Михаил В (Все сообщения пользователя)

Уточню. Обновление происходит только при клике в таблицу или наведения курсосра в таблицу

Если выставить sleep < 100 например 10 или 1, то обновление в таблице происходят очень медленно, раз в 10 секунд примерно или по нажатию мышкой в любую ячейку таблицы. Торговые операции при этом проходят нормально. Можно ли как-то побороть?
Пример:
function main()
  CreateTable()
  while IsRun do
     SetCell(t_id, 8, 1, tostring(math.random(1,9999)))
     sleep(10)
  end
end

Добрый день.
Пишу автостоп. Возникло несколько вопросов.
1. Как при закрытии окна скрипта "по крестику" остановить его работу? Функция OnStop не помогает, скрипт  остается запущенным, только без окна.
2. Не могу придумать логику уменьшения позиции в стоповой заявке при частичном закрытии позиции. При наборе позиции сравниваю текущую с предыдущей позицией и если она больше, то удаляю и выставляю стоп со связанной заявкой по новой с новым лотом. Работает как положено. Размер позиции получаю из getNumberOf("FUTURES_CLIENT_HOLDING").
Но при уменьшении позиции (частичном закрытии) все сложней. Нужно различать частичное закрытие вручную по рынку от закрытия по достижению тейк-профита. При ручном частичном закрытии нужно удалять и переустанавливать стоп-заявку, а при закрытии об тейк-профит ничего не делать, чтобы избежать при "быстром" рынке и тормозах у брокера переворачивания позиции (что наблюдается у некоторых бесплатных автостопов из интернета). Экспериментировать на реальном счету нет желания, а на демо бесполезно.

Zoya Skvorcova,да, все верно.
Только обязательно брать цену сделки, а не "Эффект.цена поз." как это реализовано в других алгозаявках. Если сделка исполнилась по нескольким ценам (при малой ликвидности в стакане), то  брать первую цену.
Так же обеспечить сопровождение сделки, чтобы при исполнении тейк профита или стоп лимита, вторая из них убиралась, или использовать связанные заявки.
Желательно, чтобы все это делалось на сервере по аналогии с алгоритмическими заявками, чтобы в случае отключения от сети интернета торгового терминала пользователя, когда подана лимитированная заявка, но еще не исполнена, тейк профит и стоп-лимит все равно выставились по исполнению.

Еще дополню, почему алгоритмическая стоп заявка абсолютно бесполезна. Она берет значение «Эффект.цена поз.», которое не совпадает с ценой сделки. Например, покупаешь Si по цене 65684, а Эффект.цена поз.при этом равняется 65666 (не знаю, как она так считается) и соответственно все стоп-заявки срабатывают не там, где рассчитываешь.
Почему в алгозаявке не брать цену сделки?

Реализовать по примеру алгоритмической стоп-заявки, с таким же видом рабочего окна, только изменить принцип работы. Сделать так, чтобы при открытии позиции, сразу же выставлялась стоп заявка со связанной заявкой. Для этого или сделать стоп-заявки с возможностью исполнения по рынку или не менять их принцип работы и добавить строку "Проскальзывание" при задании параметров автостопа.
Отличия от алгозаявки будут в том, что уровни срабатывания стоп и связанной заявки отображаются на чарте и их можно передвигать мышью т.е. оперативно менять в условиях изменяющегося рынка.

Сделайте встроенную возможность автоматического выставления тейк профита и стоп-лоса при создании заявки.
Из перепробованных в интернете написанных на языке lua ни один нормально не работает.  

Ссылка на видео
https://dropmefiles.com/5fawb

Только в этот раз перемещал без нажатой ctrl и вторая часть заявки (фиксация прибыли) не сдвинулась, а только продублировалась с другим значением.

Последовательность действий:

1. Выставляю в стакане лимитную заявку 30 лотов SiH9
2. После после ее исполнения в таблице сделок появляется две сделки например 10 и 20 лотов.
3. Выставляю стоп-заявку со связанной заявкой на 30 лотов.
4. При попытке перетаскивания стоп-заявки с клавишей ctrl она не передвигается, а создается новая стоп-заявка по цене, на которую пытался сдвинуть, только не на 30 лотов, а на 20 лотов.
5. В итоге получается две заявки, одна на 30 лотов и одна на 20 лотов.
Лимитная заявка практически всегда исполняется несколькими сделками и дублирование происходит ее большей части.
Режим ввода из окна диаграммы естественно включен.

Quik 7.26.0.26

Забыл добавить, что некорректно отображается цена на перекрестии, в то время как цена Last показывает правильно, без лишних знаков.

На фьючерсах отображается 6 знаков после запятой, хотя их или вообще не должно быть, или заданное количество.
Как исправить?
Версия 7.19.0.51

Если видно, что цена до тейка не дойдет и его надо подтянуть ближе к цене, то стоп-заявка увеличивается и возможный убыток тоже, что вынуждает перемещать сто-заявку на прежнее место. Т.е. необходимо совершить два действия:
1. Переместить лимитную часть с ctrl
2. Вернуть стоп-заявку на прежнее место.
Намного проще будет при возможности независимого перемещения заявок.

С Ctrl перемещается все вместе. При перемещении лимитной заявки, стоп-заявка сдвигается на такую же величину.

При выставлении связанной заявки есть возможность перетаскивать стоп-заявку, но при изменении лимитной заявки, стоп-заявка пропадает, если при этом не использовать Ctrl.

Можно ли добавить возможность перетаскивания лимитной части заявки, чтобы при этом стоп-заявка не исчезала?

Добрый день.
На графике не перемещается заявка стоп-лимит мышкой. Навожу курсор на линию стоп-цены, зажимаю левую клавишу и ничего не происходит.
Нужно ли что-то активировать в настройках квика, чтобы появилась возможность перетаскивания стоп-заявки?

Да. Только сначала сделать так, чтобы показатель Нереал PL не запаздывал, а пересчитывался при изменении в таблице котировок.
Пример из Ninjatrader 7. Показатель нажатием по нему мышки можно переключать с $ на пункты (если можно сделать также в квике).

Ничего не произошло после этих настроек. Линия не появилась.

Да. Это облегчит торговлю, если показатели будут пересчитываться при изменении в таблице котировок.
Так же хотелось бы, чтобы:
1. Показатель PL (с возможностью переключения в пунктах/деньгах) располагался непосредственно в таблице котировок
2. Цена, по которой открыта заявка (Балансовая цена) и стоп-заявки графически выделялись в стакане. Расширить опцию "Выделять свои заявки" только с лимитных заявок, на все типы заявок.
3. Отображать на графике Балансовую цену в виде горизонтальной линии на время действия открытой позиции (для лучшего визуального восприятия цены, по которой открыта сделка).
Вопрос снимаю. Проблем нет. Моя невнимательность.

Еще вопрос: можно ли убрать запаздывание графика за рыночными данными? Очень сильно тормозит, 2-3 секунды уходит на отрисовку в изменении свечи с выбрасыванием промежуточных изменений.

На демосчете подсчет "Нереал PL" идет с некоторым опозданием по отношению к изменению цены в стакане. На реале так же будет? Можно ли его настроить на достоверное отображение информации? Часто бывают моменты, когда он показывает прибыль, а на самом деле уже убыток или наоборот. Или есть еще другой, но достоверный показатель, на который можно ориентироваться при закрытии сделки?
Второй вопрос: можно ли изменить отображение на графике уровня цены открытой позиции с треугольника на горизонтальную линию?