Sergey написал: Такое впечатление, что сразу после добавления скрипта к путям, по которым происходит поиск подключаемых скриптов добавляется папка из которой запускается скрипт, а после перезагрузки QUIK в этой папке уже не ищет.
Именно так и происходит, вот ответ поддержки на подобную проблему с путями к скриптам.
И этой проблеме, кстати, уже очень много лет... а воз и ныне там.
Sergey, Такая проблема возникает, если загружаемый модуль расположен не в стандартных для скриптов папках, а пути к модулям не прописаны явно, либо прописаны по относительным путям.
Надо корректно прописать package.cpath и/или package.path
Вот вам для примера мой код подгрузки модуля из нестандартного места
Еще раз приведу цитату из документации (которую уже тут приводили)
Цитата
Также необходимо иметь в виду, что функция OnStop() выполняется в основном потоке РМ QUIK, и, так как в момент ожидания завершения скрипта (5 секунд) он занимает основной поток РМ QUIK, то другие обработчики событий уже не вызываются, а само РМ QUIK может некоторое время находиться в «подвисшем» состоянии.
Зачем OnStop() вообще занимает основной поток пока ожидается завершение скрипта и не дает выполняться другим функциям в основном потоке? Вот реально зачем это надо??
Достаточно чтобы OnStop() выполнился и передал в QUIK сигнал, что через столько-то миллисекунд требуется завершить принудительно скрипт, если он еще вдруг не завершен. Все. А как корректно завершить свой скрипт, пользователь сам разберется. Не надо нам мешать в этом.
Прошу разработчиков либо объяснить, зачем OnStop() делает то, что от него совершенно не требуется, либо зарегистрировать пожелание на приведение OnStop() к адекватному поведению.
Тут что угодно может быть начиная от проблем с провайдером до пережатого ножкой стула сетевого кабеля. Причем все же больше похоже на проблемы с интернетом, чем с брокерами. Обрывы соединения с интернетом могут быстро восстанавливаться роутером, что вы даже не заметите, а вот связь с брокером успеет разорваться.
Раз у вас входящий кабель приходит сначала в роутер, а уже с него на комп, то роутер никак нельзя исключать из виноватых. Если есть логин и пароль к роутеру, то смотрите в первую очередь логи роутера во время разрыва соединения. Да и сами роутеры бывают глючными.
Так же логи винды посмотрите (уровни предупреждения и ошибки), вдруг что интересное увидите типа отрубания сетевухи
Так же запустите в трех разных окнах вечные пинги на роутер, на брокера и на какой-нибудь стабильно работающий сервер 1) ping -t ip_роутера 2) ping -t ip_брокера 3) ping -t google.comи смотрите что будет в момент разрыва
Кабели очень внимательно осмотрите на предмет повреждений, деформаций и перегибов. А то бывало, что кабель был проложен под полом, и когда наступали в определенном месте на пол, кратковременно сеть пропадала.
Коннекторы на кабелях тоже надо проверить, бывает и плохое обжатие и нестабильно держащиеся в гнездах.
Roman Azarov написал: В некоторых случаях, его значение может отличаться от цены действительно последней (крайней) сделки по инструменту. Это связано с особенностью трансляции параметров.
Тут проблема в том, что в этих "некоторых случаях", прилетает LAST=0, что неправильно, т.к. имеются инструменты у которых цена может быть нулевой. Можно как-то сделать, чтобы в упомянутых вами "некоторых случаях" прилетал бы не 0, а например nil или пустая строка Чтобы можно было корректно фильтровать входящие данные.
Цитата
Roman Azarov написал: Уточните, пожалуйста, при наблюдении описанного поведения, какое значение имеет параметр в таблице текущих торгов
В ТТТ так же наблюдается "Цена послед." = 0. Очень часто такое поведение наблюдается во время вечернего клиринга, и продолжается буквально несколько секунд.
