nikolz (Все сообщения пользователя)

т е на какой момент извлеченный в main элемент будет первым в таблице, если колбеке есть вставка первого элемента?

вопрос  является ли потокобезопасным оператор извлечения элемента таблицы t:  
local x=t[1];

и еще
можно обойтись без мьютекса вообще
лишь используя
concat   ->sconcat  
remove ->sremove  
insert->sinsert
sort->ssort
и создавая копию очереди в main.

что-же касается простаивания колбеков, при работе main,
то это можно решить путем копирования очериди в локальный массив в main.
и далее main работает с копией, а колбеки с очередью

Я делаю иначе:
если потоку main делать нечего, то я его усыпляю.
в результате он не занимает никаких ресурсов процессора.
когда я обновляю таблицу,
то пинаю поток main,
он просыпается и обрабатывает то, что ему пришло в очереди.
после этого он снова засыпает до нового пинка.
 

верно. на картинках включен якорь.

Потокобезопасные функции для работы с таблицами  Lua

Одновременная  работа с таблицами из функций обратного вызова скрипта и  функции  main() может приводить к неопределенным ситуациям. Для решения этой   проблемы qlua.dll предоставляет потокобезопасные аналоги стандартных  функций  Lua. Формат вызова потокобезопасной функции совпадает с форматом вызова  аналогичной стандартной функции Lua.
вместо
concat   ->sconcat  
remove ->sremove
insert->sinsert
sort->ssort

для начала можно почитать документацию QLUA
где указано:
----------------------------------
Потокобезопасные функции для работы с таблицами  Lua

Одновременная работа с таблицами из функций обратного вызова скрипта и  функции main() может приводить к неопределенным ситуациям. Для решения этой  проблемы qlua.dll предоставляет потокобезопасные аналоги стандартных функций  Lua. Формат вызова потокобезопасной функции совпадает с форматом вызова  аналогичной стандартной функции Lua.
В таблице представлены стандартные функции Lua и соответствующие им  потокобезопасные аналоги:

Стандартная функция Lua	Потокобезопасная функция
concat	sconcat
remove	sremove
insert	sinsert
sort	ssort

Этого достаточно?

теперь напишите , как Вы понимаете срабатывание стопа на каком-либо числовом примере,
при этом укажите  о чем Вы говорите - о стоп-лимите или тэйк-профите.

могу предположить, что индикаторы вычисляются на закрытие свечи.
В этом случае они изменятся лишь на открытии новой и Вы получите то, что получаете.
Надо считать индикаторы в скрипте.

В приведенном коде нет открытия позиции.
Напишите точно - что,где,когда

почитайте в документации по квику
раздел 5
пункт Условные(стоп)-заявки
Типы заявок 4.Тэйк-профит и стоп-лимит

у Вас был
Объем заявки=0.00;

SPREAD_UNITS  --- ????
---------------------------------------------
Учитесь жевать самостоятельно.

их там нет.

у Вас нет присвоения значения переменной SEC_PRICE_STEP
----------------------
"Это у Вас не заливная рыба"

это значения параметра
LASTPINGDURATION - Задержка данных при обмене с сервером

это значения параметра

LASTPINGDURATION

Задержка данных при обмене с сервером

кроме того, фрактал пишется вроде бы  High и Low,
но это надо проверять уже не помню точно

Если память мне не врет, то
индикатор фрактала в квик работает в зад.
Т е записывает значения в прошедшие свечи.
Поэтому в текущей свече будет всегда ноль.
-----------------------------------------------
Это чтобы работа с КВИК не казалось не медом.

а как Вы узнали, что не видит?

т е отвечать на поставленные вопросы Вы не хотите.
Например, Вы можете показать результаты своих тестов задержки для любого брокера не называя его?
или таких тестов вы не делали?
Т е вам это по...?
для информации привожу результаты мониторинга задержки ответов за вчера:

если самому жевать лень, то сразу пишите и строки . где 46 строка?

local Transaction = {
["ACTION"] = "NEW_STOP_ORDER", -- Тип заявки
["TRANS_ID"] = tostring(trans_id),
["CLASSCODE"]="SPBFUT",
["SECCODE"]="SRH6 ",
["ACCOUNT"]="SPBFUT011Ib ",
["OPERATION"]="B",
["QUANTITY"]= "1",
["PRICE"]= tostring(PriceS),
["STOPPRICE"] = tostring(stopprice), -- Цена Тэйк-Профита
["STOP_ORDER_KIND"]= "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER", -- Тип стоп-заявки
["EXPIRY_DATE"]= "TODAY",
["SPREAD"]= "20",
["STOPPRICE2"]= tostring(stopprice2), -- Цена Стоп-Лосса
["IS_ACTIVE_IN_TIME"]= "NO"
}
sendTransaction(Transaction);
--------------------------------------------------------

