nikolz (Все сообщения пользователя)

ну как знаете
я Вам пишу со своих работающих исходников

я использую 5.3 так как это работает для всех версий КВИК
а 5.4 лишь начиная с 9.X но пока там много ошибок
и там можно включить 5.3
для 5.4 не помню, возможно и так как у вас.

у него для разных версий есть
посмотрите для какой вы взяли пример
надо брать не ниже 5.3

у вас ошибка в
----------------------
extern "C" LUALIB_API int luaopen_lua_dll_x64_name(lua_State * L) {
   lua_newtable(L);  
   luaL_setfuncs(L, ls_lib, 0);
   lua_pushvalue(L, -1);
   lua_setglobal(L, "lua_dll_x64_name");
   return 0;
}

-- для LUA5.3 надо так:

//=== Регистрация реализованных в dll функций, чтобы они стали "видимы" для Lua ================================//
luaL_Reg ls_lib[] = {
   {"TestFunc", forLua_TestFunc},
   {NULL, NULL}
};

//=== Регистрация названия библиотеки, видимого в скрипте Lua ==================================================//
extern "C" LUALIB_API int luaopen_lua_dll_x64_name(lua_State * L) {
luaL_newlib(L,ls_lib);
lua_setglobal(L,  "lua_dll_x64_name");
  return 1;
}

в редакторе используйте print
и контрольную печать в СИ
в SCITE будет видно все

вообще-то лучше делать все в SciTe
это редактор на луа с отладциком
пока вам квик не нужен
напишите тест для луа

сделайте так:
---------------------
lua_dll_x64_name = require("lua_dll_x64_name")

message((tostring(lua_dll_x64_name)) -- печатает что это таблица если правильно
message(tostring(lua_dll_x64_name.TestFunc())) -- напечатает результат

посмотрите возможно у вас указан период в настройках диаграммы

изучите исходники w32 sweg
там все понятно

какую?

Вообще-то есть даже учебники о том как использовать API C
------------
как писать dll
поясняю
-------------------
берете любой компилятор СИ
---------------
Я например последнее время для dll луа использую Pelles C
Очень хороший пакет именно для СИ
--------------
иногда использую MVC.
================
Далее в любимом IDE выбираете создать DLL
и пишите программу на CB
Функции СИ пишите как обычно для СИ
А для вызова их из луа делаете обертку
--------------
типа такой:
--------------------
static int stop(lua_State *L) {  
//здесь вставляете преобразование данных луа в данные СИ
QueryPerformanceCounter(&count1);

lua_pushinteger(L,(count1.QuadPart-count.QuadPart)); //это преобразование целого  в формат луа и запись в стек
return 1;  -- это число возвращаемых параметров
}
Все функции API C
здесь
http://antirek.github.io/luabook/api.htm
если любите C++
то читайте это:
https://habr.com/ru/post/237503/
-------

1)  OnTransReply - это колбек об отправке транзакции. Т е транзакция ушла с сервера брокера и попала на сервер биржи.
единственный параметр в ней который не изменится это trans_id.
------------------------
Его надо использовать для идентификации транзакций.
Все остальное может бить или не быть в зависимости от того как обрабатывается эта транзакция на сервере биржи.
---------------------
2) Надо делать программу так, чтобы число срабатывания колбеков не влияло на результат.
Для этого надо не считать число срабатываний, а реагировать на события о которых сообщается в информации принятой колбеком.
Если новая информация не изменяет состояния Вашего робота (конечного автомата) то какая разница, сколько раз сработает колбек.
состояние не изменится.
------------------
3) OnOrder может приходить много-много раз. Например Вы поставили лимитную заявку 100 лотов , а встречные заявки  содержат по 1 лоту.
Сколько раз сработает OnOrder? Правильно... много.
Поэтому читайте ответ 2)
-------------------
4) см 2)
5)см 2)
6) см 2)
7) нет
8) ДА
------------------

Все есть безусловно официально.
В КВИК встроена виртуальная машина луа без каких либо изменений исходников
поэтому читайте API C для  lua.
-------------------------
Я так пишу функции для QUIK  на СИ от  колбек
до многопоточной обработки данных в LUA.
----------------------
QLUA - это библиотека написанная на API C.
--------------------
Или в чем то другом проблема?

