Старатель (Все сообщения пользователя)

В этом месте не помешала бы возможность подключения через Lua-скрипт к любому серверу и получения сообщения об ошибке подключения в том же скрипте. Тогда каждый пользователь мог бы написать для себя правила переключения на резервные сервера.

Будет продолжать "долбиться".

Вы можете более подробно описать концепцию работы функции CreateDataSource: то, как вы представляете себе, как она должна работать?
А то постоянно натыкаешься на какие-то неожиданности и не знаешь, как реагировать: то ли это ошибка, то ли так и задумано было...

Если не открыта ТВС или тиковый график, то при заказе всех сделок из скрипта сбрасываются настройки по уже заказанным инструментам. После остановки скрипта настройки "Заказ всех сделок..." полностью сбрасываются, как будто ничего не заказывалось (даже если функция :Close() не вызывалась).

Добрый день.
Есть какие-нибудь результаты?

Сегодня произошло следующее: В QUIK не открыто ни одного окна, кроме "Доступные скрипты"; запущен только один скрипт, заказывающий все сделки по определённому списку инструментов по классу SPBOPT. Через некоторое время получаю такую ошибку:

При этом скрипт продолжает работать: судя по логу все сделки продолжают успешно заказываться.
Есть подозрение, что, ошибка выскакивает из-за того, что заказ всех сделок по большому списку инструментов происходит длительное время, в течение которого процесс info.exe загружает одно ядро процессора на 100%.

Речь про широкие отступы от краёв, а не масштаб.

Уменьшите размеры padding (выделены зелёным) в шаблоне форума, а то задалбывает перематывать метры портянок, где больше половины пустоты:

Egor Zaytsev,
я, так понимаю, разговор за скорость получения данных. В вашем варианте скорость в 6 раз меньше, чем если б это была готовая С-функция.

Вроде, как нет. Но если всё же решитесь на этот подвиг, то вот ASCII таблица кодов символов Windows (Win-1251)

Из каких таких моих слов вы делаете эти выводы? Нет, ну правда. Я ж не спорю. Я высказал своё мнение, основанное на моём опыте, в т.ч. и с визуальными таблицами QLUA. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Да, есть проблемы с общими переменными, таблицами при работе в двух потоках. Но это не означает, что нужно отказаться от работы в main(), просто нужно учитывать эти особенности. Более того, "тяжёлые" вычисления желательно переносить в main().
Форум читал, но признаюсь честно, не всё. Но нигде не видел там призывов "работу с майн лучше свести к минимуму". В ваших словах тоже нет никакой конкретики, кроме отсылки на форум, типа: "там где-то что-то написано".

sam063rus, извинения принимаются.   :)  

Поймите меня правильно: судя по вопросам автор темы только начинает изучать графические возможности QLUA. Не стоит вводить в заблуждения пользователей своими убеждениями. Поэтому я и предложил обосновать фразу "надо забыть про работу в "майне". Полагал, что, возможно узнаю что-то новое для себя, а не спора ради. Но увы...   :(  
Касаемо вашего примера: по моим убеждениям (поправьте, если не прав) инициализацию, в т.ч. создание визуальных таблиц, не стоит выполнять в основном потоке без определённой на то необходимости. Т.к. создание таблиц занимает время; создание больших таблиц - много времени. При создании таблицы в основном потоке работа других скриптов может быть приостановлена на это время, особенно если их работа строится исключительно на колбеках.
К тому же, создать таблицу можно в main, а заполнять значениями по событиям в колбеках - нет проблем.   ;)  

Что касается враппера, то тут дело вкуса. Но его использование не освобождает пользователя от необходимости следить за порядком вызова функций. К тому же, ИМХО, при частой модификации / обращении к элементам таблицы, использование враппера может снизить производительность скрипта.

Разработчикам "эта особенность" давно известна, но, судя по тому, что они не считают нужным сообщать о ней где либо, то скорее это - т.н. "пасхалка". И периодически на форуме появляются сообщения от пользователей, радостно спешащих поделиться своей "находкой".   :D

sam063rus,
Во-первых, вы мне не тыкайте. Мы с вами не пасли коров в одном колхозе.
Во-вторых, судя по вашей активности на форуме, потроллить пришли сюда вы.

