Выводить значения надо для каждого бара. Также, обычно, не выводят значения, пока число баров не стало больше чем период расчета (т.к. выборка недостаточна).
Вы можете просто инициализировать переменную в замыкании, отвечающую за результат расчета, и выводить ее всегда. Иначе у Вас могут образовываться дырки в расчете (это и приведет к такой прямой линии), когда бара нет и CandleExist(I,ds) вернет ложь.
В тех ссылках, что я скидывал подробно описана как строить индикатор. Вы сейчас зацепились за какой-то отрывок кода, не понимаю зачем он. Лучше, все же, взять руководство, его же не зря написали.
Можно ли программно получить данные OHLCV по нескольким дневным периодам, без использования графика?, У меня что-то не получилось, есть ли способ?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
30.06.2020 18:47:35
Что значит по нескольким? Где: в скрипте или в индикаторе?
for для значений свечей
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
30.06.2020 18:46:17
Это простой алгоритм взвешенной скользящей.
Будет почти также, если использовать итератор уменьшения управляющей переменной и считать от текущего индекса = index.
Код
local sum, p = 0, 0
for i = period-1, 0, -1 do
sum = sum + (C(index - i) or 0)*i
p = p + 1
end
local avg = sum/p
В вашем коде нет умножения на весовой коэффициент. Если только Вы не хотите простую скользящую, а не взвешенную.
Советую не гадать, а взять руководство по языку для Квика, чтобы понять какие методы в языке были добавлены для терминала.
А по самому LUA есть столько материалов, можно брать любой.
for для значений свечей
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
30.06.2020 15:23:42
В данном случае, что-то с логикой. Функция math.fmod - это остаток от деления двух чисел. Раз деление идет на P+1,то результат лежит в диапазоне от 0 до P. Это значение передается как индекс таблицы it. Что далее не ясно, всего когда нет.
Явно что-то с логикой. Вы бы себе алгоритм на любом языке написали, хоть на блок схеме, чтобы понять где проблема.
for для значений свечей
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
30.06.2020 12:05:56
Код явно не весь. Где функция GetValueEX? Таблица it является upvalue замыкания. А где же она заполняется, кроме первеого индекса? В этом, скорее всего, и есть ошибка, т.к. выполняются арифметические действия с nil.
Lua, на самом деле, простой язык. Если знаком любой другой язык, то он изучается очень быстро.
for для значений свечей
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
30.06.2020 09:24:54
Определения функции Squeeze не представлено, поэтому сказать, что она делает невозможно. Чтобы получить порядковый номер надо либо организовать итерацию с таким численным праметром от 1 до P или привести саму переменную i к такому виду.
Так: for i = 1, P do MD = MD + (GetValueEX(it[Squeeze(it.l-P+i,P)], VT, ds)) * i end
Или так: for i = it.l-P+1, it.l do MD = MD + (GetValueEX(it[Squeeze(i,P)], VT, ds)) * (i - it.l+P) end
Кто как решил вопрос уведомления о сделках?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
30.06.2020 09:17:53
Выложил простой пример отправки почты через консольную программу на С#. Я не знаю язык, но он простой, поэтому просто адаптировал пример, найденный в MSDN.
Я предпочитаю именно такой вариант, потому что не надо думать о бинарной совместимости Квика и проблемах библиотек.
Кто как решил вопрос уведомления о сделках?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
27.06.2020 23:09:42
Цитата
nikolz написал: На самом деле посылать письма из квика на смартфон или оповещать через приложение, работающие через интернет, которое установлено на смартфоне - это какой-то мазохизм. --------------------- У вас терминал квика в режиме торгов постоянно включен в интернет и смартфон тоже в интернете. Ну так что же вам мешает передать сообщение по схеме pоint to point, а не гонять письма и сообщения через сторонние сервера? Скорость передачи будет раз в сто выше, а накладные расходы раз в сто меньше. Делал такое, давно это было. -------------------------- Подумайте на досуге.
Почта - это один из самых надежных способов доставки сообщений. Плюс реализация ptp обмена - это переусложнение простой задачи. Тем более, что я не хочу держать лишние аппликации типа мессенджеров на устройствах. А почтовый клиент - есть везде, даже на древней нокиа е61.