если кому-то нужен индикатор прибыли/убытков,
или есть пожелание, что надо добавить
пишите вежливо.

это картинки работы советника на Сбербанке.
второй график - индикатор прибыли(зеленый) убытков(красный) итого (белый)
--------------------
интервал 30 минут:

интервал 5 минут:

Добрый день,
Предлагаю добавить в библиотеку QLUA функцию установки идентификатора для графика цена и индикатора .
---------------------
Объясняю зачем:
--------------------
1) Для установки идентификатора не надо будет лазить в меню окна.
Причем очень достает устанавливать этот идентификатор для индикатора при отладке индикатора.
----------------------------
2) идентификатор графика цены нужен для вывода меток на график.
Если это график с якорем, то отображаемый инструмент будет изменяться при изменении активной строки в таблице, а идентификатор при этом не меняется.
С помощью предлагаемой функции можно в скрипте динамически изменять идентификатор, например, указывая в нем имя инструмента.
В итоге можно метки на графике разделить по инструментам.
------------------------------
3) идентификатор индикатора нужен для чтения параметров индикатора в скрипте луа.
Сейчас для этого   надо лазить в меню окна и прописывать идентификатор в Settings.
В итоге идентификатор для индикатора можно будет динамически привязывать к инструменту, интервалу и алгоритму индикатора.

Добрый день,
---------------------------
Пример простого, универсального советника на луа на основе любых индикаторов.
------------------------------
Советник - это программа,
которая формирует сигналы "купить/продать" и показывает их, но не совершает сделки.
---------------------
Пример на основе  стратегии  пересечения двух скользящих средних.
Помещаем два индикатора на график цены инструмента
Присваиваем им идентификаторы MOV1 и MOV2  как на рисунке:

   

далее  пишем индикатор  "nk_bot"
и помещаем его на график инструмента
В результате получим на истории торгов сигналы "купить/ продать" на графике инструмента

---------------------
На основе данного примера  Вы можете построить советник для  любых индикаторов,
которые встроены в терминал КВИК  или написаны кем-то.

PRICE для акций и рыночной цене =0.  

CLIENT_CODE

У меня всего одна гипотеза относительно почему они мудаки.
Знаний нет, учиться им уже позно, поэтому пишут чушь .

был на форуме только один мудак Владимир,
теперь к нему присоединился второй- TGB

CLIENT_CODE, CLASSCODE

и еще.
Я это уже указывал ранее на форуме, но для Вас специально повторю.
У колбеков и Main различные локальные стеки.
это именно 'L" которую Вы пытаетесь синхронизировать.
А так как локальные стеки разные, то и синхронизировать их не требуется.
А вот глобальный стек у них один и тот же.
И потоки в QLUA  синхронизируется при обращении к глобальным переменным.
Ранее приводил результаты тестов как и что кого тормозит по этой причине.
---------------------------
Для своего пула потоков я использую неблокирующую синхронизацию.
-----------------------
Относительно того, кто что разрабатывал, Вы тоже ошибаетесь.
--------------------------------------
Поэтому хвалитесь своим, а не завидуйте другим.
--------------------------
У меня например более 20 патентов, а  как с этим у  Вас?

