Anton написал: Ссылка протухла, перезалил , пару недель проживет
Антон, пользуюсь иногда вашей библиотекой GetClassParameters Но к сожалению она перестала работать при переходе на QUIK 9.x Если не сложно, может заставите ее работать и под девятым квиком, а если еще и под Lua 5.4 будет работать, было бы совсем замечательно.
Anton, спасибо за предоставленный скрипт по очистке при завершении.
Можете объяснить зачем нужны строки, которые я закомментил в вашем скрипте?
Код
function OnStop()
assert(runStatus == 3, "Unexpected runStatus in OnStop: " .. runStatus)
runStatus = runStatus - 1
while runStatus == 2 do
sleep(10)
end
-- runStatus = runStatus - 1
end
function main()
onMainInit()
runStatus = 3
while runStatus == 3 do
onTimeStep()
sleep(mainLoopTimeout)
end
do
local s, e = pcall(onMainCleanup)
runStatus = runStatus - 1
-- while runStatus == 1 do
-- sleep(10)
-- end
if not s then error(e) end
end
end
Не могу понять в чем смысл данного ожидания уже после выполнения функции очистки.
БорисД написал: Не думал я что критиков будет много а желающих в этом деле поучаствовать не будет ( может позднее кто подтянется ?
Не в критике дело, а в том, что за это взялся "единственный на этом форуме, кто пишет на чистом Lua"
А значит, что подход будет примерно такой Читаем ласт из ТТТ, строим свечки самостоятельно, суперсекретная аналитическая функция, отправка транзакции без каких-либо проверок состояния. Ну и все это в цикле. Кому надо что-либо другое, те "лапули" не умеющие писать на "чистом LUA", следовательно идут в жопу.
Надеюсь что я ошибаюсь, но пока что посижу тут с попкорном, понаблюдаю
А так думаю тут у многих свои роботы написаны. Только я, например, не вижу смысла делиться наработками, по крайней мере на данном этапе, когда даже сама идея разработки вызывает сомнения.
Владимир написал: Здесь уже, похоже, должны появиться какие-то вопросы. Так что перекур до их получения.
Вопрос тут только в том, неужели вы правда верите в подобную затею? А то что мне кажется что вы просто сейчас угораете
Ну невозможно создать универсальный каркас робота до неприличия не раздув его не нужными функциями. И тут возникает главный вопрос, что считать необходимым функционалом, а что ненужной хренью? У каждого трейдера же свое видение не данный вопрос.
Один активно работает с графиками, другому это не надо. Один динамически получат инструмент, другой работает по заранее готовому списку. Один предпочитает работать с колбеками и очередями событий, другой считает это кощунством. Кому-то надо рассчитывать в зависимости от состояния счета количество лотов, а кто-то предпочитает в ручную контролировать это Да тут даже на простое формирование trans_id у каждого свой взгляд.
И таких примеров можно привести очень много.
Так что подобная идея в адекватном виде взлететь не может, а если раздувать всевозможным функционалом, то получится такой монстр, что ну его нахрен.
Владимир написал: Мне эта скользящая средняя никогда была нафиг не нужна, код я, ессно, тоже смотреть не хочу, но nikolz, похоже, прав: никаких циклов здесь не нужно.
(с) Ни читал, но осуждаю... Прекрасная позиция, и главное очень аргументированная
Цитата
Владимир написал: Считаем сумму один раз, а потом к ней добавляем новое значение и убираем самое старое. Два действия - какой тут цикл?
Так это не работает, тут разговор не про SMA, а про EMA Но даже для случая SMA, период 1000, сумму без цикла считать стали бы?
