Сергей (Все сообщения пользователя)

Всем спасибо. Avtoit скачал. Правда еще неизвестно много ли лучше будет просыпаться в двенадцать ночи от шума включившихся вентиляторов, а потом в пять утра вставать, считывать и обрабатывать информацию, чтобы успеть к утренней сессии, но сейчас хроническое недосыпание достало. Обиднее всего, что проблема возникла на пустом месте из-за того, что кто-то из программистов Quik доработал программу, возможно даже мимоходом, и сразу у разных брокеров данные таблицы "Торговля" перестали сохранять информацию предыдущего дня до начала следующей сессии. При этом они упорно не хотят исправить эту очевидную ошибку.

Добрый день. Дело в том, что если необходимо считать информацию в начале утренней сессии, а затем считать и обработать информацию по итогам дня, то сейчас необходимо это делать примерно до часа ночи. Чтобы успеть к следующей утренней сессии нужно просыпаться в 6-30 утра. Таким образом на сон остается только пять с половиной часов. Это очень мало. Раньше информация таблицы "Торговля" не обновлялась до начала утренней сессии и можно было не заходить в Quik ночью, а раньше лечь спать, а рано утром войти в Quik, считать и обработать информацию. Сейчас информацию таблицы "Торговля" обновляется значительно раньше и утром в столбцах "Мин. цена", "Макс. цена", "Цена последней сделки", "% изменения", "Общее количество" можно увидеть только нули. Поэтому я и ищу возможность как сохранить эту информацию автоматически. Один из предполагаемых способов это используя планировщик заданий вывести из сна компьютер в 23-50 и запустить командный файл, который позволит запустить Quik (для этого и нужен автоматический ввод пароля), после этого Quik закрывается (у Вас есть функция закрытия после бездействия) и компьютер автоматически выключается. Рано утром при заходе в Quik без подключения к серверу можно будет использовать сохраненную информацию. Конечно, гораздо проще было бы восстановить сохранение информации до начала утренней сессии, но ни Вы ни брокер не хотят этого делать посылая меня один к другому.

Добрый день.
Каким образом с домашнего компьютера можно войти в Quik без ручного ввода пароля ?Сейчас не нужно вводить только логин. Попытка дописать в файл info.ini записи подобные тем, что сохраняют логин не сработала. Может быть можно вообще отказаться от ввода пароля?

Добрый день. Сама биржа на своем сайте пересчитала за предыдущие периоды котировки акций ВТБ с учетом консолидации , а в Quik  указаны старые цены на акции за те же периоды. Так должно быть?

Добрый день. При принудительном, не в результате котировки, а в результате, например, консолидации  акций многие показатели становятся абсурдными. Например, недавно был проведен обмен акций VTBR из расчета одна за пятьсот. Соответственно, цена одной акции выросла в 500 раз. QUIK же продолжает рассчитывать текущие показатели индикаторов без учета этого коэффициента. В результате чего, например, muving считается как среднее от суммы цен в примерно две копейки за акцию (за время до консолидации ) и примерно 100 руб (за время после консолидации). В результате на выходе получается полный абсурд. Для правильного расчета текущих показателей нужно всего лишь при расчете цену акции до консолидации умножить на 500. Подобные изменения не редки, например, изменения цены за акции Норникеля, и для корректного расчета необходимо корректировать алгоритмы расчета показателей.

nikolz, При таком подходе вся аналитика встроенная в QUIK не нужна, а также не нужен и этот форум. Между тем, для реализации предложения требуется простейшая программа, но, к сожалению, для большого количества акций требуется много вычислительных ресурсов , которыми мой домашний компьютер не обладает.

Эти показатели можно сформировать из таблицы обезличенных сделок. Там возле каждой сделки указано время сделки, количество акций в сделке и была эта сделка по цене купли или продажи. Поэтому данные показатели можно сформировать как для любого периода времени на графиках, так и суммарное количество за день.

