Старатель (Все сообщения пользователя)

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Пользователи » Старатель
Выбрать дату в календаре…Выбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 47 След.
Таблциа Истории
 
#
01.06.2015 13:28:25
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Цитата
Старатель пишет:
Биржа отправляет всем брокерам одинаковые параметры? Т.е. временные "срезы" для всех брокеров одни?
нет, разные
Получается на бирже ведётся таблица истории для каждого подключённого к ней аккаунта?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Таблциа Истории
 
#
01.06.2015 13:02:00
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Раз в период, с биржи приезжает кучка параметров. Эта кучка отправляется от сервера клиенту. Клиент в свою очередь, обновляет только те данные которые приехали, а те которые не приехали оставляет в предыдущем значении. раз в промежуток между срезами были изменения, то биржа отправит эту самую кучку.
Биржа отправляет всем брокерам одинаковые параметры? Т.е. временные "срезы" для всех брокеров одни?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Таблциа Истории
 
#
01.06.2015 09:23:48
Код
  tDS = CreateDataSource(sClassCode, sSecCode, INTERVAL_TICK, 'OPEN')
  tDS:SetUpdateCallback(function(nIndex) PrintDbgStr(tostring(tDS:C(nIndex))) end)
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Таблциа Истории
 
#
01.06.2015 08:46:47
Sergey Gorokhov, вы меня тролите что ли?
Цитата
Серж пишет:
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Цитата
Дмитрий пишет:
добавить в функцию OnParam(STRING class_code, STRING sec_code) еще один параметр, сообщающий, изменение значений каких именно параметров ТТП привело к вызову этой функции
Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
А пока данное пожелание не реализовано, разумно ли вместо OnParam использовать функции CreateDataSource и SetUpdateCallback на каждый из отслеживаемых параметров? Не окажет ли это негативного влияния на производительность?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
CreateDataSource
 
#
31.05.2015 15:24:06
Цитата
s_mike@rambler.ru пишет:
Цитата
Старатель пишет:
Переключился на тиковый интервал: секунды появились. Но милисекунды не транслируются.
А теперь переключитесь с демо спотана демо фортс или на боевые торги.
Я имел ввиду для параметров из ТТП. На боевом сервере мс не транслируются для параметров.

Ещё такой вопрос.
Код
function main()
  tDS = CreateDataSource('QJSIM', 'SBER', INTERVAL_M1)
  tDS:SetUpdateCallback(function(nIndex) end)
  message('[main] '..tostring((tDS:Close())), 2)
end
Результат: [main] true

Код
local bRun, tDS = true
function OnStop()
  bRun = nil
end
function main()
  tDS = CreateDataSource('QJSIM', 'SBER', INTERVAL_M1)
  tDS:SetUpdateCallback(function(nIndex) end)
  while bRun do sleep(200) end
  message('[main] '..tostring((tDS:Close())), 2)
end
Результат: [main] nil

Код
local bRun, tDS = true
function OnStop()
  message('[OnStop] '..tostring((tDS:Close())), 2)
  bRun = nil
end
function main()
  tDS = CreateDataSource('QJSIM', 'SBER', INTERVAL_M1)
  tDS:SetUpdateCallback(function(nIndex) end)
  while bRun do sleep(200) end
end
Результат: [OnStop] nil

Код
local bRun, tDS = true
function OnStop()
  message('[OnStop] '..tostring((tDS:Close())), 2)
  bRun = nil
end
function main()
  tDS = CreateDataSource('QJSIM', 'SBER', INTERVAL_M1)
  tDS:SetUpdateCallback(function(nIndex) end)
  while bRun do sleep(200) end
  message('[main] '..tostring((tDS:Close())), 2)
end
Результат:
[OnStop] nil
[main] false

Можете объяснить результаты?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Узнать дату последней сделки
 