Дмитрий, ну пример для изучения вы явно не самый удачный нашли.. точнее совсем уж неудачный ибо кривой и нерабочий, в нем даже и комментировать нечего
Лови мою функцию расчета EMA Close вместе с примером использования
Код
function main()
ema_cache={} -- Кзш со значениями EMA Close
period=15 -- Период EMA
ds,error_desc=CreateDataSource("SPBFUT","SiZ1",INTERVAL_H1) -- Создаем датасурс
n=0 -- Счетчик
while(ds:Size()==0)and(n<100)do sleep(100) n=n+1 end -- Ждем загрузки датасурса
if(n==100)then message("Ошибка:"..tostring(error_desc)) return false end -- Если не дождались - выход
ema(ds,period) -- Вычисляем EMA, заполняем кзш
message("EMA "..ema_cache[ds:Size()]) -- Пример получения EMA последней свечи
message("EMA "..ema_cache[ds:Size()-1]) -- Пример получения EMA предпоследней свечи
end
function ema(datasource,period) -- Расчет EMA Close
local k=2/(period+1) -- Коэффициент взвешивания
for i=1,datasource:Size() do -- Пробегаемся по всем свечам
if i==1 then ema_cache[i]=datasource:C(i) -- EMA Close первой свечи
else ema_cache[i]=k*datasource:C(i)+(1-k)*ema_cache[i-1] -- EMA Close всех остальных свеч
end
end
end
Олег написал: Добрый день. Попробовал убрать math.floor.Ошибка остаётся прежней: Неправильно указан номер заявки: "1.9250430826724e+018"
Какая версия терминала используется?
Запустите следующий код
Цитата
local N = getNumberOf("orders") for i=0,N-1 do local row = getItem("orders",i) if(bit.band(row.flags,1)>0) and (bit.band(row.flags,4)>0) then message("order_num="..row.order_num) end end
будет ли корректно отображаться номера активных заявок?
Alexey написал: Имеет ли смысл отправлять повторный приказ "KILL_ORDER", если не дождался подтверждения исполнения первого приказа ??
В таком случае надо определить, что такое "не дождался подтверждения исполнения первого приказа". Какое время будете считать за не ответ? Вот в вашем случае ответ на заявку был спустя 8 секунд, т.е. заявка никуда не потерялась, а просто висела в очереди на исполнение.
Лично я считаю, что смысла нет, ну по крайней мере в течении первой минуты после отправки на исполнение Приходилось наблюдать задержки и по примерно 30 секунд, а вот потерь заявок без потери связи с сервером не наблюдал.
Цитата
Alexey написал: Может второй приказ проскочит в другую очередь ? ))
Утром на открытии торгов и после вечернего клиринга часто бывают такие задержки. И это вполне понятно, ибо очень много таких как вы желающих в первые секунды торгов совершить сделку. Сервера брокеров и биржи просто не успевают обрабатывать заявки, отсюда и задержки.
И вариантов тут не много 1) Выстраивать стратегию чтобы такие задержки были не критичны 2) Снимать заявки за несколько минут/секунд до окончания торговой сессии 3) Разместить сервер у брокера 4) Ну или даже разместить свой сервер на площадке биржи и торговать без брокера.
Вот я выбрал первый вариант, как самый простой и понятный.
В руководстве пользователя QUIK идущем в комплекте с терминалом:
Цитата
Раздел 5: Торговые операции клиента 5.2.2 Окно «Ввод заявки» .......... 12.*«Условие исполнения» определяет порядок обработки остатка заявки при ее частичном исполнении: .......... (*) Указанные параметры отсутствуют при операциях на срочном рынке FORTS.
После вашего комментария решил все же тоже проверить. Вы правы. Как минимум лимитка с условием "Снять остаток" на срочном рынке выставляется и при отсутствии встречки сразу же снимается. Получается, что в документации ошибка.
На мосбирже рыночных заявок по срочному рынку нет как таковых. А то что в квике называется рыночной заявкой, при торговле на срочном рынке как раз превращается в обычную лимитную.
Владимир написал: Это была демонстрация абсолютной НЕработоспособности CreateDataSource
Неработоспособности? Может вы забыли запустить скрипт? Кто-то не умеет работать с данной функцией, кто-то умеет. А на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные.
Цитата
Владимир написал: на основе которой ВААПЩЕ НЕЛЬЗЯ "реализовать что-либо интересное", такой способ доступа к данным - это КРЕТИНИЗМ!
Опять я наблюдаю столь категоричные высказывания от вас Вы хоть как-то аргументируйте свою позицию-то, а то спорить скучно.
Цитата
Владимир написал: Не говоря уже о том, что функция эта относится к разделу работы с графиками.
Тут согласен, но это уже вопрос терминологии, а не программирования.
Цитата
Владимир написал: С нею невозможно работать при ЛЮБОМ коде, даже вылизанным до последней запятой.
