s_mike@rambler.ru (Все сообщения пользователя)

Sergey Gorokhov:
Причем тут "индикаторов" когда мы говорим о расчете по заданному числовому ряду?


Вот при чем:

Ivanco Пользователь Сообщений: 24 Регистрация:23.03.2016

#5 30.05.2016 10:23:33 Понятно. Еще такой вопрос - возможно ли на QLUA сделать какой-либо производный расчет от графиков инструментов, и перенести его в график QUIK для визуализации? Ну например, то же отношение цен закрытия одного актива к другому, посчитанное в QLUA? Ну или любой "самописный" индикатор, который хотелось бы видеть на графике

Sergey Gorokhov QUIK clients support Сообщений: 1259 Регистрация:23.01.2015

#6 30.05.2016 10:36:24 Да можно. Вы говорите о функционале индикаторов в справке QLUA.chm раздел "Индикаторы технического анализа" Собственно те примеры которые были приведены выше это и есть примеры индикаторов. В архиве есть readme файл описывающий как ими пользоваться.

В терминологии квика термин график подразумевает под собой визуализацию ряда, которым может быть как поток котировок, как поток параметров, так и функция-индикатор.

Поток параметров и функция-индикатор могут менять свои значения не только в текущей (правой) свече, но и на истории. Даже Поток котировок в экстремальных случаях может изменяться в прошедшем времени, не так ли, Сергей? )))))

Цитата
s_mike@rambler.ru написал: Есть проблема с невозможностью получить информацию о изменении индикатора-источника "задним числом"

Sergey Gorokhov:
Непонятно в чем проблема.

Что же тут непонятного? Допустим, сейчас в индикаторе 10000 свечей. В любой момент может измениться не только правая свеча,но и любая\любые предыдущие. Думаю, примеры таких индикаторов приводить не нужно.

Если мы такой индикатор используем в качестве источника данных для расчета других индикаторов,то мы вынуждены на каждом тике

• либо просматривать все 10000 свечей индикатора-источника,
  
• либо работать только по текущей правой свече (игнорируя возможные изменения предыдущих свечей)
  

И тот и иной подходы пригодны лишь для ммм..   "специфических" случаев.

Цитата
s_mike@rambler.ru написал: Есть проблема с невозможностью контроля правильности настройки (изменения настройки) индикаторов-источников данных

Получить настройки одного индикатора из другого действительно нельзя.
Но это не относится к вопросу автора темы.


Ну как же не относится?

Читаем графики, рассчитываем что-то исходя из информации на них. И тут пользователь взял да сменил таймфрейм.

Ваш ответ будет "зачем он это сделал, сам дурак. Незачем это контролировать - знаем, плавали.

Может и так. Но странно, в форме подачи заявки вы правильность пользовательского ввода проверяете. И в других местах тоже.

Сергей.
Проблем значительно больше, чем вам кажется.

• Есть проблема с неизвестным (произвольным) порядком обновления индикаторов
  
• Есть проблема с невозможностью получить информацию о изменении индикатора-источника "задним числом"
  
• Есть проблема с невозможностью контроля правильности настройки (изменения настройки) индикаторов-источников данных
  
• И так далее и далее.
  

Я сформулировал абсолютно точно: в общем случае невозможно, в простейших частных случаях можно кое-как.

А проблема сравнения двух источников, по одному из которых данные есть, а по второму еще нет - это ерунда. Самая мелкая сложность.

Ну будет вам, Сергей. Не вводите людей в заблуждение.

Написать индикатор, использующий в качестве исходных данных один или несколько других индикаторов в Квике В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ нельзя.
Можно только в каких-то частных случаях элементарнейших индикаторов. Да и то с мучениями и заведомо кривым результатом.

У  меня нет исходных текстов терминала, но вижу я ситуацию таковой.

Вы заказываете в выводу на экран 10 таблиц обезличенных сделок. На сервер идет заказ на все инструменты, по которым есть отображение хотя бы в одной из заказанных экранных таблиц.

Соответственно в хранилище попадают все данные по всем запрошенным инструментам.

Из луа вы обращаетесь к хранилищу и получаете "таблицу" (это не экранная таблица), содержащую обезличенные сделки по всем доступным (заказанным) инструментам. Никакой привязки к экранным таблицам нет.

Если я неправ - пусть разработчики поправят.

В экранную таблицу выбираются данные из хранилища по определенному фильтру, который вы указываете руками.  Это сделано для удобства восприятия пользователем.
Посредством lua вы также выбираете данные из хранилища. Поэтому фильтровать их вы должны сами.

Никак.

Если хотите видеть линии графика из скрипта, оформляйте эти линии в виде индикаторов.

Как-то так

Однажды я уже писал разбор синтаксиса qpile. Второй раз процесса ради уже неинтересно.

И там есть ошибки.

Да можно, конечно.