#
31.05.2015 13:15:16
Цитата
sam063rus пишет:
TRADE_DATE_CODE DOUBLE Дата торгов
Кстати, откуда вы взяли, что строковый параметр TRADE_DATE_CODE типа DOUBLE ?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Узнать дату последней сделки
 
#
31.05.2015 12:01:24
sam063rus,
Цитата
Старатель пишет:
Узнать дату последней сделки можно только с графика?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Узнать дату последней сделки
 
#
31.05.2015 10:00:00
Узнать дату последней сделки  можно только с графика?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Архив графиков
 
#
30.05.2015 17:13:58
sam063rus, сравните параметр "Общее кол-во" в ТТП и Volume на графике.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Архив графиков
 
#
30.05.2015 17:12:02
Цитата
sam063rus пишет:
а откуда такая информация, что в ТТП они учитываются (если речь, конечно о количестве всех сделок "NUMTRADES")?
Речь о "VOLTODAY". Посчитал.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Таблциа Истории
 
#
30.05.2015 17:08:58
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Цитата
Серж пишет:
А пока данное пожелание не реализовано, разумно ли вместо OnParam использовать функции CreateDataSource и SetUpdateCallback на каждый из отслеживаемых параметров? Не окажет ли это негативного влияния на производительность?
Здравствуйте,
На производительность не должно оказать влияния, но с оговоркой что речь идет о разумном количестве заказываемых параметров.
Уделив этому вопросу некоторое время (на самом деле, потратив кучу времени), я пришёл к выводу, что созданный колбек по какому-либо параметру из ТТП через SetUpdateCallback всё равно будет вызываться при изменении любого параметра по данной бумаге. Т.е., получим тот же самый OnParam, только по конкретной бумаге. Но после получения колбека всё равно нужно проверять, был ли вызван этот колбек по изменению отслеживаемого параметра.

А теперь внимание вопрос: Sergey Gorokhov, почему вы не сказали, что для решения данного вопроса создание колбека через SetUpdateCallback не имеет смысла?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Архив графиков
 
#
30.05.2015 16:30:50
Разработчики подтвердили, что проблема имела место быть на сервере: на сервере отсутствовала часть сделок в ТВС, отсюда и графики имели не верные данные.
Цитата
Egor Zaytsev пишет:
К сожалению, в данном месте нет механизма отслеживания некорректных данных на графиках.
Поскольку сервер не имеет механизма контроля корректности поступающих данных по обезличенным сделкам (отсюда - и по графикам), а разработчики технологично забили на данную проблему, то возникает закономерный вопрос: как пользователь может самостоятельно отслеживать корректность данных?

К сожалению, использовать предложенный мной вариант сравнивать суммарное количество бумаг из ТВС с параметром  "Количеством бумаг в обезличенных сделках" из ТТП в большинстве случаев не представляется возможным из-за того, что в ТТП учитываются внесистемные сделки, которые не отражаются в ТВС.
Есть у кого какие варианты, как проверить и в случае чего предупредить пользователя, что его обманывают?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
CreateDataSource
 
#
30.05.2015 14:41:30
Николай Камынин, вы написали не в тему. Но это не важно: ответ на вопрос об очереди колбеков я уже получил.

Цитата
s_mike@rambler.ru пишет:
Переключитесь на тики.
Переключился на тиковый интервал: секунды появились. Но милисекунды не транслируются.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
CreateDataSource
 
#
30.05.2015 12:11:25
Цитата
Функции O, H, L, C, V, T
Функции в качестве параметра принимают индекс свечи и возвращают соответствующее значение. Время свечи возвращается с точностью до миллисекунд в виде таблицы с полями:
{year, month, day, week_day, hour, min, sec, ms, count}
Почему параметры sec и ms всегда равны нулю?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Архив графиков
 
