Владимир (Все сообщения пользователя)

Pavel, Да какая разница? Всё равно ведь 20% в месяц. Ну и аппетиты у Вас!

Да никакую, Господи! Что можно заработать на сраные полмиллиона? Если бы это было полмиллиона долларов, тогда ещё можно было бы что-то выводить. Да и в этом случае лучше выводить дивиденды - я их никак не учитываю, как и разные комиссионные сборы с налогами в надежде, что одно погасит другое, валютные дивиденды идут у меня на брокерский счёт, а вот рублёвые - на карточку. Потихоньку становится заметно.  

Pavel, "100 тыс руб ежемесячно в плюс" - это 20% от 500 000. 20% месячных - это 240% годовых. Казалось бы. На самом деле, уже после первого месяца на счету должно быть не 500 000, а 600 000, а потому запрашиваемая прибыль должна составлять 500*1.2*1.2...*1.2=4458050 или 891.6% годовых. Ответьте, плиз, САМИ на свой вопрос.  

BlaZed, Ну, доказать, что бога нет не так уж и сложно.  Методом "от противного". И потом, я ничего не доказывал - я просто спросил.

Компьютер, как оказалось, не просто счётная машинка, а человек, как оказалось, гораздо тупее, чем он о себе думает. А про ИИ песни поются давно, и человек быстро сдаёт позицию за позицией. Я ещё прекрасно помню времена, когда несчастные шахматы считались показателем интеллекта. Потом го, потом... короче, чел уже не в состоянии придумать что-либо такое, что можно назвать интеллектом. А моё давнее определение интеллекта звучит так: "Интеллект - это такой алгоритм". Истина же состоит в том, что никакого интеллекта нет - ни искусственного, ни естественного.

Нет у меня ссылки на мою книгу, да и была бы, не дал - она весьма специфическая. И я там не "доказательства приводил", а иллюстрацию на тему интеллекта. Ни одна собака в мире вообще не знает, что это такое, а туда же. Мания величия в чистом виде! Моя шахматная программа умнее меня, ибо играет со мной в одни ворота. Мой алгоритм торговли умнее меня, ибо зарабатывает куда больше. Можно, конечно, и то, и другое обозвать ИИ, но я же это всё писал, я же знаю, что никаким ИИ там и не пахнет!

BlaZed, А какие у Вас основания "так не считать"?   Это просто мания величия, весьма распространённая в среде "сапиенсов". Вот, скажем, фрагмент из моей книги (про базы данных):

Дело в том, что связываемые узлы могут располагаться на значительном удалении друг от друга, через множество промежуточных рёбер. Выявление таких связей (подобная операция называется транзитивным замыканием) – весьма дорогое удовольствие, и даже опасное с точки зрения поддержания целостности данных. Зато это одна из самых интересных изюминок Синдбада! Настолько, что даже простое наблюдение за прокладкой таких виртуальных рёбер приводит к выводу: «Либо у этой скотины есть интеллект, либо»… и тут же понимаешь: «У тебя-то его уж точно нет»! Меня этот процесс (извлечение информации из данных) в своё время настолько впечатлил, что я (начитавшись предварительно Г.П. Щедровицкого) стал определять значение как «содержимое полей узла», а смысл – как «содержимое его рёбер».

У человека просто нет шансов против компьютера! В любой зоне! Тем более, что с его появлением он стал очень быстро тупеть.

BlaZed, Почему же "пример не корректен"? Правила шахмат известны более тысячи лет, а вот играть в них могут немногие. В смысле, не просто фишки переставлять, а выигрывать. Да, "робот торгует по алгоритму заложенному в него разработчиком". Но сам разработчик в сколько-нибудь сложных случаях понятия не имеет, как именно будет работать этот алгоритм. Те же шахматы: наша программа играла самостоятельно (без справочника) шотландскую партию, русскую, испанскую, итальянскую, дебют четырёх коней, ферзевый гамбит, ортодоксальную защиту и ещё что-то, играла вполне по теории, и выбор дебюта (при детерминированном алгоритме, никакой случайности) зависел от мельчайших нюансов оценочной функции, и я совершенно без понятия, каких именно. НЕ ЗНАЧИТ ЭТО, "что разработчик считает, что именно так он бы и поступил" - для этого у него недостаточно мозгофф.

