nikolz (Все сообщения пользователя)

Например, решение может быть следующим:
самое простое:
1) Если Таблица Settings содержит параметр Settings.chart_tag, то это и будет идентификатором окна.
чуть сложнее:
2) когда  скрипт индикатора помещаем в окно,то VMLUA присваивает данному окну chart_tag из своего внутреннего списка.
функция getDataSourceInfo может нам вернуть параметр chart_tag для пользования.
 

Добрый день,
Если данный вопрос уже решен, то просьба дать ссылку.
-------------------------------
Хотелось бы не тратить время на повторное программирование уже имеющихся индикаторов, а иметь возможность:
1)  вызвать в скрипте расчет встроенного индикатора
2) Прочитать значения встроенного индикатора, размещенного в окне скрипта-индикатора,
без создания руками или ногами идентификатора  графика chart_tag.
3) Если такой возможности нет, то прошу зарегистрировать пожелание.
Спасибо

Добрый день,
возможно вопрос уже решен.
Тогда просьба дать ссылку.
-------------------------------------------------
Чтобы использовать функции работы с метками необходимо изначально метить руками или ногами
окно графика идентификатором chart_tag.
-----------------------------------
ВопросЫ:
1) Есть ли возможность сделать это автоматом в скрипте индикатора?
2) Если есть значение chart_tag по умолчанию, то как его взять?
3) Если нет такой возможности, то просьба сделать.
-----------
Спасибо

Вики пиет:
Девиа́нтное поведе́ние (также социальная девиация) — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся норм в определённых сообществах в определённый период их развития
---------------------
вопрос: Если софт имеет поведение, то может это диагноз?

Увы, по Булгакову не получится
(век не тот, страна другая, юристов больше, чем программистов ну и т д).
---------------------------------
Мужайтесь!
Импортозамещение нам поможет!

Индекс РТС либо считается точно, либо в действительности считаете не индекс РТС, а какой-то свой индекс.
Поэтому "почти точно"  - почти тоже самое, что "почти беременная"

Сообщение "Unknown error. Possible external module error."  говорит о том что луа не смогла поймать и распознать ошибку.
Это значит, что ошибка может быть абсолютно любой.

пардон, ошибся
хотел написать, что исполнение колбеков переместить в майн.

Если михаил прав, то можно библиотеки C# открыть в потоке main.
Так как предпочитаю С и С++ вместо С#, то так не делал, это лишь предположение.

Старатель пишет:
Ну вот скажите, зачем желаемое выдавать за действительное?
У Вас слишком богатая фантазия.
Вам это надо? Ну, Врать?
----------------------------
Я никогда не делаю тесты на игровых. Но Вы можете, я не против.
---------------------------
Это результаты на моем реальном счете
и соответственно  рабочем сервере в реальном времени.

Как много написано.
Но вот простой пример, который дает на правильный ответ:
....
------------------------------
function OnQuote(cl,se)
   if se~=set or mstart==false then return end;
       nqute=nqute+1;
   Log(nqute,"qut");
end

function OnParam(cl,se)
   if se~=set or mstart==false  then return end;
    npar= npar+1;
   Log(npar,"par")
end
...
А вот результат для сбербанка:
06/18/15 19:15:06 par=230  -- это число вызовов колбека оnParam в том числе и по изменению стакана
06/18/15 19:15:06 qut=415 -- это число вызовов OnQuote при изменении стакана
Т е если следить за изменением очереди котировок не нужно, а надо лишь какую-нибудь цену, которая была лучшей когда-то то можно работать по onParam.
Но делать вывод что onParam быстрее, когда вызов OnQuote в 2 раза чаще - это прикольно.