#
30.05.2015 10:49:35
Как называется параметр в ТТП, который на графике цены и объёма обозначается как Volume?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
30.05.2015 10:43:32
Цитата
Старатель пишет:
Кстати, со временем наблюдается всё увеличивающаяся разница между количеством сделок, посчитаных по OnAllTrade и OnParam (на демо не было). Очевидно, это из-за того, что в ТТП учитываются сделки, которые не отображаются в ТВС.
В Приложении "Значения полей параметров (столбцов) Таблицы текущих значений, Таблицы истории, Таблицы изменений параметров" описан параметр "Количество внесистемных сделок за сегодня".
Но у себя в ТТП я такого параметра не нахожу. Плохо искал?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 18:11:56
Цитата
sam063rus пишет:
куда делось 21:18:19 ?
https://forum.quik.ru/messages/forum10/message5226/topic559/#message5226
https://forum.quik.ru/messages/forum10/message5218/topic559/#message5218
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 18:06:16
Цитата
Дмитрий пишет:
Я имел в виду для реализации задачи подсчета числа сделок в секунду
А, ну, да. По OnAllTrade будет точнее по любому.
Я так и не понял, с чем у автора возникли проблемы: в пределах одной торговой секции OnAllTrade приходят в хронологическом порядке. Если не баловаться галочками в процессе подсчёта, да и то после подкачки дозаказанных сделок хронология восстанавливается.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 17:52:32
Цитата
Дмитрий пишет:
Может, OnParam будет и быстрей немного, но однозначно OnAllTrade будет давать более точные результаты.
Объясните. Это если нам нужно обрабатывать все сделки, то - да. Если только цена последней сделки, то - нет.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 17:50:20
Цитата
sam063rus пишет:
насчёт разницы в количестве коллбеков м/у OnParam и OnAllTrade:
думаю. тут нет ничего удивительного - т.к. в OnParam - коллбек приходит на каждое изменение параметра
При сравнении с OnAllTrade я считал только колбеки OnParam, увеличивающие количество сделок.

Цитата
Michael Bulychev пишет:
Сравнивать частоту обновлений стакана и таблицы текущих параметров не совсем корректно.
Согласен. Это я так, до кучи посчитал количество колбеков. Основной целью же было выяснить, что приходит раньше: OnParam или OnQuote с новой котировкой.

sam063rus, своё мнение, откуда брать данные, я выразил ещё здесь:
если нам нужны только цена последней сделки и/или лучшего спроса/предложения, то эти данные лучше брать из ТТП, т.к. туда они поступают, чаще всего, раньше других.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 13:46:09
Цитата
Дмитрий пишет:
А может картину искажает слишком большое время, заданное для разделения колбэков между пачками? И в итоге за этот интервал времени успевают на самом деле прийти две пачки или даже больше.
Уменьшил разницу до 5 мс, но это не изменило сути:


Кстати, со временем наблюдается всё увеличивающаяся разница между количеством сделок, посчитаных по OnAllTrade и OnParam (на демо не было). Очевидно, это из-за того, что в ТТП учитываются сделки, которые не отображаются в ТВС.

Цитата
Дмитрий пишет:
Хотя насчет подсчета частоты хочу отметить, что сравнивать частоту обновлений стакана и ТТП по перечисленным параметрам не совсем корректно, т.к. 'BIDDEPTHT' и 'OFFERDEPTHT' отражают общий спрос и предложение, изменение которых может происходить и при неизменном стакане (т.к. стакан нам показывает не все заявки).
Согласен. Но изменения в стакане чаще всего происходят вблизи спреда.

Цитата
Дмитрий пишет:
Цитата
Старатель пишет:
И в сравнении с OnQuote ТТП даёт информацию об изменении лучших спроса и предложения чаще и раньше .
Хотелось бы понять почему... Может неправильно тестировали? Или все же техподдержка ошиблась?
Раннее я уже проводил исследования на эту тему.
Код:
Скрытый текст
Лог:
Скрытый текст

Согласно логу, OnParam раньше "приносит" новую котировку раньше.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 12:10:51
Запустил скрипт на "боевом" сервере по SiM5. Результаты несколько неожиданные:



Получается "пачки" OnAllTrade приходят даже реже, чем обновления в ТТП по параметру "NUMTRADES". К тому же позже.

