Интересный сканер. Мне нужно просканировать все бумаги, получить значения последних 7 дней. Значения - оборот, цена закрытия. В зависимости от сочетания значений за эти семь дней нужно сделать вывод. К примеру нужно выявить самый большой оборот за 7 дней и если текущий оборот его превышает - дать сигнал.
Сходу не смог разобраться сможет ли Ваш сканер это сделать
Сергей написал: Разобрался. В Junior все работает.
Мешало, то что в "ACTION", писал "NEW_ORDER" . а надо было "Ввод заявки". ( трудно понять почему в этой ситуации одно можно, а другое нет)
Программирование на QPILE как проогулка по лабиринту... Нескольно часов подбираешь сочетание вроде бы разрешенных и эквивалентных значений параметров :(
Такая же история была с Айсберг заявкой.... пару дней потерял :((
Но вопросы остались : 1. Где можно почитать про параметры на кириллице. 2. Когда надо использовать те или другие? 3. Как понять какие из них сочетаются, а какие мешают друг другу.
И риторический вопрос:
Почему когда создаешь айсберг заявку на фондовом рынке надо писать К/П= Купля А когда заявку на срочном рынке с датой экспирации К/П= Покупка Такая же мура с некоторыми другими параметрами...
создайте в кармане транзакций нужную вам транзакцию и экспортируейте ее в текстовый файл. Все поля увидите.
Стати, ни разу не получилось увидеть, как скрипт qlua, будучи запущенным из терминала, крутился бы на другом ядре. Возможно, дело в установленных ос или железе.
s_mike@rambler.ru написал: Придется написать небольшой робот, который после исполнения каждой заявки смотрит на ситуацию с деньгами и при необходимости снимает остальные заявки.
Только возникает проблема с отладкой робота. На демо-счете в таблице «Клиентский портфель» кредитное плечо 1,00 и я могу выставить заявку только в пределах собственных средств. К тому же на демо-счете интересующих меня облигаций ВТБ Б-1-1 и ВТБ Б-1-2 просто нет (хотя это не проблема, можно отладить на других облигациях ). Но не отлаживать же робот, который выставляет заявки, на реальном счете! Брокер – ВТБ24. Может у других брокеров демо-счета с плечом?
если будете писать сами - то придется потратиться на отладку на реальных торгах. Но сначала имеет смысл позвонить брокеру, где взяли демо.
если будете обращаться к программисту -это уже не ваши заботы
Виктор Столетов написал: При покупке облигаций встает вопрос: можно ли отключить маржинальное кредитование в Quik?
Вопрос связан вот с чем: После отмены налога на доход с корпоративных облигаций доход по ним стал больше, чем по ОФЗ. Однако корпоративные облигации неликвидны, спред между ценами покупки продажи порядка 0,5 %. Пример – ВТБ Б-1-2. Если для покупки этой облигации выставить лимитную заявку даже по лучшей цене покупки в стакане, то не факт, что заявка в течение дня исполнится. Поэтому неплохо бы выставлять сразу 2 или несколько заявок на разные облигации, для увеличения шансов на сделку. Но тогда может исполниться больше одной заявки и войдешь в маржу. Чтобы выйти из маржи, придется срочно продавать лишние облигации, а из-за большого спреда получишь значительный убыток. Если бы можно было отключить маржинальное кредитование, то данная проблема была бы решена, т.к. тогда после исчерпания собственных средств ненужные заявки не будут исполняться.
Придется написать небольшой робот, который после исполнения каждой заявки смотрит на ситуацию с деньгами и при необходимости снимает остальные заявки. Отключением маржинального кредитования ваш вопрос не решается.
Igor написал: Условия: Есть больше количество выбранных акций для торговли параметрам - спред, цена, АТР и т.д.
Задача: Выявлять в этих акциях в торговую сессию ситуации удовлетворяющие условиям для входа: 3 свечи на 5м размером не менее 3с и не более 15с каждая, лоу или хай били в одну и туже цену
Каким образом можно реализовать такую задачу, чтобы получать в системе по отобранным акциям алерты?
с некоторой натяжкой можно. (Если я правильно понимаю термины "били" и как это "били" исполняют Лоу и хай.
проблем две.
1. Вычленять из таблицы всех сделок нужные последовательности сделок и группировать их. Задача эмпирическая.
2. Вытекает из первой. Для каждого инструмента придется получать с сервера таблицу обезличенных сделок. В случае если таких инструментов много (десятки и больше) и они ликвидны, терминал может порваться по причине нехватки памяти.