Як так??? Да вы ради интереса хоть попробуйте поработать что ли, а то получается классическое "не читал, но осуждаю".
Цитата
Владимир написал: Во-первых, Lua я знаю. Мало того: я здесь чуть ли не единственный, кто пишет на чистом Lua.
На чистом LUA?? Да быть такого не может! Вы LUA и QLUA не путаете случаем?
Цитата
Владимир написал: Я имел в виду, что оператор этот дурацкий, я так никогда не делал, и делать не буду.
Чем это обычный логический оператор OR то провинился? Прекрасный оператор на мой взгляд, как минимум ни чуть не хуже чем AND и NOT. Кстати, вы знали что в LUA оказывается нет оператора XOR? Мне, например, в свое время его очень не хватало для работы с битовыми флагами.
Цитата
Владимир написал: Во-первых, свечи у меня начинаются с 15-секундных.
А я это и упомянул, что самостоятельно считать свечи стоит только для нестандартных интервалов.
Цитата
Владимир написал: Во-вторых, они считаются по-другому: я уже не раз говорил, что классические мат. ожидание и дисперсия в миллион равз информативнее всей этой "японской" дребедени.
Звучит логично. Поверю на слово, мне лень проверять.
Цитата
Владимир написал: В-третьих, Вы не ответили на мой вопрос: СКОЛЬКО свечей она мне даст по каждому интервалу?
Формирует 3000 последних свечей, но может дать больше, если ранние свечи уже есть в истории терминала
Цитата
Владимир написал: И что она будет делать при появлении очередной свечи? Будет всё время дописывать? Или даже и дописывать не будет?
Создаст свечу с новым индексом и будет обновлять ее данные, пока не появится следующая свеча.
Владимир написал: Нет, я не понимаю: Вы ВСЕРЬЁЗ предлагаете подобную хрень реализовать или прикалываетесь?
Побойтесь бога, зачем мне вам что-то предлагать? Это была демонстрация работоспособности CreateDataSource, на основе которой можно уже реализовать что-либо интересное, но вы это не смогли понять.Или вы думали, что я вам тут полноценного робота со всеми вашими хотелками предоставлю? Ну нафиг...
Цитата
Владимир написал: что делает хреновина вида "ds[tikers[j][1]]=ds[tikers[j][1]] or {}" я не знаю, да и знать не хочу
Понимаю, старость не радость, но вы там держитесь, не унывайте...
Special for you
Код
function main()
ds={}
intervals={INTERVAL_M15,INTERVAL_M30,INTERVAL_H1,INTERVAL_H2,INTERVAL_H4,INTERVAL_D1}
tikers={{"SPBFUT","SiZ1"},{"SPBFUT","SiH2"},{"SPBFUT","SiM2"},{"SPBFUT","SiU2"}}
for i=1,#intervals do
for j=1,#tikers do
ds[tikers[j][1]]=ds[tikers[j][1]] or {}
ds[tikers[j][1]][tikers[j][2]]=ds[tikers[j][1]][tikers[j][2]] or {}
ds[tikers[j][1]][tikers[j][2]][intervals[i]]=CreateDataSource(tikers[j][1],tikers[j][2],intervals[i])
while(ds[tikers[j][1]][tikers[j][2]][intervals[i]]:Size()==0) do sleep(1) end
end
end
-- Пример получения свечи
local need_ds=ds["SPBFUT"]["SiZ1"][INTERVAL_H1]
local size=need_ds:Size()
message("O="..need_ds:O(size).." H="..need_ds:H(size).." L="..need_ds:L(size).." C="..need_ds:C(size))
end
Владимир, Не ожидал Тут же даже кулинарить нечего, все и так очевидно
Создать датасурс и выдернуть из него последнюю свечу проблем нет никаких (см. пример в первом посте). А как в цикле пробежаться по заданным интервалам и инструментам думаю сами догадаетесь.
Владимир, это вы просто не умеете их готовить ))) Я вот часовые свечки дергаю используя CreateDataSource, и никакого атавизма в этом не замечаю, все работает.