Интереса ради написал скрипт, считающий колбеки OnQuote. Результат:



Счётчик Count в OnParam увеличивается на единицу при изменении одного из параметров: 'BID', 'OFFER', 'BIDDEPTH', 'BIDDEPTHT', 'OFFERDEPTH', 'OFFERDEPTHT' при условии, что между колбеками прошло более 33 мс (на случай одновременного изменения нескольких параметров)

И в сравнении с OnQuote ТТП даёт информацию об изменении лучших спроса и предложения чаще и раньше.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Кто как решил вопрос уведомления о сделках?
 
#
29.05.2015 09:55:32
Цитата
sam063rus пишет:
теперь понятно зачем телефон: в общем, как я понял: берёшь телефон, платишь за него, подключаешь к компу, ставишь кучу непонятного софта и отправляешь куда-то за свой счёт с этого номера смс.
Тут ведь вопрос ещё в надёжности доставки самого сообщения: доставка e-mail или СМС через интернет менее надёжна, чем GSM.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 02:36:02
Цитата
sam063rus пишет:
если бы я за каждую муху платил денег - я осталс бы без штанов.
sam063rus, хитрый вы какой: с других трясёте денег, а сами за чужой труд платить не желаете   :evil:  
(Дмитрий спрашивал вас, кстати о помощи.)
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 02:20:37
sam063rus, по-моему вы "из мухи делаете слона".
Если вам нужен счётчик сделок, то за отдельную плату я могу вам его написать. По OnAllTrade. Больше ничего не надо. Можно и по OnParam, но там точность будет не очень.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 02:08:41
Цитата
sam063rus пишет:
по нормальному - должна при каждорй сделке - т.к. сделка - это уже существенный факт.
У вас в настройках стоит "Запрашивать данные раз в 1 сек"
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 01:56:34
Цитата
sam063rus пишет:
Насчёт срезов - скажу так, имхо:
параметры "время" в ТВС и TIME в ТТП - насколько я себе это представляю, - одинаковые по определению. и именно по ним построены таблицы. Так о каких тогда срезах можно говорить?
Ещё раз: в ТТП показываются не все сделки, а только часть, срезами один-несколько раз в сек. Поэтому сделки с 940 мс могли просто не попасть в таблицу, а попала, скажем следующая
Цитата
SiM5;28.05.2015;21:18:20;53161;2;S;228000;1127305146
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 01:34:33
Цитата
sam063rus пишет:
т.е. время: 21:18:19 - попросту отсутствует.
Вы не привели миллисекунды сделок, а мс там такие:
Цитата
SiM5;28.05.2015;21:18:19;53161;2;B;940000;1127305138
SiM5;28.05.2015;21:18:19;53163;1;B;941000;1127305139
SiM5;28.05.2015;21:18:19;53163;1;B;941000;1127305140
SiM5;28.05.2015;21:18:19;53163;1;B;941000;1127305141
Т.е., эти сделки могли попросту не успеть попасть в "срез" на 21:18:19, а попали в следующий "срез".
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
29.05.2015 01:07:10
Написал тестовый скрипт для подсчёта общего количества сделок  по колбекам OnAllTrade и OnParam
Результаты на демо-сервере по SBER:



Price - цена последней сделки
Num Trades - количество сделок с момента запуска скрипта
Time - время последней сделки, согласно колбеку
Local Time - локальное время получения колбека
Count - количество полученных колбеков:
1) для OnParam счётчик увеличивается при увеличении параметра NUMTRADES
2) для OnAllTrade: поскольку OnAllTrade приходят "пачками", то счётчик увеличивается при приходе новой "пачки" сделок при условии, когда между соседними колбеками прошло более 20 мс

