Прошу подсказать, что означают вот эти периодические ровно в 60 сек всплески использования сети? (Больше в сеть ничего не выходит, браузеры не работают, нет антивирусов и вообще ничего, только терминал QUIK)
dimka написал: 1) Нашел формулу в интернете 0.02* курс ЦБР*фьюч RTS. Смотрел спецификации не нашел этой формулы,решил работать через квик. 2) Нашел в квике " стоимость шага цены"(12.56008) + "стоимость шага цены в валюте"(0.2) . Что делать с ними не понял. Например фюч ртс 156730 сколько это в руб(формула). так и не понял.
у вас есть стоимость шага цены например 12,56 и шаг цены, например 10. От сюда вы находите стоимость 1 пункта как стоимость шага цены поделить на шаг цены 12,56/10 Зная стоимость пункта вы умножаете его на цену инструмента и получаете стоимость в рублях то есть цена*стоимость шага цены/шаг цены
Anton написал: Задача программистов - закодить то, что им дали в техзадании. Некоторые думают нанять (желательно за копейки) биржевого аналитика + системного аналитика + программиста в одном лице, чтобы и робота сам придумал и еще объяснил, на какую кнопку жать и когда. Так действительно не бывает.
С другой стороны и не желая никого обидеть и принимая во внимание аргументы других участников обсуждения ( ), хороший программист биржевых роботов должен и сам хорошо понимать в рынке и бирже и наверно может сам придумать свой алгоритм и закодить его и зарабатывать деньги на бирже. И тогда уж точно не придётся зарабатывать продажей роботов, общаясь со всякими мерзкими заказчиками. И не надо говорить что это он делает для души, в качестве хобби или для дополнительного дохода. Нет такого хобби общаться с клиентами, это всего лишь необходимое зло. Какое то во всём этом противоречие Отсюда вывод, что программист сам толком не может заработать на бирже своими роботами, ну и соответственно все остальные выводы
Если бы эти программисты делали хороших биржевых роботов, то сами бы зарабатывали на бирже и тогда не понадобилось бы их продавать <img src="http://soft-arhiv.com/smile/laugh-2.gif" />
Здравствуйте! Брокер отключил транзакцию перестановка заявок на рынке FORTS. Соответственно функция «MOVE_ORDERS» - не работает. Каким либо ещё образом можно выполнить эту транзакцию из скрипта qpile?
Дмитрий написал: Здравствуйте! При отправке транзакции, если долго не приходит ответ на транзакцию от сервера, что происходит с данной транзакцией - сервер не успевает обработать все поступающие транзакции и они скапливаются в каком то буфере на сервере?
Добрый день. Долго это сколько секунда, две, 10?
Если например задержка на стороне шлюза, то шлюз не отравит следующую транзакцию, пока не отправит первую. Если у Вас наблюдаются проблемы с ответами на транзакции, то необходим какой-то подробный пример и как вы эту задержку фиксир
Это несколько минут. Вот и интересно, где живут эти транзакции это время и чья это проблема - брокера? Из за чего так происходит и что ему надо сделать, чтобы исправить эту задержку. (фиксируется это очень просто - в момент отправки транзакции фиксируется время отправки скриптом)
Здравствуйте! При отправке транзакции, если долго не приходит ответ на транзакцию от сервера, что происходит с данной транзакцией - сервер не успевает обработать все поступающие транзакции и они скапливаются в каком то буфере на сервере?
Здравствуйте! Возникла проблема, что некоторое время не отображались вновь выставляемые заявки в таблице заявок и на графике инструмента, а вместе с тем в таблице позиций по клиентским счетам в колонке активные продажи или покупки заявка была видна. Из за чего возникает такая проблема и на чьей стороне она?
Здравствуйте! Брокер ВТБ. В терминал выводится значение индекса RVI с округлением до целого значения и соответственно график строится по целым значениям. В чем ошибка?
Информация в информационном окне - задержка данных при обмене с сервером и средняя задержка данных. В несколько раз больше пинга до сервера по команде ping. Но в принципе уже вопрос решён настройками компьютера
Sergey Gorokhov,спасибо, понятно. В общем связать обезличенные (стакан) и личные (свои заявки) данные можно только по косвенным признакам, то есть цене и объёму, что и явствует из природы этих данных
Sergey Gorokhov написал: Категорически не верно. Стакан как раз таки актуальный. Технически поток стаканов имеет куда больший приоритет по сравнению с остальными потоками маркет даты.
А вот эта периодичность обновления стакана играет какую то роль? [excel] price-timeout=10
Sergey Gorokhov написал: Есть, надо просто хорошо подумать, зачем Вам стакан.Ведь одна и та-же цель может решаться разными способами.
по стакану я принимаю решение о перестановке заявки, поэтому мне всегда нужен актуальный стакан уже с моей заявкой, а он получается не всегда актуальный даже и при ответе на транзакцию с номером новой заявки
Sergey Gorokhov, да про свою продажу я уже понял, забудем о ней . Поэтому действительно приходится хитрить с ценой и объёмом. А вот по поводу ответа на транзакцию, то в том то всё и дело что при положительном ответе, заявка не всегда ещё отображается в стакане
Sergey Gorokhov, но стакан транслируется биржей. Может ли так получится, что в стакане уже будет присутствовать моя заявка в виде котировки по определённой цене (при отсутствии параметра своя продажа/покупка), а в таблице заявок ещё не успеет отобразится эта заявка? То в этом случае, по каким параметрам мне засечь, что это именно моя заявка в стакане?