ocal Transaction = {
["ACTION"] = "NEW_STOP_ORDER", -- Тип заявки
["TRANS_ID"] = tostring(trans_id),
["CLASSCODE"]="SPBFUT",
["SECCODE"]="SRH6 ",
["ACCOUNT"]="SPBFUT011Ib ",
["OPERATION"]="B",
["QUANTITY"]= "1",
["PRICE"]= tostring(PriceS),
["STOPPRICE"] = tostring(stopprice), -- Цена Тэйк-Профита
["STOP_ORDER_KIND"]= "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER", -- Тип стоп-заявки
["EXPIRY_DATE"]= "TODAY",
["SPREAD"]= "20",
["STOPPRICE2"]= tostring(stopprice2), -- Цена Стоп-Лосса
["IS_ACTIVE_IN_TIME"]= "NO"
}
sendTransaction(Transaction);
--------------------------------------------------------
если самому живать лень, то ы сразу пишите и строки . где 46 строка?

нет кода клиента CLIENT_CODE

["SPREAD"]=  "20"
нет запятой
надо так
["SPREAD"]=  "20",

покажите  39 линию в тексте.

expected (to close '{' at line 39) near '['
в линии 39 отсутствует закрывающая скобка для '{} около '['
------------------------------------------------------
это че Вы и жевать за меня будете? - АГА!!!

как я понял, удалять можно после закрытия квик или окна.
В остальных случаях - "асинхронно" означает "никто это не изучал "

чтобы решить проблему надо:
1) синхронизировать часы компьютера с сервером времени
2) в момент задержки посмотреть диспетчером задач ( но лучше собрать за день в лог файл) параметры системы (загрузка процессора, объем пиковой памяти и т д)
3) записать в лог файл в течении дня информационные параметры квика.
4) на основе этой  информацию скажу причину.
 

это наверно на учебном сервере?
возможно не проходит По рынку
и еще
Вы как-то странно задаете, если по рынку то зачем цена если по цене то почему по рынку?

можно делать еще так.
создаете файл или коллекцию  используемых классов и бумаг
после этого ищите лишь в этой коллекции
вообще- настоятельно рекомендую переходить на луа.
По многим причинам, В частности в вашей задаче поиск будет осуществляться существенно быстрее так как строки сравниваются как целые числа (по хешам)

сначала получаете список классов
потом в цикле перебираете бумаги в классе и ищите по краткому названию свою

Добрый день
Вопрос к разработчикам QUIK.
Наблюдаю следующую картину.
1) В информационном табло
Задержка данных при обмене с сервером составляет
при малой загрузке сервера брокера (нет торгов или вечерняя сессия) от 63 до 170 мс
при большой загрузке (начало торгов активная сессия)  150 ... 250 мс (временами до 1 сек)
2) пинг на ip севера дает 16 мс
----------------------------
Получается, что запаздывание ответа от сервера терминалу в 10-20 раз больше,
чем запаздывание за счет каналов связи.
--------------------------
Вопрос:
1. Какая возможная причина такого запаздывания ответа сервера брокера?
2.Брокер умышленно создает дополнительное запаздывание? Верно?
3. Это делается средствами QUIK или доп оборудованием?
4. С какой целью это делается? Ваши варианты.
Спасибо

А в документации написано так:
NUMBER sleep(NUMBER time)

Параметры:

Параметр	Тип	Описание
time	NUMBER	Время, на которое приостанавливается выполнение, в  миллисекундах

Пример:
Sleep(1000) -- приостановка выполнения скрипта на одну секунду
------------------------------
Обращаю ваше внимание, что в документации ошибка:
В первом случаем написано sleep, а в примере Sleep.
А это две большие разницы.
Может быть у вас не тот  слип.
Вот пример сообщение будет отображаться 1 раз в секунду 100 раз.

Скрытый текст
run=true; function main() count=0; while run do if res then message(res)  else message("полет нормальный")  end count=count+1; if count>100 then run=false end sleep(1000) end message("приземлился") end function OnStop(s)    run = false end

Одного неученого спросили, почему Вы такой глупый?
Он ответил - Потому, что моя не хочет быть читателем,  моя хочет быть писателем.

что именно?
в инете много инфы,
например я когда-то написал это (уже и сам забыл)
http://www.kamynin.ru/archives/5744

проблема решается так:
1) создаем очередь сигналов пересечения
2) в колбеке ТВС каждое новое пересечение запихиваем в очередь
3) в функции main на каждый сигнал из очереди посылаем соответствующую транзакцию и сигнал убираем из очереди
---------------------------------
Т е обработка колбеков должна осуществляться с помощью очередей.
Я делаю в скриптах именно таким образом.