Я вопросы задаю не интереса ради, а уточнить чтобы, может, я что-то упустил при разработке. Но, похоже, ничего конкретного вы мне сказать не можете.
При использовании враппера уменьшится количество необходимых переменных для хранения идентификаторов таблиц?
Насчёт неразбирихи - это от автора творения зависит.  :)
Ничего подобного: попробуйте добавить строку до создания окна.

Насчёт работы в main, то тут зависит от конкретной поставленной задачи. Не бывает одного универсального решения для всех задач.

Ниже под спойлером текст, относящийся только к Николай Камынин

Скрытый текст

Брокерская компания перекладывает плату за QUIK на своих клиентов в том или ином виде, т.к. Брокер - не благотворительная организация. Для многих клиентов в отчётах есть отдельная строка, что-то вроде "Плата за использование ИТС QUIK". Для них что, создаётся отдельная версия терминала, лишённая "багов"? Цитата Николай Камынин пишет: Вместо того, чтобы наезжать на разработчиков Где я наезжал на разработчиков? Не надо "загоняться". Цитата Николай Камынин пишет: Кроме того, терминал QUIK-это программа подачи поручений, исполнение которых не является обязательным для брокера. Т е Вы ему сообщили? Он Вас услышал? Все!! Если окажет услугу (купит или продаст) - возьмет денюшку если нет, то нет. Цитата Николай Камынин пишет: перечитайте внимательно ГК РФ, ФЗ о защите прав потребителя, ФЗ о рынке ценных бумаг и регламент брокера. Я смотрю, вы уже начитались или кто-то вправил вам. Вот ваши слова несколько месяцев назад: Цитата По закону, если брокер не предупредил клиента о каких-то условиях до получения поручения, то он обязан исполнить это поручение. Или для вас закон действует как-то по-другому? Не знаю, куда и кому вы там заглядываете, но предлагаю вам перестать писать сообщения, не относящиеся к теме и не несущие никакой смысловой нагрузки.

Обоснуйте.
Идентификатор таблицы вам на что?
Можно подумать, с использованием враппера порядок вызова не имеет значения. Единственное, заголовок можно задать до вызова функции :Show(). Но только потому, что в самой функции :Show() заголовок задаётся повторно после CreateWindow():

Сначала надо создать окно, а затем добавлять строки, заголовок. Т.е., порядок вызова должен быть такой:
И не имеет значения, в каком потоке строится таблица: в основном или в main.
Функции работы с таблицами, в т.ч. DestroyTable() не работают после нажатия кнопки "Остановить", поэтому их вызов надо размещать в колбеке OnStop().

Сейчас уже не помню, разве в QPILE нет возможности проверить количество доступных лотов в таблице лимитов по бумагам?
Очевидно, нужно дождаться, чтобы лимиты обновились.

Николай Камынин, вообще-то QUIK - платная ИТС: http://quik.ru/bank/products/quik-broker/order/tariffs/
То, что вы ею пользуетесь бесплатно, не отменяет сего факта.
Вы либо оплачиваете её использование из комиссии, либо это оплачивает другой клиент вашего брокера, у которого оборот выше.

Вернее, функцию, возвращающую список классов, по которым разрешены транзакции. Соответственно, по остальным классам транзакции запрещены - можно даже не пытаться.
Ну, а дальше, как уже упоминалось, "методом научного тыка", при необходимости, проверять требуемые бумаги.

Вот эту часть уже сейчас можно было бы реализовать без каких либо изменений в серверной части, просто создав в Lua функцию, возвращающую список классов, по которым запрещены транзакции:Это сняло бы большую часть вопросов, т.к. чаще ограничения ставятся на весь класс.

Несмотря на то, что способов запретить транзакции "великое множество", есть какой-то определённый список ошибок, возвращаемых на такую транзакцию, и этот список ограниченный. Верно?

Sergey Gorokhov, чтобы облегчить автору задачу, вы могли бы опубликовать этот список ошибок, чтобы он мог определённо знать, что вот эта вот транзакция не прошла по причине того, что брокером запрещены операции по данному классу/инструменту.

Далее на сегодняшний день, я вижу только один вариант решения поставленной задачи: безусловная отправка транзакции и анализ ответа. Если ответ пришёл с ошибкой, подтверждающей, что транзакция по инструменту запрещена, то данный инструмент заносится в "чёрный список", и по нему транзакции более не отправляются.

Изменения в доступности списков вступают после реконекта клиента к серверу. Поправьте, если не прав.

Это как? Айсберг-заявки официально поддерживаются на валютном и срочном рынках?

