Михаил (Автор тем)

Коллеги приветствую,
Необходимо реализовать следующую логику работы скрипта
1.  Берем таблицу доски опционов и на основании значений волатильности и страйков расчитываем наклон улыбки
2. Автоматически в соответствии с графиком эспирацйи инструментов производим переключение между недельными опционами на кануне эспирации. То есть при открытии торгов в день эспирации переключаемся на следующий недельный опцион автоматически и расчитываем параметры наклона. То есть существует график эспирации опционов забитый принудительно и в соотвествии с этим графиком производим автоматическое переключение с текущего опциона на следующий.
3. Производим расчёт наклона улыбки и ежеминутно пишем историю в текстовый файл формата ксв.

В остальном если Вас заинтересует моё предложение то обсудим детально объём работ в соответствии с ТЗ. Заранее благодарю!

Коллеги приветствую, сразу приношу извенение если вдруг опубликовал тему не в том разделе форума. Зарегистрировался только что поэтому полностью не разобрался. А вопрос у меня следующий.

1.Возможно ли создать гибридную таблицу в которой будут данные из разных, других таблиц. Дело ч том что мне необходимо выводить через ДДЕ волатильность с доски опционов при этом нужно выводить волатильность по всем доступным инструментам. Возможно ли создать таблицу в которой будет волатильность выбранных инструментов что бы в последствии выводить только одну таблицу?
2. Возможно ли вместо самой волатильность выводить её параметры такие как наклон, кривизна, значение в центральном страйке и так по всем инструментам.
3. При выводе через ДДЕ происходит вывод в режиме реального времени, подскажите как осуществить запись истории выводимых данных, насколько мне известно при запущенном ДДЕ сервере не возможно запустить скрипт в экселе на выводимом листе?