Биржа в таблице сделок не транслирует всю историю, а только сделки за текущую сессию. Следовательно и в QUIK Вы также видите сделки только за текущую сессию.
Цитата
Дмитрий написал: как создать таблицу имеющихся активов ? название, количество, цена приобретения.
--[[
Что делает:
По Таблице текущих параметров строит таблицу опционов с расcчитанными греками
Формулы взяты отсюда:
http://en.wikipedia.org/wiki/Black%96Scholes
http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_%28finance%29
Как использовать:
откройте Таблицу Текущих Параметров (меню Таблицы -> Текущая Таблица)
Укажите настройки, после чего, запустите скрипт (меню Таблицы - Lua - Доступные скрипты)
чтобы сохранить в CSV файл, текущее состояние таблицы, нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+S файл сохраняется в папку со скриптом, с именем HHHMMDD.csv
]]
-------------------------------НАСТРОЙКИ-------------------------------
RiskFree=0/100 --безрисковая ставка %, Указывается вручную
BaseClassCode = "SPBFUT" --Класс базового актива
ClassCode = "SPBOPT" --Класс опционов
--Список базовых активов, через запятую, по которым отображать опционы:
BaseSecList = "RIU7" --getClassSecurities(BaseClassCode) --все сразу
--Список опционов через запятую:
SecList = getClassSecurities(ClassCode) --все сразу
INTERVAL = 1000 --Интервал обновления таблицы
doLogging=false --включает запись в файл, формата csv.
log_file=getScriptPath() .. "\\Greek.csv" --путь к csv файлу
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------ТО ЧТО НИЖЕ, ТРОГАТЬ НЕ НАДО------------------------------------------------------------------
--Параметры таблицы
tbl = {
["caption"]="Greek",
[1]="Название",
[2]="Код опциона",
[3]="Тип опциона",
[4]="Баз. актив",
[5]="Расчетная цена",
[6]="Страйк",
[7]="Волатильность",
[8]="До исполнения",
[9]="Дельта",
[10]="Гамма(%)",
[11]="Тэта",
[12]="Вега",
[13]="Ро",
["t_id"]=0
}
abTable = {}
BaseCol = {}
Sec2row = {}
file = nil
Sep = ";"
YearLen=365.0 --Число дней в году
WORK = true
CALC = false
G_ROW = -1
if (BaseSecList == "") or (BaseSecList == nil) then
BaseSecList = getClassSecurities(BaseClassCode)
end
if (SecList == "") or (SecList == nil) then
SecList = getClassSecurities(ClassCode)
end
-------------------------------ФУНКЦИИ------------------------------------------------------------------
function Logging(str) --Пишет лог
if file~=nil and doLogging then
file:write(str .. "\n")
file:flush()
end
end
function N(x) --Нормальное среднее
if (x > 10) then
return 1
elseif (x < -10) then
return 0
else
local t = 1 / (1 + 0.2316419 * math.abs(x))
local p = 0.3989423 * math.exp(-0.5 * x * x) * t * ((((1.330274 * t - 1.821256) * t + 1.781478) * t - 0.3565638) * t + 0.3193815)
if x > 0 then
p=1-p
end
return p
end
end
function pN(x) --производная от функции нормального среднего
return math.exp(-0.5 * x * x) / math.sqrt(2 * math.pi)
end
function Greek(tmpParam)
local b = tmpParam.volatility / 100 --"b" волатильность доходности (квадратный корень из дисперсии) базисной акции.