Бывает что от брокера некорректные данные приходят. Обычно такое происходит во время вечернего клиринга, что в принципе не критично
Но на всякий случай делаю пару проверок 1) Проверка получаемых данных из ТТТ на корректность Коррктность LAST проверяю так
Код
local param=getParamEx2(class_code,sec_code,"LAST")
if(param.result=="1")and(param.param_image~="")and(param.param_type=="1")then last=tonumber(param.param_value) end
2) Разрешать роботу торговать только если last~=0 Но надо быть предельно аккуратным, ибо на некоторых фьючерсах цена может быть нулевая, и такую проверку делать будет не желательно.
Переводим 29 в двоичный формат, получаем 00000000 00011101 Биты в полученном двоичном числе читаются справа налево начиная с нуля Далее смотрим документацию по флагам
Andrey Bezrukov написал: Если позиция ещё не загружена с сервера - функции вернёт "nil" вместо LUA-таблицы по этой позиции.Неоднозначности здесь нет.
Неа, например getFuturesHolding вернет nil для любого инструмента которого нет в таблице "Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)" А вот в вышеупомянутой таблице инструмент может отсутствовать по двум причинам 1) Либо он еще не получен с сервера 2) Либо позиции нулевые и им не торговали в последнюю сессию. И достоверно определить причину нет возможности.
Получить текущие биды и аски по всем инструментам из потока, Как получить текущие котировки по всем инструментам, на которые подписан терминал, не дожидаясь OnQuote?
kauyon1306 написал: Спасибо. Натолкнулся на следующую проблему - даже после подписки Subscribe_Level_II_Quotes(class, sec) функция обратного вызова OnParam не срабатывает. В терминале отписался от всех потоков данных, чтобы вручную подписываться на них через скрипт. В чем может быть проблема.
Так Subscribe_Level_II_Quotes это подписка на стакан, а OnParam колбек на изменения ТТТ. Как бы совершенно разные вещи.
OnInit() не стоит нагружать сильно, он же в основном потоке выполняется, подвесите quik такими издевательствами, лучше засунуть все в main() Из квика вы не выдерните список инструментов с оформленной подпиской. Определять его через OnQuote() весьма не надежно, если например инструмент малоликвидный, то можете и не дождаться колбека. Правильнее в скрипте задать список нужных инструментов и из скрипта подписаться на них, вам Egor Zaytsev и подсказал целых 2 варианта
1) Стакан Подписка на стакан через Subscribe_Level_II_Quotes, ловить изменения стакана через OnQuote и получать значения getQuoteLevel2 2) Таблица текущих торгов Подписка на параметры ТТТ через ParamRequest, ловить изменения ТТТ через OnParam и получать значения getParamEx
Только не надо мешать все в кучу, выберите один из этих вариантов и реализуйте.
Sergey Gorokhov написал: В транзакции на снятие заявки нет такого параметра ACCOUNT
Действительно, убрал параметр ACCOUNT ничего не изменилось, все снимается.
PS: Ради интереса сейчас поочередно убирал разные параметры при снятии заявок и наблюдал снимется ли заявка. Оказывалось что SECCODE тоже не нужен, а вот CLASSCODE обязателен. Я искренне удивлен.
function main()
local transaction={
["TRANS_ID"] = "12345",
["ACCOUNT"] = "4103YEK",
["CLASSCODE"] = "SPBFUT",
["SECCODE"] = "SiU1",
["ACTION"] = "KILL_ORDER",
["ORDER_KEY"] = "1892946353983939919"
}
sendTransaction(transaction)
sleep(1000)
end
function OnTransReply(trans_reply)
local str="OnTransReply\n"
for k,v in pairs(trans_reply) do
str=str..tostring(k).."="..tostring(v).."\n"
end
message(str)
end
Все отлично снимается, но один момент мне не нравится.
Почему при получении ответа на заявку параметр account пустой, я же задал его в таблице transaction? Ну и главный вопрос, что мне исправить, чтобы при получении ответа на транзакцию параметр account был заполнен правитьно (ожидаю там увидеть "4103YEK")?
