Господа! Помогите разобраться как формируется bid и offer синтетического фьючерса. Если использовать формулу которая растиражирована в Интернете и считать спред между синтетическим фьючем и обычным то в какие то моменты по формуле выходит покупка дешевле продажи т.е. бери и тут же продавай и будет тебе счастье. Как я понял формула предлагается такая:
bid_Sint=offer_Put-bid_Call+75000 --рыночная продажа синтетика(шорт)
offer_Sint=offer_Call-bid_Put+7500 --рыночная покупка синтетика (лонг)
Подразумевается 75000 страйк. Где собака зарыта?
bid_Sint=offer_Put-bid_Call+75000 --рыночная продажа синтетика(шорт)
offer_Sint=offer_Call-bid_Put+7500 --рыночная покупка синтетика (лонг)
Подразумевается 75000 страйк. Где собака зарыта?