Добрый день. Движение котировок в широких пределах не зависит как от количества продавцов и покупателей, так и от количества и объема сделок. Значительно более сильная корреляция движения котировок связана с соотношением количества проданных (сделка по цене покупки) и купленных (сделка по цене продажи) акций. Я и предлагаю отобразить эту информацию. Наличие покупателей совсем не значит, что они будут участвовать в сделках по текущим ценам и цена акций будет расти. Важна только та их часть, которая участвует в сделках.

Добрый день. Сейчас на графиках во вкладках "Цена", "Объем", а также суммарно в таблице "Торговля" отображается только общее количество акций в сделках. Для анализа движения котировок было бы полезно дополнительно указывать число акций в сделках по цене продажи. Это можно сделать, например, на основе таблицы обезличенных сделок. Однако, при большом числе  разных анализируемых акций на домашнем компьютере не хватает необходимых ресурсов.

Здравствуйте. Просьба сделать точность отображения последних значений индикаторов на графиках, для процентных (вроде MACD) - не хуже чем два знака после запятой, как сейчас у процентном изменении котировок, а для усредненных (вроде мувингов) - не хуже шести значащих цифр.  Сейчас точность отображения процентные показатели зависит от числа знаков после запятой в котировках акций, поэтому, например для акций Норникеля дневные значения  MACD отображаются с точностью до процента и имеют значения 0,1,2... Эти значения могут не меняться очень долго, что не позволяет анализировать влияние этого индикатора на котировки. Аналогичное положение и с усредненными показателями. Все эти показатели с нужной точностью отображаются при наведении курсора, но это очень неудобно и долго, так как площадки считывания малы и приходится долго елозить курсором прежде чем увидишь значения индикаторов.    

Добрый день.

Спасибо за желание помочь. Я радикально решил эту проблему, отказавшись использовать процентную шкалу.

Добрый день. У меня изначальный вопрос и состоял в том как правильно настроить отображение на графике. Собственно Price у меня настроен как указано на рисунках 2 и 3. Индикаторы я пытался настроить по разному. Так как мне нужно чтобы они отображались в ценах, то я оставил их привязанными к правой шкале. В результате получилось то, что отображено на моем скрине. Так как между процентами и ценами взаимно однозначное соответствие, то при соответствующей синхронизации левой (процентной) и правой (цен) шкал безразлично к какой шкале вы привязаны. При синхронизации шкал, например, текущая цена будет слева отображаться в %, а справа правильно в абсолютных ценах. При отсутствии синхронизации шкал, даже если левая шкала ценовая и вы привязали к ней часть индикаторов, то цены слева на том же уровне не будут соответствовать ценам справа. Похоже, что это связано с центрированием отображения  параметров индикаторов. Поэтому у меня и возник вопрос о том как синхронизировать шкалы.

nikolz, В итоге. Текущему значению +4.48% соответствует реальная цена 256.4, которая лежит выше текущего значения верхней границы индикатора Боллинджера, равному чуть ниже 250,0. То есть, относительное положение реальной цены и верхней границы  абсолютно не соответствует показанному на скрине, на котором цена ниже даже средней линии индикатора.  И так практически на всех графиках.

nikolz,Вы прислали скрин 31.05. Цена закрытия этой акции 30.05 была 244,65, а текущее значение на скрине 249,65, то есть это плюс 2%, а не плюс 4 с лишним процента как на скрине. Явное несоответствие. Свечи привязаны к левой шкале процентов, а индикатор Боллинджера к привязан к правой шкале абсолютной цены. Поэтому их положение относительно друг друга на Вашем скрине тоже не верное. Просто при данном масштабе  и данных значениях это не бросается в глаза.

Добрый день. Да необходимо исправить. Приоритет на считывание должны иметь те элементы, которые в режиме "Редактирование" стоят выше в той же области, что и "Price". Кроме того, толщина линий индикаторов и их области считывания обычно значительно меньше высоты свечи и ее области считывания, поэтому можно будет считать и значение индикатора и информацию свечи.