Как видите, количество сделок совпадает. Количество колбеков немного отличается.
Завтра проверю на боевом сервере.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
CreateDataSource
 
#
28.05.2015 22:09:23
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Цитата
Старатель пишет:
Вы можете однозначно ответить все ли данные (1), (2) и (3) будут обработаны в колбеке GetPrice, заданном в SetUpdateCallback?
Только текущие.
Не знаю, что вы подразумеваете под словом "текущие", но основываясь на том, что очередь находится на сервере (блин, ну почему нельзя было сразу об этом сказать?!), я делаю вывод, что данные (1), (2) и (3) будут обработаны функцией-колбеком GetPrice()
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Определение кол-ва дней открытой позиции
 
#
28.05.2015 21:43:46
CreateDataSource
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Определение кол-ва дней открытой позиции
 
#
28.05.2015 20:08:40
По дневному графику посчитать
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Не работает getParamEx и(или) OnQuote
 
#
28.05.2015 19:10:10
Subscribe_Level_II_Quotes
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
28.05.2015 18:39:37
Цитата
sam063rus пишет:
будет ровно одна секунда
Время в ТТП транслируется без мкс, поэтому сказать точно, какая там разница не представляется возможным.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
28.05.2015 18:24:33
Другими словами, между этими величинами не обязательно будеn разница ровно в 1 сек. И не обязательно они будут принадлежать к началу этих секунд, как вы делаете в OnAllTrade
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
28.05.2015 18:20:56
sam063rus, как я помню, в OnAllTrade вы считаете количество сделок за 1 секунду.
Здесь же вы считаете разницу между двумя неизвестными величинами
Код
act_numTrades - last_numTrades
где единственным условием является то, что, возможно, эти величины относятся к "временным срезам" на разных секундах.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
28.05.2015 17:41:17
Цитата
sam063rus пишет:
имелось ввиду, что проще было это всё смотреть и анализировать у себя в квике - на то скрипт и дан, а не через форум.
Что анализировать-то? Вы можете привести листинг со строками, где "всё портится"?
Сидеть с запущенным скриптом перед терминалом и часами ждать неизвестно чего, как-то не хочется.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
28.05.2015 17:23:49
Надо найти отличия?
Цитата
sam063rus пишет:
сами напросились
sam063rus, вы одолжение нам делаете или что? Вы просили помощи. Так извольте привести необходимые данные.
Пока вопрос ваш не понятен.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
28.05.2015 16:48:35
Приведите часть листинга с
Цитата
sam063rus пишет:
совершенно непонятые взятые "с потолка" отсчёты
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Счётчик числа сделок в секунду по одному тикеру
 
#
28.05.2015 16:33:22
Цитата
sam063rus пишет:
но потом - "всё портится"
А в чём, собственно, выражается это "всё портится"?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
CreateDataSource
 
#
28.05.2015 00:53:42
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
пока работает колбек, новые данные никуда не идут, они копятся в очереди.
Где физически находится эта очередь? На сервере? И данные ждут, когда откроется "портал", чтобы "спуститься" к клиенту? Пока работает колбек клиент не доступен для сервера?

Вы можете однозначно ответить все ли данные (1), (2) и (3) будут обработаны в колбеке GetPrice, заданном в SetUpdateCallback?
Что-нибудь изменится, если колбек задать после обработки таблицы в цикле?