TGB,
Вы ошибаетесь в главном:
Разработчики библиотеки QLUA не являются разработчиками VMLua, в исходниках которой вы ковыряетесь.
Поэтому все Ваши вопросы про  base_funcs (Lua 5.4.1), не по адресу.
----------------------
Кроме того, нигде в документации к LUA ( не к QLUA) не указано, что VMLua является многопоточной виртуальной машиной.
Более того, проблема многопоточности VMLua неоднократно обсуждалась в интернете и есть много способов ее решения.
====================
Разработчики QLUA тоже сделали несколько потока безопасных функций.
О них указано в документации на QLUA.
=====================
Немного поясню Вам по приведенному вами коду из исходников VMLua.
-----------------
Вы ошибаетесь,
  api_incr_top(L);                                      //  ##### ? используется L без синхронизирующих
это не функция а макрос.
-------------------------
вот его определение:
/* Increments 'L->top', checking for stack overflows */
#define api_incr_top(L) {L->top++; api_check(L, L->top <= L->ci->top, "stack overflow");}
-------------------
т е еще на стадии компиляции вместо  api_incr_top(L);
 будет записано  L->top++;
===================
Кроме того, отсутствие блокировки еще не означает невозможности работы данного фрагмента в  многопоточной системе.
================
Если в потоке производится лишь чтение данных, то синхронизация практически не требуется.
=================
чтобы понять надо ли синхронизировать обращение  к функции
luaO_str2num(s, s2v(L->top));   //  ##### ? используется L без синхронизирующих скобок
надо смотреть, пытается ли какой-либо другой поток изменить данные в момент обращения.
=====================
но повторю сказанное ранее,
никто Вам не обещал что эта функция потока безопасная.
======================
"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"

При рыночной  заявке проблема в оценке достаточности ваших средств.
-------------------
Поэтому на самом деле выставляется заявка по некоторой цене по которой оценивается  достаточность средств.  

в итоге если Вы не крупный, не маркет-мейкер,  не HFT Робот,
то Ваш номер последний.

или продавец
не важно, главное крупный
HFT роботы как пираньи .

если в стакане крупный покупатель то перед ним встают HFT роботы.

первым практически по любой цене как правило встает маркет-мейкер.
На то он и маркет. Его задача стоять против движения рынка чтобы сжимать спред.

правило такое:
"Кто первым встал, того и тапочки"
Если встали 105 то остальные после вас.
Увидеть это Вы не сможете.
Это видно лишь на сервере биржи да и то лишь избранным.

попробуйте выставлять не рыночную, а по лучшей цене увеличенной , если лонг или уменьшенной если short  на  1-2%.
Фактически это будет рыночная цена, если Вы торгуете ликвидным инструментом.

Сервер брокера дает историю максимум 3000 свечей.
Если взять 1 часовые свечи, то 3000 свечей - это история не более 2 лет т е не ранее 2020 года.
-----------------------
. Если вас интересует лишь текущая сессия,
то Вы очевидно берете еще меньший интервал, т е ну никак история с 2018 года на сервере не хранится и к вам не придет.
-----------------------------------
А вот в архиве в квике у вас вполне может быть любое говно.
Перезаказ или полное удаление позволяет это выявить.
Вы бы сделали как вам советую, и потом показали результат, а не разглагольствовали.
Проблема то у вас а не у меня, мне Ваши рассуждения не интересны.
.  

если есть роутер, то сделайте рестарт.
Потом проверьте скорость интернет
потом сделайте пинг до сервера.

это пробела сети, а не квика

На фьючерсах нет окончание вечерней сессии. Начало вечерней сессии у фьючерсов это начало сессии следующего дня.

закройте квик, удалите из папки archive файлы этого инструмента и снова запустите квик
или сделайте перезаказ данных, предварительно сохранив архив на всякий случай

ОК!

с этим к автору данного шедевра.

добрый день,
В начале темы я уже написал.
"От версии КВИКА этот прикол не зависит."
--------------------
Ранее на форуме я указывал что подобную ошибку я обнаружил когда поставил 9.4.
и после этого вернул 8.7
------------------
Но в текущей теме , подобную ошибку получил на версии 8.7.
-----------------
Эта ошибка возникает не постоянно, а эпизодически.
-------------
За последний месяц - два раза.
Но раньше я такую ошибку не получал, да и сейчас она вроде бы не возникает.
-------------------
если объявится, то сообщу.

таким образом TTT это набор параметров инструментов из таблиц обезличенных сделок, стаканов , листинга торгуемых инструментов, фьючерсных контрактов
--------------
Этот набор формируется через определенные биржей интервалы. Сервер биржи собирает эти наборы в пакеты и отправляет всем брокерам,
а сервер брокера перенаправляет эти срезы клиентам в соответствии с их подпиской.
----------------
Очевидно, что в TTT будут пропуски информации. кроме того, как указывал ранее, информацию их пакетов в терминале будет пропускать Ваш скрипт, если Вы используете sleep.
При этом наиболее часто Вы будете обрабатывать самый старый параметр инструмента т е записанный первым в пакет.
Остальные параметры, которые будут поступать с интервалом примерно 0.000005 сек Вы просто пропустите.
---------------------
В документации QLUA есть пример использования таблицы для создание очереди параметров. изучите его.