Естественно, я так не считал! Я знаю, конечно, какие параметры могут повлиять на возможность дорогой покупки, но их несколько, и какие именно комбинации значений этих параметров могут привести к принятию решения "покупать" я совершенно без понятия. Нет, я НЕ "считал, что именно так и надо поступать при сложившихся обстоятельствах" - у меня просто глаза на лоб вылезли. Робот не раз меня удивлял своими решениями, и в 9 случаях из 10 в конечном итоге прав оказывался именно он. И это НЕ ТОЛЬКО "конкретно мой психологический момент" - я НЕ ЗНАЮ, как поведёт себя рынок. И робот не знает. Но, поскольку у него оценка комплексная, многомерная, он оценивает ситуацию лучше меня, ибо считает быстрее, глубже, точнее.

Pavel, Ну и вопросы! Ладно, дам примерно такие же ответы.
- В месяц можно стабильно (!) зарабатывать роботом при такой сумме приблизительно от -500 000 до +500 000.
- Время на освоение Qlua (если есть общие навыки в программировании) составляет примерно пару часов. Можно управиться и за полчаса.
- Если у Вас есть статус Квала, это вовсе не означает, что он есть и у скрипта.
- Администрирование требует следующих затрат:
а) утром включить
б) вечером выключить
Некоторым лень делать даже это.

BlaZed, Да?! Мне вот ответы совсем не очевидны! Пример: у нас с Юркой нет ни малейшего шанса победить нашу шахматную программу, хотя мы её писали с нуля, все алгоритмы свои, и код написан нами же до последней запятой.

Или второй пример, сегодняшний. У меня давно валялись в портфеле акции Электроцинка, купленные по 160-170 рублей, и я последнее время подумывал выбросить их оттуда. И вот сегодня вдруг слышу, у робота моего сделки пошли, подхожу - акции Цинка резко вверх ломанулись. Вот, думаю, как раз и очищу от них портфель. Присмотрелся - а эта падла их... ПОКУПАЕТ! 197 - покупает, 200 - покупает, 205 - всё равно покупает! И что же? Часа через два всё скинула по 220-230 - и то, что было раньше, и то, что купила сегодня. Так что портфель очистился от этих акций "естественным образом". Но я НИКОГДА БЫ не "сотворил такого руками, только медленнее". Прыжок вверх на 40% - какие нервы выдержат такое? А моя железяка без комплексов.   Да и рынок она чувствует намного лучше меня. Такшта насчёт "очевидности" не согласная я.

А кто говорит, что сложная? Снял старую заявку, посмотрел, чего надо, поставил новую.   Я же писал, что именно для клиента это по смыслу ДВЕ операции! Я вот не передвигаю заявки НИКОГДА. Точнее, я-то когда-то передвигал (хотя и это было давно), а вот мой скрипт - НИКОГДА! И что ещё за "ожидание колбеков после снятия"? Лично у меня есть только OnTrade, и ничего больше. Плевать мне на коллбеки после снятия! Подал заявку на снятие заявки - и пусть канает! А я уж сам у себя "разблокирую лимиты при KILL_ORDER", рассчитывая на то, что снять мою заявку по её номеру система в состоянии. А даже если не снимет (что бывает чрезвычайно редко) - не беда: либо снимется по окончанию торговой сессии, либо сработает как "левая" заявка. И ничего не надо оптимизировать. И я задал вопрос: "Сколько времени проходит не на само передвижения заявки, а период от её выставления до снятия, передвижения или срабатывания?"