PS: На всякий случай сразу упомяну, что в снимаемой заявке поле account было заполнено правильно.
Заметил одну неприятную особенность. 1) Берем любой график и накладываем на него индикатор (пускай будет MA) 2) В окне редактирования графика ставим Moving Average выше чем Price 3) На тех свечах где MA проходит через тело свечи (линия MA перед свечой), при наведении на MA не отображается подсказка со значением MA 4) В окне редактирования графика ставим Moving Average нише чем Price 5) MA "прячется" за телами свеч, зато если MA проходит через тело свечи, то при наведении мышкой на предполагаемое место нахождения MA видим подсказку со значениями. По-моему такое поведение крайне не логично, надо наоборот чтобы подсказка отображалась если MA перед свечой, а если сзади то не отображалась бы.
Такая беда со всеми индикаторами, MA взял просто для примера.
Mixa, дело в том, что иногда таблица с позициями не успевает загрузиться, а скрипт уже работает, этот момент надо просто учесть в работе скрипта Делаю вот так
Код
function FuturesClientHolding() -- Первоначальное заполнение позиций по срочному рынку
local n=0
while (n<try_count)and(getNumberOf('FUTURES_CLIENT_HOLDING')==0) do -- Ждем заполнения таблицы "Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)"
sleep(100)
n=n+1
end
if getNumberOf('FUTURES_CLIENT_HOLDING')>0 then -- Таблица "Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)" заполнена
for i=0,getNumberOf('FUTURES_CLIENT_HOLDING')-1 do
local tbl=getItem('FUTURES_CLIENT_HOLDING', i)
if(type(tbl)=="table")and(tbl['firmid']==firmid)and(tbl['trdaccid']==account)and(tbl['sec_code']==sec_code)and(tbl['type']==0)then
holding["TOTALNET"] = tbl['totalnet'] -- Текушие позиции
holding["OPENBUYS"] = tbl['openbuys'] -- Активная покупка
holding["OPENSELLS"] = tbl['opensells'] -- Активная продажа
return true
end
end
end
-- Таблица "Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)" пустая, либо в ней отсутствует искомый инструмент
holding["TOTALNET"] = 0
holding["OPENBUYS"] = 0
holding["OPENSELLS"] = 0
return false
end
В дальнейшем обновляю позиции через колбек OnFuturesClientHolding
повторный Init() без OnDestroy() в индикаторе, При смене инструмента графика в Lua индикаторе перечитывается файл без предварительного срабатывания OnDestroy()
Извиняюсь, что влезаю в тему, но вроде как это касается обсуждаемого вопроса.
Вызывать OnDestroy() еще и при смене интервала инструмента надо бы, график же меняется. И соответственно, после смены интервала OnInit() заново вызывать.
Собственно, нужно это для того, чтобы скрипт индикатора понимал, что параметры графика изменили, и надо бы пересчитывать весь индикатор заново. Сейчас выкручиваюсь тем, что в OnCalculate(), отслеживаю не изменился ли инструмент или интервал графика, но это как-то "неправильно" по моему.
Ami написал: А чем разработчикам помешали скрипты в подпапках? у меня, например, все они так лежат — по авторам отсортированы. пришлось Квик 8,13 удалить! верните, как было!!!
Я решил проблему так. В папку LuaIndicators помещаем только файлы (с расширением lua) загружающие сами индикаторы, такого содержания:
Код
dofile("C:\\Путь\\До\\Индикатора\\индикатор.lua")
В результате в папке LuaIndicators держим только загрузчики индикаторов, а сами индикаторы располагаем где душа пожелает. Попробуйте, очень удобно.
Да не бывает простейшего робота, такой работать не будет ибо слишком много моментов надо учесть, чтобы косяки квика обойти. Своего робота даже без стратеги показывать жалко, слишком много трудов вложено. Не думаю, что хоть кто-нибудь тут вам своего покажет, сильно удивлюсь если ошибся.
