Sergey Gorokhov (Все сообщения пользователя)

При коннекте работать
При дисконнекте не работать.
Это очевидно.
Или вопрос понят не правильно?

Это дисконнект DLL. Естественно сама DLL перестает работать, следовательно и колбеки перестают поступать.
Или вопрос опять понят не правильно.

К сожалению сейчас нет полного описания возможных кодов ошибок pnExtendedErrorCode.
ранее мы уже обсуждали эту проблему https://forum.quik.ru/messages/forum8/message35147/topic4112/#message35147

Вот именно, что в QUIK транслируются агрегированные стаканы. Об этом и речь.
Такова реализация.


то что при таком сравнении, будет ложное отсеивание.
На примере выше

По Вашему предложению, сравниваем первый 1200 и последний 1200, т.к. они одинаковые то делаем вывод что изменений не было, в результате гипотетическая функция вернет nil, хотя по факту должна вернуть цифру.
В примере речь про цену, что наверное не совсем удачно, лучше представить что изменился объем, а не цена.
Как отличить эту ситуацию от той при которой изменений не было?
Никак.
Потому в описанном виде предложение звучит больше как вредное чем полезное.

Melchin,
Проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.

Праздничные считаются выходными в связи с озвученным ранее примечанием.

Ответ зависит от того про какой рынок идет речь.
Именно по вопросу про стаканы, разницы нет, что на срочном рынке, что на фондовом и валютном в поведении разницы нет.

Ваше письмо получено, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.


К сожалению не понятно в чем суть проблемы.

на ФТП биржи ftp.moex.com

На остальные вопросы не вижу смысла отвечать.
Ознакомьтесь с протоколом, после чего многие вопросы сами отпадут.

Укажите как в наших примерах 1024.

Функции getMoney  и getMoneyEx, обращаются к лимитам по деньгам, следовательно посмотреть нужные данные можно в таблице лимитов по деньгам.
firmid - это фирма
tag - это тег (код позиции)
currcode - код валюты.

Да знает. Но он не знает от какого счета Вы будете торговать и какой вид лимита использовать при торговле.
И никто не знает, кроме Вас.
В терминале может быть далеко не один код клиента/торговый счет. И позиции могут вестись далеко не только за рубли.
Следовательно автоматики в это месте нет.

Но, Вы можете написать алгоритм который будет искать нужные параметры в таблицах лимитов через функцию getItem.
Она не требует указания фирмы/счета и прочего, а только номер строки из таблицы.
Следовательно, можно написать цикл который будет перебирать все строки до нахождения нужной и брать из нее данные.

Здравствуйте,
Это возможно только через lua индикаторы.
Т.е. написать индикатор который будет при достижении определенных значений что то делать (выдавать звук, отправлять сообщения и что угодно на Ваш выбор)
Документация в файле QLUA.chm который лежит у Вас в папке с терминалом.
глава "Индикаторы технического анализа"

Не алгоритм ARQA, а алгоритм биржи. Почитайте биржевой протокол.
Никаких колбеков, только запрос=результат.
Как следствие срезы.

Уверены?

Стакан и так транслируется срезами, Вы хотите еще больше ухудшить ситуацию.

Вы можете реализовать фильтрацию в своем алгоритме и далее уже оценить целесообразность.
После этого можно уже говорить о результате.

Поконкретнее пожалуйста.

Кажется Вы не поняли о чем речь.
Вы же сами сказали что надо отловить изменения.
допустим были изменения в лучшем bid
1200 <- попал в срез
1201 <- НЕ попал в срез
1200 <- попал в срез

В Вашем примере функция вернет пустую таблицу (или вообще nil или bid_count и offer_count = 0), хотя изменения были
Вы этого хотите? Умышленно пропускать цены?
Вам самим не страшно?

init1,
Брокер может предоставить такую информацию при желании.

Потому что нет никакой возможности определить что строка изменилась, в случае если визуально она не изменилась.

Банальный пример, цена между двумя срезами скакнула и вернулась в то же состояние что и на первом срезе.
Изменение было? да было.
Но визуально ничего не поменялось.
И как это отличить от случая когда ничего не поменялось?
Никак.

Стаканы транслируются биржей каждый раз полностью.

