Константин Рейм (Все сообщения пользователя)

      ["Проверять лимиты"]   = "Да";
      ["Переносить заявку"]  = "Да";
      ["Дата экспирации"]    = tostring(tonumber(getParamEx(Class_Opt, sec, "mat_date").param_value));}
   local res = sendTransaction(Transaction) -- Отправляет транзакцию
   if res ~= "" then message("Ошибка отправки транзакции: "..res) else message("Транзакция отправлена") end

   local Transaction         = { -- Заполняет структуру для отправки транзакции
      ["TRANS_ID"]           = tostring(trans_id);
      ["CLASSCODE"]          = Class_Opt;
      ["ACTION"]             = "Ввод заявки";
      ["Торговый счет"]      = Account;
      ["К/П"]                = bs;
      ["Тип"]                = "Лимитированная";
      ["Класс"]              = Class_Opt;
      ["Инструмент"]         = sec;
      ["Цена"]               = tostring(open);
      ["Количество"]         = tostring(volume);
      ["Условие исполнения"] = "Поставить в очередь";
      ["Комментарий"]        = "";
      ["Проверять лимиты"]   = "Да";
      ["Переносить заявку"]  = "Да";
      ["Дата экспирации"]    = tostring(tonumber(getParamEx(Class_Opt, sec, "mat_date").param_value));}

   local Transaction         = { -- Заполняет структуру для отправки транзакции
      ["TRANS_ID"]           = tostring(trans_id);
      ["CLASSCODE"]          = Class_Opt;
      ["ACTION"]             = "Ввод заявки";
      ["Торговый счет"]      = Account;
      ["К/П"]                = bs;
      ["Тип"]                = "Лимитированная";
      ["Класс"]              = Class_Opt;
      ["Инструмент"]         = sec;
      ["Цена"]               = tostring(open);
      ["Количество"]         = "1";
      ["Условие исполнения"] = "Поставить в очередь";
      ["Комментарий"]        = "";
      ["Проверять лимиты"]   = "Да";
      ["Переносить заявку"]  = "Да";
      ["Дата экспирации"]    = Data;}
   local res = sendTransaction(Transaction) -- Отправляет транзакцию

Data         = "20160421"   -- Дата исполнения инструмента

function Transaction(bs, k, i, sec, open) -- Функция отправляет транзакцию
   trans_id = trans_id + 1 -- Получает ID для транзакции
   if k ==  1 then B_trans_C = trans_id B_Open_C[i] = open end -- Buy_Call
   if k == -1 then S_trans_C = trans_id S_Num_C[i]  = open end -- Sell_Call
   if k ==  2 then B_trans_P = trans_id B_Open_P[i] = open end -- Buy_Put
   if k == -2 then S_trans_P = trans_id S_Num_P[i]  = open end -- Sell_Put
   local Transaction  = { -- Заполняет структуру для отправки транзакции
      ['TRANS_ID']    = tostring(trans_id),
      ['ACCOUNT']     = Account,
      ['CLASSCODE']   = Class_Opt,
      ['SECCODE']     = sec,
      ['ACTION']      = "NEW_ORDER",
      ['OPERATION']   = bs,
      ['QUANTITY']    = tostring(Lots),
      ['PRICE']       = tostring(open),
      ['EXPIRY_DATE'] = Data}
   local res = sendTransaction(Transaction) -- Отправляет транзакцию
end

-- F: Текущая цена фьючерса
-- S: Страйк
-- V: Волатильность
-- T: Время в долях года до окончания срока действия опциона (30 / 365)
function Black_Scholes(F, S, V, T)
   d1 = (math.log(F / S) + V * V * (T / 366) / 2) / (V * math.sqrt(T / 366))
   d2 = d1 - V * math.sqrt(T / 366)
   
   Call = F * N(d1) - S * N(d2)
   Put = Call + S - F
   return Call
end

function N(x) -- Функция стандартного нормального распределения
   if x > 10 then return 1 end
   if x < -10 then return 0 end
   local ax = math.abs(x)
   local t = 1 / (1 + 0.2316419 * ax)
   local d = 1 / math.sqrt(2 * math.pi) * math.exp(-x * x / 2)
   local p = d * t * ((((1.330274429 * t - 1.821255978) * t + 1.781477937) * t - 0.356563782) * t + 0.31938153)
   if x > 0 then return 1 - p else return p end
end