Добрый день. Да, в этом случае при наведении курсора не видно значения индикатора.

Все графики проблемные в той или иной степени. Это общая проблема, а не проблема для моих графиков.

Добрый день.
Какие бы параметры не ставить, если значение индикатора попало на тело свечи, то значение не считывается.
Все настроено как на Ваших рисунках. В результате несогласованности левой - процентной и правой шкалы абсолютных значений получается как на этой картинке. Здесь видно, что нулевому процентному значению (значению закрытия) соответствует значение примерно 8170 по абсолютной шкале, хотя цена закрытия была 7550. В результате, свечи расположены намного выше верхней линии  индикатора Боллинджера (красные линии), то есть индикатор не работает.

Добрый день. Как считывать информацию о значении индикаторов, например границ Болинджера, если на графике они попадают на тело свечи?  Кроме того, как синхронизировать на графике шкалы в процентах и в абсолютном значении. Сейчас нулевое значение  в процентах от цены закрытия на шкале процентов не совпадает с абсолютным значением этой цены закрытия на шкале абсолютных значений. В результате, например, индикатор Болинджера перестает работать, так как свечи расположены в соответствии с процентной шкалой, а границы Болинджера расположены в соответствии со шкалой абсолютных значений.   Для работы же индикатора Болинджера важно как раз взаимное расположение свечей и границ Болинджера.

К сожалению пользоваться информацией в левом верхнем углу практически невозможно. Если рядом со свечей информация расположена на отдельной вкладке, то в левом верхнем углу она расположена в общем поле, и если там уже есть информация, например свечи, то прочитать всплывающую информацию часто невозможно.

Добрый день. Вверху слева информация показывается с гораздо большей точностью.

Спасибо.
Но, при обновлении программы желательно повысить точность и при отображении информации рядом со свечей.

Настройки выглядят так  

Информация по свече Норникеля выглядит так

При привязке к процентной шкале по значению закрытия предыдущего дня, информация о параметрах свечи отображается с точностью соответствующей точности минимального шага цены, хотя уровень цен на разные инструменты разный. В результате,например, в акциях Норникеля, при цене порядка 14000 и шаге цены в 2 рубля, информация отображается с точностью до одного процента, что при низкой волатильности приводит к тому, что значения всех параметров свечи равны 0. Каким образом можно настроить систему так, чтобы в параметрах свечи информация отображалась с точностью позволяющей различать параметры свечи при изменение котировок на минимальный шаг свечи? То есть, в случае с  акциями Норникеля точность должна быть не 1%, а 0,01%.

Добрый день. Несоответствие в свечах не так важно и легко устраняется временным стробированием., а вот не соответствие данных по закрытию предыдущего дня с параметром ТТТ  "Закрытие"  текущего дня в IMOEX2  критично, о чем я писал выше. Я знаю, что именно такие данные почему-то выдает биржа, в том числе показывая их на своем сайте и считая % изменения от этой некорректной цифры., но это не отменяет того, что это ошибочные данные искажающие реальную картину изменения индекса. Здесь собственно не ошибка программистов, а смысловая ошибка, которая, скорее всего, проистекает из того, что привычно считать основным индекс IMOEX, хотя он, при наличии вечерней, сессии не отражает полную картину изменений.

Добрый день. Странно, что  мне надо обращаться к кому-то если очевидно, что QUIK дает неправильные данные. Когда у меня в программах что-то работает неправильно я сам стараюсь устранить ошибки, особенно критичные.. В частности, что меня больше всего интересует, это значение закрытия предыдущего дня  IMOEX2, которое в ТТТ по IMOEX2 отображается систематически неправильно (отображается значение закрытия IMOEX). При значительном росте или падении индекса в вечернюю сессию результаты закрытия IMOEX и IMOEX2 сильно отличаются, а это базовая точка для определения падает биржа или растет на следующий день и, соответственно, для определения продавать или покупать акции.