2)

если рынок ликвидный,то можно определить разность времени двух соседних закрытых свечей

Вообще-то , свечи - это нелинейное сжатие исходных данных.
Поэтому непонятна сама постановка задачи обработки двух свечных графиков разного тайма.
Какую задачу решаете?
--------------------------------------
Можно, например,
взять оба графика одного тайма(наименьшего) и далее вычислять нужные параметры на любом тайме больше исходного.

http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html
3 – The Application Program Interface
This section describes the C API for Lua, that is, the set of C functions available to the host program to communicate with Lua.
All API functions and related types and constants are declared in the header file lua.h.

Так сказать, продолжая тему,
на свалке можно найти даже слиток золота,
но проблема лишь в умении его найти,
в потраченном времени
и в отсутствии уверенности в успешном поиске.
-------------------------------------------
Поэтому самому сделать можно Все или почти все,
но чтобы сделанное Вами работало, как мечталось,
надо
Либо быть в этом деле спецом,
Либо бросить занятие, в котором Вы спец,
и обучиться новой специальности.
-------------------------------------------
Вам выбирать - либо процесс познания, либо результат мечтаний.

задача легко решается размещением графиков в одном окне но разных подокнах

Но в  луа нет ни функций  QLUA,
ни возможности создания функции main в отдельном потоке. - Это все сугубо ноу-хау QUIK.
Может быть,продолжая развитие данного направления,  
сделать необходимые механизмы синхронизации потоков
для всех пользователей?
Я для себя кое-что сделал.
Но некоторые вопросы удобнее решить на стороне терминала .

Берите демо(бесплатно) - он работает с одним инструментом и вполне может работать с квиком

вообще-то тема классов на луа в инете известная
Я не вижу смысла городить классы на скриптах - это для любителей ООП в обмен на скорость.
Вообще-то, если уж надо что ускорить или спрятать в компактный вид то есть API C плюс C++
про метатаблицы:  http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#2.8

Если робот должен реально торговать то его стоимость определяется примерно так:
Время разработки(в часах)*ЗарплатуРазработчикаВмесяц(можно найти в инете) /200.
Да и еще надо написать правильное тех задание.
То,что написал Александр Кудрев  - это лишь название мечты, а не задание для разработки робота ( типа - хочу велосипед)
------------------------------------------------
Но если будет делать sam063rus то у него - 100 руб.(а нет это я ошибся - это он труд других так оценивает)

Полагаю, что это Ваше желание.
квик или сервер брокера или кто то там наверху  - Не должен.  

По-моему мнение, есть непонимание общих принципов взаимодействия сервера и клиента и колбеков в терминале.
--------------------------------------------
Фактически мы имеем две очереди, а вернее сказать - три:
---------------------------------
1)  очередь заявок брокеров на сервере биржи
2)  очередь поручений клиентов на сервере брокера
3) очередь  колбеков скриптов VMLUA в терминале QUIK на компе клиента,
так как все колбеки в одном потоке терминала.
--------------------------------
Надеюсь, что объяснил понятно.

от мобильных торговых систем такой способ отличается тем, что торгует мощная система QUIK а не ее обрезанный клон на смартфон
Загрузка трафика для смартфона нулевая

Расскажу как я это делаю.

------------------------------
Объясняю упрощенно:
------------------------------------------
Основная идея в том,
что Вы сажаете скрипт клиент-сервера с динамическим адресом  на КВИК на компе дома.
и скрипт клиент-сервера - на смартфон или планшет или нотебук
---------------------
В результате КВИК сообщит Вам о любых событиях
со скоростью передачи информации по интернет.
--------------------------
Вы можете тоже послать команду КВИКУ.
Все работает быстро и практически бесплатно.
----------------------