Так что вам лучше писать самостоятельно и спрашивать уже конкретно то, что у вас не получается.
А в целом самая простая структура примерно такая. Определили инструмент, убедились что торговля идет, получили свои позиции, получили свечки, прогнали по стратегии, если требуется сформировали заявку, и все по кругу.
TGB написал: Вы меня заинтриговали своей версией QUIK
Тоже сначала удивлялся что это за версия такая 8.13.3, так как в некоторых темах пишут о данной версии раздватри Похоже что таким образом арка тестирует бета-версии квика, так сказать до официального релиза.
Сирануш, ну и по теме топика хотел бы добавить немного мыслей. Я бы дополнительно через коллбек OnDepoLimit попытался точнее определить проблему. Смотрите зачем это надо. Если через коллбек будут прилетать расхождения, тогда проблема не в квике, а в брокере, который шлет левые данные. Либо же через коллбек расхождений не будет наблюдаться, а через функцию getDepoEx будут расхождения, тогда косяк явно квика.
Просто на данный момент получается так, что проблема есть, а кто виновник пока не ясно.
Хотелось бы услышать комментарии от разработчиков, ведь приведенный Alt_Dev код из документации "Использование Lua в Рабочем месте QUIK.pdf" (с небольшими изменениями, но не принципиальными). И данный код не работает на свежем, только установленном QUIK Junior
В квике есть два типа формата транзакций, названные "специальный" и "универсальный"
Вы написали в "универсальном" формате, у которого от универсальности только название, и будет или нет работать зависит от кучи причин. Лучше писать в "специальном" формате, вот он действительно универсален.
Angy написал: А как можно ознакомится с документацией, в которой описываются как рассчитываются индикаторы в квике
Официальной документации от разработчика по индикаторам не встречал, но информации с описаниями и формулами расчета в интернете легко ищется. Ну или скачайте с сайта арки архив с индикаторами и посмотрите код.
Цитата
Angy написал: какие единицы измерения (рубли, доллары, штуки, кол-во акций, количество сделок и т.д.) у ненормированных индикаторов? Например, цена акции - стоимость в валюте актива (рубли, доллары) за 1 акцию, цена фьючерса - стоимость в рублях одного стандартного фьючерса, скользящая средняя - измеряется в валюте актива, а индикатор объема volume в чем измеряется (количество сделок за период времени, количество проданных акций, объем денежных средств или еще в чем то) для рынка акций, для рынка фьючерсов?
Объем измеряется в лотах. Цена это стоимость в валюте инструмента за лот. Количество ценных бумаг в лоте и валюту инструмента смотрите на сайте биржи, находите нужный инструмент и изучаете пункт параметры инструмента.
Сирануш, непонятно. Как будто и правда в таблице значения прыгали. Проверьте для гарантии еще через коллбек OnDepoLimit какие значения прилетают в таблицу
Сирануш написал: BlaZed запусти скрипт в цикл и создай переменную в которую сохрани значение полученное кол-во бумаг по инструменты, а если переменная и получаемые данные из терминала будут различаться то выведи сообщение, просто ради спортивного интереса у меня одного такой косяк
Предлагаю вам следующее. Напишите сами вышеупомянутый код. Только не теоретический, а тот что реально запустите и он покажет что есть расхождения.
Только учтите один момент, что в нерабочее время и во времена клирингов, брокер может транслировать некорректные данные. Поэтому скрипт должен это либо учитывать, либо пускай время расхождения так же фиксирует.
А потом покажите код и вывод скрипта. И мы посмотрим где в нем ошибка, потому как ну просто не могу поверить, что у вас цифры в таблице своей жизнью живут.
Артем написал: то что вы описали это стандартный SMA индикатор.