Алексей написал: Обрабатывать коллбэк OnOrder? Опять же таки я не нашел в документации ни слова о том при каком условии он вызывается? Только при условии что trans_reply.status = 3 или вообще при любой попытке отправить заявку, даже неудачной?
OnOrder вызывается при получении новой заявки или при изменении параметров существующей заявки и с OnTransReply никак не связан. Ну то есть при trans_reply.status==3 по логике должен прийти OnOrder (и обычно приходит), но как бы прямой взаимосвязи нет.
Цитата
Алексей написал: В первом случае получив и обработав OnOrder можно не запариваться с OnTransReply и его статусом по идее, разве что для информации. Во втором случае в коллбэке OnOrder обязательно нужно проверить trans_reply.status. И опять же появляется другой вопрос, в какой последовательности оба этих коллбэка идут??? Если OnOrder может прийти раньше OnTransReply, то получается полнейшая ерунда, order_num в OnTransReply я получить не могу, а OnOrder не могу обработать, т.к. понятия не имею о статусе заявки...
А тут все гораздо интереснее, и последовательность прихода этих коллбеков может быть любая, но это совершенно не проблема если мы используем очереди событий для указанных коллбеков. Сначала ищем определенное время в очереди OnTransReply нужный ответ с order_num, либо отлуп. После чего так же определенное время в очереди OnOrder ищем нужную нам заявку.
Алексей написал: Но остается открытым вопрос, что же делать то? Но из вашего пояснения получается, что OnTransReply может вызываться на каждую заявку неоднократно? Если это так, достаточно ли фильтровать те, что пришли с order_num = nil и тупо ждать коллбэк с заполненным этим полем, он обязательно появится?
У себя проверял, при trans_reply.status==3 trans_reply.order_num всегда заполнен и равен номеру заявки (при выставлении - новой, при снятии - снимаемой)
Но если я правильно понимаю, то OnTransReply формируется сервером брокера, а не биржей, так что думаю от настроек брокера может зависеть заполненность полей и количество ответов.
Вам стоит проверить сколько и каких ответов придет для конкретно вашего случая
Код
function OnTransReply(trans_reply) -- Функция вызывается терминалом QUIK при получении ответа на транзакцию пользователя
local str="OnTransReply:"
for k,v in pairs(trans_reply) do
str=str.."\n"..tostring(k).."="..tostring(v)
end
message(str)
end
Пропали ценовые колонки в таблице текущих торгов, Пропали ценовые колонки в таблице текущих торгов. В доступных параметрах их тоже нет - добавить нельзя. Брокер виноват?
Лично я запускаю квик с ключом запуска "-clear" (можно прописать его, например, в ярлыке quik)
Цитата из документации
Цитата
-clear – очистить служебные файлы, которые содержат торговые данные (info.log (или curr_data.log в зависимости от настроек терминала), acnt.dat, alert.ik, alltrade.dat, trades.dat, orders.dat). Это позволяет ускорить загрузку программы.
Данные за последнюю сессию автоматом подтянутся при подключении к серверу.
Короче, составляем список нужных файлов, и скармливаем их в винрар, он умеет архивировать заранее заданный список файлов и скидывать архив куда требуется. Архив должен сохраняться по сети на другой комп/сервер. Автоматизируем эту процедуру на запуск каждую ночь.
Так как в квике все настройки расположены в файлах, а жесткий диск поменяли, то настройки вам придется вручную все восстанавливать.
Обычно диски одномоментно не помирают, так что возможно со старого диска еще можно вытащить инфу? Достаточно найти на старом диск папку в которой был расположен квик, и скопировать его на новый диск.
Ну и напоследок. Люди делятся на два типа: те кто делают бекапы и те, кто пока еще их не делают. Первым гораздо спокойнее живется.
Олег написал: Вопрос: как прописать код, чтобы сообщение появлялось либо раз в N минут (но тогда именно сразу после открытия новой свечи)
Примерно так можно выдавать сообщение не чаще чем раз в N секунд
Код
delta=5 -- время задержки в секундах
is_run=true
function main()
while is_run do
if(os.time()>=(last or 0)+delta)then last=os.time() message("Чпок раз в "..delta.." секунд") end
sleep(100)
end
end
function OnStop()
is_run=false
end
условие появления новой свечи, сами добавите, мне писать лень
Цитата
Олег написал: либо просто появлялось всего один раз на каждое условие, а не зацикливалось по кругу?