Здравствуйте,
К сожалению данное пожелание не может быть реализовано т.к. стаканы транслируются срезами.
Т.е. получив очередной срез стакана мы не можем никак узнать какие строки действительно изменились, а какие остались в прежнем состоянии.
И проблема не в QLUA и не в самом QUIK, сама биржа так транслирует данные.

У Вас функция derivative возвращает функцию (в вашем примере "c" это функция) и X это параметр этой функции.
В Вашем примере X задается при вызове c(5.2)

новая это какая?
И не вижу чтобы Вы сообщали версию.


на первом коннекте тоже не воспроизводится.

Kolossi,

не воспроизводится



Может у Вас версия терминала старая?

Вы можете продать их в классе неполных лотов SMAL.
Если его у Вас нет, попросите брокера его подключить

И в этом случае без точки

Давайте еще раз.
Если Вы передаете параметр таблицы в виде строки то его надо взять в квадратные скобки [] ровно как это уже было показано на примере:

Если Вы передаете параметр не в виде строки а как имя параметра, то его надо указывать БЕЗ скобок и БЕЗ кавычек.
например:
getFuturesHolding('SPBFUT000000','SPBFUT000pf','SRH9','1').cbplplanned

сообщение о причине остановки скрипта, как раз и говорит о том что Вы пытаетесь получить параметр таблицы которая есть nil
Как уже было сказано и еще раз повторим, что для решения проблемы надо сделать проверку на nil

что именно не понятно?
добавляете условие if и пишите проверку, все стандартными средствами lua никакой магии.
Вы же умеете сравнивать две переменные? (if a==b then) вот это оно и есть.
вопрос только в том как хранить ранее полученные данные
можно просто в виде таблицы lua
можно в файле
как Вам удобней

А это сообщение разве не говорит что значение nil?

на сайте написано:

Просто добавить условие фильтрации. Если сделка с таким номером по данному классу уже была то игнорировать.

Иван Ру,
Вопросы к бирже, лучше задавать на форуме биржи.

Андрей,
Дополним. К таблице позиций по клиентским счетам (futures_client_holding) можно обратиться функциями getFuturesHolding или через getItem
Подробнее см документацию QLUA.chm

Андрей,
это значит что будет работать как обычно работает. т.е. по графику на сайте:
https://arqatech.com/ru/products/quik/basic-sets/quik-broker-training-copy/#anchor-link

Смотрите таблице позиций по клиентским счетам (futures_client_holding) параметр "Текущие чистые позиции" (totalnet)

Почему именно баг? Вы же сами сказали что данных нет. А раз данных нет то и возвращать естественно нечего.
И даже в документации про это сказано:
остается только добавить проверку на nil

Здравствуйте,
Это нормально, т.к. сервер может обновлять некоторые параметры сделки, он присылает ее несколько раз.
Тоже самое с заявками.

Андрей,
Так нельзя делать.
Сделайте так:

не правильно.
Вы видите другой номер потому что указали значение больше чем позволяет тип данных integer
Согласно документации, TRANS_ID нельзя указывать больше чем 2 147 483 647.



К сожалению эта информация не попала в документацию, приносим извинения.
Документацию обязательно поправим.

Перечитал еще раз, теперь понятно в чем вопрос.

При дозаказе, данные в хранилище терминала действителньо могут находиться не в том месте.
Т.к. хранилище наполняется в конец файла.
Но в QUIK в визуальной таблице данные будут отсортированы по индексу записи.
От сюда и ответ на вопрос, данные сохраняются в файл по индексу записи.

А что не так? не вижу противоречий.
В Визуальной таблице данные могут быть в любом порядке, как отсортируете или отфильтруете.
Но в хранилище терминала эти данные не поменяют своего места.

Такой возможности нет. Но можно получить ответ на транзакцию в событии OnTransReply
Для этого есть отдельная функция getQuoteLevel2

параметр был указан правильно ['ACCOUNT'] = 'SPBFUT000pf',

Андрей,
Проверьте в настройках терминала, пункт Торговля - Настройка счетов, что нужный счет в списке выбранных.

Нет смысла, т.к. если других подписок на этот источник не будет, то терминал сам его закроет.