local S = tmpParam.settleprice --"S" текущая цена базисной акции;
local Tt = tmpParam.DAYS_TO_MAT_DATE / YearLen --"T-t" время до истечения срока опциона (период опциона);
local K = tmpParam.strike --"K" цена исполнения опциона;
local r = RiskFree --"r" безрисковая процентная ставка;
local d1 = (math.log(S / K) + (r + b * b * 0.5) * Tt) / (b * math.sqrt(Tt))
local d2 = d1-(b * math.sqrt(Tt))
local Delta = 0
local Gamma = 0
local Theta = 0
local Vega = 0
local Rho = 0
local e = math.exp(-1 * r * Tt)
Gamma = pN(d1) / (S * b * math.sqrt(Tt))
Vega = S * e * pN(d1) * math.sqrt(Tt)
Theta = (-1 * S * b * e * pN(d1)) / (2 * math.sqrt(Tt))
if tmpParam.Optiontype == "Call" then
Delta = e * N(d1)
Theta = Theta - (r * K * e * N(d2)) + r * S * e * N(d1)
----Theta = Theta - (r * K * e * N(d2))
Rho = K * Tt * e * N(d2)
else
Delta = -1 * e * N(-1*d1)
Theta = Theta + (r * K * e * N(-1 * d2)) - r * S * e * N(-1 * d1)
----Theta = Theta + (r * K * e * N(-1 * d2))
Rho = -1 * K * Tt * e * N(-1 * d2)
end
return {
["Delta"] = Delta,
["Gamma"] = 100 * Gamma,
["Theta"] = Theta / YearLen,
["Vega"] = Vega / 100,
["Rho"] = Rho / 100
}
end
function GetRow(ID,row) --возвращает строку таблицы
local rows, col = GetTableSize(ID)
local result = ""
if rows~=nil and row<=rows then
for i=1,col do
result=result..GetCell(ID,row,i).image .. Sep
end
end
return result
end
function CSV(T) --пишет таблицу в csv файл
function FTEXT(V) --ПРОВЕРЯЕМ КОРРЕКТНОСТЬ КОЛИЧЕСТВА СИМОЛОВ ПЕРЕМЕННОЙ
V=tostring(V)
if (string.len(V)==1) or (string.len(V)==5) then
V="0".. V
end
return V
end
local temp = os.date("*t")
local Fname =getScriptPath() .. "\\" .. FTEXT(temp.year) .. FTEXT(temp.month) .. FTEXT(temp.day) .. ".csv"
CSVFile = io.open(Fname, "w+")
if CSVFile~=nil then
local rows, col = GetTableSize(T.t_id)
for i=1,col do --расставляем заголовки
CSVFile:write(T[i] .. Sep)
end
CSVFile:write("\n")
for i=1,rows do --пишем таблицу
CSVFile:write(GetRow(T.t_id,i).."\n")
end
CSVFile:flush()
CSVFile:close()
message("Файл успешно сохранен:\n"..Fname, 1)
else
message("Ошибка при сохранении файла:\n"..Fname, 3)
end
end
function round(num, idp) --округляет до указанного количества знаков
local mult = 10^(idp or 0)
return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end
function comma_value(n) --ставит разделители в числах
local left,num,right = string.match(n,'^([^%d]*%d)(%d*)(.-)$')
return left..(num:reverse():gsub('(%d%d%d)','%1 '):reverse())..right
end
function CreateDataSourceEX(Class,Sec,Par)
local ds,err = CreateDataSource(Class, Sec, INTERVAL_TICK, Par)
if ds==nil then
message("Ошибка при получении параметра "..Par..":\n"..err, 3)
return false
else
ds:SetEmptyCallback()
while (ds:Size()==0) and (WORK) do
sleep(100)
end
return true
end
end
function Stop()
if doLogging then
file:close()
end
WORK = false
end
function Calculate(row,do_calc)
if (row~=nil) and (row>=0) and (do_calc) then
local T=BaseCol[row]
local tmpParam ={
["Optiontype"] = T.Optiontype,
["settleprice"] = getParamEx(BaseClassCode,T.Optionbase,"settleprice").param_value+0,
["strike"] = getParamEx(ClassCode,T.SecCode,"strike").param_value+0,
["volatility"] = getParamEx(ClassCode,T.SecCode,"volatility").param_value+0,
["DAYS_TO_MAT_DATE"] = T.DAYS_TO_MAT_DATE
}
local tmpGreek = Greek(tmpParam)
SetCell(tbl.t_id, row, 5, comma_value(tmpParam.settleprice), tmpParam.settleprice) -- "Расчетная цена",
SetCell(tbl.t_id, row, 6, comma_value(tmpParam.strike), tmpParam.strike) --"Страйк",
SetCell(tbl.t_id, row, 7, tostring(tmpParam.volatility), tmpParam.volatility) -- "Волатильность",
SetCell(tbl.t_id, row, 8, tostring(tmpParam.DAYS_TO_MAT_DATE), tmpParam.DAYS_TO_MAT_DATE) --"До исполнения",
SetCell(tbl.t_id, row, 9, tostring(round(tmpGreek.Delta,2)), tmpGreek.Delta) --"Дельта",
SetCell(tbl.t_id, row, 10, tostring(round(tmpGreek.Gamma,4)), tmpGreek.Gamma) -- "Гамма(%)",
SetCell(tbl.t_id, row, 11, tostring(round(tmpGreek.Theta,2)), tmpGreek.Theta) -- "Тэта",
SetCell(tbl.t_id, row, 12, tostring(round(tmpGreek.Vega,2)), tmpGreek.Vega) -- "Вега",
SetCell(tbl.t_id, row, 13, tostring(round(tmpGreek.Rho,2)), tmpGreek.Rho) -- "Ро",
if doLogging then
Logging(os.date().. Sep .. GetRow(tbl.t_id,row))
end
end
return false
end
-------------------------------Колбэки------------------------------------------------------------------
function f_cb(t_id,msg,par1,par2) --событие на нажатие клавиш
if (msg==QTABLE_CHAR) and (par2==19) then --сохранить в CSV файл текущее состояние таблицы нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+S
CSV(tbl)
end
if (msg==QTABLE_CLOSE) then --закрытие окна
Stop()
end
if (msg==QTABLE_VKEY) and (par2==116) then --функция принудительного обновления таблицы при нажатии клавиши Ctrl+F5
for SecCode in string.gmatch(SecList, "([^,]+)") do --перебираем опционы по очереди.