По-моему это больше похоже на LWMA
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N) где, SUM — сумма; CLOSE(i) — текущая цена закрытия; SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов; N — период сглаживания.
local w32 = require ( "w32" )
local hWnd = w32.FindWindow ( "InfoClass" ,"")
w32.PostMessage (hWnd,w32.WM_COMMAND, 101 , 0 )
Я не понимаю этот код (поэтому не могу его использовать в программе биржевого робота Lua QUIK -- по завету Уоррена Баффета). Могли бы Вы чуть подробней объяснить что это за код и как он работает? У всех ли он будет работать? Какие подводные камни? На сколько это кашерный код?
Это использование библиотеки w32.dll - функции winAPI адаптированные для работы из LUA Поддерживает библиотеку swerg
Ссылка выше в теме есть, там и сама библиотека и ее описание и примеры.
Этот код загружает библиотеку, потом ищет хандл окна квика и тыкает кнопку разорвать соединение. Все.
Сирануш, откройте в квике таблицу "Позиции по инструментам", и определите какие данные оттуда вы все же хотите видеть. Потом прочитайте http://luaq.ru/getDepoEx.html чтобы понять какой столбец таблицы какому параметру getDepoEx соответствует
Владимир написал: Тупое мат. ожидание, то бишь среднее арифметическое. Ну, можно ещё и дисперсию дать - есть там какая-то мышиная возня вокруг него или нет. Заодно и гонки курса малыми объёмами будут затруднены. Короче, примерно так: M=(n1*p1+n2*p2+n3*p3+...)/(n1+n2+n3+...)
Вы понимаете, что то что вы описываете, по сути и есть индикатор, и даже формулу его расчета дали.
local tblTotalLot = getDepoEx(FIRM_ID, CLIENT_CODE, SEC_CODE, ACCOUNT ,LIMIT_KIND)
if tblTotalLot==nil then TotalLots=0 else TotalLots=tonumber(tblTotalLot.currentbal) end
а тут вы пишете про входящий остаток.
Цитата
Сирануш написал: меня волнует в основном входящий остаток по бумаге
Владимир написал: BlaZed, Лучше бы она выкладывала нормальные свечки и простой доступ к ним. И не надо никаких индикаторов! Кстати, и свечки желательно без этих дурацких "японских" штучек, а нормальные, куда более информативные.
А что такое "нормальные" свечи? Дайте ссылочку на описание.
Можно ли в скриптах вызывать индикаторы теханализа для использования их значений при обработке свечей? Естественно, хочется обойтись без открытого графика по инструменту.
Владимир написал: BlaZed, Прям уж "такого значения быть не может". У меня "вот прям ща" у одного брокера два таких значения и у другого ещё одно. А перед началом торгов на Мосбирже там и ваще одни нули. А в СПб все данные с виду нормальные, но торгов-то всё равно нет. ::
Владимир, а разве может, вот прям торгуется по нулевой цене?
Вы же понимаете, что если на каком-либо инструменте вдруг видим цену 0, то это либо торгов нет, либо косяк какой с данными. В любом случае таким инструментом не торгуем, пока не увидим ненулевую цену.
Сирануш написал: Если я не правильно получаю эти данные поправьте меня, чтоб было правильно. Потому как время от времени в переменные транслируются сосвсем левые данные, из-за чего робот начинает тупо набирать или продавать. Тема уже была такая( https://forum.quik.ru/messages/forum10/message45769/topic5506/#message45769 ) и видимо ниче не поменялось.
Вам же в прошлой теме подсказывали как лучше сделать, год как прошел, а вы так ничего и не исправили.
Я, например, подобные проверки делаю так:
Код
params["LAST"] = tonumber(getParamEx2(class_code,sec_code,"LAST").param_value) or 0 -- Последняя цена
В результате, либо правильное число у меня в таблицу запишется, либо в случае каких проблем с данными, записываем 0, а такого значения быть не может. Ну и тупо проверку в код добавляю, если у меня вдруг в таблице обнаружится 0, то не торгуем.
Код
if(Тут_мои_условия)and(Тут_мои_условия)and(params["LAST"]~=0)then Trading(trading_lots,i) end
И так по всем параметрам, которые критичны для работы робота.