Транзакции в .tri и в lua
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
26.06.2020 15:55:22
Вы можете писать эти поля в луа скрипте
T['Имя поля'] = 10
Для транзакций это работает. Тем более, что есть поля, которые только на русском есть при установленной локале = ru.
Обновление пользовательской таблицы/окна
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
25.06.2020 15:18:00
И первая строка и вторая. Первая неравномерно обновляется, нет плавной подсветки. Вторая часто замирает. На темной теме все намного плавнее. Вот, для наглядности:
Параметр STARTTIME, ENDTIME, Вечерняя сессия на фондовой секции
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
25.06.2020 13:11:35
Цитата
nikolz написал: На первом этапе на вечерней сессии торгуются 25 ликвидных акций из списка индекса МосБиржи, а до конца года в список торгуемых инструментов войдут все акции из индекса МосБиржи (38 акций), а также 50 наиболее ликвидных иностранных акций из американского индекса S&P 500.
Конечно, эта информация известна. Только что она дает? Даже до введения этого режима было такое поведение потока данных. И это не корректно. Просто была возможность обойти эту проблему. Теперь надо придумывать более изощренные "костыли". Только зачем.
Обновление пользовательской таблицы/окна
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
25.06.2020 13:03:58
Выложу сюда ссылку на видео. Инструмент SiU0.
Параметр STARTTIME, ENDTIME, Вечерняя сессия на фондовой секции
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
23.06.2020 19:27:38
Начались торги в вечернюю сессию на фондовой секции. Я уже задавал вопрос про трансляцию времени сессии, но вот сейчас она идет и можно посмотреть на реальный поток данных.
Что мы видим:
Вот утро. Начало торгов. По фьючерсу все ожидаемо и понятно. Есть и времена и статус. По акции я вижу только статус, а время заполнилось только утренним аукционом.
Вот данные пор акции внутри дня. Время утреннего акциона. Это как понимать? Уже сессия к концу идет, а время старое. [INFO 2020-06-23 17:33:32] : SBER TRADINGSTATUS {param_image = "открыта", param_type = "4", param_value = "1.000000", result = "1"} [INFO 2020-06-23 17:33:32] : SBER STARTTIME {param_image = "9:50:00", param_type = "5", param_value = "95000.000000", result = "1"} [INFO 2020-06-23 17:33:32] : SBER ENDTIME {param_image = "9:59:34", param_type = "5", param_value = "95934.000000", result = "1"}
Вечер. По фьючерсам все адекватно, а вот по акциям:
Времена аукциона я еще могу понять. А вот что это такое при старте вечерней сессии уже с трудом. И опять - времена то где? Почему нельзя заполнить времена прямо при подключению к серверу, как это делается для фьючерсов и менять их, если они меняются внутри дня? Поля же есть.
Часть акций торгуется, часть нет. А информации о времени сессии нет. Раньше можно было хотя бы определить константы, когда времена были фиксированными (хоть это было и спорное решение), но сейчас то как.
Нулевые значения PRICEMIN и PRICEMAX
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
22.06.2020 15:05:25
Это вопрос к брокеру и бирже. Если биржа не транслирует или у брокера на сервере проблемы, то данным не откуда взяться.
Нулевые значения PRICEMIN и PRICEMAX
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
22.06.2020 11:48:04
Впрочем, посмотрел в данные с биржи. Они не дают значения этих полей. Так что никак.
Нулевые значения PRICEMIN и PRICEMAX
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
22.06.2020 11:23:30
Только если брать через API биржи HTTP запросом напрямую. Брокеры часто что-то не транслируют, сервера лежат и т.д.
Индикатор Squeeze Momentum Indicator, Прошу помощи по перекодировки индикатора в луа для Квик
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
20.06.2020 13:47:05
Вот, сделал вариант
Createsource и смена сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
20.06.2020 13:35:02
Старатель, если Вы не можете объяснить свою идею, то это Вам не поможет. Мне без разницы в какой манере Вы отвечаете, просто буду пропускать сообщения. Что, наверно, сделают и представители разработчика.