И алгоритмически перемещение заявки должно выполняться именно как снятие и выставление новой! Зачем вы вообще подаёте заявку? Чтобы она сработала! А если она не сработала, значит, что-то пошло не так, и потому требуется именно СНЯТЬ эту неудачную заявку, а потом ПОДУМАТЬ, выставлять ли её снова, и если выставлять, то по какой цене и каким объёмом. Тем более, что заявки могут быть частично исполненными. Наконец, ни брокеру, ни бирже нет никакого дела до проблем юзера, и заставлять их менять свои алгоритмы по его капризам - что-то там откладывать, что-то не проверять - есть глупость несусветная.

Господи, ну что вы всё время эти несчастные миллисекунды ловите? Сколько времени проходит не на само передвижения заявки, а период от её выставления до снятия, передвижения или срабатывания? Секунды, минуты, часы, а иногда даже дни (здесь встречались пожелания, чтобы выставленные заявки переносились на следующий день). Здесь уже писалось, что "реализовать описанное вами невозможно". Не знаю - может, и так. Но даже если это возможно, НЕ НУЖНО "дорабатывать алгоритм снятия лимитов"! Ничего, кроме новых глюков, это не принесёт.

Роман, Повторяю: я никогда не слышал про эту хрень, но у меня всё прекрасно торгуется в любой валюте. Я тут давал недавно скрин... ага, вот он: красный цвет текста тикера - это доллары, синий - евро, чёрный - рубли, сделки по всем идут совершенно нормально, и как раз на СПб. Ошибка наверняка в чём-то другом, а не в "market".

Роман, А зачем он нужен? У меня и без него всё прекрасно торгуется по всем этим классам, да ещё TQPI в придачу.

Роман, Я даже слова такого ни разу не слышал.  

нет, Для акций, торгующихся на доллары - SPBXM, у евровых SPBDE, конкретно для FedEx (FDX) - SPBXM.

Посмотрел я немного на форум, так сказать, "статистически" (пока только по заголовкам тем). Впечатление удручающее. Для начала (поскольку форум называется " Программирование на языке Lua") я выбросил все темы, которые касаются других языков (С++, DLL и всякие прочие сокеты вместе с IsConnected). Затем удалил запросы "Где мне найти исполнителя для написания такого скрипта?" и совсем уж "никакие" вопросы новичков, ответы на которые очевидны и есть в документации, равно как и темы вида "Не пойму, где ошибка". Затем выбросил все темы с индикаторами - ну не понимаю я, за каким хреном они нужны, и все их проблемы типа "Слетают Lua индикаторы при вкл./откл фильтра по времени" мне глубоко по барабану. Туда же отправил всё, связанное с метками и графиками и, до кучи, всё, связанное с этой долбаной динамической типизацией, вроде "Выдает ошибку attemp to compare number with string". Выбросил также фьючерсы - не интересны они мне.

Жуткое количество тем (более полусотни), содержащих в названии (только в названии!) CreateDataSource. Что неудивительно - сервис просто ужасен, и, судя по всему, ещё и глючный до невозможности. Разбираться "в этом во всём" нет ни малейшего желания, буду ждать нормального сервиса или, на худой конец, как и раньше, считать все свечи сам. Отправил на помойку вместе с прочими GetCandlesByIndex.

В результате после первой отбраковки осталось 82 темы, которые хоть как-то меня могут заинтересовать, из которых 7 моих. Их посмотрим повнимательнее, не только заглавие.

После второй отбраковки осталось менее двух десятков, а если эти ветки объединить, то и вообще только ДВЕ группы вопросов:
а) Подача заявок - от "Не срабатывает колбек OnTrade" до "OnOrder вызывается дважды OnTrade трижды". Короче, нет нормального интерфейса в самой ключевой "зоне ответственности" Квика.
б) Организация диалога на Lua с подмножеством "Прорисовка таблиц" даже без диалога.

Обе эти проблемы мною давно решены, а моя попытка обсудить их здесь (в первую очередь, диалог) быстро закончилась поросячьим визгом в исполнении "группы товарищей" из числа местных "гуру". Ну, "не хо - не на, сиди голо".(с) А вот два последних интересующих меня вопроса за все годы существования форума почти не поднимались. Это:
а) Как программно добраться до содержимого моего портфеля и
б) Как получить свечи без этого идиотского CreateDataSource - я уже предлагал тупо запихнуть их прямо в ТТТ, где им самое место.