Calculate(Sec2row[SecCode],true)
Highlight(tbl.t_id, Sec2row[SecCode], QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,0,0), QTABLE_DEFAULT_COLOR, INTERVAL)
end
end
end
function OnStop()
Stop()
DestroyTable(tbl.t_id)
end
function OnInit()
local STR = ""
if doLogging then
file = io.open(log_file, "w+")
end
tbl.t_id = AllocTable()
for i=1,table.maxn(tbl) do --добавляем колонки
if i<=4 then
AddColumn(tbl.t_id, i, tbl[i], true, QTABLE_CACHED_STRING_TYPE, string.len(tbl[i])*2)
else
AddColumn(tbl.t_id, i, tbl[i], true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10)
end
if doLogging then
STR=STR..tbl[i]..Sep
end
end
Logging("Дата Время".. Sep .. STR)
CreateWindow(tbl.t_id)
SetWindowCaption(tbl.t_id,tbl.caption)
SetTableNotificationCallback(tbl.t_id, f_cb)
end
function OnParam(class, sec)
if (class==ClassCode) and (WORK) and (string.find(SecList,sec)~=nil) then
G_ROW = Sec2row[sec]
if (G_ROW~=nil) and (G_ROW>=0) then
Highlight(tbl.t_id, G_ROW, QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,0,0), QTABLE_DEFAULT_COLOR, INTERVAL)
CALC=true
end
end
end
function main()
WORK = false
CALC=true
for SecCode in string.gmatch(SecList, "([^,]+)") do --перебираем опционы по очереди.
local Optionbase=getParamEx(ClassCode,SecCode,"optionbase").param_image
local Optiontype=getParamEx(ClassCode,SecCode,"optiontype").param_image
if (string.find(BaseSecList,Optionbase)~=nil) then
local row = InsertRow(tbl.t_id,-1)
local T={
["Name"] = getSecurityInfo(ClassCode,SecCode).name,
["SecCode"] = SecCode,
["Optiontype"] = Optiontype,
["Optionbase"] = Optionbase,
["DAYS_TO_MAT_DATE"] = getParamEx(ClassCode,SecCode,"DAYS_TO_MAT_DATE").param_value+0
}
BaseCol[row]=T
--заполняем статичные параметры
Sec2row[SecCode]=row
SetCell(tbl.t_id, row, 1, BaseCol[row].Name) -- "Название опциона",
SetCell(tbl.t_id, row, 2, BaseCol[row].SecCode) --"Код опциона",
SetCell(tbl.t_id, row, 3, BaseCol[row].Optiontype) -- "Тип опциона",
SetCell(tbl.t_id, row, 4, BaseCol[row].Optionbase) --"Баз. актив",
--заказ данных
CreateDataSourceEX(BaseClassCode,T.Optionbase,"settleprice")
CreateDataSourceEX(ClassCode,T.SecCode,"strike")
CreateDataSourceEX(ClassCode,T.SecCode,"volatility")
--заполняем динамичные параметры
CALC=Calculate(row,true)
end
end
WORK = true
while WORK do
CALC=Calculate(G_ROW,CALC)
sleep(INTERVAL)
end
end
Цитата
Андрей написал: Но мне интересна цена и волатильность.
Цена и волатильность есть в таблице текущих торгов.
Серега написал: Как запомнить строку с первой активной заявкой ?