Купайл примитивен и на луа (вкупе с-библиотеками) эмулируется на раз-два. Формулы Бекуса-Наура + любой интерпретартор этих формул - и вот вам правила. Подключаем семантику - и готов компилятор в Lua. Готовых инструментов для разбора синтаксиса - миллион. Можно и самому написать - сложность синтаксиса qpile LR0.

Конечно, часть встроенных в купайл функций придется реализовать в библиотеке. Но они же элементарные


Где тот фонд, который мне заплатит за кросс-прроцессор?   (хохот)

Э нет. Не тот порядок сумм.

Разовая конвертация и универсальное средство - это совсем разные понятия с совсем разными мозгозатратами ))))

Сделать конвертер qpile->lua проблем нет - синтаксис qpile тривиален. Но где тот спонсор?

С использованием луа можно сделать прямой экспорт данных из скрипта в эксель. Этот путь будет значительно короче, чем через построение таблицы в qpile и экспорт уже этой таблицы в эксель через ДДЕ.

И программно он несложен.

----------

Поддержу разработчиков. О балласта нужно избавляться.

Можно. Путем написания специализированного индикатора.

Скорее всего у вас в компьютере отсутствует microsoft redistributable package для visual c++

Найдите эту фразу гуглом, установите и все наладится

В других биржевых программах у каждого графика\таймсерии имеется атрибут NoRescale. При его установке диаграмма перестаёт масштабироваться, опираясь на этот график\таймсерию.

Может быть проблема на очень нелтквидных инструментах и в случае отсутствия подключения к брокеру - тогда есть шанс получить не предыдущую, а более раннюю сессию.

здравствуйте.


Пробегитесь по свечам справа налево, преобразуя datetime свечи в дату. Как дата стала отличной от tradedate - вот вам предыдущая сессия

Полно разных вариантов.Вот один из них

Меняется Z-order окошек

Оч. хорошо.  

Разработчики уже несколько лет насилуют несчастное окно "Доступные скрипты".


У меня оно сейчас выглядит так:



Размеры окна радуют при том что  изменить размер этого окна пользователь не может

Про открытие в нужной вкладке уже и не пишу....

Вот сегодня со мной связался трейдер, у которого несколько дней назад перестал работать скрипт моего изготовления.

Оказалось, что у брокера весна и он начал транслировать в таблице обезличенных сделок информацию за вечернюю сессию предыдущего дня.

Теперь ьрейдкр - гордый обладатель двух версий скрипта. Вдруг его брокера бывает и осеннее обострение тоже и все вернется как было.

А если не дай бог обострения будут зимой и летом...

конечно.

В таком случае рассчитывать на появление скодь- нибудь серьезных программ на встроенным языке нет причин. Только поделки.

Разве я где-то писал про настройки, влияющие на скрипт с именем XXXXX?

Я писал о настройках сервера/шлюза/остального, которые могут повлиять на работу любого скрипта.

Сергей. Вопрос все как у всх мы обсудили и закрыли.

Пришли мы к тому, что на сервере могут быть изменены различные настройки, разрешена или запрещена трансляция кпких- то данных.

Соответственно, если эти настройки явно влияют на поведение пользовательских скриптов рабочего места или даже не дают ему работать, значит система должна дать возможность прочитать все эти настройки. По результатам скрипт или корректирует свой функционал или выдает диагностику и останавливается



Список всех настроек, которые влияют на поведение луа скриптов, спрашивать у меня не нужно. Для этого есть разработчики сервера. Я рекомендую обратиться к ним)))

А зачем перечислять?

Открываем админку сервера и по каждой настройке. Может она влиять на функционал скрипта? - добавляем в список



То же самое и про настройки рабочего места

Он может просто перерезать кабель питания сервера, если админ там идиот. Но вот об этом я точно узнаю.

Вопрос не в том что он может, а в том, чтобы и я мог  узнать необходимые мне вещи.

Иначе вся писанина идет на уровне авось.

Авось пользователь правильно настроил терминал, авось админ брокера не выключил галочки через одну

Я хочу иметь возможность узнать те настройки, которые явно влияют на поведение и функционал скриптов. Раз брокер может их менять - дайте их на чтение из скрипта

Чтобы не ждать очередного "поясните". Медленно и по буквам.
Е
Способа узнать, включён в шлюзе режим эмуляции, не существует.
Поэтому если я хочу, чтобы мой скрипт работал у разных пользователей правильно, я должен забыть о возможности эмуляции рыночных заявок шлюзом и выписать их сам. Потому что мне неизвестно, включена эмуляция или нет.
другой пример. Звонит человек, напиши робот с рыночными заявками. Включен у его брокера этот режим и вообще что это такое он не знает.

Как я должен писать робота? Правильно. Эмулировать.

Повторяю вопрос. Какой толк с этой вашей эмуляции?



Другой

Такое ощущение, что общаешься с ботом.

Перечитал свой вопрос - все буквы кириллицей, все слова в соответствии с орфографией русского языка.


