Вывел опционы в текущую таблицу - там нет таких параметров как волатильность и теор цена
Зайдите в пункт меню Настройки/Основные/Программа/Получение данных/ и выберите пункт "Исходя из настроек открытых пользователем таблиц" После создайте таблицу снова и проверьте, параметры должны быть.
Спасибо пересоздал все появилось Только греков нету
Вывел опционы в текущую таблицу - там нет таких параметров как волатильность и теор цена
Зайдите в пункт меню Настройки/Основные/Программа/Получение данных/ и выберите пункт "Исходя из настроек открытых пользователем таблиц" После создайте таблицу снова и проверьте, параметры должны быть.
Sergey Gorokhov пишет: Дело в том, что нет такого критерия который позволил бы отличить ситуацию "продолжения ожидания" от "отсутствия данных", а значит и решить эту проблему нельзя.
А почему бы не сделать дополнительную функцию, при вызове которой будет возвращаться количество свечей, которое было на сервере по заданному инструменту на момент вызова этой функции? Она отрабатывала бы намного быстрей, чем CreateDataSource, т.к. не требовалось бы передавать весь массив свечей на терминал. Вызвав ее, мы смогли бы узнать, какое минимальное количество свечей должна вернуть нам CreateDataSource. И, самое главное, эта функция всегда возвращала бы нам какое-то определенное значение, даже если свечей по данному инструменту на сервере нет. Если при вызове этой новой функции мы получим 0, то будем знать, что нет смысла ждать поступления каких-либо данных. Таким образом, проблема бесконечного ожидания была бы устранена на 100%. По-моему, нет ничего невозможного в реализации такой функции. Прошу зарегистрировать соответствующее пожелание на доработку.
Здравствуйте!
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Deserf пишет: Иными словами, мне лучше увидеть фрагмент
Цитата
Egor Zaytsev пишет:
Цитата
Deserf пишет:
Цитата
Egor Zaytsev пишет:
Цитата
Deserf пишет: Ну так что? Мне кажется рыночные стоп-заявки не работают
Добрый день.
В обычных стоп заявка нет признака рыночной, есть только в тейк профит и стоп лимит (STOP_ORDER_KIND=TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER)
А можно поподробней (я необыкновенно тупой), что это такое и как работает.Я так понимаю, что "STOP_ORDER_KIND" - это один из аттрибутов новой стоп-заявки и пишется в квадратных скобках, а "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER" - это значение аттрибута? И какие значения цен устанавливаются? И вообще, как это работает?
Добрый день.
Все верно. Назначение тейк профита и стоп лимита направлено на фиксацию максимальной прибыли с одновременным ограничением величины убытков, но в вашем случае на это обращать внимание не стоит. Дело в том, что Вам в заявке не нужно будет указывать тейк профит, а просто нужно будет указать стоп, и таким образом вы подадите обычную стоп заявку, а не тейк профит и стоп лимит.
Из терминала это будет выглядеть так:
В функции также нужно будет указать все параметры, тейк профит, отступ, защитный спрэд необходимо тоже указать, но нулевыми. Пример самой функции можно получить через карман транзакции (Торговля/Карман Транзакций/Создать карман). Кладете в карман нужную транзакцию, сохраняете в tri файл и получаете ее исходные данные.
Спасибо большое, так и сделал. Осталось только соотнести это с англоязычными аттрибутами, применяемыми в QLua, и все)))
Данная конструкция будет работать на срочном рынке ?
Добрый день.
Аналогично и фондовому. Выше ответили, как должна выглядеть транзакция. Единственное в поле цены будет подставляться максимальная или минимальная возможная цена.
Deserf пишет: Ну так что? Мне кажется рыночные стоп-заявки не работают
Добрый день.
В обычных стоп заявка нет признака рыночной, есть только в тейк профит и стоп лимит (STOP_ORDER_KIND=TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER)
А можно поподробней (я необыкновенно тупой), что это такое и как работает.Я так понимаю, что "STOP_ORDER_KIND" - это один из аттрибутов новой стоп-заявки и пишется в квадратных скобках, а "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER" - это значение аттрибута? И какие значения цен устанавливаются? И вообще, как это работает?