Дмитрий,
Принудительной сортировки в QUIK нет, уже миллион раз было сказано, сколько можно повторять?
Данные поступают на сервер УЖЕ в отсортированном виде, за этим следит биржа.
По этому, нарушение хронологии в QUIK исключено.
По этому, данные в хранилище сервера и данные в хранилище терминала всегда идут в одинаковом порядке
По этому, НЕТ никакой разницы при сохранении в файл, будут ли данные в том порядке как в терминале или же в том порядке как на сервере.
Естественно, речь про рамки одного рынка.
Если говорить про разные рынки, то как УЖЕ было несколько раз сказано, на разных рынках никакой синхронизации между биржами нет и не может быть в принципе, пока они не синхронизируют часы, а это они естественно делать не будут.

Этот параметр показывает время последнего полученного пакета с сервера.
В нем только часы, минуты и секунды.

Именно пользователь сам должен решать какое обновление по сделке ему нужно.
Лично Вам нужно первое обновление, а другому пользователю нужно последнее.
Почему trans2quik это должен решать?

52 инструмента это не много и речь не про инструменты, а про сделки.

Что мешает создать массив, в котором хранить номера уже полученных сделок и при появлении очередной записи сравнивать ее номер с тем который в массиве?

Здравствуйте,
QPILE устаревший язык который уже не развивается. Сейчас он существует только для поддержания обратной совместимости.
Если Вы только начинаете изучать программирование в QUIK, лучше даже не начинать смотреть в сторону QPILE, а сразу же начать с нового языка QLUA.

Сам по себе QLUA это не более чем дополнение к языку LUA который разработан не нами и по нему есть масса статей в интернете, которые не имеют отношения непосредственно к QUIK но тем не менее касаются LUA а значит их тезисы вполне применимы и в QUIK.
Документация по QLUA лежит в файле QLUA.chm (этот файл Вы можете найти в папке с терминалом QUIK), в ней описаны только те функции которые разработаны нами для QUIK.
таким образом, чтобы начать программировать в QUIK нужно изучить язык LUA (по любым источникам в интернете) и далее дополнить знания по файлу QLUA.chm
Кроме QLUA.chm, на нашем сайте можно найти различные примеры:
https://arqatech.com/upload/iblock/194/quik_lua.zip
https://arqatech.com/upload/iblock/398/INDICATORS.zip

PFelix,
SetUpdateCallback (от CreateDataSource) и OnAllTrade, OnQuote транслируются разными потоками которые между собой никак не синхронизируются.
Значит и никакой гарантии в определенной последовательности дынных между ними нет и не может быть.
Потому что синхронизация, это ни что иное как искусственная задержка. Как уже несколько раз было сказано и еще раз повторим, со стороны QUIK записи отправляются клиенту тогда когда их получит сервер и в том порядке как их получит сервер, и не важно какое время у конкретной записи, никаких принудительных задержек в этом месте нет и не будет, т.к. любые принудительные задержки есть великое зло.

Интересно почему Вы задаете вопрос к бирже здесь, а не на форуме самой биржи, что было бы куда правильней?
Как уже несколько раз было сказано и еще раз повторим, со стороны QUIK записи отправляются клиенту тогда когда их получит сервер и в том порядке как их получит сервер, и не важно какое время у конкретной записи, никаких принудительных задержек в этом месте нет и не будет, т.к. любые принудительные задержки есть великое зло. Существуют естественные задержки (даже у света есть скорость) с которыми ничего сделать нельзя, а есть не естественные задержки (вина провайдера или проблемы у брокера/биржи) и с ними можно и нужно бороться.
Касаемо времени на сделках, до тех пор пока биржи всего мира не начнут синхронизировать свои часы с одним единым источником (NTP сервером), никакой гарантии синхронизации времени на сделках разных площадок не будет.
Даже если речь про одну биржу с разными торговыми площадками, все равно синхронизация не гарантируется, чтобы убедиться достаточно посмотреть на сделки по акциям и фьючерсам.
И надо учиться с этим жить.

В файл сохраняется в том же порядке как на сервере, без сортировок.

Игорь,
Если говорить о практике, то getInfoParam ("LOCALTIME") это устаревшая функция, она была разработана в терминале QUIK задолго до появления поддержки Lua, так что лучше пользоваться os.date () или os.time ()