1) этот параметр появился еще до того, как стали торговать фьючерсами.
-----------------------------------------
2) Стоп и тайк профит - это условное выставление лимитированных заявок.
-----------------------
Что это означает?
-----------------
Означает это следующее.
Мы открываем позицию и желаем застраховать ее от наступления двух событий:
Во-первых  - чтобы наши убытки по-возможности не превысили терпимый для нас уровень - это stop-limit
Во-вторых - чтобы наша оценочная прибыль превратилась в реальную с терпимым для нас убытком - это take profit
-----------------------------
А теперь попробуйте ответить сами на Ваш вопрос.
А именно - разве наши желания страховки связаны с close последней свечи на 5 минутках?
Очевидно, что, нет,
они связаны с затратами на открытие позиции,
с величиной допустимых для нас рисков(потерь)
и
что ВАЖНО - с нашим прогнозом возможного движения рынка.
--------------------
А вот при расчете прогноза возможно использование
и последней свечи
и еще ...надцати предыдущих
и движение солнца,
цены нефти,
выступления президента
и т д
-------------------------------------------
Надеюсь, что пояснил понятно.

пардон опечатка:
вот такой конструкцией
local res=sendTransaction(trans); if res~="" then Log(trans,res);end

у меня работает и выводит сообщение об ошибках если они есть
Но сообщения лучше выводить в лог файл вот такой конструкцией:


local res="";sendTransaction(trans); if res~="" then Log(trans,res);end

sam063rus,
Я попробую дать Вам ответы на Ваши вопросы, хотя ранее я уже это написал, но повторение...
-------------------------------------------
Подобные исследования я проводил лет 5 назад.
тогда и дискуссия подобная была на форуме.
В результате получилось следующее:
----------------------
1) ТТП - это актуальные значения параметров инструментов
-----------------------
Что это означает для Вашей задачи?
---------------------
Означает следующее:
Если в какую-то секунду произошло 100 сделок ,
а в результате каких-то задержек(очередь на сервере, задержки каналов связи и т д)
мы получаем ТТП в конце этой секунды (пусть даже несколько одновременно поступивших срезов)
то в ТТП т е в onParam мы увидим лишь последнюю сделку.
--------------------------
Это первая причина, по которой вашу задачу НЕВОЗМОЖНО корректно решить через ТТП
---------------------------------------
Вторая причина в том, что ТТП реагирует на любые актуальные изменения параметров инструментов,
а не только на совершение сделок.
Это приводит к большим нагрузкам на комп при обработке колбека оnParam.
И в Вашей задаче к ненужным тратам мощности компа
-------------------------------------
третья причина - это то, что в onParam не приходит информация о том,
какой именно параметр изменился.
Для того, чтобы узнать надо ходить в хранилище.
А это очень затратный процесс.
-----------------------------------------------
Резюме:
Есть лишь одно корректное решение Вашей задачи. - использовать onAllTrade.
Основные идеи, как это сделать, я вам написал ранее.
------------------------
Успехов

Ну вот я написал Вам черновик вашего счетчика:
он будет считать для всех инструментов
Сразу скажу, что это черновик и в нем изложены основные идеи,
но детально не отлаживал
Дерзайте.
-------------------
is_run = true
local Count={}

function OnAllTrade(t)
local cl,se=t.class_code,t.sec_code;
local t1=Count[cl] if t1==nil then t1={}; Count[cl]=t1; end
local t2=t1[se] if t2==nil then t2={0;0}; t1[se]=t2; end  
local d=t.datetime;
if d.sec==t2[1] then t2[2]=t[2]+1; t2[1]=d.sec else t2[2]=0; t2[1]=d.sec; end
end


function main()
while is_run do sleep(100)   -- здесь я в своих программах использую Event OS но можно и так оставить
end
end

function OnStop()
is_run = false
return 1000
end
--------------------

код увидел.
Мне читать все топики лень, поэтому я выскажусь, возможно что кто-то уже это сказал.
1) Работа через onParam - самый плохой вариант. Там и хранилище очень тяжелое и данный колбек на каждый чих срабатывает
при этом если срез не пришел и не актуальный то он вообще потеряется.
Т е через этот колбек Вы обязательно недосчитаетесь сделок когда-нибудь
---------------------------------
2) Поэтому данную задачу полагаю надо решать через onAllTrade
По крайней мере решение через onAllTrade будет полным, но возможно что есть и более быстрое но не полное.
Поэтому  решение через onAllTrade должно быть базовым а остальные,
если они будут быстрее надо сравнивать с базовым.