1) записать order_num в глобальную переменную 2) записать в файл 3) записать в базу 4) записать в таблицу и т.п.
Поправка, надо не так. В fn не передается номер строки. Надо при нахождении нужной заявки делать return nil далее последняя запись в таблице которую возвращает SearchItems надо смотреть последнюю строку, она и будет содержать нужный номер строки
Собственный индикатор принимающий одновременно два или даже три параметра торгов, Пытаюсь сделать индикатор, которы принимает парамеры "Общий спрос" "Общее предложение" и непосредственно цена инструмента
Здравствуйте, Добавьте логирование в Ваш код, по логам можно отследить что же на самом деле произошло. Кроме того если Вам так важно запоминание значений переменных, куда надежней хранить их в файле, а не в памяти.
fn – функция обратного вызова, возвращающая одно из следующих значений: true – текущий индекс учитывается в результате; false – текущий индекс не учитывается в результате; nil – поиск прерывается, функция SearchItems возвращает таблицу с индексами, найденными ранее, включая текущий индекс.
у Вас в коде, функция fn ничего не возвращает, т.е. по сути это nil, поэтому поиск и прекращается. Добавьте return true и поиск будет происходить по полному циклу
Александр, У Вас код старый, скачайте свежий INDICATORS.zip там код функции был переделан так что функция возвращает только номер свечки с фракталом. а значение High и Low можно уже выяснить по номеру свечки.
Здравствуйте, С недавних пор параметры опционов устанавливаются автоматически, в связи с чем необходимость в данном пункте отпала. Если Вы хотите вернуть ручной режим настройки, в свойствах таблицы снимите галку "Автоматически брать заданную волатильность из системы"
sam написал: что-то не работает как ожидается или как работало ранее.
Здравствуйте, Хотелось бы больше конкретики. Что именно "не работает как ожидается"? Что именно "как работало ранее"? Приведите пример, желательно со скриншотами. И приложите проблемный bmp файл
Roman написал: Всем привет, не могу разобраться как построить канал с 3мя EMA (одна посередине)...Все перепробовал! Буду благодарен, если кто подскажет!
Здравствуйте, Такой возможности нет Тем более что LUA не работает именно с таблицами интерфейса, а работает с данными в терминале, разница огромна. Допустим, в терминале Вы можете создать несколько таблиц с разным набором инструментов, к которой таблице должна обратиться LUA? Ответ сразу ко всем, и в LUA Вы будете видеть данные из всех таблиц сразу без разделения что в какой таблице.
Сергей написал: Тогда подскажите, что подправить в индикаторе, что бы и зеленые точки стали вести себя так же ненормально как и красные?
Надо сделать так чтобы все значения индикатора рисовались одной линией, а не разными. Но если это сделать тогда цвет у всех точек может быт только какой-то один.
Цитата
Сергей написал: А смещение, это техническая особенность квика, или осознанное решение?
Как уже было сказано и еще раз повторим, сдвиг одного графика относительно другого это нормально и об этом явно сказано в документации. В данном случае не важно как выглядит сам график, как свечки, треугольники или точки. Сдвиг происходит всегда и безусловно.
То что Lua индикатор сдвигается не так как встроенный объясняется тем что Lua индикатор технически устроен по другому. И еще раз повторяем, данная ситуация совершенно абсолютно, от слова совсем и никак не зависит от virtual box.
Трудно сказать, не видя всего кода. Но скорей всего проблема в потокобезопасности. в документации QLUA.chm, глава "Потокобезопасные функции для работы с таблицами Lua"
а вообще, для передачи чего либо в функцию, придуманы аргументы функции.
Сергей написал: скажите, если кто-нибудь еще работает в квике под виртуалкой
Виртуалка тут совершенно не причем.
Цитата
Сергей написал: у вас индикаторы, например, фрактал или параболик отображаются со смещением влево или вправо относительно графика?
Само по себе смещение графика озвучено в документации -Раздел 4. Работа с графиками --Окно «Графики» ---Типы графиков Цитата:
Цитата
При отображении в одной области построения более одного графика графики смещаются по горизонтали относительно друг друга на 1-2 пикселя для избежания наложения «фитилей» свечей разных графиков.
Цитата
Сергей написал: До версии 7.20 еще можно было терпеть, индикатор смещался влево и вправо в зависимости от того, выше или ниже графика он находится.
оно и сейчас так работает.
Цитата
Сергей написал: На картинке индикатор фрактал, верхняя его часть на месте, нижняя сместилась вправо.