Подскажите пожалуйста, что значит функция майн работает в отдельном потоке и не нагружает терминал? Никакого отдельного процесса для этой функции нет в диспетчере задач, а вся нагрузка как раз ложится на процесс info
Совместный тест Луа и Квипл показал, что статусы заявок обновляются одновременно миллисекунда в миллисекунду, что при ловле OnOrder(), что при опросе GET_ITEM("ORDERS"). Поэтому пока погодим перебегать на Луа.
Антон написал: если существенно и нельзя данные пропускать: собираете эти данные в колбеке, запихиваете в таблицу обработки. шлете сигнал на обработку. в мейне ждете этот сигнал и обрабатываете таблицу.
Теперь более понятно. То есть все данные мы получаем в коллбэке, но так как они не могут быть сразу обработаны в майне из за наличия прерывания, то они записываются в таблицу, а в майне мы уже дополнительным циклом считываем те данные из таблицы, которые появились к моменту опроса
Я новичок в луа - поэтому такие вопросы. Как я понял в скрипте в общем случае работает одна функция майн и несколько коллбэков. В функции майн обязательно крутится бесконечный цикл с некоторым временным прерыванием слип ( как в скрипте квипл). Так как в коллбэках нельзя (не рекомендуется) выполнять какие либо обработки и вычисления событий (так как это может "повесить" систему), то мы их обрабатываем в функции майн. То есть мы получаем сигнал от коллбэка и обрабатываем его в майне. Допустим коллбэк "он квота" просигналил что в стакане что то изменилось и я в функции майн с помощью функции "гетквоталевел" смотрю что там. Отсюда вопрос - зачем нужно использовать коллбэк "он квота", когда я могу просто постоянно опрашивать стакан "гетквоталевелом"? Ведь задержка в получении данных будет одна и таже ( придет ли сигнал от коллбэка или поймается "гетквоталевел") и она будет определятся параметром слип
Здравствуйте! Когда квик подаёт звуковой сигнал что произошла сделка, из какой таблицы он берет информацию о сделке? И в какую таблицу быстрее поступает информация что произошла сделка: в таблицу сделок, в таблицу заявок (в виде изменения остатка) или еще в какую нибудь?
Дмитрий написал: можно индикатор для этих целей использовать
Можно, но только не стандартный. Те же фракталы ищут min/max на заданном периоде, а в одной секунде количество тиков не определено. Можете взять код из примеров https://forum.quik.ru/forum17/topic1157/ и попробовать переписать под свои нужды.
У меня проще. Я как раз знаю количество тиков за какое мне нужно посчитать максимум и минимум
Дмитрий написал: Да тиковые данные есть у меня, мне не хочется их циклом обегать, а сразу получить готовые максимумы как для минутных интервалов
Сразу получить не получится. Просто потому что в терминале этих данных нет. Только высчитывать Другой вопрос в том кто их будет высчитывать, Ваш скрипт или готовый индикатор. Например индикатор фракталов может подойти.
Вот спасибо, до этого у меня мысли не доходили, что можно индикатор для этих целей использовать
Здравствуйте! Можно влезть с вопросом, чтобы не создавать отдельную тему? Можно ли как то получить минимумы максимумы за секундные интервалы данных - 1, 2, 3 секунды и так далее, а то есть только минутные
Здравствуйте! Подскажите, я отправляю транзакции с помощью команды QPILE - R = SEND_TRANSACTION(15, T). Робот фиксирует время отправки этой транзакции и время получения ответа на транзакцию. В основном разница составляет порядка 0,1 секунд, но периодически время увеличивается до 5-7 секунд. Брокер утверждает что заявка у него регистрируется и обрабатывается без таких больших задержек. То есть я отправляю транзакцию например 10-01-25, а ответ приходит в 10-01-32, а брокер утверждает что транзакция у него зарегистрировалась в 10-01-32. Где находится транзакция в течении 7 секунд непонятно. Подскажите через какие фильтры у брокера может проходить транзакция прежде чем она зарегистрируется сервером?
Здравствуйте! А чем отличается фирма «SPBFUT» от «MC0139600000»? Например в ВТБ24 транслируется «SPBFUT». Не связано ли это с особенностями подключения сервера QUIK к бирже?
выполняет «последовательность инструкций» для каждого значения «переменной», входящего в «список значений». «Список значений» определяется переменной типа «STRING» со значениями, перечисленными через запятую. FOR переменная IN список значений последовательность инструкций FOR переменная IN список значений последовательность инструкций END FOR
выполняет последовательность инструкций для каждого значения переменной в диапазоне от «значение1» до «значение2» с шагом 1, в качестве которых могут выступать математические выражения. Если «значение2» < «значение1», цикл не обрабатывается. FOR переменная FROM значение1 TO значение2 последовательность инструкций FOR переменная FROM значение1 TO значение2 последовательность инструкций END FOR
Здравствуйте! Сегодня проверил на всех режимах. Пока не было ошибки. Получается ошибка возникает не постоянно, а хаотично периодически. Брокеру уже сообщено. Каким то образом видимо сервер квик иногда неправильно обрабатывает транзакции. Связано ли это с настройками сервера у брокера или недоработками программного обеспечения разработчиков, которые появились только недавно. Раньше такой ошибки никогда не возникало.