nikolz (Все сообщения пользователя)

Насколько мне известно в терминале источником данных всегда является лишь сервер.
и все данные с сервера запишутся в архив.
Но как создать локальный источник новых данных без соединения с сервером?  

Можете объяснить как локально в QUIK накапливать данные .
Очень хочу так делать.

Вы не поняли.
Если не разрывать соединение после начала торгов, то дата сервера остается вчерашней.

Недавно сообщал на форуме о том,
что дата сервера в текущих торгах показывает вчерашнюю дату.
сегодня выявил как это можно повторить.
-------------------
проблему можно обнаружить, если загрузить квик и подключить его к серверу до начала торгов.
В этом случае, после начала торгов дата сервера не обновляется и остается равной дате предыдущих торгов.
если разорвать соединение и снова восстановить то дата сервера обновляется до текущей.
--------------------
От версии КВИКА этот прикол не зависит.

покажите как Вы выставляете метку

прикольно читать,
Может кто-нибудь напишет конкретно,  какая у него проблема и приведет пример.
А то кроме бла бла бла ничего конкретного.

или поместите свою метку в каталог с коротким путем.

сделайте в скрипте короткий путь

Если Вы обновляли версию 8 на 9 то старая у Вас в папке QUIK/backup/ дата обновления.
--------------  
Если ставили 9 как новый квик, то можно спросить у брокера или у разработчиков.

Поставьте 8 версию КВИК в 9 много ошибок.

Если интересует цена покупки  актива то надо использовать
Позиции по инструментам

Описание параметров таблицы «Позиции по инструментам»:  

Параметр	Тип	Описание
sec_code	STRING	Код инструмента
trdaccid	STRING	Счет депо
firmid	STRING	Идентификатор фирмы
client_code	STRING	Код клиента
openbal	NUMBER	Входящий остаток
openlimit	NUMBER	Входящий лимит
currentbal	NUMBER	Текущий остаток
currentlimit	NUMBER	Текущий лимит
locked_sell	NUMBER	В продаже. Количество инструментов, заблокированное под исполнение заявок  клиента на продажу
locked_buy	NUMBER	В покупке. Количество инструментов в активных заявках клиента на  покупку
locked_buy_value	NUMBER	Стоимость инструментов, заблокированных под покупку
locked_sell_value	NUMBER	Стоимость инструментов, заблокированных под продажу
wa_position_price	NUMBER	Цена приобретения
limit_kind	NUMBER	Срок расчётов. Возможные значения:   положительные целые числа, начиная с «0», соответствующие срокам расчётов из таблицы «Позиции по инструментам»: «0» – T0, «1» – T1, «2» – T2 и т.д.; отрицательные целые числа – технологические лимиты (используются для внутренней работы системы QUIK)

Руководство пользователя QUIK © ARQA Technologies /  

и еще про closure :
" Внутренняя функция всегда обращается к свободным переменным (которые называют "внешними локальными переменными") косвенно через структуру,
называемую "upval", используя инструкции GETUPVAL и SETUPVAL .
Пока включающая функция активна, upval указывает на слот локальной переменной в стеке
(хотя Lua является виртуальной машиной на основе регистров, она использует стек внутри)
Это удобно, потому что заключающей функции не нужно беспокоиться о том, является ли переменная частью замыкания или нет.
Когда функция возвращается, она копирует локальные переменные в элемент структуры upval и указывает на это upval.
Upval сохраняется до тех пор, пока на него больше никто не ссылается, и в этот момент он может быть собран для сбора мусора.