Или вопрос непонятен?

Очень хорошо. С этим разобрались.

Идем дальше.

Ситуация. Написал скрипт, выложил его на сайте. скрипт должен иногда что-то покупать и продавать на фортс по рынку.

Чтобы мне никто не писал в почту "оно не работает", получается, что всегда необходимо самому эмулировать рыночные заявки.


Станислав, вопрос. Если рыночные заявки всегда необходимо эмулировать самому в скрипте - для чего тогда вы писали эмулятор рыночных заявок в шлюзе?

А ведь я поверил и убрал эмуляцию рыночных заявок срочного рынка из свои луа библиотек. Придется возвращать ее туда обратно.


Эй там, на корабле!  Вы хоть сами в курсе что понаписали?

Повторяю. Утверждение

эмуляция рыночных заявок на Срочном рынке происходит всегда.

неверно.

Ряд брокеров такую возможность в случае программного выставления рыночных type=M заявок программным способом на срочном рынке Фортс не поддерживает.

**  верхнего левого **

У квика свои (суверенные) понятия альфа-канала.  При включении траспарент бэкграунд прозрачным цветом является цвет правого верхнего пиксела.

Михаил. Что мешает сделать комбо-бокс самому? Все возможности для этого qlua предоставляет. За маленьким исключением, которое не слишком существенно.

Для поддержки ранее написанных роботов

О как!

Егор, расскажите, как при помощи луа написать инструмент, который измеряет расстояние (в пунктах или процентах) между произвольными точками диаграммы quik.

Только пожалуйста без установки меток с заданием предварительно идентификатора графика, запуска скрипта, указания ему идентификатора графика и прочего гумуса : проще воспользоваться калькулятором.

Спасибо.

Вместо

t = t[0]['close']

нужно

t = t[0]['volume']

Дорогой товарищ!

У вас была возможность и время подумать, но вы ей не воспользовались.


Существует ряд подводных камней, о которых вы не имеете понятия. Полный их список неизвестен и мне тоже.

Пример такого подводного камня: исходные графики могут изменять свои значения задним числом...

Пример номер 2.  Как строить спред на тиковых графиках? там ни у каких сделок не совпадет время.


Всех благ, будьте скромнее.

Это он вам только кажется простецким, вычли одно из другого и всех делов.

Но если подумать подольше и поглубже, то окажется, что все совсем-совсем непросто и совсем неочевидно.

В общем случае нельзя.

В частном случае : на Фортс есть транзакция MOVE_ORDER, смотрите её.

Здравствуйте.


BOOLEAN res SetUpdateCallback (FUNCTION callback_function) В качестве параметра принимает  Функция возвращает «true» в случае успешного завершения, иначе – «false».  


В каких случаях вернется false, что для этого должно произойти?

Аналогично про setemptycallback


Спасибо.

Такого предложения от меня не было.

Есть вполне понятная и очевидная проблема: невозможно написать скрипт, который будет одинаково работать на разных копиях рабочего места и с разными серверами брокера.

если

1. вы согласны с ее существованием - регистрируйте, рассматривайте, клянитесь мамой и формулируйте кто вы есть на самом деле после этого.

2. проблемы нет - пишите как ее обойти.

Вместо этого пишете ересь про какие-то высшие благодати.



Текущий подход:  наплевать на проблему, лишь бы брокеру было весело.

Подход-заплатка: запретить (программно) брокеру вводить его серверное ПО в режимы, несущие угрозу конечному пользователю

Правильный подход - дать возможность скрипту получать (заказывать) все нужные ему данные. Это касается как данных, имеющихся у сервера, так и описывающее конфигурацию текущего торгового места. Тогда окажется, что и админ сервера доволен, и написать что-то вразумительное можно.

Я говорю о том, что удобства дилера автозавода (в вопросе смены колес) не идут ни в какое сравнение с опасностью такого функционала для конечного пользователя купленного у этого дилера автомобиля.

Поэтому никогда ни в одном автомобиле такая кнопка не появится.

Надежность важнее удобств. Поэтому появление (намеренное) в финансовом ПО дыр, облегчающих жизнь одному отдельно взятому администратору сервера за счет потенциальной угрозы всем конечным пользователям - это нонсенс..

Даже не пытайтесь спорить...

Возможно, имеет смысл включить в политику компании понятие пользователя рабочего места, чтобы "великие блага" для брокеров не строились за счет общей дырявости всей архитектуры для конечного пользователя.

Вы когда-нибудь видели в автомобиле кнопку "отстегнуть колеса" ? Она была бы великим благом для шиномонтажа.

Сергей.

У брокера, как пользователя вашего ПО, не должно быть возможности использовать заведомо неправильные (вредные) режимы.

Вот и получается, что один и тот же скрипт, будучи запущенным у одного брокера, будет прекрасно работать.
Будучи запущен у другого - взбесится (не сразу) и введет владельца в убытки.


Дырка в архитектуре.