Не знаю что такое Robo, но это и не важно. Вам надо указать правильный ClassName нужного вам окна. Узнать ClassName можно разными утилитами, я смотрю через Window Detective
Артем написал: Dr Wed, я инструкцию проштудировал, вроде как других способов нет. Единственная альтернатива которую я вижу это брать данные из открытого графика внутри скрипта индикатора, который к этому графику подцеплен.
Так вот тут же Владимир, он считает свечи самостоятельно. Спросите как именно лучше считать, если интересно.
Я например сходу вижу пару вариантов. 1) Из таблицы обезличенных сделок 2) Из таблицы текущих торгов параметр LAST
Владимир, В самостоятельном расчете свеч я вижу только один существенный плюс, это построение свеч любого таймфрейма. Думаю степени двоек должны интересный результат давать. Но я ленивый, хотя может когда и созрею реализовать..
Как по вашему, какие еще плюсы имеются по сравнению со стандартным способом получения свеч через CreateDataSource?
Владимир написал: BlaZed, А как я ещё должен писать? Мне и в голову не приходило, что они могут давать незакрытые свечи! А так всё просто: свеча созрела, пришла - прерывание.
Ну если у нас все еще разговор про SetUpdateCallback (мы же с этого начали разговор), то данный коллбек срабатывает именно при получении новых данных по свечам, а не при созревании свечи.
Цитата
Владимир написал: Нет, мы и говорим о разном: у меня незакрытая (накапливаемая) свеча существует лишь потому, что я сам её считаю, как сервер. А вот отдаю её "клиенту" лишь тогда, когда она будет закрыта. Фактически в прерывании и отдаю (15-секундном). А накапливается она в полуторасекундном, то есть обработчик свечей и знать не знает о её существовании: раз он вообще получил управления, значит, пришла новая свеча.
Ну так и через источник данных ничего не мешает такую же незакрытую(накапливаемую) свечу хоть отдавать в свой обработчик, хоть подождать пока закроется, запрограммировать можно что угодно. Тут кроме того, что вы свечи самостоятельно рассчитываете разницы как бы и нету.
Цитата
Владимир написал: А зачем тогда этот форум, если "разработчики менять все равно ничего не будут"? Это же бесплатный набор тестирующих их софт, причём крайне заинтересованных в его качестве!
Смотрите, вот вам, как я понял, не нравится логика работы данных функций, а меня, например, она устраивает. Но дело в том что существующая логика, хоть и не без косяков, но она работает. Тут люди исправления проблем по несколько лет ждут, так что даже если вы все распишите как должно работать, и предложение признают целесообразным, то по приоритету задача на разработку явно где-нибудь в конце очереди затеряется.
Владимир написал: BlaZed, А какие же ещё могут поступать новые данные в источник, если не свечи? ::
Так данные по свечам и поступают, кто ж спорит. Только вы почему-то пишете "пришла новая свеча", а же говорю, что "поступили новые данные" по свечам. На мой взгляд разница существенная.
Цитата
Владимир написал: ЧАВО???!!! Они что, НЕЗАКРЫТЫЕ свечи присылают?! Совсем шизанулись... Я, как уже говорил, считаю свечи сам, так у меня только три свечи на каждый таймфрейм: две рабочие и одна накапливаемая. И только когда она накопится, последняя свеча становится предпоследней, предпоследняя выбрасывается (меня не интересуют "преданья старины глубокой"), а накапливаемая обнуляется. И пока она снова не накопится и не станет последней, её данные не используются вообще никак. Чего и всем остальным желаю. Это ж ДОДУМАТЬСЯ надо! Я в ауте!
Владимир, мы говорим об одном и том же, только терминология разная. Под незакрытой свечой я подразумеваю то, что вы называете накапливаемой, а под закрытой, то что для вас последняя/предпоследняя и более ранние.
PS: а про логику работы всего этого спорить просто не хочу, это все же вопросы к разработчикам, а менять они все равно ничего не будут.