Дмитрий (Все сообщения пользователя)

вопрос только о версии квика. Не об абсолютной задержке, а относительной. Независимо от брокера и биржи, так как и брокер и биржа одна и в том и другом случае. Между двумя версиями квика 6 и 7 наблюдается разница в периоде между отправкой транзакции и приходом ответа на транзакцию.Применительно например к языку qpile это время между отправкой команды SEND_TRANSACTION и приходом ответа от сервера (MAP SEND_TRANSACTION (DOUBLE wait_timeout_for_replay, MAP trans_params) Отправляет заявку с параметрами, указанными в массиве «trans_params» и ожидает ответа торговой системы в течение «wait_timeout_for_replay» (в секундах, не менее 5).) Вот период этого ожидания я и замеряю. И что мы наблюдаем - в 6 версии этот период допустим 60 мс, а в 7 - 100 мс. Разница таким образом 40 мс. Чем это объясняется? Что сделано нового в квике 7, которое вносит такую задержку?

время между отправкой транзакции и приходом ответа на транзакцию. не нужно к брокеру обращаться. Вопрос только о квике. В 7 версии увеличено данный промежуток на тех же настройках что были в 6. Что сделано в 7 версии  увеличивающего это время? Может быть какие то дополнительные проверки, лимиты и тому подобное. И можно ли с помощью настроек это отключить

Почему в 7 версии по сравнению с 6 увеличилось время выставления транзакций примерно на 40 мс? Что там сделано?

Andrey Bezrukov, да , точно, это доска опционов обновляется  

а почему на 6 версии не удастся снять, а на 7 удастся?

так если не обращаться к таблице всех сделок откуда процессор то, что то я не улавливаю

мне не нужны номера сделок и искать их в таблице всех сделок мне точно не нужно. А с заявками всё просто

зачем вам "даблы" для номеров транзакций? эти номера не предназначены для каких либо вычислений

Спасибо успокоили. Нигде не преобразовывается.
А ещё подскажите по поводу второго изменения биржи о так называемом раздельном учёте заявок по коду актива. Надеюсь клиентских терминалов это не коснётся и все изменения будут на уровне сервера?

но текстовый номер заявки всё равно приходит в сообщении о транзакции? Его можно будет использовать, хоть он и 19 значный?

Прошу подсказать, что означают вот эти периодические ровно в 60 сек всплески использования сети? (Больше в сеть ничего не выходит, браузеры не работают, нет антивирусов и вообще ничего, только терминал QUIK)

а в старых версиях квика можно будет работать с текстовыми номерами заявок?

у вас есть стоимость шага цены например 12,56 и шаг цены, например 10. От сюда вы находите стоимость 1 пункта как стоимость шага цены поделить на шаг цены 12,56/10
Зная стоимость пункта вы умножаете его на цену инструмента и получаете стоимость в рублях то есть цена*стоимость шага цены/шаг цены

С другой стороны и не желая никого обидеть и принимая во внимание аргументы других участников обсуждения ( ), хороший программист биржевых роботов должен и сам хорошо понимать в рынке и бирже и наверно может сам придумать свой  алгоритм и закодить его и зарабатывать деньги на бирже. И тогда уж точно не придётся зарабатывать продажей роботов, общаясь со всякими мерзкими заказчиками. И не надо говорить что это он делает для души, в качестве хобби или для дополнительного дохода. Нет такого хобби общаться с клиентами, это всего лишь необходимое зло. Какое то во всём этом противоречие     Отсюда вывод, что программист сам толком не может заработать на бирже своими роботами, ну и соответственно все остальные выводы

Если бы эти программисты делали хороших биржевых роботов, то сами бы зарабатывали на бирже и тогда не понадобилось бы их продавать
<img src="http://soft-arhiv.com/smile/laugh-2.gif&quot; />

Видимо проще к другому брокеру перейти. А какой физический смысл брокеру это делать? (то есть отключать данную транзакцию)

Здравствуйте! Брокер отключил транзакцию перестановка заявок на рынке FORTS. Соответственно функция «MOVE_ORDERS» - не работает.  Каким либо ещё образом можно выполнить эту транзакцию из скрипта qpile?

Здравствуйте! Где можно хранить ключи на компьютере помимо флэш накопителя чтобы квик мог к ним обращаться, но украсть хакерам их было бы нельзя?

Это единственный в РФ гос. брокер. Не всё время, а иногда утром.

Это несколько минут. Вот и интересно, где живут эти транзакции это время и чья это проблема - брокера? Из за чего так происходит и что ему надо сделать, чтобы исправить эту задержку. (фиксируется это очень просто - в момент отправки транзакции фиксируется время отправки скриптом)

Здравствуйте! При отправке транзакции, если долго не приходит ответ на транзакцию от сервера, что происходит с данной транзакцией - сервер не успевает обработать все поступающие транзакции и они скапливаются в каком то буфере на сервере?  