Т.к. я часто работаю с клиент-серверной архитектурой, то мне сложно понять абстрактные изложения, без объяснения технической составляющей реализации. Общение с сервером - это не тоже самое, что индексировать локальную таблицу. Даже сервер базы данных в локальной сети уже заставит применять другой подход к написанию кода.
Ваша фнкция DS:Чё_Есть_На_Сервере_Брокера() обращается к справочной информации, т.к. Вы просто хотите получить данные о признаке наличия данных, а не их количестве. Эта информация итак приходит вместе со всеми информационными таблицами. Технически, сейчас просто нет информации о наличии баров по каждому интервалу. Есть, допустим, информация о Статусе инструмента, его классе и т.д., а по барам нет. Ваш псевдокод как раз и организует подписку на получение этих данных.
Только вот использование этой функции будет таким же неудобным, т.к. придется писать постоянный вызов этой функции, Вы же не значете когда придет ответ. Это синхронный подход. Он плохо работает.
Также вызникает вопрос: Если CreateDataSource вернул нам объект. т.е. запрос был корректным, инструмент правильный, интервал правильный (сейчас правда не проверяют это, но надеюсь это исправят) - значит бары есть. Если их 0, то что? Не было торгов? Сервер брокера сломался? Вы же не просите тип ошибки: 404 или 204 и д.р.. А я как раз хотел бы видеть коды ответа сервера. А не просто ничего нет на сервере. Если CreateDataSource выполнился, значит информация есть в локальном кеше. Как же она к нам попала, если на сервер ничего нет.
Цитата
честный ответ: если сервер ещё ничё не прислал, то и ответ будет буквально "ничё", nil. Ежели с сервера уже получили ответ, то там будет признак наличия/отсутствия свечей на сервере.
Если сервер ничего не прислал, то это не значит, что там ничего нет - это значит, что идет процесс передачи, обработка запроса. А если с сервера получили ответ, что там не свечей, то такое может быть только если их физически нет (первый день торгов) или ошибка базы данных или что-то еще. Так вот и надо различать эти состояния. В одном случае это не помешает мне анализировать инструмент, а в другом я просто выкину исключение, чтобы не возвращаться более к нему. А в третьем, я увижу статус: в процессе и буду ждать колбек о приходе данных, не дергая постоянно функцию.
Createsource и смена сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
20.06.2020 09:55:09
Тогда необходимо пояснить куда конкретно этот вызов обращен. Технически, не абстарактно. Порт, адрес памяти и т.д.
Createsource и смена сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
20.06.2020 09:11:51
Старатель, если я правильно понимаю Ваше пожелание, то это прямой серверный вызов. Но это принесет много проблем. Сейчас у нас вызовы синхронный, мы получаем ответ сразу, т.к. берем это из кеша терминала. Ответ приходит после проверок на клиенте. Ваше же предложение просто не поддерживается сейчас языком от слова совсем. Если попробовать использовать синхронный вызов к серверу, то это пусть в никуда, т.к. пока не пришел ответ, что делать коду?
Вы ввели команду x = ServerX()
И что? Все, код встал? Ответ же не ясно когда придет. Поэтому такие вызовы делают асинхронными. А у нас их нет. Это потребует разработки функциональнсти типа async-await, promice и т.д.
Потом, если разобрать запрос CreateDataSource, то это же простой заказ данных, не получение. Он возвращает nil, если не прошла проверка на входящие параметры. Т.е. нет такого потока и нечего ждать. Size - это число баров. Оно тоже не может быть nil, т.к. если их нет, то это 0. А что такое nil баров, если проверка на корректность потока прошла? Нам остается только определить ситуации когда есть некая ошибка получения данных по заказанному потоку данных и метод, определяющий, что мы еще в процессе передачи исторических данных, т.к. их может быть много.
Я как раз говорю про методы определения состояния потока, а не прямое обращение к серверу. Это, на самом деле, не самое лучшее решение делить контексты вызовов. Ваш код превратится в кошмар. Придется использовать аннтотации - это сервер, это клиент. Здесь ждать, здесь сразу.
Конечно было бы хорошо иметь возможность задать что-то типа такого: CreateDataSource(class, code, i, callBack)
где callBack - это ссылка на функцию или лямбда. Тогда такой вызов станет асинхронным и получив ответ, принимать какие-то решения. Это же относится и к остальным "как-бы" серверным вызовам, в частности отправка транзакции. Я бы предпочел получить гарантированный асинхронный ответ вызова, чем искать его в потоке смешанных ответов.