--------------------------------
Поэтому предлагаю написать вариант через onAllTrade
и изложить претензии к такому решению (желательно с примерами)

Вроде бы Ваше утверждение не верно.
Так как параметры line в диалоге отображается а обратно не возвращаются.
Т е не возращаются любые параметры которые таблицы. ВО КАК!

function OnQuote(class_code, sec_code)    
поставьте здесь
вывод в файл class_code, sec_code, p_classcode,p_seccode_eurrubtom
и все будет ясно
if class_code==p_classcode and sec_code==p_seccode_eurrubtom then

хорошо бы увидеть код(алгоритм), а то с нуля как-то лень начинать.
А вот покритиковать  чужой код ( то бишь дать идею) -это пожалуйста.

Если у Вас интересный алгоритм ,
то протестирую его в Амиброкере бесплатно
Если алгоритм удачный,
то отдам скрипт для амиброкера бесплатно

если в алгоритме нет ошибки,
то Koef .

У меня получается, что в функции OnCalculate не поддерживаются в Settings любые параметры типа таблицы, а не только line.

Вот тут у Вас ошибочка
Чтобы сложить 1000 свечей надо столько же время сколько для сложения двух.
---------------------------------------
Вопрос же поставленный в начале вообще то не имеет однозначного решения
Он из разряда "Как стать счастливым"

Вроде бы это цена последней сделки, а не спроса.

увы,просто это не сделать.
-------------------------
у меня алгоритм примерно такой:
---------------------
создаю таблицы активных:   заявок, стопов, заявок по стопам.
Далее  в колбеках реализуется обработка этих событий для каждого своя.
При этом реализуется обработка заявок по частям а также зависших заявок по стопам
Кроме того, исполнение заявки контролирую по изменениям депозитов в соответствующих колбеках.
-------------------

если график не открыт то у Вас ничего и нет без вызова CreateDataSource

все эти галочки появились давным давно,
когда актуальным было экономить трафик или(и) память компа.
------------------------
скрипты появились гораздо позже.

действительно в setting в OnCalculate исчезают параметры,
которые определены как таблицы.

вот тест :

Settings=
{
 Name = "AAAA",
 Smooth=10,
 line =
 {
   {
     Name = "Hi",
--    Color = RGB(255, 0, 0),
     Type = TYPE_LINE,
     Width = 2
  }
 }


}
print(Settings.line[1].Name)
-------результат--------------
>lua -e "io.stdout:setvbuf 'no'" "test2015.lua"
Hi
>Exit code: 0

Settings.line[1].Name

Не совсем так.
----------------------
Как говорит народная мудрость "После драки кулаками не машут"
Работа с ТВС - это прогнозирование по прошлому Т е "махание руками после драки"
Но прошлое никогда не повторяется абсолютно точно.
Поэтому и для прогноза нет смысла учитывать каждый чих в прошлом.
------------------------
Можно конечно (вернее бесконечно) давить на "арку" или обвинять всех в троллинге ,
а можно сначала определить решаемую прикладную задачу, а потом выпиливать недостающие детали.
----------------------------------------------------
Предполагаю ( исходя из своего опыта решения задач искусственного интеллекта и прогнозирования),
что Вы подменяете задачу прогноза рынков созданием технических средств,
полагая,  что они, каким-то таинственным образом,  позволят Вам решить задачу прогноза.
А это еще надо доказать. возможно то,
что Вы так упорно пытаетесь запрограммировать - очередной танк для первой мировой.
----------------------------
Романтично, но не практично.  