есть еще таблица обезличенных сделок. из нее берется Last.
--------------

Александр,
еще Вы можете получить лучшую цену предложения из стакана, откуда она собственно и берется в TTT.
но это более затратный способ получения.
----------------

Все верно.

Вы все правильно понимаете.
-----------------------------
Немного дополню свой ответ ранее.
---------------------
В терминале КВИК понятие таблица относится к двум сущностям.
-------------------------------
Например , TTT называют внутреннее хранилище параметров  инструментов, которые можно разделить на статические и динамические .
и ТТТ называют таблицу отображения этих параметров на экране монитора.
---------------
Есть два режима заказа инструментов и их параметров с сервера
выбор режима определяется в настройках терминала.
На закладке "Формировать список инструментов и параметров"
---------------
В зависимости от выбранного режима, открытие ТТТ на экране, либо будет влиять, либо нет.

т е Вы считаете, что
1) для того чтобы в колбек OnParam поступали изменения по бумагам  НЕ нужно,  чтобы была открыта ТТТ, со столбцами параметры которых хотелось бы получать?
--------------
или иначе говоря, если ТТТ с параметрами откроете, то onParam не будет принимать данные?
====================
Полагаю, что чел изучил работу в КВИК и понял что показывает ТТТ.
Поэтому для начинающего вполне понятно и достаточно открыть эту таблицу с отображением того что надо
и писать скрипт не заморачиваясь источниками и инвми способами смотреть гланды через зад.

а также указал что closure вообще не причем в вопросе cинхронизации потоков колбеков и майн.

мой ответ касался п.2 в вопросе темы.
Мое мнение в том, что QLUA  - это библиотеки функций и в ней нет необходимости синхронизации локальных переменных функций QLUA
т к локальные переменные функций - не являются общими main и колбеков.
-------------------
Мой оппонент привел пример локальной переменной вне функций,
т е это тоже не по теме, но эти локальные переменные являются копией глобальных
и их использование внутри колбеков или функций вне QLUA не требует их синхронизации
т к в них копии глобальных переменных, которые и синхронизируются.  

1) да
---------------
2) 3) данные в TTT приходят срезами в виде блоков. Т е если несколько бумаг или одна бумага изменили(а) свои параметры 10 раз за 1 мс, то терминал квик
а потом еще 100 раз за 10 мс, то все эти данные придут в терминал одновременно в виде пакета данных.
Терминал будет их распаковывать  и отправлять в колбек.
В итоге В колбеке вы получите все эти 110 изменений с интервалом примерно 5 мкс.  
Так как у вас скорее всего в main стоит Sleep, то фактически вы обработаете лишь несколько значений из данного пакета, остальные просто пропустите.
----------------
4) верно
----------------
5) с задержками и срезами. Т е смотри ответ на 2) 3)

Т е согласны, что ваш пример не про захват, а про глобальную переменную.
Ничто ничего не захватывает, в буквальном смысле как Вы это понимаете.
А создается копия.
Поэтому локальная переменная сохраняет значение глобальной и не зависит от изменения глобальной, если это скаляр
а если это таблица то хранит ссылку на глобальную переменную, а не ее значение, а ссылка тоже не изменяется.
в итогу локальная переменная не изменяется при изменении глобальной
и синхронизация нужна лишь для глобальной.

Вы правы,
в КВИК перепутаны либо формулы либо названия  (кому как удобнее).
--------------------------
На самом деле Exponential Moving Average   - они назвали Modified Moving Average (MMA) MMA = (MMAi-1*(n-1) + Pi) / n]]
-----------------------------
а под названием Exponential Moving Average  у них какой-то самопал  наверное это будет должно быть Modified Moving Average.