Код
function OnInit(script_path)
  ds = CreateDataSource(ClassCode, SecCode, Interval)
  -- тут приходят данные (1)
  local function GetPrice(index)
    Candles[index] = ds:C(index)
  end
  -- тут приходят данные (2)
  for i = 1, ds:Size() do GetPrice(i) end
  -- тут приходят данные (3)
  ds:SetUpdateCallback(GetPrice)
end
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
CreateDataSource
 
#
27.05.2015 22:57:34
Имеется ввиду, где эти данные будут обработаны?
1) нигде
2) в колбеке
3) в цикле for i = 1, ds:Size() do GetPrice(i) end
4) другое
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
CreateDataSource
 
#
27.05.2015 22:53:40
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Данные будут копиться в очереди.
То есть поток данных как бы поставится на паузу. После окончания работы колбека, пропущенные данные сразу заедут.
Уже лучше. Т.е., клиент всё-таки их примет?
Теперь хотелось бы узнать, если данные придут в таком порядке, как в примере, то куда они попадут после окончания работы OnInit?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
CreateDataSource
 
#
27.05.2015 22:41:29
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Колбеки в QUIK идут в основном потоке терминала, поэтому никаких "тут приходят данные" просто не будет.
Объясните. Вот в OnInit() или любом другом колбеке реализован сложный алгоритм, который занимает длительное время. Пока колбек занят, сервер шлёт клиенту новую порцию данных.
Что происходит с этими данными? Клиент их не принимает? И когда освободится сервер отправит эти же данные повторно?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Как быстрее войти в сделку, Как быстрее получить нужно значение цены или графика для выполнения условия
 
#
27.05.2015 22:35:55
Цитата
Сергей Парахин пишет:
Откуда брать цену, чтобы получить ее максимально быстро по сравнению с кодом на qpile (там я беру цену последней сделки из таблицы текущих параметров):
1) Также из таблицы текущих параметров
2) Из таблицы всех сделок, отфильтровав по нужному инструменту.
3) Напрямую из стакана. Только там будем сравнивать бид или оффер с параболиком, а не цену последней сделки.
4) Напрямую с графика цены через GetNumCandles и далее как в примере с индикаторами ?
По моим наблюдениям, если нужна цена последней сделки, то колбеки приходят примерно в таком порядке (чаще всего):
1) OnParam
2) OnAllTrade
3) SetUpdateCallback

Если нужны цены лучшего спроса/предложения, то (чаще всего):
1) OnParam
2) OnQuote
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Не работает getParamEx и(или) OnQuote
 
#
27.05.2015 22:23:32
Связь - Списки...
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
CreateDataSource
 
#
27.05.2015 22:21:45
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Пожалуйста без флуда.
Вам бы модератора на форум.  :!:  Злобного.  :evil:

А что касается моих сообщений #40 и #42. Ответите?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
ещё много много раз - потокобезопасные операции, Потокобезопасность.
 
#
27.05.2015 17:06:22
Цитата
Michael Bulychev пишет:
заблокирует/приостановит в любом случае
Можете изменить алгоритм таким образом, чтобы параллельный поток блокировался только в том случае, если происходит попытка одновременного доступа к модифицируемой таблице?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Списки кодов классов и бумаг
 
#
27.05.2015 17:03:54
Цитата
Michael Bulychev пишет:
В текущей реализации только постоянно анализируя классы и бумаги
Можно ли добавить колбек, который будет вызываться по получению нового класса или бумаги?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Quik перестает соединяться с серверами
 
#
27.05.2015 16:37:58
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
есть специальная процедура восстановления в случае сбоев.
Если процедура выполняется то на клиентских терминалах данные перезакажутся.
Значит брокер в описываемой ситуации green_X5 не выполнил процедуру восстановления...

Цитата
Sergey Gorokhov пишет:
Данные перезакажутся после следующего подключения.
Да процедура включает рестарт сервера.
Т.е., максимум что мы (пользователи) можем сделать, это получать статические параметры при каждом вызове OnConnected()?
Кстати, верно ли, что в OnConnected() уже можно получить списки всех классов (getClassesList), бумаг (getClassSecurities), их статические параметры (getSecurityInfo), доступные для данного аккаунта (при условии правильной загрузки шлюзов брокером)?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перейти    
Страницы: Пред. 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 47 След.
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2026,
ARQA Technologies
Наверх