это вообще не о том.
-------------
Объясняю...
--------------
Если функции передается значение скалярной переменной, то
при входе внутрь функций луа всегда происходит создание копии скалярной переменной.
В отличии от СИ, в луа нельзя передать указатель на скаляр.
-----------------
Т е если  Вы присваиваете локальной переменной глобальную, то значение глобальной копируется в локальную.
-------------------
В этом месте теоретически синхронизация для глобальной переменной нужна,
но так как вы читаете, то эта синхронизация не имеет практического смысла.
----------------------
После этого в локальной переменной у вас копия и никакая синхронизация не требуется,
а изменение локальной не меняет глобальную.
===============  
когда локальной переменной вы присваиваете таблицу
то в локальную записывается указатель  глобальной.
синхронизация опять же будет для глобальной, а не для локальной переменной.
================
Таким образом, в любом случае локальная переменная у Вас недоступна из других потоков и ее синхронизация не требуется.
================
а closure   это сохранение переданного значения функции вне стека функции.
И при новом  входе в функцию эти значения  могут быть использованы.
Но эти значения внутри потока функции и они не доступны по указателю в других потоках.
========================
Поэтому closure - это о сохранении значений внутренних переменных функции при выходе из области видимости этой функции.
читаем документацию:
"замыкание - это функция плюс все, что ей нужно для правильного доступа к своим значениям...
Технически говоря, значение в Lua - это замыкание, а не функция. Сама функция является всего лишь прототипом для замыканий."
===============

Если Вы пытаетесь ответить на вопрос темы, то читайте внимательнее вопрос.
Если просто выпендриваетесь, то нахрена?

Вы это сами придумали или где прочитали?
Вы хотя бы поняли, что написали?
-----------------------------------------------
Если Вы локальной переменной присваиваете значение глобальной,
то будет выполнено копирование  значения для скалярной величины и копирование указателя для таблицы.
--------------------
Поэтому никто ничего не захватывает и ничем не становится.  

Вы же хотите узнать цену сделки, так и читайте ее из таблицы сделок.
причем здесь позиция по инструментам?
и где Вы в позиции увидели цену?
 

main и колбеки имеют общий глобальный стек VMLua.
Поэтому есть синхронизация обращения к глобальным пере5менным.
Кроме того, обращение к глобальным переменным в кобеке приводит к блокировке main при обращении к этим же переменным.
Т е колбеки и main в этой ситуации работают последовательно.
--------------------
локальные стеки у них разные. поэтому синхронизация не требуется ,
так как вы не сможете обратиться к локальным переменным майн из колбека и наоборот.

пишите робота либо торгуйте руками.
Халявы нет.

надо ставить не по рынку, а по фиксированной цене.
и надо использовать не стоп-заявку, а условную заявку.

и еще
функция FRACTALS
это плохой индикатор из тех, которые заглядывают в будущее.
Т е индикатор -шулер.
Значения на график заносятся задним числом. Поэтому вам кажется что можно легко торговать.
----------------
Если вы построите робота на таком индикаторе то на истории этот робот будет давать прибыль а на реале - убыток.

можно сделать так:
----------------
В setting добавляем два значения вот так:
Settings = {
Name = "nk_FRACTALS(Fractals)",
X1 = 0.0,  -- это смещение для максимума
X2 = 0.0,  -- это смещение для минимума
Period = 5,
line = {{
Name = "Horizontal line",
Type = TYPE_LINE,
Color = RGB(140, 140, 140)
},
{
Name = "FRACTALS - Up",
Type = TYPE_TRIANGLE_UP,
Color = RGB(0, 206, 0)
},
{
Name = "FRACTALS - Down",
Type = TYPE_TRIANGLE_DOWN,
Color = RGB(221, 44, 44)
}
},
--------------------
далее   добавляем вот такую функцию
--------------------
local function nk_sm(X,N,m)   if N then return X(N)+m end  end
-----------------
и исправляем две строки в функции
-----------------
function OnCalculate(Index)
local Out1,Out2 = func(Index, Settings)
SetValue(Out1, 2, ConvertValue(Settings,nk_sm(H,Out1,Settings.X1)))
SetValue(Out2, 3, ConvertValue(Settings,nk_sm(L,Out2,Settings.X2)))
return tonumber(Settings.Horizontal_line),nil,nil
end
=================
если что не так, пишите, поправлю.