Текущая схема колбеков просто не дает их использовать, если нужна гарантия получения ответа.
Получить значение индикатора с другого таймфрейма
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
19.06.2020 12:52:42
Я как-то писал индикатор показа линий большего таймфрейма на меньшем Вы напомнили мне про него своей темой. Обновил его для совместимости с lua 5.3. Возможно частично подойдет Вам для решения задачи.
Createsource и смена сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
19.06.2020 11:08:15
Вот для примера сколько идет заказ данных интервала минута
[Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.594] SiU0 SPBFUT size 0 [Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.634] SiU0 SPBFUT size 0 [Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.655] SiU0 SPBFUT size 0 [Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.676] SiU0 SPBFUT size 0 [Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.697] SiU0 SPBFUT size 0 [Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.718] SiU0 SPBFUT size 0 [Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.739] SiU0 SPBFUT size 0 [Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.76] SiU0 SPBFUT size 65596 [Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.781] SiU0 SPBFUT size 65596 [Fri Jun 19 11:00:35 2020 4938.802] SiU0 SPBFUT size 65596
т.е. 200 мс я имею 0 в качестве размера, а потом сразу резко весь размер. Можно, конечно, предположить, что если число отлично от 0, то все загружено, но в марте когда была сильная волатильность и сервера висели, получались и промежуточные числа.
С тиками еще сложнее - их много пройдет после заказа данных и до "окончания" загрузки.
В связи с этим хотелось бы понять: первый size отличный от 0 - это что? Как его интерпретировать?
Обновление пользовательской таблицы/окна
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
19.06.2020 10:55:59
Вот простейший код. Он уже приводился в этой ветке. Добавил вывод анимации для более наглядного представления.
При использовании темной темы все более менее плавно. Светлая - замирания окна таблицы.
Причем видно, что это происходит при подсвечивании ячейки таблицы.
Относительно помогает сгладить замирания - увеличение периода подсветки до 1000 мс.
Но в темной теме все плавно для 500 мс и 60 мс задержки основного цикла.
Код
local sec_code = 'SRU0'
local class_code = 'SPBFUT'
local sleep = _G.sleep
local isRun = true
local t_id = nil
local SeaGreen = 12713921 -- RGB(193, 255, 193) нежно-зеленый
local RosyBrown = 12698111 -- RGB(255, 193, 193) нежно-розовый
local getParamEx = _G.getParamEx
local GetCell = _G.GetCell
local Highlight = _G.Highlight
local SetCell = _G.SetCell
local ds
function _G.OnParam(class, sec)
if t_id and sec == sec_code and class == class_code then
local last_price = tonumber(getParamEx(class_code, sec_code, 'LAST').param_value) or 0
local lp = GetCell(t_id, 1, 0).value or last_price
if lp < last_price then
Highlight(t_id, 1, 0, SeaGreen, 0, 1000)
elseif lp > last_price then
Highlight(t_id, 1, 0, RosyBrown, 0, 1000)
end
SetCell(t_id, 1, 0, tostring(last_price), last_price)
end
end
local function CreateTable()
t_id = _G.AllocTable()
_G.AddColumn(t_id, 0, "price", true, _G.QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
_G.CreateWindow(t_id)
_G.SetWindowPos(t_id, 90, 120, 170, 100)
_G.InsertRow(t_id, 1)
_G.InsertRow(t_id, 2)
end
local function Animate()
local animation_symbol = "|"
local curSymbol = 0
local maxSymbols = 20
return function()
curSymbol = curSymbol + 1
curSymbol = curSymbol>maxSymbols and 1 or curSymbol
return string.rep(animation_symbol,curSymbol)
end
end
function event_callback(_, msg)
if (msg == _G.QTABLE_CLOSE) then
isRun = false
end
end
function _G.OnInit()
CreateTable()
_G.SetTableNotificationCallback(t_id, event_callback)
end
function _G.main()
ds = _G.CreateDataSource(class_code, sec_code, 1)
isRun = ds ~= nil
if ds then
ds:SetEmptyCallback()
end
local GetNextAnimationSymbol = Animate()
while isRun and ds do
SetCell(t_id, 2, 0, GetNextAnimationSymbol(), 0)
sleep(60)
end
end
function _G.OnStop()
isRun = false
ds:Close()
ds = nil
if t_id and not _G.IsWindowClosed(t_id) then
_G.DestroyTable(t_id)
end
end
Createsource и смена сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
18.06.2020 19:15:38
Цитата
Sergey Gorokhov написал: Если же говорить про архивные данные, то Вы и так уже сейчас можете определить что "все архивные данные загружены" без каких-либо доработок
Это какая методика мне позволит узнать, что все исторические данные загружены? При заказе размер 0. И сколько в итоге мы не знаем, пока не загрузим.