К сожалению, параметр "Значение закрытия" для IMOEX2 равен значению индекса IMOEX при закрытии торгов предыдущего дня, а не индексу закрытия IMOEX2. При этом до начала утренней сессии значение правильное, но затем становится равным значению индекса закрытия IMOEX. Кроме того, например, сегодня значение Open дневной свечи IMOEX2 не равно значению Open первой пятиминутной свечи с началом в 10:00 (которая соответствует значению открытия в ТТТ), а равно значению открытия непонятной свечи с началом в 5:55 и единичным объемом. Странно и то, что значение Open на дневных свечах IMOEX и IMOEX2 разные.

Добрый день. Наблюдение показало, что это систематические ошибки и, скорее всего, это программные ошибки, которые нужно исправить.

Если щелкнуть мышкой по картинке, то все будет хорошо видно.

Скриншот с подчеркнутыми неправильными данными. В ТТ в графе закрытия предыдущего дня показаны данные не по IMOEX2, а по IMOEX, поэтому неправилен и % изменения. В дневном столбце в графе Open показаны данные не открытия, а данные закрытия предыдущего дня, поэтому и данные по High неправильные  

Естественно что учитывается разное время окончания и разные графики. В любом случае, данные в таблице торгов и графиках должны соответствовать данным бюллетеня, что не наблюдается.

Создание заново таблицы торгов и графиков индексов ничего  не изменили. При этом стало понятно, что и там и там есть ошибки. Например по бюллетеню биржи предыдущий день закрылся IMOEX  2227.19, а IMOEX2  2226,99. (ошибка в таблице торгов IMOEX2). Сегодня индексы биржи открылись 2227,54 (ошибка в обеих свечах)

Почему в индексах IMOEX и IMOEX2 данные в дневных свечах и в таблице "Торги" не соответствуют друг другу? Например, сегодня в таблице "Торги" значение открытия равно 2227,54, в дневной свече IMOEX открытие имеет значение 2227,17 ( не совпадает), а в дневной свече IMOEX2 значение 2226,99 (не совпадает). Значение закрытия предыдущего дня в Таблице "Торги" для обоих индексов 2227,19, а свечи предыдущего дня закрылись IMOEX  2227.19 (совпадает), IMOEX2 дневная  свеча закрылась 2226,99 (не совпадает)

Добрый день. Есть ли возможность увидеть распределение  предложений по продаже и покупке шире, чем в стакане, где видны предложения всего лишь с двадцатью лучшими ценами на продажу и двадцатью лучшими ценами на покупку.  В результате, в стакане видно меньше чем 30%  всех предложений. Более широкое видение предложений на покупку и продажу позволило бы лучше прогнозировать движение цен.

Похоже, что от того активны окна или нет объем памяти не зависит. Кроме того, если менять  на графиках тайм фреймы  с дневного на пятиминутный, то занятая память увеличивается с 500 Мбайт до больше чем 3000 Мбайт, однако если снова переключиться на дневные графики, то объем памяти хоть и уменьшается, но не возвращается к 500 Мбайтам, а становится  равным примерно 1100 Мбайт. Видимо  QUIK не может полностью освободить оперативную память даже если она ему не нужна, а жаль.

Добрый день. Спасибо всем. Вроде разобрался. Требование к оперативной памяти зависит от того какой тайм-фрейм стоит на графиках. Если стоит дневной, то требуется 500 Мбайт, а если  пятиминутка, то больше 3000 Мбайт. И в архиве размер  файлов пятиминутных графиков на порядок больше дневных.

Архив у меня большой. Со временем он только увеличивается. Все рекомендации здесь направлены на уменьшение требуемой оперативной памяти и никак не объясняют ее очень большие колебания. Ведь во время когда требуется 500 Мбайт памяти и во время когда требуется 3500 Мбайт памяти все настройки, архивы и другие файлы все те же.