Попробую объяснить популярно, в чем ошибка спрашивающего.
Так как на бирже совершаются обезличенные сделки по стандартизованным продуктам,
то у любого игрока есть лишь одна позиция по каждому инструменту.
Т е если мы совершаем сделку (биржа - это место совершения сделок) ,
то мы изменяем параметры позиции по инструменту ( т е не создаем еще одну, а изменяем существующую позицию по данному инструменту)
Может быть много позиций, но по множеству инструментов.
----------------------------------
Теперь о позиции по инструменту.
возможны следующие состояния
------------------------
рынок акций или облигаций:
открыт  лонг на свои деньги
открыт лонг  на заемные деньги
закрыт  лонг (продажа своих бумаг )
открыт  шорт  (продажа заемных бумаг)
вне рынка  - позиция нейтральная(нулевая)
------------------------------
рынок фьючерсов:
открыт лонг
открыт шорт
вне рынка - позиция нейтральная
------------------
примерно так

попробуйте так:

Скрытый текст

local t = { ["CLASSCODE"]="SPBFUT", ["SECCODE"]="RIH6", ["ACTION"]="NEW_ORDER", ["ACCOUNT"]="SPBFUT00b52", ["CLIENT_CODE"]="99883", ["TYPE"]="L", ["OPERATION"]="S", ["QUANTITY"]="1", ["PRICE"]= "70500", ["TRANS_ID"]="1" } run=true; function main() count=0; while run do    --res=sendTransaction(t) if res then message(res)  else message("полет нормальный")  end count=count+1; if count>100 then run=false end sleep(100) end message("приземлился") end function OnStop(s)    run = false end

Если Вы запустите ваш скрипт то Вы никогда не сможете его остановить.
так как окно сообщения которое будет выводится будет блокировать ваши попытки что-нибудь сделать ( это прикол разрабочиков квика, чтобы жизнь седом не казалось)
-------------------------------
Поэтому я написал вам пример который крутится 100 раз и завершается.
отправку транзакции я закоментировал
т е этот пример лишь покажет вам сообщение
------------------------
далее если захотите завалить сервер своими транзакциями то уберите -- перед res=sendTransaction(t) и
завалите брокера своими заявками
--------------------------------
Успехов

дополню ранее сказанное.
пропуски срабатываний у Вас будут всегда происходить по следующей причине.
---------------------------------
Данные в ТВС приходят пакетами.
Т е сделки следующие с малым интервалом друг за другом придут к Вам одновременно.
-----------------------------------
При этом колбек будет срабатывать на них последовательно и непрерывно.
Т е например две сделки совершены с интервалом 100 мс но пришили в одном пакете.
колбек на них отреагирует два раза но с интервалом полагаю менее мс.
Т е у Вас произойдет анализ  статуса на обе сделки одновременно.
Если первая изменит статус а вторая вернет его обратно,
то Вы этот сигнал не увидите и заявку не выставите.
--------------------------------------
Эту ошибку никаким железом не исправишь - это методическая ошибка (ошибка метода).
Ее можно устранить лишь изменив алгоритм работы робота.
Теперь вроде все.

могу предположить следующее.
Так как Вы пользуетесь колбеками , а они не синхронизируются
то  у Вас status успевает изменится туда и обратно
до того момента, как Вы на него прореагируете

У БКС сервера работают медленно ( возможно так делают специально, чтобы на вип сервер подключались за денюшку,
возможно старое железо,
возможно клиентов много и сервер не справляется),
короче реакция сервера медленная.
Сейчас у нового брокера у Вас раз в 5 быстрее реакция сервера.
В результате Вы сейчас просто не успеваете обрабатывать status и теряете сигнал.
-----------------------------
Чем медленнее будет рынок, тем лучше у Вас будет срабатывание.
--------------------------
Короче, проблема у Вас в потере сигналов status.
Надо переделывать алгоритм обработки сигналов, либо работать со свечами.
О чем уже писал ранее.
---------------------------------
Чудес не бывает, но  хочется в них верить.

а почему Вы решили, что меньше сигналов - это неправильно?
возможно у вас коридор для болинджера большой задан для текущего рынка.

вернее сказать запаздывание 2-5 раз больше

В БКС серверы работают медленнее, чем то, что Вы показали раньше.
Примерно 2-5 раз.

и еще
если я правильно понял,
у Вас как-то странно проверяется пересечение.
Вы используете сделку и заявку Вы именно так хотите?
но тогда Ваш алгоритм вообще не соответствует картинке

На картинках у Вас пересечение свечи с линией болинджера
а в программе используется тик.
-----------------------
свеча - это четыре индикатора вычисляемых по куче тиков.
-----------------------------
поэтому то, что у Вас написано это совершенно не то, что Вы хотите (если смотреть на картинки)
-------------------------------
Нарисуйте картинку тиков внутри свечи и посмотрите .
Если хотите как на картинке то используйте свечи а не ТВС

Хочу обратить Ваше внимание на тот факт,
что в ТВС тики,
а на  графиках у Вас свечи.
------------------------------
Т е то,
что вы реализовали это не то ,
что на графиках.

берете стакан и ищите свою заявку по цене.
это и будет ваш номер в стакане.