покажите скрипт

Владислав,
Несколько бесплатных советов.
-------------------------
Тестирование скорости исполнения скриптов или отдельных функций делается для оценки имеющихся вычислительных ресурсов .
-----------------------
Эти оценки необходимы для разработки в дальнейшем алгоритмов работы роботов, реализующих конкретную стратегию поведения.
---------------
Если вы начинающий писатель,
то начинать надо с выбора метода торговли (если это торговый робот)
затем разработки алгоритма  и реализации его.
----------------------------------
После этого наступает этап тестирования и определения адекватности его работы ожиданиям автора.
---------
Частота совершения сделок а следовательно и скорость реакции робота зависит от выбранной стратегии торговли.
-----------
Если Вы решили заниматься скальпингом, то скорость  сделка в  секунду может быть низкой,
а если займетесь арбитражем, то возможно  что и  1 сделка в минуту будет достаточно.
------------------  
Поэтому рекомендую начать не с написания скрипта для торговли, а с разработки алгоритма торговли и тестирования его на истории.
===============  
И еще, если торгуете конкретным инструментом, то можно торговать без колбеков а робота написать в индикаторе.
При этом скорость будет не ниже чем с колбеками а скрипт на порядок проще.
====================
Если используете колбеки,
то более важной задачей является синхронизация сообщений
и транзакций между собой так как интернет и биржевая торговля
это источники асинхронных событий.  
------------------
Если сделаете правильно, то робот будет работать без затыков и сообщениях об ошибках и всегда быстро будете получать реакцию на сделки.
---------------
Примерно так.

и еще
В папке arxiv хранятся данные по инструментам с
сохраните если она вам нужна и перед загрузкой квика удалите все файлы *.dat из нее.

В диспетчере задач время Info равно нулю т е терминал не работает.
Предлагаю сделать следующее
оставьте как установили т е без классов и инструметов
сохраните квик и выйдете из него (система->выход )
Удалите файл *.log
Запустите терминал снова  

попробуйте в заказе данных в потоке котировок оставить лишь один класс и в нем  инструмент .
Посмотрите сколько у Вас сейчас в окне выбор принимаемых инструментов
выбрано классов инструментов и параметров

Владислав,
вроде бы уже писал, но повторю.
-------------------
чтобы не дублировать колбеки надо обеспечить возможность скриптам обращаться к общим данным.
это можно сделать различными методами.
-------------------------
Реализую это с помощью memory mapping.
Кроме того, для реализации неблокирующей синхронизации потоков использую shared memory.
Для параллельной работы с множеством инструментов использую пул потоков.
------------------
Примерно так.

используйте колбек стоп-заявки
любое изменение будет приходить в колбек.
Надо обрабатывать все события в колбеке.

Добрый день,
---------------
сделал следующий тест.
На график вывел два варианта индикатора  стохастик.
-----------------------
1)  встроенный в терминал (третий график  на картинке )
2)  взятый из предложенных разработчиками вариантов на луа. (четвертый график )
-----------------------
Во втором варианте добавил чтение индикатора с графика первого варианта
и вывод этого значения для сравнения на график второго варианта.
-------------
На втором варианте это линия белого цвета.
------------------
Вот такая картинка в итоге:



Время чтения индикатора с графика 6.8 мкс ,
а время расчета индикатора  23.4 мкс.

--------------

Если это встроенные в терминал индикаторы , то быстрее брать с графика.
---------------------------------------
Если это индикаторы рассчитываемы в луа, то зависит от того как Вы напишите эти индикаторы.
------------------------
Разница в том, что встроенные реализованы на СИ.
А индикаторы на луа - это байт код
этот байт-код исполняется виртуальной машиной луа
т е в программе на СИ последовательность байт-кода выполняется  вызовом функций, реализованных  на СИ.
при этом, так как данные в луа хранятся в виде структур, то прежде чем их обработать те вычислить индикатор
ВМ луа проверяет их формат и вызывает соответствующие преобразования.
------------------------
В итоге, даже если Вы вызовите на луа пустую функцию луа,
у вас уйдет на это куча времени  минимум  раза в 3 больше, чем вызов функции СИ.
--------------  
В итоге ваш индикатор на луа может вычисляться от 3 до 10 раз медленнее, чем встроенный, либо написанный на C.
============
Но это не предел, можно так плохо написать индикатор на луа что  будет  медленнее раз в 100.
Например, тут есть один умелец который пузырьком на луа сортирует миллион данных. при этом потери в скорости уже составляют 1000 и десятки тысяч раз.
Но его это не ...ет, так что дело вкуса.