Добрый день.
Все верно. Назначение тейк профита и стоп лимита направлено на фиксацию максимальной прибыли с одновременным ограничением величины убытков, но в вашем случае на это обращать внимание не стоит. Дело в том, что Вам в заявке не нужно будет указывать тейк профит, а просто нужно будет указать стоп, и таким образом вы подадите обычную стоп заявку, а не тейк профит и стоп лимит.
Из терминала это будет выглядеть так:
В функции также нужно будет указать все параметры, тейк профит, отступ, защитный спрэд необходимо тоже указать, но нулевыми. Пример самой функции можно получить через карман транзакции (Торговля/Карман Транзакций/Создать карман). Кладете в карман нужную транзакцию, сохраняете в tri файл и получаете ее исходные данные.
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Каким образом запускаете программу? С рабочего стола или из под эмулятора? (попробуйте так и так) Хотим обратить внимание, что у нас нет готового решения для данной проблемы, так как это Mac OS, но постараемся помочь.
Не помню, было такое пожелание или нет... Сделайте возможным из QLUA-скрипта, если не добавлять индикатор на диаграмму, то хотя бы управлять уже созданным индикатором: вызывать функцию Refresh, ту самую, которая вызывается при нажатии на кнопку "Сохранить" в настройках индикатора, а также изменить значения параметров таблицы Settings.
Здравствуйте!
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Deserf пишет: Еще вопрос по той же теме, а стоп-заявки рыночные можно выставлять? То есть, чтобы у нее конкретно была указана цена срабатывания, а цена исполнения уже была нулевой при типе стоп заявки "М"?
Добрый день.
Признак рыночная на стоп заявках присутствует только в типе "тейк профит и стоп лимит", при этом можно не указывать тейк профит, а указать значение в стоп лимите. И будет работать.
Egor Zaytsev пишет: Данная утилита уже не актуальна.
Добрый день! Тогда прошу зарегистрировать пожелание на обновление этой утилиты. По-моему, иногда она может быть очень полезна.
Добрый день.
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Sam Gold пишет: Прочитал как запускать несколько QUIK на одной машине. Вроде бы все понятно, из другой директории. Но проблема в том, что пишет "Вы уже работаете в системе" Что нужно предпринять неясно Подскажите что не так делаю.
Добрый день.
Запустить вы можете и более двух копий Quik, однако для каждой копии нужны свои ключи. Т.е с одними ключами одновременно подключаться на разных Quik нельзя.
Виктор Кутявин пишет: Подскажите, можно ли быстро поменять данные в конфигурации квика на индекс ртс 2014 года на 2015 год, что бы не переделывать его заного. Загружаю конф.2014 года там графики и т.д, он конечно не пишет ничего. Спасибо.
Добрый день.
Быстро: либо пересоздать график, либо выполнить замену графика через настройки самой диаграммы.
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
В текущей реализации метки к другой оси привязывать нельзя.
Сначала вычисляются значения MA(P,Nshort) и MA(P,NLong) на основе графика цены, при этом для расчета берутся значения начиная с самого первого на графике. Далее, вычисляются значения индикатора MACD, для расчета берутся значения MA(P,Nshort) и MA(P,NLong). Первое значение для этого индикатора берется равным, NLong по счету разнице между MA(P,Nshort) и MA(P,NLong). После этого, вычисляется MACD Signal. Это значение, так же как и MACD, начинает рассчитываться с NLong по счету значения, но на индикаторе он начинает отображаться начиная с NSignal (Количество периодов для MACD Signal) по счету значения относительно первого значения MACD (или, если считать от начала, то это значение будет (NLong+NSignal-1) по счету) Последним вычисляется MACD Histogram. Первое значение на индикаторе будет таким же по счету как и MACD Signal.
Константин, у нас есть подробный расчет данного индикатора в Excel. Вы можете нам написать письмо quiksupport@arqatech.com и запросить расчет. Далее подставите в формулы свои значения и проверите расчет. Расчет индикатора MACD Histogram нами проверялся и ошибок обнаружено не было.