Createsource и смена сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
18.06.2020 18:32:20
Мы же сейчас говорим не про аналоговое телевидение, а про асинхронную передачу дискретного потока данных. В момент заказа данных есть историчесике данные, это все что есть до этого момента времени. Это срез данных на момент времени. Он один. Мы начинаем отдавать этот массив. Да, параллельно появляются новые данные. Но в какой-то момент времени мы будем в окрестности границы множества, и в этот момент вы отдаете остаток исторических данных и пришедшее новое (с момента начала передачи) до конца выборки всего массива данных. Опять, это момент, срез времени, с точки зрения наблюдателя он один. Пока не посмотрим на новые данные для наблюдателя их еще нет.
Если Вы говорите, что именно в этот момент пришли новые данных и как-бы данные уже не все, то это как раз не проблема, т.к. это будет уже колбек по новым данным, истрия уже загружена.
Createsource и смена сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
18.06.2020 17:51:24
Т.е. невозможно дать сигнал когда выбрана вся выборка? Вот у меня на сервере есть массив. Я отдаю его прциями через канал связи. В последней порции идет флаг, что это последний пакет. Терминал видит оный и после загрузки этого пакета дает колбек. У вас же есть колбек для получения новых данных по барам - это он и есть, т.к. он вызывается для каждой последней сделки, читай порции данных. Только в случае отсутвия сделок у нас колбека нет и приходится гадать получены ли все пакеты.
В вашем примере - это не будет проблема, т.к. появление нового бара всего лишь дать мне результат Size() = 101, а не 100. Но я уверен, что это уже послений бар. Его номер не столь важен, пока не все получено.
Createsource и смена сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
18.06.2020 17:30:51
Тогда уже добавьте метод проверки: все данные загружены. Или сделать подписку на колбек: при пролучении всех данных. В конкретный момент времени данные либо еще загружаются из-за большого объема или слабый канал связи, либо уже все получено. Это бы позволило избавиться от вских безумных задержек, проверок по времени и т.д.
По идее, у всех методов заказа данных с сервера, должен быть колбек по получению всего объема этих данных. Как никак клиент-серверная архитектура.
Обновление пользовательской таблицы/окна
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
18.06.2020 14:49:38
Забыл добавить, что в версии 8.4 все работает корректно в светлой теме.
Обновление пользовательской таблицы/окна
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
18.06.2020 14:42:48
Подниму страую тему.
На версии 8.6 в темной теме обновление окна скрипта происходит корректно при задержке 55 мс. и выше. А в вот в светлой теме не помогает даже задержка 100 мс и выше. Окно обновлется только если его "подергать".
Приходится сидеть на темной теме, что некомфортно.
Индикатор Squeeze Momentum Indicator, Прошу помощи по перекодировки индикатора в луа для Квик
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
18.06.2020 13:28:24
Ага, надо было просто найти первоисточник. Это же просто TTM Squeeze от John Carter.
Кельтнер канал и полосы болинджера. Так себе... Но ради коллекции можно сделать, конечно.
Индикатор Squeeze Momentum Indicator, Прошу помощи по перекодировки индикатора в луа для Квик
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
18.06.2020 13:06:09
Ради интереса посмотрел на индикатор. Проблема в том, что везде разный код. А первоистчника нет. В одном месте линейная регрессия одна, в другом другая. В третьем вижу, что выводят линейную регрессию как гистограмму, что нонсенс, т.к. это прямая.