Добрый день. Файл настроек не удалял. У меня десятки инструментов, графиков с индикаторами, вкладок, стаканов. Новая настройка с нуля это очень долгий и сложный процесс, а то, что в результате будет требоваться меньше памяти маловероятно. Если учесть, что информация из QUIK выводится в базу данных, то если сделать что-то немного не так, то можно повредить эту базу данных.  
Я ранее уже делал копию терминала и пытался установить Вашу версию программы. ФИНАМ при таком обновлении  блокирует двух факторную аутентификацию, что они и подтвердили  во время звонка в тех. поддержку. Кроме того, обычно новые версии программы требуют больше памяти, так как появляются новые возможности, если только специально не ставилась задача сократить потребление памяти.
Мое предположение, что при входе в QUIK объем требуемой памяти зависит от размера памяти при предыдущем выходе не подтвердилось.  

Добрый день. У меня версия 9,3,3.3. Мой брокер - ФИНАМ блокирует обновление из Вашего архива. Все рекомендации по ссылкам учтены, в том числе  удаление файлов *.dat и *.log и ручной отбор только нужных инструментов, которых больше чем на порядок меньше чем при умном отборе...Скриптов нет. Проблема в том, что раз на раз не приходится, то программа требует около 500 Мбайт памяти, а то больше 3000 Мбайт, при тех же начальных настройках и условиях. Какие-то разовые настройки похоже не помогут..Возможно, какие-то данные п разному сохраняются при выходе из программы, поэтому при новом входе такая разница в потреблении оперативной памяти.

Почему при открытии QUIK, даже до соединения с сервером в разные дни, программа требует от 500 Мбайт до 3500 Мбайт оперативной памяти? При этом, настройки не изменены. Например, вчера утром при открытии программа заняла около 500 Мбайт памяти и работала примерно на этом уровне  все время, а сегодня утром ей потребовалось уже около 3000 Мбайт оперативной памяти и при открытии и во время работы. В результате этого ограничивается использования других программ. Есть возможность минимизировать запросы программы к оперативной памяти на каждый день, кроме описанных в закрепленных сообщениях?

У меня памяти стало не хватать когда самопроизвольно изменились настройки по получению таблиц обезличенных сделок. После того как  ограничил их число только нужными все нормализовалось.

В принципе я проблему решил внося изменения в графики без соединения с брокером. Возможно, что есть какие-то ограничения при соединении с брокером по количеству  окон, или по количеству графиков, или по количеству областей и индикаторов на графиках, или по совокупности всего этого. Графиков у меня около 50, в каждом открыто несколько  .областей и в некоторых областях несколько индикаторов (в основном это полосы Болинджера.с разными  скользящими средними и с разным процентом отклонения.) Кстати, значения скользящих средних невозможно считать если их значения попадают на свечу, хотя эти индикаторы стоя выше индикатора Price. Может быть при попадании на свечу эти значения можно отобразить на входе в тело свечи?

Брокер ФИНАМ. Пытался открывать разные таймфреймы в разных окнах, но когда у тебя около 50 графиков, то при таком количестве окон это не лучше.. Оказалось, что проще всего открывать QUIK без соединения с брокером и после этого  делать переключения таймфреймов и добавлять индикаторы, выходя просто нажав на крест в правом верхнем углу. Такие изменения сохранялись всегда.

Чаще всего это выглядит так. После окончания вечерней сессии, соединившись с брокером, я считываю в базу данных показатели  графиков на 5 минутном таймфрейме, а затем переключаюсь на дневной таймфрейм и считываю данные индикаторов оттуда. После этого я выхожу из QUIK нажав кнопку "Выход" На следующий день утром я захожу в QUIK соединяясь с брокером и переключаю  таймфреймы на всех графиах на 5 минут и  иногда добавляю  индикаторы..Выхожу из QUIK нажав кнопку "Выход" примерно в 11 часов. Вечером, примерно в 23-30, я захожу в QUIK соединяясь с брокером и вижу, что  таймфреймы на всех графиках дневные и дополнительных индикаторов нет. Чтобы начать работать приходится  снова переключать все графики на 5 минутный таймфрейм, а так как графиков несколько десятков, то это занимает много времени. Особенно раздражает, что это время нужно тратить ночью, когда нужно уже спать. Этот эффект проявлялся неоднократно, но не каждый раз.

