lergen (Все сообщения пользователя)

Как вариант - думал, есть несколько мелочей из-за которых быстро не получится. Первая депозит на доверенности ну и ... Но второй корзинкой обзавестись надо пока яйца целы. Но есть мысли точно вычислить схему и попробовать обойти жаль времени не хватает.

Биржа может предоставить по запросу физ лица?

А как это делали форекс кухни - давали вам котировки а все деньги держали в своем кармане.

Дело в том что у меня есть робот который подбирает неэффективность рынка. Т.е. его алгоритм заточен заключать сделку только когда она 100 процентов принесет прибыль. Так и было несколько месяцев. Несколько дней назад ситуация поменялась в корне. Сделки почти все в минус. Как это можно сделать - можно. Если есть желание отогнать кого то от вашей кормушки. Первые мысли конечно на брокера. Он первый в цепи. Ему будет в этом выгода если он просто катает меня возле рынка - но как это проверить? Возможно конечно игра не конкретно против меня а против тех кто использует подобные алгоритмы. Но я знаю что против меня это работает весьма эффективно. Сейчас конечно я запускаю робота только для того что бы выявить схему. Примерно уже понял как это делается есть догадки.
Вот если можно бы можно было получить информацию о последних сделках кто был контрагентом???

Уважаемый а вы уверены что до конца понимаете что такое Рынок. Рынок это люди - а люди бывают ой какие разные.

Можно ли простому смертному узнать кто выставил заявку в стакан?
У кого есть такая возможность. Можно ли это сделать через Lua или другие языки?
Спрашиваю потому что есть подозрения на то что кто то играет против меня...

Время сервера не стояло оно изменялось с указанной разницей от локального. Ну да бог с ним с тем случаем понятно что показать мне сейчас не чего. Для себя я добавил контроль задержки данных. Просто хотелось выяснить вопрос как регламентируется этот вопрос?

Да таблица эта включена но там по фильтру один фьюч отслеживается. Как это может повлиять?

Иногда происходят такие случаи. Замечал задержку в ПЯТЬ минут. Как это вообще возможно. Этот вопрос как то регламентируется. На мой диллетантский взгляд терминал должен поднимать тревогу с сиренами и красными ракетами если это случается. Это как если вы стоите разговариваете с приятелем и тут вас по плечу хлопает прохожий и говорит вам что плохо и вы вдруг замечаете что приятель давно ушел.

6.17.1.17 QUIK Junior

День добрый!
А что этот трабл так и не исправлен в новой версии!
Повторюсь что примочка в виде _Exit()
bRun = nil
не помогает пока не убираем из кода - DestroyTable(t.t_id)

Добавьте пожалуйста еще раз можно побольше 300 или 500, скрипт сырой быстро съедает.

Наверно так?
pattern = "([%d%.]+)"

strike=(string.match("ED000001BF5",pattern))
Похоже работает!!!
Благодарствую!

Ну интересно. А как результат просеивания через патерн распределить по разным переменным? ([%d%.]+) - тут нет ошибки в смысле определения количества цифр в числе?  

На сколько я понял в этих функциях опять же нужно явно указывать то что мне как раз нужно еще только определить.
Сделал пока через ТТР - до лучших времен.

Устал с таким же бороться и вставил снятие дублирующей заявки.

В руководстве по Lua лишь вскользь упоминается об опциях этой функции - киньте ссылку пожалуйста у кого есть на описание. В справке по Квику тоже не нашел.
Из описания Lua понял что есть опции для работы только со строковыми или только числовыми параметрами. Мне же нужно из строки с названием опциона выделить страйк. Поможет ли данная функция для этого или можно это попроще сделать?

Спасибо, понял! Это в Джуниоре нет макс/мин параметра для опционов.

Нужно указывать именно актуальную цену(лучший бид/аск) или вариант с макс/мин возможной(худшей) ценой должен также работать?