Тут вопрос ещё в том, а знает ли сам терминал по каким инструментам трейдеру разрешены операции?
Или он узнаёт об этом только, когда в ответ на транзакцию с сервера приходит ответ с ошибкой?

Дмитрий, вот вам ещё пища для размышления: если у вас есть рублёвый счёт и вы не совершаете на нём никаких операций, то его состояние в долларовом выражении будет меняться в зависимости от текущего курса.
Возвращаясь к вашему примеру:
У вас на счёте сумма, эквивалентная 100$, т.е при курсе 30 руб./$ - 3000 руб. Вы не стали совершать никаких сделок ни с нефтью ни с долларом. Когда цена на доллар выросла до 60 руб./$, вы, к своему удивлению, обнаружили, что можете купить только 50$. Т.е., потеряли 50$, не совершая никаких сделок! Вот такая математика.   :)

Спецификация тут не при чём. Вам надо понять простую вещь: вы продаёте контакты за рубли, поэтому фин. результат проще считать в рублях. А потом конечную цифру можете конвертировать в доллары при желании.

Блин, спалился  :D  Короче,я этого не говорил. И с вами не знаком, если что.  :D

Дмитрий, я привёл пример, так сказать, "на пальцах", чтобы не усложнять ситуацию. Потому как вы в более простых ситуациях считаете неправильно. Зачем вам усложнять ещё этими особенностями начисления вариационной маржи?
Для начала надо понять простые вещи.

:D   Улыбнуло...Вы же хотели получить фин. результат в долларах. Вот эти 50$ и будет ваша прибыль от сделки по брент. Можете делать с ними, что хотите.
А длинную позицию по доллару на сумму 100$ открываем, чтобы захэджировать риски изменений курса доллара.
100$ - потому что продали брент за 100$, а не за 50$.
При закрытии позиции по брент, конвертируете 50$ в рубли, чтобы откупить фьючерс брент, который теперь стоит 50$. Но, напомню, рассчитываетесь за него вы рублями.
Спот это или срочный рынок - не имеет разницы. Просто на срочном рынке у вас блокируется ГО в меньшем объёме, чем стоимость контракта. Но вы должны открывать позицию на суммы эквивалентные указанным.
Как вы считаете вообще?
А это вообще разрыв "стандарта". При торговле фьючерсами фин. результат составит (я не беру в расчёт кривую изменения курса пока открыта позиция):

• по брент финансовый результат в рублях +100*30 - 50*60 = 0
• по доллару: -100*30 + 100*60 = +3000
  

Итого: 0 + 3000 руб = 3000/60 = 50$

А это мысль. Спасибо.
Это одна из причин, почему я не использую ЭЦП и не перехожу к брокеру с обязательной авторизацией по ЭЦП.

Вы неверно рассчитываете вариационную маржу. Согласно Спецификации фьючерсного контрактана сырую нефть сорта «BRENT» вариационная маржа рассчитывается как разница произведений цены на стоимость минимального шага цены, делённых на минимальный шаг цены.
Принципы расчета вариационной маржи и гарантийного обеспечения с использованием текущих курсов валют:
Поэтому при закрытии позиции также стоит учесть изменение курса, даже если сама цена контракта не изменилась.

Ой, блин, сам с собой разговариваю ))
Конечно же, это вам Дмитрий, надо определиться в чём вы считаете свою прибыль: то вы считаете в рублях, то в долларах.

Серж, вам надо определиться в чём вы считаете свою прибыль: то вы считаете в рублях, то в долларах.
Это же очевидно, что в одной валюте может быть прибыль, а в другой - большой убыток.

Дмитрий, мне кажется, что вы чего-то недопонимаете или недоговариваете. Ваша фраза:Я вам говорю:
Т.е., когда вы открыли шорт по брен, вам надо было открыть лонг по доллару на сумму 100$. В момент закрытия позиции по брен, вы закрываете лонг по доллару на 50$. И ваш финансовый результат составит 50$.
От курса доллара в данном случае зависит ваша прибыль в рублях, но не долларах.