конечно можно проверить таблицу стоп заявок.
Но как я написал ранее, исполнение стоп-заявки может создать активную заявку, которая никогда не исполнится.
возможна другая ситуация, когда заявки исполнилась, то сервер брокера не учел еще изменение Ваших лимитов
Поэтому полагаю, что проблема не в том , чтобы узнать какое из двух условий верно, а в том чтобы узнать как эти условия отразились на вашей позиции.
------------------------------------
А вот играть в зоне предела быстродействия КВИКА да еще на неликвидных рынках - это конечно создает дополнительно адреналин,
но чревато лишь сливом депозита.

Мне думается, что наблюдается некоторая путаница
----------------------------
Есть два принципиально разных режима работы с ТВС.
----------------------------
1) Так "Если все сделки заказаны до начала торговой сессии,"
то эти сделки придут одним пакетом или двумя
так как они все есть на сервере и он вам их пришлет.
Т е это случай работы не в реальном времени.
----------------------------------
2) Реальное время, когда сделки уходят с биржи на сервер , а потом с сервера на терминал.
В этом случае никто ни за что не отвечает.
Все идет асинхронно и кто придет первым  никто не знает. ( Почти как на ипподроме )
--------------------
Поэтому надо принять как аксиому ,
что момент прихода информации о сделках не может быть определен до их прихода в терминал.
И этот момент прихода не должен нас интересовать как недоступный для прогнозирования параметр.
Если строить свои программы исходя из этой аксиомы, то все будет просто и понятно.
 

Ваш пример - доказательство моего утверждения:
прочитайте еще раз внимательно:
----------------------------
"1) если выставление стопов соответствует их названию,
то можно определить
2) по расположению цены сделки предшествующей срабатыванию стопа
по отношению к расположению позиции относительно рынка."
------------------------

Теперь разбираем Ваш пример
Условие 1) выполнено.
--------------------------------
переходим к анализу ситуации.
-------------------------
2) по расположению цены сделки предшествующей срабатыванию стопа
по отношению к расположению позиции относительно рынка.
-------------------------
Условия Вашего примера не полные.
Чтобы принять решение, надо определится еще в некоторых характеристиках рынка.
-----------------------------
Сначала пару слов без протокола...
Во-первых, предполагается, что чел, который пытается применить данный метод немного понимает в рынке.
так как "нет защиты от дурака"
-----------------------------
Поэтому считаем, что рынок ликвидный.
В этом случае переход от 101 к 99 не может произойти за одну сделку.
Поэтому после срабатывания стопа ниже 101 смотрим где была сделка перед срабатыванием
Она была выше нашей позиции - т е это тайк профит.
------------------------------------
P.S:
Хочу обратить внимание автора топика на следующее.
Срабатывание стопа не означает совершение сделки по этому стопу.
поэтому сама постановка вопроса изначальна не полная.

формально Вы правы, но по-существу нет.
------------------------------------------
Правы в том, что "квик не предназначен для стабильной роботорговли по определению"
Потому что QUIK - это программа для подачи поручений брокеру (по определению)
Хочу обратить внимание на то, что  НЕ для подачи  заявок на биржу, а лишь поручений брокеру.
Это две большие разницы.
-----------------------------
Неправы потому что, разработчики никогда (поправьте если я ошибаюсь) не говорили,
что делают бесплатный инструмент для создания торговых роботов.
Наоборот, периодически подчеркивалось,
что VM LUA  встроена без изменений,
что библиотека  QLUA сделана как копия купала.
а КУПАЙЛ сделан не для торговли я для отображения бесплатной информации клиентам.
т е это некоторе подобие кубиков в детском саду, чтобы было чем заниматься детям.
Ну а если из этих кубиков начинают делать что-то большое, то проблема тех, кто это делает, а не тех , кто сделал кубики.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну не умеет трактор летать.
Но  если очень хочется, то надо осваивать ЧПУ и проектирование самолетов и из трактора делать самолет.