Enter Trade 0.1 - Торговый привод для терминала Quik с открытым исходным кодом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
17.06.2020 19:28:31
Ну а форма подачи Вашего произведения говорит больше о рекламе, а не о разработке. Поэтому была озвучена рекомендация о GitHub. Я бы хотел бысто взглянуть на код не продираясь сквозь посторонюю информацию. Тем более, что код открытый, как никак. Скачивать с неизвестного сайта архивы... Это было опасно уже в 1994 году.
Enter Trade 0.1 - Торговый привод для терминала Quik с открытым исходным кодом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
17.06.2020 19:20:13
Это часть форума посвященная разработке как таковой. Пожелания по развитию теринала в другой части форума, просмотрев которую, Вы увидете все и даже больше из пожеланий. Терминалу уже 20 лет. Пожеланиям столько же.
Разыскивается luacom для Quik 8
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
17.06.2020 18:36:07
Собрать не сложно. Да и делали уже.
Но падает. Тем более, что надо бы подождать выхода из бетты терминала и собрать уже под lua 5.3 с правкой исходного кода библиотеки.
Createsource и смена сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
17.06.2020 18:32:54
Т.е. вот это обращение таки будет принято как ошибка:
Enter Trade 0.1 - Торговый привод для терминала Quik с открытым исходным кодом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
17.06.2020 17:55:03
Такого добра полно на просторах. Кто не писал логгинг и журналы сделок, скринеры, роботы и т.д... Только не стоит сюда выносить. На СмартЛабе или любой социальной ... будет самое то...
Здесь же хотелось бы обсуждать технические вопросы, не более.
(PS. Заведите аккаунт на GitHub, поменьше используейте dofile, глобальные переменные и функции, ну и callback не место для сложных действий и точно не для совершения транзакций)
Как узнать, будут ли завтра или в другую дату торги по фъючерсу, Автоматическая замена кодов фъючерсов
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
15.06.2020 14:53:17
Зачем ломать... У бумаг есть такой параметр как MAT_DATE. Дата погашения в виде числа. А также есть параметр DAYS_TO_MAT_DATE - сколько осталось дней.
lua 5.3 не открывает заявки...
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
15.06.2020 12:19:38
Правильно.
lua 5.3 числа вида float форматирует как "1000.0". Необходимо применить форматирвание или перегрузить глобальную функцию tostring. Это уже обсуждалось
lua 5.3 не открывает заявки...
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
15.06.2020 12:07:03
Вы бы хоть ошибку ответа транзакции привели.
Скорее всего некоректное форматирование цены в функции priceForMarketOrder( vol )
Для RI это строка целого числа.
Автостоп
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
13.06.2020 09:00:36
Цитата
Михаил В написал: Добрый день. Пишу автостоп. Возникло несколько вопросов. 1. Как при закрытии окна скрипта "по крестику" остановить его работу? Функция OnStop не помогает, скрипт остается запущенным, только без окна. 2. Не могу придумать логику уменьшения позиции в стоповой заявке при частичном закрытии позиции. При наборе позиции сравниваю текущую с предыдущей позицией и если она больше, то удаляю и выставляю стоп со связанной заявкой по новой с новым лотом. Работает как положено. Размер позиции получаю из getNumberOf("FUTURES_CLIENT_HOLDING"). Но при уменьшении позиции (частичном закрытии) все сложней. Нужно различать частичное закрытие вручную по рынку от закрытия по достижению тейк-профита. При ручном частичном закрытии нужно удалять и переустанавливать стоп-заявку, а при закрытии об тейк-профит ничего не делать, чтобы избежать при "быстром" рынке и тормозах у брокера переворачивания позиции (что наблюдается у некоторых бесплатных автостопов из интернета). Экспериментировать на реальном счету нет желания, а на демо бесполезно.
По первому вопросу уже ответили - у Вас флаг работы скрипта должен быь. Сбросьте его в OnStop, закройте таблицы через Destroy.
По второму - у Вас стоп на всю позицю или частично? Если на всю, то какая разница. Если после сработавшего профита, позиция стала 0, то и стоп нао убрать. Если стала 3, а стоп стоит на 5, то тоже надо переставить. Т.е. условие для Вас это когда размер стопа стал отличаться от размера позиции.