 

скорее всего вы неправильно задали параметры
поэтому ошибка возникает на уровне терминала.
все числа передаются как строки
а в цене надо установить дробную часть в соответствии с шагом цены

пардон, опечатка
в 9 версии можно выбрать версию Lua
установите 5.3 и используйте индикаторы от версии 8.7

в 9 версии можно выбрать версию QUIK
установите 5.3 и используйте индикаторы от версии 8.7

и еще
В нормальных программах есть обычно функция инициализации
так вот в этой функции и грузятся все индикаторы.
Поэтому вариант - тупо два раза - это для дилетантов.

нормальная логика - грузим все индикаторы при нулевом индексе.
и все
Нафига гонять все свечи пока индикаторы не загружены?

Загружаются, да,
но исполняются они последовательно для каждого тика.
поэтому решение "два раза все сначала" -  очень тупое.

Метод OnCalculate  обязательно срабатывает два раза на для всей истории свечей в следующих случаях
1)  Когда первый раз загружается индикатор на график
2) Когда вносятся изменения в settings уже загруженного индикатора
------------------  
Если изменения не вносятся, а лишь вызывается редактирование, то метод срабатывает лишь один раз.
===========  
Таким образом в 1 и 2 случаях выполняется два раза идентичный расчет всего индикатора для всей истории свечей.
т е бессмысленная трата времени процессора и зависание квика.

Метод OnCalculate  обязательно срабатывает два раза на для всей истории свечей в следующих случаях
1)  Когда первый раз загружается индикатор на график
2) Когда вносятся изменения в settings уже загруженного индикатора
------------------  
Если изменения не вносятся, а лишь вызывается редактирование, то метод срабатывает лишь один раз.
===========  
Таким образом в 1 и 2 случаях выполняется два раза идентичный расчет всего индикатора для всей истории свечей.
т е бессмысленная трата времени процессора и зависание квика.

чтобы получить значения индикатора с предыдущих свечей надо сохранять значения индикатора в массиве
тогда значения предыдущие читаете из массива по индексу влево от длины массива.
т е
local t={}
t[#t+1]=текущее значение индикатора

читаем значение на 1 свечу назад
x=t[#t-1]
на 2 свечи
x=t[#t-2]

так как вы хотите использовать этот индикатор без отображения на графике то для начала исправьте исходный файл и уберите все лишнее:
1) надо выкинуть это:2) Из большого числа скользящих средних взять то, которое будете использовать
Остальное выкинуть.
-------------------
3) Переписать  функцию SO, указав в ней функцию из 2
--------------------------
В результате у Вас будет скрипт очень похожий на то, что я написал Выше.
в итоге не будет кучи ошибок и все будет просто и понятно.
-----------
Если захотите другую функцию сглаживания то просто замените ее в скрипте.

просто убейте версию 9.x и поставьте 8.7
Все версии 9  очень глючные.  

Функции для работы с графиками

• getLinesCount
  
• getNumCandles
  
• getCandlesByIndex
  

напишите, что хотите сделать.
Если Вы делаете индикатор и в нем будете делать робота, то можно использовать код который указали Выше. если вы не можете запустить его как индикатор, то могу выложить немного исправленный этот код который без проблем запускается как индикатор.
-----------------
если хотите как-то иначе использовать этот индикатор, то напишите подробнее, что хотите сделать.
будет настроение, подскажу как.

Можете объяснить зачем Вам  TW ?
Вы хотите оплачивать подписку на TW  от 1000 до 5000 руб в месяц?
И что в TW такого что готовы за это платить?

Проблему выявил,
Квик версии 9.4 выкинул. будщу работать на 8.7.1.3 так спокойнее.
всем спасибо,
тему закрыл.

получается, что сбербанк непричем
Просто это очередная ошибка в КВИКЕ версии 9.

действительно,
Вернул версию 8.7 и все стало ОК!
дата сервера 22.08.2022
------------------------
второй раз пытался поставить 9.4
и опять пришлось выкинуть до лучших времен.

странно то, что я в субботу заменил версию 8.7 на версию 9.4.2.1
И с такой херней столкнулся впервые.
Что-то мне подсказывает что эта херня с 9 версии.