Грустно, господа!

Andrey Bezrukov, Так я же сказал - я и САМ могу этот список составить. А если меня хорошенько разозлить, то и вообще весь форум выпотрошить - чего там, 6542 темы и 55930 сообщений. Или, на худой конец, "Программирование на Lua" - на текущий момент 2302 темы и 24075 сообщений. Копейки! Уж чего-чего, а работать с неоднородными неструктурированными недостоверными данными я УМЕЮ!  

nikolz, Вы, лапуль, просто никогда профессионалов не видели. Профессионал просто НЕ УМЕЕТ делать работу некачественно, при этом абсолютно по барабану, платная услуга или бесплатная. Это его детище, это его репутация, и он всегда ОТВЕЧАЕТ за её качество. Он также прекрасно понимает, что самое сложное - это найти ошибку, а исправить её - плёвое дело, и потому благодарен тестировщикам, которые "жалуются на ошибки на форуме". А то, про что Вы описали - это быдло от программирования, ремесленники, единственной задачей которых является именно "срубить бабло", и потому ошибки в софте у таких программеров будут ВСЕГДА! Они им НУЖНЫ, эти ошибки, это то самое "бабло на халяву".

Андрей, Охренеть! У меня стакана вообще нет, ибо там время от времени творится чёрт знает что: циферки какие-то бегают со страшной скоростью, а сделок нет. Похоже, что там разные роботы пытаются обдурить друг друга. Но для заработка всё равно нужны реальные сделки. Какая разница, что там творится в стакане? Работают всё равно только BID и OFFER. Если ЭТА цена меня устраивает, я по ней заявку и выставляю. И в 9 случаях из 10 она срабатывает в течение пары секунд. И что за суета? Если я хочу что-то купить, должен найтись тот, кто мне это захочет продать, и наоборот. И если его нет, то хоть в наносекунды заявки выставлять/снимать/передвигать - не поможет.

Классика рулит: "Мы медленно-медленно спустимся вниз, перетрахаем всё стадо и медленно-медленно поднимемся наверх".  

Андрей, КОГДА ИМЕННО "нужно передвинуть заявку максимально быстро"? НЕ БЫВАЕТ таких ситуаций! Все эти глупости типа HFT означают фактически отсутствие нормального алгоритма торговли.

Программист (возможно) знает, что делает У СЕБЯ. Заявку он отдаёт в Квик, а у того могут быть свои соображения. У брокера - свои, у биржи свои. И никому из них нет ни малейшего дела до этого несчастного sleep и вообще до проблем скрипта и "знаний" программиста. Не хочет ждать квитанции - его проблемы! У меня тоже задержка через sleep (да и как тут ещё её сделаешь?), но задержка БОЛЬШАЯ, чтобы гарантированно пришли все эти долбаные прерывания, которые приходят по несколько штук на одну заявку и на каждую сделку по ней. И приходят тоже вразнобой.

Кстати, а какой смысл вообще передвигать заявки? Это же скрипт!

Андрей, Сколько заявок Вы посылаете в сутки? За каким лешим Вам нужны эти "много мс" - тем более, которые В ПРИНЦИПЕ нельзя обеспечить. Как и порядок следования, кстати.

Фрагмент из ТЗ на мой скрипт.
Неисполненные или частично исполненные заявки снимаются через три минуты активности (период отсчитывается с момента подачи заявки и продлевается после каждой совершённой сделке по этой заявке). Новые заявки по тикеру не открываются в режиме автоматической торговли, пока не закрыты все старые.
МИНУТЫ, блин!

darkcorp, Ну так и спрашивайте Егора!   Тем более, у меня никогда не было стоп-заявок. И экспорт я никогда не делал - просто скопипастил нужные мне данные и вставил их в файл. Давно это было - не помню уже как я делал - помню только, что всё очень просто.