А в таком случае надо сохранять предыдущие условия и добавить проверку на из изменение этих условий
Владимир, а можно ссылку на то кто вам "популярно объяснил" про расчет свечей на клиенте? Просто звучит как что-то неразумное. Всегда считал, что свечи с сервера получаем.
Владимир написал: А какие у Вас основания "так не считать"?
Ну так совершенно не честно, ибо это вопрос из разряда, "докажи что бога нет". Бремя доказательства всегда лежит на утверждающем наличие чего-либо, а не наоборот.
Цитата
Владимир написал: У человека просто нет шансов против компьютера!
А это тут причем? Компьютер, по сути счетная машинка, только охрененно быстрая.
Вот когда кто-нибудь сможет написать программу умнее его самого, вот тогда будет изобретен искусственный интеллект. А до того знаменательного момента, мы имеем лишь программы работающие по заранее заданному алгоритму, пускай и очень сложному, но сути то это не меняет.
PS: Вы бы уж тогда ссылку на свою книгу кинули, кому интересно - почитает. А пытаться приводить доказательства цитатами из своей же книги, на мой скромный взгляд, слишком уж оригинально.
Роман, это нормально. Дело в том, что при открытом графике данные уже находятся у вас в терминале, поэтому CreateDataSource отдает данные практически моментально, ну или с минимальной задержкой. Если же график закрыт, то данные сначала должны загрузиться с сервера на терминал, а на это нужно некоторое время.
Добавьте в код ожидание загрузки данных, должно помочь.
Код
ds,error_desc=CreateDataSource(class_code,sec_code,interval)
local n=0
while(ds:Size()==0)and(n<100)do sleep(100) n=n+1 end -- Ждем загрузки данных не более 10 секунд
if(ds:Size()>0)then message("Данные графика получены") else message("Ошибка получения данных") end
Владимир, я вас услышал. Причину разногласий понял так, что вы считаете, что алгоритм может быть умнее его разработчика, я же так не считаю.
Я рад за вас, что ваш робот так хорошо прогнозирует ситуацию, которую вы, как утверждаете, даже оценить не можете. Мой тоже молодец, но все его действия я отлично понимаю, и знаю когда и почему он что-либо делает.
У нас просто принципиально разный взгляд на зависимость возможностей написанных разработчиком алгоритмов от его умственных способностей.
Робот торгует по алгоритму заложенному в него разработчиком. И если в алгоритм заложено, что при определенных обстоятельствах робот должен совершать определенные сделки, это значит, что разработчик считает, что именно так он бы и поступил. И если брать конкретно ваш пример с покупкой, то когда вы закладывали в алгоритм робота данную покупку при повышении, неужели не считали, что именно так и надо поступать при сложившихся обстоятельствах? Ну не поверю я, что алгоритм написан против своей же логики, типа хрен с ним, сам бы никогда не купил, а робот пускай покупает.
А то что вы пишите, мол не смогли бы сотворить такого руками, это уже конкретно ваш психологический момент, от которого, кстати, легко избавиться при желании. Но к программированию это совершенно не относится, тут другие специалисты нужны.
PS: про шахматы даже комментировать не буду, пример не корректен.
Робот это всего лишь автоматизация, его цель делать то же самое, что бы делал трейдер, только быстрее.
Так что ответы очевидны. 1) Робот будет зарабатывать (ну или терять) столько же, сколько зарабатываете вы руками. 2) Стоит, если вы руками умеете зарабатывать, но надоело постоянно торчать за терминалом. 3) Когда робот отлажен, то времени на него уже не тратится. Другой вопрос, что пока пишите, замучаетесь ловить и обходить косяки квика.