Дмитрий, понятно, что маржа зачисляется/списывается каждый день. Я просто, так сказать, на пальцах объяснил из чего складывается прибыль по долларовым контрактам. Т.е., это, как бы, ответ на ваш вопрос:Да, действительно, грубо говоря, в долларах фин. результат не изменится, в отличии от рублей. На самом деле, следует учитывать как изменялся курс доллара, пока мы держали позицию, как вы описали в посте #17.
Вы оплачиваете фьючерс именно в рублях, т.к. депозит рублёвый. Но это всё лирика...
Потому что продали вы фьючерс за рубли. Если бы вы сразу конвертировали рубли в 100$, то ваш финансовый результат составил бы порядка 50$. И дело тут не в том, что маржа зачисляется "каждый день небольшими частями", а в том, что ваши рубли обесценились.

Для долларового актива при изменении курса доллара, будет меняться его цена в рублёвом выражении.
Так, если бы вы купили брент по 100$ при курсе 30 руб./$, а продали по 50$ при курсе 60 руб./$, то в рублях вы бы ничего не заработали и не потеряли.
Именно поэтому был обвален курс национальной валюты, чтобы не потерять поступления в бюджет при снижении цен на нефть. Т.к., бюджет верстается в рублях, то поступления в бюджет от продажи нефтепродуктов остаются примерно на том же уровне.

Нужно, чтобы QUIK переключался на другой сервер через заданное количество неудачных попыток подключения.

Добавьте в настройки соединений параметр "При n неудачных попыток переключаться на другой сервер".
А то приходится отключать возможность автоматического переключения, иначе при каждом "чихе" QUIK будет прыгать с одного сервера на другой и перекачивать все данные заново.

Michael Bulychev, спасибо.
Однако, маленькая ремарка: в паттернах Lua нет "или", поэтому использование символа "|" будет лишним

Добавьте эту информацию в документацию, а то ведь спрашивать будут.
Естественно, после устранения ошибок, связанных с работой функции CreateDataSource.

Однако, в текущей версии CreateDataSource работает не так, как было задумано разработчиками. Это описано в теме по ссылке, которую я давал выше.

А что касается пожелания. Зарегистрируете его?

Со 2-м и 3-м пунктом понятно.
По 1-му пункту нужно именно задавать в "человеческом" формате: "dd.mm.yyyy", "yyyy-mm-dd", "dd/mm/yy", "yyyymmdd" и т.д.
Можно как в Эксель: "D.M.YY", "YY-M-D", "D/M/Y", "YYMD"

Задача: написать функцию форматирования даты:
где date - дата в строковом формате,
input - формат ввода,
output - формат вывода.

Пример:

На выходе получаем: "20150211"

Есть идеи, как это осуществить?

Есть время события, есть таймфрейм. Нужно определить время начала свечи, если угодно.
Вроде, уже сам сделал:

Да, действительно, в v.6.16.1.15 проблема задержки открытия формы ввода заявки по опционам устранена. Ведь можете, когда хотите. И даже видео не понадобилось.

Но проблема со стоп-заявками осталась.
Чтобы воспроизвести эту проблему вам не нужен архив терминала. Вам нужно подключение к реальному серверу. Утверждаю это с полной уверенностью, потому как проверил на чистом дистрибутиве QUIK-Junior, в котором проблемы нет, изменив настройки подключения к боевому серверу: на боевом сервере возникают описанные проблемы со стоп-заявками по опционам.
Как говорится: "было бы желание"...

В v.6.16 функция getSecurityInfo работает. Проверьте, содержится ли необходимый инструмент в списках getClassesList() и getClassSecurities(ClassCode) непосредственно перед вызовом getSecurityInfo()

Задача: определить время начала интервала для заданного таймфрейма.
Но кажет не то время.

Подтверждаю, есть такая проблема на опционах. И не только для стоп-заявок. Для обычных заявок то же самое. Я писал об этом ещё в ноябре прошлого года. Тема "Ввод заявки".
Меня просили снять видео, "как я открываю форму ввода заявки на опционах и на каком-нибудь другом классе". Извините, но снимать видео, чтобы подтвердить то, что я итак описал в письме, у меня нет желания.

Есть предположение, что это происходит из-за большого количества бумаг в классе SPBOPT.Если проверяли на демо, то там такой проблемы нет: на боевом сервере по классу SPBOPT более 5 тыс. инструментов, на демо - всего 362.

1) getSecurityInfo может вернуть nil, если список бумаг ещё не загружен, тогда получите ошибку: "attempt to index a nil value"
2) если seccode содержится в нескольких классах, то getSecurityInfo может вернуть не тот class_code, который вы ожидаете
3) если вы знаете код класса, тогда зачем getSecurityInfo("",seccode).class_code ?