Не знаю - у меня есть. Там кнопка "все типы окон" - может, её надо нажать?

darkcorp, Так сделайте это один раз и получите свой "стандартный перечень". Именно так я в своё время получил коды инструментов и их классов или названия столбцов таблицы 'orders'.

BlaZed, Дык я уже пригрозил, что и сам могу такой список составить.  

nikolz, Лапуль, Вам не только "прикольно" - Вам вообще вредно мои посты читать. Головёнка перегреется, последние остатки мозгофф вытекут. Впрочем, похоже, что уже поздно...

Старатель, Серьёзно?! А у меня никогда никаких проблем не было. Бегло скользнул глазами - тут, похоже, опять какие-то микросекунды ловятся. А у меня обновление идёт раз в полторы секунды, при этом вряд ли кто-то работает с цветом больше меня. Вот скрин:

Предлагаю радикальное решение проблемы.

Насколько я понимаю, существует некий "регламент работы с клиентами", который обязывает реагировать на замечания и предложения участников форума, но не обязывает их исправлять - достаточно стандартной отписки: "Ваше предложение зарегистрировано", после чего проблема как бы закрыта, и следующее аналогичное или даже тождественное предложение начинает жить своей жизнью, и так по кругу. Мало того: сами сотрудники техподдержки не помнят (или делают вид, что не помнят), что данное предложение уже подавалось. А нужно бы изменить регламент примерно так:
1. Заводится страничка, в которой сидит таблица со всеми предложениями, пронумерованными, прошнурованными, столбцы которое примерно такие:
а) Порядковый номер предложения
б) Автор (ник)
в) Дата подачи предложения (и ссылка на него)
г) Содержание предложения (лучше в "приглаженной" форме, убирая эмоции, если они там есть)
д) Решение по предложению
е) Причина отклонения либо предполагаемая дата реализации
ж) Дата фактической реализации либо причина, по которой предложение не было реализовано.

Собрать такую страничку не так уж сложно - например, я сам могу не полениться и денька три посидеть в сообщениях сотруждников техподдержки и вытащить оттуда все посты о регистрации. Да, в конце концов, могу даже у себя на сайте такую таблицу сварганить! И я считаю, что подобное действие в состоянии серьёзно изменить отношения к пожеланиям пользователей: регламент - штука СТРРРРАШНАЯ!

Ну как, господа из техподдержки - регистрируем моё предложение?  

Игорь, Из гипотезы верно одно: за движением цены он действительно следит.  

Игорь, А на кой ему индикаторы? Он же безглазый.  

Старатель, А что , бывает визуальная разница в скорости? К меня там мгновенно всё обновляется, а на порядок я никогда не обращал внимания. SetColor обычно первым идёт.

Старатель, Верно! Разбить на несколько частей.

Евгений, Кстати, здесь не and должно быть, а or, если уж ТАК выводить. Но лучше выводить ДО того, как появится ошибка. Хоть когда-нибудь эта конструкция правильные значения даёт?

Евгений, И я не понимаю, какого чёрта здесь круглые скобки. Они что, функции?

А сам index какой? И, заодно, все эти значения?  

Евгений, Очень просто: выводить последовательно все значения.

Евгений, Круглые - ПОЧЕМУ? Насколько я понимаю, скобки должны быть квадратные.

Евгений, Формула здесь ни при чём - ошибка в значениях H, L, C или index. Кстати, почему там круглые скобки?

nikolz, Лапуль, а Вы-то кто? Вы же и есть самый натуральный, без подмесу, чайник.

1)  Толку-то от этих учебников? Давно известно: "Кто умеет - тот делает, кто не умеет - тот учит, как надо делать".

2) Чтобы "изучить язык программирования LUA и умееть писать на нем программы" требуется примерно полчаса.

3) Какие, в жопу, "конечные автоматы"? Какие, в жопу, "некоторые рутинные действия"?

