Старатель (Все сообщения пользователя)

На минутном графике объёма виден "всплеск" в 15:30.

В смысле, внесистемные? Их в ТВС нет.

Если текущая цена недалека от котировки клиринга, то ГО изменяется незначительно от номинала.
Грубо говоря, у вас в запасе есть ~2 т .руб. хода цены от котировки клиринга, при которой ваша заявка будет принята.

По всей видимости к ноутбуку раннее подключали внешний монитор.

Прудон, я выделил жирным ключевой параметр, от которого зависит количество лотов, которое можно купить/продать.
Соответственно, вы можете поэкспериментировать с любой ценой в заявке и получить разное количество лотов в одно и то же время.
Больше вам скажу: при покупке ниже котировки клиринга можно выставить больше номинального количества. И так было раньше   ;-)  

Вы не поверите, но на фондовой секции максимальное количество лотов, которое можно купить/продать зависит от цены заявки. И так было изначально    ;-)

Естественно. Согласно новым правилам, ГО увеличивается на разницу между ценой заявки и котировкой клиринга.

Важно подчеркнуть, что в поле "Кол-во" отображается то количество, которое вы хотите купить/продать. А вот параметр "max" рассчитывается неверно.

Наверное, действительно стоит добавить параметр "Проскальзывание", с учётом которого можно было бы выставлять псевдо-рыночные заявки (как на ФОРТС, так и на споте):
Покупка = лучший бид + Проскальзывание
Продажа = лучший оффер - Проскальзывание

Также исправьте алгоритм расчёта параметра "max" в окне ввода заявки.


Параметры "Макс.возм.цена" и "Мин.возм.цена" рассчитываются непосредственно в QUIK? Можете пояснить на основе каких данных?
Наблюдал ситуацию, когда уже после расширения лимитов и начала торгов параметры "Макс./Мин. возм. цена" ещё некоторое время транслировали старые значения.

В текущей версии можно нарисовать только непрерывную линию.

Наверное, вы какую-то другую строку добавляли:

Денис X, видимо, проще самостоятельно проверить: уточните, по какой именно бумаге подавались транзакции с "num:1394", повыставляйте заявки через S#/Lua по этой бумаге и посмотрите, приходят ли вообще по этой бумаге OnOrder с проставленным trans_id.

Как получить доступ к ext_id?

ext_id, судя по описанию, очень похож на TRANS_ID. Так про что там биржа не знает?

Это значит, что эти ордера были выставлены по другой бумаге, а не по SPBFUT RIU5.


Денис X, наверное, это:
Не? Возможно, вам стоит восстановить хронологию событий?

Как узнать, какие настройки на стороне брокера? Нужно к брокеру обращаться или можно выяснить экспериментальным путём?
Есть ли какие-то ограничения на содержание этого поля, кроме длины в 20 символов? Я так понимаю, что в поле CLIENT_CODE можно указать тот же Trans_ID?

Тогда не понятно, что можно "посмотреть на стороне S#"

Egor Zaytsev, транзакция, подданная через API с нулевым trans_id будет отвергнута сервером, разве нет?

Денис X, по всем ли ордерам приходит trans_id? Возможно, часть из этих ордеров поданы вручную?

Колбек сделаете?

Может ли список торговых счетов измениться без переподключения к серверу?

Может быть, имеет место рассинхронизация часов сервера брокера с биржевым?

Транзак

Регистрируем?

Это не обязательное условие. Частично исполненная заявка может быть снята.

Не единичная: тоже такое наблюдал однажды с подобными симптомами:
Вот ещё похожая тема: https://forum.quik.ru/forum1/topic464/

Предлагаю зарегистрировать пожелание на добавление подобного функционала в QUIK:





Что здесь есть:
1) линейка;
2) "стакан" на графике;
3) процентная шкала;
4) задание точных координат и на каких таймфреймах отображать для линий.

Добрый день.

1. Предлагаю добавить в фильтры возможность задавать условия сравнения не только с текущим значением в другой колонке, но сравнение значения по другой колонке с любым произвольным заданным значением.

2. Сделать возможность добавления ещё строк с условиями. А то 2-3 иногда не хватает.

Да.
При большом количестве инструментов/таймфреймов/индикаторов это проще в настройке. Ведь нужно нанести индикаторы на графики, для каждого индикатора ещё прописать свой идентификатор, а у вас их 15*4*3=180. А захотите добавить инструмент, таймфрейм, поменять параметры индикатора... Всё это нужно будет ручками на графиках делать...
А в моём случае - только изменить настройки в ini-файле.