Вот сам код:

function SendOrder(direction,volume,_price,_typeOrder, comment,_instr, _id,Class)
local trans_id=_id
local transaction={
["TRANS_ID"]=tostring(trans_id),
["ACTION"]="NEW_ORDER",
["CLASSCODE"]=Class,
["SECCODE"]=_instr,
["OPERATION"]=direction,
["QUANTITY"]=string.format("%d",tostring(volume)),
["ACCOUNT"]=Account
}
transaction.type = _typeOrder
if Class=="SPBFUT" or Class=="SPBOPT" then
transaction.client_code=account
if _typeOrder=="L" then
if direction=="B" then
transaction.price=tostring(GetScalePrice(_price, _instr,Class))
else
transaction.price=tostring(GetScalePrice(_price, _instr,Class))
end
else
if direction=="B" then
transaction.price=string.format("%d",tostring(0))--tostring(TTP_Pricemax)--
else
transaction.price=string.format("%d",tostring(0))--tostring(TTP_Pricemin)--
end
end
else
transaction.client_code=client_code
if _typeOrder=="L" then
if direction=="B" then
transaction.price=tostring(GetScalePrice(_price, _instr,Class))
else
transaction.price=tostring(GetScalePrice(_price, _instr,Class))
end
else
transaction.price=string.format("%d",tostring(0))
end
end
if Class=="SPBFUT" or Class=="SPBOPT" then
transaction.client_code=tostring(account)
else
transaction.client_code=tostring(ClientCode)
end
if comment~=nil then
transaction.client_code=string.sub(transaction.client_code..'//'..tostring(comment),0,20)
else
transaction.client_code=string.sub(transaction.client_code.."//robot",0,20)
end
local res=sendTransaction(transaction)
end
Не хочет зараза опционы брать по рынку хотя с фьючами работает.

Подскажите плиз! Как в скрипте при отправке транзакции прописывается рыночная цена опциона? Как мин/макс/возможная цена; как "0" или как то еще? Первых два варианта у меня не прошли хотя с фьючами работает. Если можно пример кода или ссылку на него скиньте плиз?

Забыл уточнить так же что нужно депо по FORTSу пополнить. Сделайте плиз!

88128

Спасибо!

 Это будет уже не бесплатный демо доступ.  :)

Тестирую скрипт на демке. Возникла необходимость пополнить депо. Что для этого нужно сделать?

Исправлено.

Заявки по фьючам снимаются без проблем. Заявки по спреду не снимаются - код класса указываю, номер заявки, инструмент, id транзакции, акшн - килл_ордер. Что не так? Для спреда нужно еще какие то параметры указывать?

Что-то не спасает та примочка!!!

По видимому формулировка вопроса не ах или же я не стой стороны пытаюсь его разобрать - попробуем иначе. Изложу свой подход к вопросу - возможно кто то решил эту загадку иначе. Буду благодарен за подсказку.
По скольку тема для образного понимания несколько мозголомная я попытался подойти к пониманию сути вопроса по аналогии с календарным спредом (КС). Хотя сам КС для понимания и постановки задачи тоже на первый взгляд темный лес но по крайней мере сейчас я вижу 2 реальных метода съема прибыли. Суть в том как правильно посчитать бид и офер самого КС а не отдельных его составляющих.  И далее уже все по теории - твой метод говорит что КС в данный момент дешев значит покупаем, дорог значит продаем.
А по скольку работа с синтетическим фьючем сводится к арбитражу не двух а уже трех инструментов - я для облегчения задачи попытался смотреть на пару опционов как на фьючерс(синтетический). Для этого нужно лишь правильно составить формулу по которой будет высчитываться бид и офер синтетического фьюча. Собрал тестовый скрипт. Формулу из первого сообщения пробовал менять(вариантов не много -знаки). В итоге выходит какая то галиматья - в некоторые периоды, довольно продолжительные, покупка получеатся  дешевле продажи, т.е. можно дешево купить и тут же дорого продать. Это как если заходишь в обменник покупаешь пачку баксов по 10р. и тут же продаешь им обратно по 100. Только не говорите что так и должно быть или все таки ... Вот я лопух похоже все поэтому и молчат и рубят капусту почем зря :)

Серж,
Премного благодарен!:)  

sam063rus,
Гляньте в личную почту форума.  

Если DestroyTable из кода убираю тогда да есть легкое подвисание на несколько сек. Но когда сабж в коде - если зависание то на глухо. Квик "не отвечает". Но повторюсь еще раз оно далеко не регулярное и закономерности пока ни какой не могу отследить.

Ну хотя бы так.

Ок спасибо понятно. Похоже что реально многопоточность можно получить только разделив функции между разными скриптами.

Спасибо. С этим понятно. Как быть  с первым случаем. Почему закрытие таблицы приводит иногда к зависанию? Как вариант конечно можно закрывать вручную.

По поводу *coroutine* вопрос. В руководстве по Люа coroutine описывается как средство создания многопоточной среды. В данном случае многопоточность означает одновременное исполнение в двух потоках или это о другом?

