Мне эта скользящая средняя никогда была нафиг не нужна, код я, ессно, тоже смотреть не хочу, но nikolz, похоже, прав: никаких циклов здесь не нужно. Считаем сумму один раз, а потом к ней добавляем новое значение и убираем самое старое. Два действия - какой тут цикл?

Но, конечно, цикл никакое не "зло в прогах реального времени". Просто ЗДЕСЬ он действительно не нужен.

Daniil Pozdnyakov, Дык регистрировали уже. Вот здесь, девятый пункт:
https://forum.quik.ru/messages/forum10/message56264/topic6531/#message56264

Незнайка, Я никогда не делаю MOVE_ORDERS, вообще не пользуюсь ни OnTransReply, ни OnOrder, но несколько раз в неделю прилетает такое сообщение (только не "заменить", а "снять"). При этом заявки прекрасно снимаются вручную. Я тоже не понимаю, "с чего вдруг я не могу снять заявку", но меня это совершенно не беспокоит. А, ну да - я уже писал об этом в сентябре:
Иногда приходят сообщения "Вы не можете снять данную заявку" - убей, не понимаю, почему: сделок по ней не было. А скрипту это дело по барабану: послал KILL_ORDER - и даже не контролирует, исполнилась ли эта команда или нет, считает, что раз он дал приказ, значит будет снята. Заявки у меня все лимитированные, так что пофиг, что там за "движение в котировках". Ну, сработает позже как "левая" заявка - делов-то? Или не сработает - снимется по окончанию сессии. Или я сам сниму, вручную, если окажусь поблизости от компа. Зачем с этим бороться?

Roffild, Ага, только его там не хватало! Во-первых, цена и так есть в "Таблице заявок", во-вторых, она нафиг не нужна - скрипт и сам прекрасно знает, что и по какой цене он делал. В-третьих, "Состояние счёта" нужно только для контроля соответствия портфеля со стороны скрипта и со стороны брокера (я это дело проверяю примерно раз в неделю) и ни для чего более.

QApplication, Ну, во-первых, этот долбаный "Скрытый текст" я даже пролистывать устал, а не то, что туда заглядывать. Вопрос: "QUIK ТЕРЯЕТ ПЕРВЫЕ ДВА ТРЕЙДА" на каждой свече или лишь иногда? И второй вопрос: какова погрешность этого несоответствия в процентах?

Олег, У меня стоит так:
A.TRANS_ID=tostring(TC);-- идентификатор транзакции
A.ACTION="KILL_ORDER"; -- на снятие заявки
A.ORDER_KEY=tostring(s.order_num);
Всё прекрасно работает.

Roffild,
1. И такой хоткей нам нафиг не нужен.

2. См. пункт первый.

3, 4, 5... да ещё и с кривой нумерацией... вот АБСОЛЮТНО ничего нафиг не нужно из всего этого потока заявлений ветки с наглым названием "Баги QUIK". Кстати, один из моих брокеров как раз Сбербанк, скрипт работает каждый (рабочий) день, с утра до вечера, никаких "проблем с соединением" не замечено. Да, раза два или три связь рвалась, но она и раньше точно так же рвалась, и не только у Сбера. В чём проблемы-то? Ах, в OnTransReply? Так она тоже нафиг не нужна! И мониторить таблицу заявок нафиг не нужно. И уж сервер Вам АБСОЛЮТНО ничего не должен. И событийная модель никакого отношения к "особенности поточности Lua-скриптов" не имеет. И sendTransactionSync нафиг не нужна - я даже не знаю, что это вообще такое, Но упаси, Господи, ей "решать проблему Lua-программистов". Особенно, если никаких проблем нет. В общем, "дело было не в бобине".(с)

Anton, О, чёрт! И тут облом!    

Daniil Pozdnyakov, Ой, я уж столько раз описывал, что...

У меня никогда не было ни малейших сомнений, что свечи считаются на сервере, но тут как обухом по голове: на клиенте, из таблицы обезличенных сделок! Но если даже так, то считать их должен всё равно софт Квика, а не юзеровские скрипты (как мой, например). Я и предлагал открыть эти данные для чтения, положив их в таблицу - хоть даже в ТТТ, поскольку там определяется перечень инструментов, с которым работает юзер. Или в другую какую. И держать в ней с десяток последних свечей по каждому (стандартному) таймфрейму по каждому инструменту. Мне так вообще нужна только ОДНА последняя свеча, причём ЗАКРЫТАЯ, причём начиная от 15-минутных свечей - "мелочь" я считаю сам. Ну это же ведь ВААПЩЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ! Ни в плане программирования, ни в плане затрат системных ресурсов.