Индикатор не появляется в Окне добавления графика
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
11.06.2020 13:59:41
Сама среда разработки не дает хорошей проверки ошибок. Это дает линтер или language-server в виде плагина для редактора. Notepad++, если я правльно помню, сам по себе только подстветку кода делает. Для VS Code это разные плагины lua (я предпочитаю этот плагин: lua by sumneko ) + luacheck как линтер. Вместе они дадут проверку почти всех синтаксических ошибок. Даже часть проверок многие отключают, т.к. привычка написания кода другая.
Индикатор не появляется в Окне добавления графика
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
11.06.2020 13:34:07
Добавьте индикатор в доступные скрипты в самом Квике и запустите. Он покажет ошибку компиляции.
Но лучше поставить среду разработки типа Notepad++, Sublime Text, VisualStudio Code (и др.) и добавить плагины для lua. И к ним прикрутить линтер luacheck. Я VS Code предпочитаю, т.к. у него лучшая интеграция с GitHub. Тогда он покажет банальнейшие ошибки. Правда придется переосмыслить методику написания кода, т.к. любой линтер будет считать за ошибку хаотичное опредение глобальных переменнных и функций без использования оных по месту.
Что касается отладки, то есть один - decoda, но я не проверял будет работать на lua 5.3 x64. Но и с 7-ой версией Квика он работает не очень стабильно.
Индикатор не появляется в Окне добавления графика
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
11.06.2020 13:12:38
return 300 400
Запятую забыли.
Компилятор под 8,5
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
09.06.2020 18:03:47
Можете самим Квиком через string.dump компилировать. Правда ломается легко. Лучше luac.exe -o file.luac file.lua использовать. Выше по ссылке есть бинарники.
Грядущие изменения на срочном рынке МБ: поддержка работы с 19-значными номерами заявок и сделок
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
09.06.2020 08:28:40
У меня в 8.* версиях индикаторы не работают, если в них есть require. Приходится через load грузить. Но с dll так не пройдет.
Расчёт ГО
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
07.06.2020 11:01:29
Цитата
Незнайка написал: , Я вам просто хочу донести, что result == "1" не гарантирует, что параметр включен в поток данных. Если же result ~= "1", то вы не найдёте его в списках доступных параметров.
Да, это так. Но я свои скрипты пишу из расчета, что включена настройка независимого получения данных, что отмечаю в описании и инструкции.
Расчёт ГО
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
07.06.2020 10:59:18
По расчету ГО советую еще ознакомится с древней темой на форуме биржи
написал: getParamEx возвращает строку "1" если параметр получен и строку "0" если нет.
Проведите небольшой эксперимент: включите галку «С учетом настроек, выбранных пользователем вручную через пункт меню Система/Заказ данных/Поток котировок» и попробуйте получить значение параметра, который не добавлен в списки получаемых параметров (Заказ данных/Поток котировок...) getParamEx вернёт таблицу с result == "1", но без значения самого параметра.
Такой варинт настроек не самый удачный для использования скриптов. Нельзя гаратнтировать, что пользователь не сменит (закроет) таблицу и поток данных исчезнет. Поэтому есть процедуры: ParamRequest, CancelParamRequest.
Расчёт ГО
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
06.06.2020 10:40:58
Впрочем, Вы правы. Я выдернул часть расчета из другой части кода и не увидел, что здесь перевод в деньги от цены, не от пунктов. Т.к. большинство фьючерсов имеют цену как целое число, то это не влияло на результат. Да, надо убрать приведение цены к целому значению.
Я писал это основываясь на этой статье:
Расчёт ГО
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 27.01.2017
06.06.2020 08:50:07
В расчете L2 нет ошибки. Он ведется в пунктах (т.к. далее пункты переводятся в рубли, через умножение на priceKoeff), поэтому и умножается на размерность инструмента. Проверьте, что передаете правильные значения по направлению. Если покупка, то БГО покупателя и наоборот. Значения же разные.
getParamEx возвращает строку "1" если параметр получен и строку "0" если нет. Если не ошиблись с написание параметра (а этом можно сделать организовав словарь), то возврат "0" или не равно "1" - это значит параметр не транслируется.