Вертикальная линия рисуется меткой большой высоты и шириной 1-2 пикселя.
формировать изображения в Экселе можно путем создания страницы через механизм ole из луа : эксель эту страницу исполнить. Если там было построение диаграмм, они будут построены.
Алексей Злобин написал: Хорошо бы в будущих версиях сделали возможность построения линий...из LUA.
Добрый день,
Мы рассмотрели Ваше пожелание. По итогам его анализа сообщаем Вам, что реализация пожелания признана потенциально целесообразной. Если по результатам дальнейшего анализа, включающего юридические аспекты, анализ на непротиворечивость с общей политикой компании, никаких возражений не возникнет, мы постараемся включить Ваше пожелание в план доработок при выпуске одной из следующих версий нашего ПО.
Ну и чем все закончилось? Есть ли такая возможность сейчас? Можно ли из Lua (не LuaIndicators, а именно LUa) отрисовывать иные объекты кроме меток - линии, бары и т.п.? Крайне актуально!
Добрый день.
К сожалению, данный функционал на текущий момент не реализован.
Печаль! Почему же так??? Давно ведь просили. Когда ждать? Мне сейчас для построения стратегии необходимо визуализировать сконструированные в lua параметры, без такого функционала это сделать в квике неовзможно, увы. Единственный выход -- сбрасывать данные в текстовый файл, потом качать в эксель и там строить. Кучу времени придется гробить...
стройте линии в Экселе сразу из скрипта луа. Или в матлабе. Или ещё где-нибудь. Через файл совсем необязательно данные перекидывать
Борис Мурашов написал: Добрый день, при создании файлов .lua в большинстве IDE файлы в UTF-8 кодировке создаются с BOM, при попытке исполнения таких скриптов возникает ошибка: "Syntax error while compiling *путь до файла скрипта*:1: unexpected symbol near 'п'". Удалять BOM руками для каждого нового скрипта уже после 3 раза немного надоедает. Если есть возможность исправить, то буду рад этому. Версия РМ 7.14.1.7. Спасибо.
lua машина кушает исходный текст в Анси. Использование других кодировок внесёт неопределенность в синтаксический анализатор.
поэтому вариантов 2. Или сменить ide на тот, где можно задать кодировку для типа исходного текста либо обучить idе предварительной транслитерации текста в Анси перед сохранением и дальнейшими действиями над текстом.
Александр написал: Добрый день! Раз Quik не обладает такой возможностью, внесу данное предложение! Добавление инструментов на экспорт автоматом, имея список инструментов в текстовом файле, так называемый WatchList. Опишу проблему. Пользуюсь AmiBroker. В субботу провожу анализ, и отбираю то что буду в течении следующей недели отслеживать к примеру SPBEX:Акции. добавлять их все - это 530 инструментов. Руками их добавить не реально пробивая каждую отдельно. Предлагаю рассмотреть следующий вариант решения данного вопроса. В данном случае считаю нет необходимости, вносить изменения в саму программу. т.к. Quik хранит список инструментов для экспорта в файле metastock.dat то достаточно разработать утилиту такую же как для редактирования исторических данных QMinEditor. которая на вход будет принимать текстовый файл со списком инструментов, либо в строку ввода вбиваются инструменты через разделитель, и легким нажатием на кнопку Ок. вставляются в файл metastock.dat коды соответственно берутся из sec.dat При запуске Quik подхватывает metastock.dat и проблема экспорта списка инструментов решена! Готов оказать помощь в описание спецификаций такой утилиты. Никакой нагрузки ни на Quik, ни на сервера она давать не будет!
Добрый день.
Возможно лучше добавить возможность просто добавлять весь класс бумаг в настройках экспорта без дополнительных утилит? Такой вариант устроит?
Лучше - это дать возможность добавлять экспорт программно. А все остальные идеи -это полумеры, принципиально не меняющие ничего.
Sergey Gorokhov написал: s_mike@rambler.ru , Решение не в том чтобы останавливать скрипт, а в том чтобы добавить цикл ожидания появления нужного инструмента. Хотите не останавливать скрипт - пожалуйста, это Ваше право.
я вынес следующее предположение:
по колбекам oncleanup и onconnected я отписываюсь от всех существующих подписок, жду появления таблицы securities и пробую подписаться на все что мне нужно. Если на какой-то инструмент я подписаться не смог, значиь его пока нет в наличии.
когда он появится, я снова получу один из колбеков.
так задача всегда решается или опять будут подводные камни?