Виталий написал: Необходимо каждый день находить код обновляемого инструмента. Из данных имеется только лишь его префикс от короткого имени. Обычно делается следующим кодом:
Код
function findSecurity ()
local mdt = 0
local now = os.time ()
local foundcode = ""
for i = 0 , getNumberOf ( "SECURITIES" ) - 1 do
local row = getItem ( "SECURITIES" , i)
if (row.class_code = = "PSAU" ) and ( autolib.CheckAssetName (row.short_name) = = true ) then
--message(row.short_name)
local info = getSecurityInfo (row.class_code, row.code)
if info ~ = nil then
local expdt = strDateToEpoch(info.mat_date)
--message(tostring(info) .. " " .. tostring(expdt) .. " " .. tostring(now))
if expdt > mdt and expdt > now then
mdt = info.mat_date
foundcode = row.code
--message(tostring(info.mat_date) )
end
end
end
end
if foundcode ~ = "" then
autobuyerlib.LogU8 ( string.format ( "Найден инструмент %s" , foundcode))
end
end
Проблема в том, что часто (процентов 20% случаев) запуск кода дает ошибку ACCESS VIOLATION. Есть ли иной способ решить задачу?
Проще надо быть, зачем такой огород городить то?
Код
local sec_list=getClassSecurities(class_code)
for test_sec_code in string.gmatch(sec_list,"("..pref.."[^,]+)") do
-- в test_sec_code инструмент с нужным префиксом, далее ищите по mat_date нужный вам, мне лень писать
end
Daniil Pozdnyakov написал: Добрый день, Могли бы вы уточнить, что вы имеете в виду под "market"
у class TQBR возвращает micex. У SPBXM - nil. У class CETS возвращает nil. Вот и думаю, может, вручную задать этот параметр.
class="CETS" market=get_market(class)
Да не нужны никакие маркеты для торговли. Достаточно class_code и sec_code. Все.
Вам со своим роботом разобраться надо, что за market он там у вас возвращает и главный вопрос нахрена он вашему роботу нужен. Короче смотрите код своего робота и начните с функции get_market
Egor Zaytsev написал: Дело в том,что описание инструментов засылает биржа, после экспирации старый контракт шлюз с биржи уже не получает и транслировать на сервер нечего.
Egor Zaytsev написал: Но брокер может решить Вашу задачу, на стороне сервера QUIK есть решение, которое поможет Вам получать с сервера описание экспирированных фьючерсов
Вы предлагаете запрашивать вручную у брокера данные по инструментам которые и так уже имеются у пользователя и меняться не будут никогда? Если я вас правильно понял, то решение, думаю, рабочее, но ведь не логичное.
Давайте еще раз и медленно 1) В терминале имеются исторические данные по инструментам 2) Обратиться к ним нет возможности 3) Прошу дать возможность работать с этими данными 4) Я даже предложил способ как это сделать
Если делать склейки инструментов при экспирации? Данные будут склеиваться, правда имя инструмента будет новое, но исторические данные получить сможете. Или такой вариант не удобен?
Такой вариант очень неудобен.
Может все же рассмотрите озвученное мной предложение?
Каждый при желании может написать свой тестер стратегий. Но на данный момент нет возможности получить доступ к историческим данным, однако исторические данные у многих имеются в папке archives терминала. Разве не логично бы было дать способ доступа к ним?
Ошибки в Qlua - двойной прогон всех индексов через функцию OnCalculate(), При добавлении индикатора на график происходит двойной прогон всех индексов через функцию OnCalculate()
vladindre написал: У меня из-за этой фичи пишутся в файл две одинаковые записи , что приводит к дальнейшему слому моего алгоритма чтения/записи. Приходится выкорячиваться и обходить эту фичу всякими нецензурными методами. Зато программерское мастерство сильно хорошо оттачивается.
Как уже сказали, этому косяку уже много лет, и фиксить его разрабы почему-то не желают.
У себя я решил проблему примерно так (упростил и вырезал стратегию)
Код
function OnCalculate(i)
if(sec_code~=getDataSourceInfo().sec_code)or(class_code~=getDataSourceInfo().class_code)or(interval~=getDataSourceInfo().interval)then
lines={} -- Массив со кешем рабочих линий
interval=getDataSourceInfo().interval
sec_code=getDataSourceInfo().sec_code
class_code=getDataSourceInfo().class_code
end
if CandleExist(i) and lines[i]==nil then
-- тут мои вычисления
lines[i]={}
lines[i]["S"]=sell
lines[i]["B"]=buy
end
return lines[i]["S"],lines[i]["B"]
end
В результате индикатор рассчитывается для каждой свечи только один раз, и полностью пересчитывается при смене инструмента или интервала