Добрый день. При штатном входе в QUIK 9.2.3.15 с соединением с брокером после изменения таймфреймов и индикаторов на графиках, а затем штатном выходе, эти изменения исчезают при следующем входе. Однако, если изменения произвести без связи с брокером и выйти просто нажав на крест в правом углу, то эти изменения сохраняются при любом следующем входе как при связи с брокером так и без. Странно это. Раньше такие изменения сохранялись в любом случае и настройки автоматического сохранения информации при штатном выходе из QUIK не менялись. Может быть что-то изменилось при смене версий QUIK?

Спасибо. Я надеюсь, что эта очевидная ОШИБКА в расчетах будет исправлена в короткое время.

Поясню на примере, что сейчас происходит. Например, купил я 500 облигаций ОФЗ с учетом НКД по цене 500345 рублей, что и зафиксировалось в балансовой стоимости.на этот день На следующий торговый день балансовая стоимость этих ОФЗ в Quik уже 500445 (текущий НКД стал больше) и в результате прибыль занижена на 100 руб. И так каждый день.. В результате ошибка расчета прибыли растет каждый день. Я всего лишь хочу, чтобы балансовая стоимость фиксировалась по состоянию на день покупки.и прибыль считалась правильно.

Естественно, что в таблице "Состояние счета" балансовая стоимость должна фиксироваться в рублях и не меняться во времени. На момент покупки известны и котировка облигации и НКД, так что это возможно. Для расчета текущей стоимости облигации в рублях  тоже есть и текущая котировка и текущая НКД. А ошибкой я считаю это потому, что при постоянно меняющейся балансовой стоимости облигаций, без покупки дополнительных облигаций, что сейчас и происходит, совершенно неправильно определяется нереализованная прибыль. А вот раздел "Балансовая цена" и "Цена"  этой таблицы могут показывать котировки в процентах. Основная цель биржевой торговли это прибыль, поэтому она должна считаться в рублях и правильно.

Нет, все как было так и осталось. Почему теперь с утра, до того как появляется информация о новой сессии, то есть до 9,50 нельзя отображать итоговые данные предыдущей сессии, как это было раньше, так и осталось тайной.Мне кажется, что это возможно и не сложно, но просто никто не хочет этим заниматься.

Добрый день. Неправильно считается нереализованная прибыль по облигациям в таблице "Состояние счета", так как ежедневно текущий накопленный купонный доход добавляется не только в стоимость облигаций, но и в их балансовую стоимость. В результате показывается  нереализованная прибыль/убыток возникающая только за счет котировок, а не полная прибыль с учетом растущего накопленного купонного дохода, который является основным источником прибыли для облигаций. В техподдержке QUIK ФИНАМ говорят, что такова Ваша программа и они ничего изменить не могут.

Добрый день. Я уже пробовал зарегистрировать это пожелание, но мне ответили:"Делай сам". Я сделал через DDE сервер, динамически выводя таблицу "Текущие торги" в Excel. Однако, данные при таком выводе в таблице "Текущие торги" и выведенные в Excel в момент времени могут не совпадать, причем очень существенно.  При этом не понятно какие из них в данный момент времени актуальны. Что имеет приоритет, вывод данных в таблицу в Quik или их вывод через сервер в Excel.?  В конечном итоге все сходится, но интересно знать текущее положение дел. В Quik удобнее всего отображать эти данные в таблице "Состояние счета", добавив всего лишь одну колонку "Прибыль убытки за день", данные в которую считаются как разность текущей цены инструмента и цены закрытия предыдущего дня этого инструмента умноженные на количество акций. Все эти исходные  данные в Quik есть.