увидеть, что подключен пока только шлюз акций, а нужно получать фьючерс, которого на акциях нет, но который станет доступным позже и по этому поводу останавливать скрипт?
вы про это решение? Это не решение а ерунда какая-то..
Я оперирую в том пространстве, которое описано в документации на терминал и qlua.
там нет ничего по бутерброды брокера и прочую чушь.
поэьому для меня этого не существуют. Со своими брокерами и их серверами разбирайтесь сами до тех пор, пока в документации не появятся инструменты воздействия с ними
Я извиняюсь, что приходится писать длинно, но Сергей... Сосредоточьтесь и прекратите писать чушь.
может, кто-то из сотрудников компании сможет придти на помощь Сергею? Ответы в стиле бутерброда демонстрируют отсутствие идей.
Sergey Gorokhov написал: s_mike@rambler.ru , Михаил, Надежного способа нет, т.к. брокер может вообще не запустить шлюз, например в случае аварии. надо ждать некоторое время (которое Вы сами укажите) и если за это время инструмент не появился то выдавать ошибку и останавливать скрипт. И именно об этом была речь выше.
сергей.
мне не нужно останавливать скрипт никогда. Он получает много данных из разных классов.
Даже если сейчас один из необходимых инструментов недоступен, он может стать доступным позже. И никакой причины останавливать скрипт нет.
терминал вы ведь не останавливаетесь, верно
все-таки...
я уже утомился получать ответы на свои вопросы про Квик в стиле "надёжно это сделать нельзя".
напоимер, подключение шлюза после соединения с брокером. Типичный случай, когда подключена одна площадка, а вторая ещё нет (а по ней нужно получать данные).
давайте ещё попробуем. Надёжный способ обязательно должен быть!)))))))
Sergey Gorokhov написал: s_mike@rambler.ru , Строго говоря отписку делать не обязательно, но в остальном можно рекомендовать вызов CreateDataSource всегда после успешного подключения к серверу. Но и тут есть нюанс. Дело в том что на первичную прокачку данных, в частности на получение списка инструментов, может потребоваться некоторое время. Если вызов функции CreateDataSource произойдет до получения описания инструмента, то заказа не произойдет т.к. будет считаться что такого инструмента нет. Забегая вперед, достоверно узнать когда появится инструмент и появится ли он вообще - нельзя. Можно добавить проверку, например на наличие инструмента в таблице securities, но и это не надежно, т.к. инструмент может пропасть (например случилась экспирация) или переехать в другой класс.
плюс к сказанному, еще может быть ситуация когда терминал подключился до запуска шлюза.
Значит, лoмoвoе решение сoстoит в тoм, чтoбы делать перезаказ пo каждoму onconnected и пo каждoму oncleanup.
Если вызов функции CreateDataSource произойдет до получения описания инструмента, то заказа не произойдет т.к. будет считаться что такого инструмента нет.
Sergey Gorokhov написал: s_mike@rambler.ru , Михаил, Должно показать бОльшее значение, на столько сколько добавилось свечек после добавления индикатора. И это правильно.
Сергей.
Я в сoвершенстве владею русским языкoм. Давайте пoчитаем, чтo ваша кoмпания пишет прo функцию Size:
Код
Size
Функция возвращает текущее количество свечек в источнике данных.
Формат вызова:
NUMBER Size()
Давайте вместе прoчтем и пoпрoбуем пoнять. Истoчник данных для индикатoра - этo инструмент. Кoличествo свечей инструмента не мoжет зависеть oт параметра "сдвиг" индикатoра (неужели не так?)))) Oнo зависит oт тoргoв, таймфрейма и глубины пoказа истoрии.
А у вас ("пo правильнoму") oнo зависит oт настрoйки какoгo-тo индикатoра.
Sergey Gorokhov написал: s_mike@rambler.ru , Михаил, Должно показать бОльшее значение, на столько сколько добавилось свечек после добавления индикатора. И это правильно.
А теперь еще раз прoчитайте вoпрoс из первoгo сooбщения ветки
Владимир Павлов написал: Если следовать вашему Регламенту то задача "выделения библиотеки графических символов" может получить высший приоритет. - не влияет ни на какую функциональность - заинтересованность всеми слоями трейдеров - улучшает пользовательские свойства терминала.
Я бы сам занялся под вашим руководством, да кто-же мне даст...........
пожелания об этом регулярно возникают уже в течение десятка лет или даже больше. Видимо, разработчикам недосуг этим заниматься.