Старатель пишет: Хотя, можно и побыстрее сделать... Но всё равно, возможность строить индикаторы по индикаторам нужна.
Здравствуйте!
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Старатель пишет: Сделайте активным пункт настройки "Лучшие спрос и предложение видны всегда" для разряженного стакана. (По-моему такое пожелание регистрировали несколько лет назад). (Кому не надо - тот не будет включать.) Скрытый текст Понимаю, что при большом спреде обе котировки одновременно могут быть не видны. В этом случае можно показывать среднюю цену между спросом и предложением (или добавить дополнительную настройку: показывать Bid или Offer). Но обычно при большом спреде разряженный стакан не используют.
Здравствуйте!
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
MOLOTOV пишет: при появлении новых строк в таблице котировок, полоса прокрутки(бегунок) автоматически перемещается соотв. вниз/вверх,
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Deserf пишет: Хорошо, спасибо. При выставлении рыночной заявки в программном коде qlua есть необходимость указывать цену, и как она повлияет на удовлетворение заявки?
На фондовом рынке при рыночной заявке в коде в параметре "цена" указываете ноль. В этом случае заявка исполнится на бирже сразу, по лучшим ценам имеющихся встречных заявок.
Deserf пишет: Если можно, дайте пример. То есть, из этих 10 заявок он 8 продаст по одной цене, а 2 по другой, если такие предложения будут - это круто. Извините, я про Фортс не понял...
Deserf пишет: Мне нужно просто разобраться. Для выставления рыночной заявки необходимо указать в таблице ["TYPE"]="M", а нужно ли указывать цену? И еще как это вообще работает? А если я хочу купить 10 лотов, а по лучшей цене есть только 8 лотов, что будет тогда с этими лишними двумя?
Добрый день.
Хотим скачать, что на ФОРТС не существует "рыночных" заявок. То что есть - эмуляция поведения. Quik ставит заявку с типом "Снять остаток" и подставляет цену. Особенность типа заявки "Снять остаток" в том, что если она не находит встречного предложения то тут же снимается. Указывая ноль в тексте транзакции система подставляет из ТТП максимально возможную либо минимально возможную цену, в зависимости от направления заявки.
Дмитрий пишет: Здравствуйте! Прошу добавить в число встроенных индикаторов Zig-zag, с возможностью выбора по какой цене его строить. Только чтобы его можно было строить не только по какой-то одной цене (закрытия, максимум, минимум, ...), но и по паре цен "максимум и минимум", то есть чтобы можно было пики строить по High, а впадины - по Low.
Здравствуйте!
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Сейчас можете такой индикатор создать на языке Lua. Доступный функционал для этого в Quik реализован.
Egor Zaytsev пишет: Подробно по LUA можете ознакомиться по ссылке: http://www.lua.ru/
А Вы тот сайт посещали? Там по ссылке "Документация" - Not Found, по ссылке "Статьи" - Not Found, ещё несколько ссылок ткие же, Форум - Service Temporarily Unavailable, последняя новость от 15 Января 2008 и т. п.
Мне в теме https://forum.quik.ru/forum10/topic670 подсказали, что даже "классическая" print() в квиковской Lua отсутствует, что уж говорить об остальном! Ведь очевидно, что реализация Lua для Quik отличается от стандартного Lua. Потому я спрашивал:
Цитата
Виталий пишет: Тогда вопрос: где взять полную информацию по Lua, реализованному в Quik?
Видимо, нет полной документации по Lua, реализованному в Quik ?
А ещё мне понравилось:
Цитата
Виталий пишет: Тогда вопрос: где взять полную информацию по Lua, реализованному в Quik?
Цитата
Egor Zaytsev пишет: Все зависит от того, какую задачу Вы хотите решить.
Т. е. для разных задач разная документация?
Виталий, сайт посещали и раньше он работал. В наши задачи отлеживать его работоспособность не входит и проверять доступные ли его ссылки тоже. Поэтому Вы можете поискать информацию на других ресурсах.