У Вас индикатор явно не встроенный а самописный, проверьте поведение на встроенном индикаторе.
VNG_nemo, Да конечно же нужны квадратные скобки. Кроме того, функции O, H, L, C, V, T нужно использовать внутри OnCalculate правильно так:
Скрытый текст
Код
Settings = {
Name = "0_Candle",
line =
{
{
Name = "__Trend",
Color = RGB(255, 255, 128),
Width = 2,
Type = TYPE_LINE
}
}
}
dt={}
function Init()
return 1
end
function OnCalculate(index)
if index==1 then
for i=1, Size() do
dt[i] = T(i)
message(tostring(dt[i].hour))
end
end
return nil
end
Alex написал: т.е. функция отрисовки элементарных графических примитивов в QUIK - ОТСУТСТВУЕТ
Не так, можно нарисовать картинку через AddLabel, но это будет именно картинка, в смысле bmp таким образом можно нарисовать что угодно в том числе и элементарные графические примитивы.
Цитата
Alex написал: Когда такая возможность будет реализована ?
Мы не разглашаем планы по доработкам. Можем предложить зарегистрировать от Вас пожелание, тогда при реализации Вы получите уведомление
Здравствуйте, В документации QLUA.chm (лежит в папке с терминалом) приведены функции: раздел "Функции для заказа стакана котировок" - для заказа данных по стакану (чтобы руками не открывать стакан) раздел "Функции обратного вызова" глава "OnQuote" - описание колбека OnQuote который срабатывает при обновлении данных по стакану. раздел "Функции взаимодействия скрипта Lua и Рабочего места QUIK" глава "getQuoteLevel2" описывает функцию получения данных из стакана.
Сами функции сохранения данных в txt являются частью самого lua, их описание можно найти в документации на Lua пример функции записи в файл
Скрытый текст
Код
function mylog(log_file, str)
file=io.open(getScriptPath().."\\" .. log_file, "w+")
if file~=nil then
file:write(str .. "\n")
file:flush()
file:close()
end
end
Alex написал: Спрашиваю: как с помощью функции AddLabel нарисовать на графике прямоугольник с привязкой по координатам цена/время ?
Функция AddLabel рисует метки а не графические фигуры, и об этом явно сказано в документации. В функционале меток есть возможность наложить на график графический рисунок через параметр IMAGE_PATH Координаты расположения метки на графике указываются в параметрах YVALUE (ось ординат) и DATE + TIME (ось абсцисс) Кроме того можно указать расположение картинки относительно текста в параметре ALIGNMENT Все эти параметры приведены в документации. Пример наложения метки может быть следующим:
Скрытый текст
Код
label_params= {
TEXT = 'QWE',
IMAGE_PATH = "C:\\1.bmp",
ALIGNMENT = BOTTOM,--LEFT, RIGHT, TOP, BOTTOM
YVALUE = 2325,
DATE = "20190305",
TIME = "100000",
R = "255",
G = "0",
B = "0",
TRANSPARENCY = 10,
TRANSPARENT_BACKGROUND = 1,
FONT_FACE_NAME = "Arial",
FONT_HEIGHT = 20,
HINT = "TEST"
}
AddLabel("qweRTY", label_params)
Settings={
Name = "*test",--имя индикатора
tag = "qwe",
line=
{
{
Name = "line1",
Type =TYPE_LINE,
Width = 1,
Color = RGB(255,255, 0)
}
}
}
t={}
function Init()
local NmbrOfCandles = getNumCandles(Settings.tag)-1;
t,n,l = getCandlesByIndex(Settings.tag,0,0,NmbrOfCandles);
for i=0, NmbrOfCandles do
message("Init_t "..tostring(t[i]))
end
return 1
end
function OnCalculate(index)
if index==1 then
PUTINDICATOR()
end
return nil
end
function PUTINDICATOR()
for i=0, #t do
h = t[i].high;
message("i="..tostring(i).." high="..tostring(h))
end
end
Alex написал: У меня почему-то этот CHM не читается ни на одном из 3 компьютеров, оглавление загружается ок, но в поле текста - пустота. Везде стоит Win7 и разные версии. Другие CHM читаются, но ваш - нет, в чем может быть Может данная инфа дублирована в PDF ? В тех пдф что идут в комплекте, её нет. PS: не трудно ли ответить всем кто интересуется данным вопросом в этой ветке и дать пример отрисовки прямоугольника по заданным координатам ?