Пример кода ниже.
На терминале версии 6.15.2.9 все работало без нареканий. После обновления, иногда, остановка скрипта кнопкой приводит к зависанию терминала.
function OnStop(s)
stopped=true
for i_order=0, getNumberOf("orders")-1,1 do
order=getItem("orders",i_order)
paramOrder=Orderflags2table(getItem("orders",i_order)["flags"])
if order.sec_code==farFuture and order.client_code==ClientCode  then
if paramOrder.active==true then
KillOrder (order.order_num, Future)
end
end
end
DestroyTable(t.t_id)
end

Если из этого блока убрать  DestroyTable(t.t_id) и поместить в конец тела main() то скрипт останавливается заметно медленнее и таблица очищается но не закрывается.
Как это можно вылечить?

Спасибо - помогло. А вот с проверкой времени сервера не прошел вариант.

В том то и дело что брокер один.
Переключаться скрипт не сможет - не айс! Тогда не плохо было бы иметь возможность отправить оповещение. Где то в сообщениях попадалось упоминание о такой возможности. Мой брокер предоставляет возможность оповещения по СМС - через lua можно создать такое оповещение в нужный для меня момент?

поправлюсь - работали две аналогичных копии терминала

Тогда еще будет вопрос про переключение сервера посредством lua.
Т.е. нужно что бы скрипт проанализировав текущее соединение в случае необходимости выдал команду квику на переключение на другой сервер. Для чего нужно - не так давно  был момент когда на одной из двух совершенно аналогичных копий скрипта была задержка в получении данных минуты в четыре. При этом скрипт торговал как будто так и надо. Ситуация наводящая на не хорошие мысли (тема для отдельного разговора). после того как переключился на другой сервер все стало хорошо. Поэтому хотелось бы сделать это автоматически если есть такая возможность.

Т. е. если до переключения на другой сервер у меня оставались активными просто заявка и стоп заявка то при работе уже через другой сервер простая заявка будет доступна также как и до переключения а стоп заявку нужно "сделать своей" что бы её можно было модифицировать?
Я правильно вас понял?

Раньше как будто где то попадалась тема - сегодня не нашел.
Возможно ли сделать заявку своей если в настройках соединения будет разрешено переключаться на другой сервер?
Суть в том что иногда возникает необходимость перейти на другой сервер и если до разрыва соединения были активные заявки их понятное дело надо вернуть под контроль скрипта.

Уважаемые разработчики подскажите где искать причину.
Работают две копии терминала:
- на одном компе.
- один и тот же брокер.
- версия у обоих одна.
- на одном и том же соединении и настройках проверки/восстановления связи.
- совершенно аналогичные настройки - набор окон...
- экспорты все отключены и там и там.
На первой копии обрывов очень мало - почти нет, вторая копия грешит - раз от раза.  И даже, после вечернего клиринга заметил, не всегда пытается восстановить связь. Что еще может влиять в терминале? На обоих версиях работают скрипты Lua (аналогичные практически) думал на них но сегодня с отключенными скриптами та же история.

Не ужели ни кто не интересовался темой.

Ошибка будет вот здесь;
bid=qtnF.bid[qtnF.bid_count-0].price

Такая же проблема (ошибка по nil) после обрывов связи хотя проверка на соединение проводится, т.е. если связи нет параметры не должны запрашиваться. Как избежать остановки скрипта при кратковременных обрывах связи?
function main()
     while not stopped do
if (isConnected()==1 and GetServerTimeNumber()~=nil) then
if TimeJob() then  
qtnF=getQuoteLevel2 (ClassCode, nFuture)
bid=qtnF.bid[qtnF.bid_count-0].price
                       ...
                       ...
else
                       ...
                       ...

end
end
sleep(200)
collectgarbage()
end
end

Господа! Помогите разобраться как формируется bid и offer синтетического фьючерса. Если  использовать формулу которая растиражирована в Интернете и считать спред между синтетическим фьючем и обычным то в какие то моменты по формуле выходит покупка дешевле продажи т.е. бери и тут же продавай и будет тебе счастье. Как я понял формула предлагается такая:
bid_Sint=offer_Put-bid_Call+75000 --рыночная продажа синтетика(шорт)
offer_Sint=offer_Call-bid_Put+7500 --рыночная покупка синтетика (лонг)
Подразумевается 75000 страйк. Где собака зарыта?