Если честно, то за-ли уже этими обновлениями. Только один вопрос - будет ли работать моя 6 версия квик дальше как и раньше?

Здравствуйте! А такое можно организовать через Quik?

Alexander Kopyatkevich, архив терминала отправлен. Фильтров, препятствующих отображению конечно нет - такую проблему я бы вычислил самостоятельно.

Здравствуйте! Возникла проблема, что некоторое время не отображались вновь выставляемые заявки в таблице заявок и на графике инструмента, а вместе с тем в таблице позиций по клиентским счетам в колонке активные продажи или покупки заявка была видна. Из за чего возникает такая проблема и на чьей стороне она?

Imersio Arrigo,

шаг цены в ТТП равен 1, а должен 0,01

Брокер ВТБ

Здравствуйте! Брокер ВТБ. В терминал выводится значение индекса RVI с округлением до целого значения и соответственно график строится по целым значениям. В чем ошибка?

Информация в информационном окне - задержка данных при обмене с сервером и средняя задержка данных. В несколько раз больше пинга до сервера по команде ping.
Но в принципе уже вопрос решён настройками компьютера

Подскажите как уменьшить задержку данных? Может какие то настройки сетевой платы надо изменить?

а туда ведь и ключи от квика надо загружать - вдруг похитят?    

Постоянно какие то ошибки в новых версиях. Поэтому я и не обновляюсь с 6 версии  

Sergey Gorokhov,спасибо, понятно. В общем связать обезличенные (стакан) и личные (свои заявки) данные можно только по косвенным признакам, то есть цене и объёму, что и явствует из природы этих данных

А вот эта периодичность обновления стакана играет какую то роль?
[excel]
price-timeout=10

по стакану я принимаю решение о перестановке заявки, поэтому мне всегда нужен актуальный стакан уже с моей заявкой, а он получается не всегда актуальный даже и при ответе на транзакцию с номером новой заявки

В общем понятно, что простого решения нет

Sergey Gorokhov, да про свою продажу я уже понял, забудем о ней   . Поэтому действительно приходится хитрить с ценой и объёмом. А вот по поводу ответа на транзакцию, то в том то всё и дело что при положительном ответе, заявка не всегда ещё отображается в стакане

Sergey Gorokhov, но стакан транслируется биржей. Может ли так получится, что в стакане уже будет присутствовать моя заявка в виде котировки по определённой цене (при отсутствии параметра своя продажа/покупка), а в таблице заявок ещё не успеет отобразится эта заявка? То в этом случае, по каким параметрам мне засечь, что это именно моя заявка в стакане?

Stanislav Tvorogov,мне важно чтобы стакан зафиксировал мои заявки

Как получить данные из полей своя продажа и своя покупка?

Подскажите пожалуйста, что значит функция майн работает в отдельном потоке и не нагружает терминал? Никакого отдельного процесса для этой функции нет в диспетчере задач, а вся нагрузка как раз ложится на процесс info

Совместный тест Луа и Квипл показал, что статусы заявок обновляются одновременно миллисекунда в миллисекунду, что при ловле OnOrder(), что при опросе GET_ITEM("ORDERS"). Поэтому пока погодим перебегать на Луа.

Теперь более понятно. То есть все данные мы получаем в коллбэке, но так как они не могут быть сразу обработаны в майне из за наличия прерывания, то они записываются в таблицу, а в майне мы уже дополнительным циклом считываем те данные из таблицы, которые появились к моменту опроса

Я новичок в луа - поэтому такие вопросы. Как я понял в скрипте в общем случае работает одна функция майн и несколько коллбэков. В функции майн обязательно крутится бесконечный цикл с некоторым временным прерыванием слип ( как в скрипте квипл). Так как в коллбэках нельзя (не рекомендуется) выполнять какие либо обработки и вычисления событий (так как это может "повесить" систему), то мы их обрабатываем в функции майн. То есть мы получаем сигнал от коллбэка и обрабатываем его в майне. Допустим коллбэк "он квота" просигналил что в стакане что то изменилось и я в функции майн с помощью функции  "гетквоталевел" смотрю что там. Отсюда вопрос - зачем нужно использовать коллбэк "он квота", когда я могу просто постоянно опрашивать стакан "гетквоталевелом"? Ведь задержка  в получении данных будет одна и таже ( придет ли сигнал от коллбэка или поймается "гетквоталевел") и она будет определятся параметром слип

Такая же фигня. Чистка и запрет баннер дат не помогают. По видимому куда то ещё пишет помимо баннер дат.

Присоединяюсь. как отключить?

Понятно, спасибо. Значит надо и там и там смотреть

Здравствуйте! Когда квик подаёт звуковой сигнал что произошла сделка, из какой таблицы он берет информацию о сделке? И в какую таблицу быстрее поступает информация что произошла сделка: в таблицу сделок, в таблицу заявок (в виде изменения остатка) или еще в какую нибудь?

У меня проще. Я как раз знаю количество тиков за какое мне нужно посчитать максимум и минимум