Значения "стандартных индикаторов квика" берутся непосредственно с открытых графиков. Поэтому либо должны быть открыты все графики по всем требуемым инструментам/таймфреймам с нанесёнными на них индикаторами и прописаны идентификаторы каждого индикатора, либо рассчитывать все значения индикаторов непосредственно в коде.
Я делаю по второму варианту. Тогда график вообще можно не открывать.

Sergey, а вы случаем не путаете таблицу заявок с таблицей сделок? У новичков это часто бывает.
Это легко проверить: заказываете у брокера отчёт по сделкам за указанный период, из отчёта узнаёте номер сделки. Затем по истории торгов ищите сделку с таким номером.

Объём на графике совпадает с объёмом, прошедшим по ТВС.
Количество бумаг во всех сделках из ТТП зачастую больше объёма на графике.

Наверное, вот это: QUIK Matching Engine

То, что технически организовать такую схему возможно - это и так понятно.
Но давайте не будем сравнивать с FOREX через дилинговую контору. Во-первых, там изначально нет единого организованного центра. Во-вторых, в каждой сделке вашим контрагентом является дилер. Поэтому и инфраструктура организована таким образом.

Но у меня вопрос к сотрудникам ARQA Technologies по конкретной торговой платформе: или это не более, чем "вымысел" наших форумчан?

Imersio Arrigo, вы же понимаете, что свести нужно как минимум две заявки?
Для этого надо при подаче второй заявки либо быть контрагентом в сделке, либо "выдернуть" первую заявку с биржи, либо хранить все заявки своих клиентов на своём сервере (быть самому биржей).

То, что вы думаете, и то, что есть на самом деле, - как говорится, две большие разницы.

Как вы себе это представляете?

Вы уж определитесь было или нет? Тот пункт договора может относился к заявкам, поданным по телефону/факсу/на бумажном носителе.

user, правильно ли я понимаю, что вы подавали поручение на покупку (продажу) ЦБ в секции основного рынка акций посредством ИТС QUIK, и оно исполнилось выше (ниже - для продажи) текущего предложения (спроса)?

Меня мало интересует содержание договора. Это - ваши личные отношения с брокером. Меня интересует техническая сторона вопроса. Возможно ли такое в QUIK?

В таком случае, прошу прокомментировать сотрудников ARQA Technologies действительно ли брокер может "перехватывать" заявки клиентов, поданные, посредством ИТС QUIK, с целью исполнения клиентской заявки в качестве контрагента?

Эти поручения подавались посредством ИТС типа QUIK или по телефону/факсу/через брокерскую самописную программу?

Инструмент один - график цены.
Нужно, чтобы на правой оси отображалось абсолютное значение цены, а на левой - её процентное изменение (или наоборот).
Я не уверен, что вторая шкала будет всегда соответствовать первой (не произойдёт смещения).

Stanislav Tvorogov,
Из первого поста той темы:
Это - тот же вопрос, что обсуждается здесь, вы не находите?
Но из ваших сообщений выходит, что вы "впервые слышите об этом", и проблему начали изучать только сейчас. Я ошибаюсь?

Скрины в студию!

1 - Nosystem (внесистемная в торгах)

Василий Конюшев, если не секрет, как вы используете в торговле индикатор открытых позиций?

Как сделать, чтобы на одной оси графика отображалась абсолютная цена, а на другой - процентное изменение?

Я не понял, а почему этой проблемой не занялись ещё в январе по обращению?

Stanislav Tvorogov, вам стоит ознакомиться с темой Заказ всех сделок (но иногда не лишним будет общение с коллегами).
Что-нибудь с тех пор изменилось?

Egor Zaytsev, возможно, имеется ввиду, графическая метка с текстом. Тут мы имеем съезжание метки как по вертикали, так и по горизонтали при изменении масштаба графика.

Хм, ну может, тут вы правы.

В одном вы точно заблуждаетесь: сделки объёмом 1700 контрактов не могут увеличить/уменьшить количество открытых позиций более, чем на 1700 контрактов.
Также на открытые позиции, возможно (?) влияют: внесистемные (внебиржевые) сделки, сделки для фьючерсных контрактов в календарном спреде, закрытие позиции в результате исполнения опционного контракта.

Я к тому, что нельзя выставить так стоп-заявку, чтоб "порожденная ей лимитка стопроцентно исполнилась", да ещё по цене не хуже заданной и .