4) Ну вот МОЙ робот "не сливает счет а даже приносит прибыль" - и чего? В рынках я ни уха ни рыла, а ИИстов я уже лет 20 гоняю стихами Маршака:
Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
Рассчитывай силы свои.
И, если сказать не умеешь "хрю-хрю", -
Визжи, не стесняясь: "ИИ!"....

nikolz, Лапуль, ну хватит напрашиваться! Ну ведь растопчу и проглочу, как это уже не раз бывало. У нас просто разные весовые категории.

Maksimus, Так ВЫВОДА, а не ВВОДА!  

Константин Рейм, О, Господи! Да у меня весь скрипт короче!   Не, я думал, что есть какие-то встроенные средства, а не самому писать   if (32 <= key_code and key_code <= 126) or (192 <= key_code and key_code <= 255) then...  

Константин Рейм, Опа! А вот редактора значений полей у меня нет! И как тут это делается?

Константин Рейм, Самое разумное. У меня тоже так: основная таблица по тикерам есть головное меню, а при клике правой кнопкой по строке с интересующим тикерам открывается дочернее. Очень просто и удобно.

Константин Рейм, Вторая попытка удалась, хоть и со скрипом.   Это меню на базе таблицы Квика?

Maksimus, Много лет назад один умный человек сказал: "Визуальное программирование создаёт у чайника иллюзию, что он тоже программист".  

Maksimus, Да несложно всё это. И упаси, Господи, нас от графического интерфейса!  

Maksimus, Ну, не знаю... я-то уже добрым десятком языков владел, когда впервые увидел Lua (сентябрь прошлого года). Другое дело, что после знакомства с С ничего другого искать и писать на чём-то ином просто НЕ ХОЧЕТСЯ - гениальный язык! Ну, а где-то на другом конце помещается Lua.

А чего там "с этими таблицами работать"? Строки - они и в Африке строки. А больше тут ничего и нет.

Пугнуть, что ли, каким-нить своим оператором?   Ну вот, скажем:
if tostring(a[i][12][j][0])==tostring(s.trans_id) and a[i][12][j][1]==0 then a[i][12][j][0]=s.order_num;end;

Maksimus, Язык поганый, но несложный - разобраться в нём можно без особых усилий. Но подводных камней в софте более, чем достаточно.

Игорь, BlaZed прав насчёт "надо писать самому". И задача эта не из лёгких. В смысле, написать робота, который тебя без штанов оставит, относительно несложно (хотя и там придётся попотеть), а вот зарабатывающего...

И насчёт "я своего писал неделю если не меньше"... мой давно работает (и хорошо работает!), а я всё пишу ТЗ на доработки. Месяц, если не больше.  

Игорь, Не ко мне вопрос - индикаторы меня не интересуют ВААПЩЕ!
НЕ НАДО!!!   Сначала нужно обсудить концепции, предполагаемый набор утилит (как чёрный ящик: вход-выход), структуры данных, примерные алгоритмы торговли... короче, что-то типа ТЗ.

Игорь, Всё же бегло просмотрел код - вот АБСОЛЮТНО ничего не нужно!

Во-первых, "переменная для прерывания цикла" прерывает цикл всегда, КРОМЕ срабатывания OnStop. Во-вторых, присваивание переменным начальных базовых значений В КОДЕ - это сразу в морг. В-третьих, CreateDataSource лично я никогда не пользовался, и другим не советую - тем более, на минутном таймфрейме. Про timeformat и getInfoParam впервые слышу, а isConnected мгновенно забыл, как страшный сон. ЧАВО?! Какое такое "получение количества лот в клиентском портфеле"?! Тьфу ты - при чём тут фьючерсы? Шаг цены также нафиг не нужен. О! step*20 - это круто! Неужели кто-то рискнёт этим торговать?

И что здесь обсуждать? На помойку! Немедленно!  

Игорь, А чего тут обсуждать? Лично я в код вообще смотреть не хочу - постановка задачи должна быть на русском языке. И скользящая средняя мне нафиг не нужна - она только захламляет код.