Документация, которая имеется сейчас вполне полная. Дело в том, что сам по себе язык Lua имеет большие возможности и не все в нашей библиотеке поддержано. Например, ранее нельзя было создавать свои индикаторы, сейчас такая возможность есть. Какие то задачи можно решить при помощи дополнительных библиотек, которые не являются нашей разработкой.
1. Да, основные функции и их описание для работы с таблицами в Quik 2-3. Это означает, что брокер на своей стороне может либо включить, либо отключить использование данного модуля.
Напомним, что Прибыль/Убытки в клиентском портфеле считаются по всем бумагам и исходя из текущей цены спроса или предложения в зависимости короткая это позиция или длинная. Комиссия на нашем Quik Junior следующая:
Начиная с оборота(руб.) за день=Комиссия в % от объема сделок 0=0.08 250001=0.064 500001=0.048 1000001=0.032 2500001=0.028 5000001=0.024 10000001=0.020 15000000=0.016
1. Перед запуском программы убедитесь, что в диспетчере задач отсутствует процесс winros.exe 2. Проверьте в настройках экспорта, как понимаем возможность выбрать экспорт в Метасток присутствует. В противном случае выполните следующее:
- закройте программу QUIK; - создайте пустой файл "__iwr.log" (два нижних подчеркивания) и скопируйте в корень диска "С"; - создайте пустой файл "quik_metastock.log" и скопируйте в папку с программой QUIK; - запустите программу QUIK и начните экспорт; - подождите 10-15 мин; - затем пришлите нам, пожалуйста, на quiksupport@arqatech.com (указав в теме письма эту ветку форума)
Да, комиссия на Quik Junior имеется. Необходимо понять, что именно вы сравнивали т.е какие параметры. Прибыль/Убытки считаются так: Рыночная оценка бумаг для длинных позиций считается исходя из текущей цены спроса, а для коротких позиций, исходя из текущей цены предложения
Олег Хуснутдинов пишет: даже если OnTrade вызывается более одного раза по одной и той же сделке, такое тоже может быть
Считаете ли вы эту информацию существенной? Почему данный факт не отражён в официальной документации по QLUA, а узнаём мы об этом только сейчас случайным образом?
Цитата
Старатель пишет: В каких ещё ситуациях OnTrade по одной сделке может вызываться более одного раза?
Добрый день.
Данный вопрос уже поднимался и не раз. Да в документации это не описано, но готовы зарегистрировать соответствующее пожелание.
Ontrade может быть вызван два раза например, в случаях потери связи между торговой системой и сервером QUIK, а затем получение всей информации заново. В таком случае клиент два раза получит не только заявки, но и сделки.
Проверил - свечи с заданным временем на графике есть. Ведь на 32-хбитной Windows 8.1 всё работает нормально. А вот когда тот же самый QUIK переносишь простым копированием файлов (т.е. все графики при этом переносятся один-в-один) на другую ОС - работать перестаёт.
Дмитрий, проблема не в Windows. Попробуйте удалить портфель из Quik и загрузить его снова, также попробуйте удалить все настройки. Пересоздайте график, присвойте заново идентификатор, так же проверьте, что показывает в режиме отладки.
Проблема может быть в том, скрипт берет локальное время компьютера, а оно может и не совпадать со временем на графике. Возможно, что на графике и нет свечи с указанным временем. Проверьте этот момент. Так ли это.
Алексей Смирнов пишет: Сделал все параметры по max - задержка осталась.
Добрый день.
Алексей, задержка может быть по разным причинам. На трансляцию могут влиять настройки Quik или же, сам DDE сервер просто не успевает обрабатывать все поступающие в него данные. То есть, либо Quik слишком быстро отправляет данные на DDE сервер и он не справляется, либо на оборот, он их сам по себе получает слишком медленно.
На скорость отправки по DDE как уже сказали, влияют настройки в меню Настройки - Основные - Программа - Экспорт данных. Секция Экспорт по DDE На скорость получения данных влияют настройки в меню Настройки - Основные - Программа - Получение данных. Секция "Интервал обновления данных с текущим состоянием"
Поэтому попробуйте менять значения либо в большую либо в меньшую степень. Вам нужно самостоятельно подобрать нужные параметры.