Михаил Сурцуков (Все сообщения пользователя)

Хорошо, я Вам пришлю все. Но не сегодня.

Так это ясно из скрипта откуда что берется и как конфигурируется.

Допустим.  Вы сможете объяснить, почему один и тот же скрипт выдает различные результаты у различных брокеров с одной и той же версией Квика? Я Вам пришлю эту часть скрипта.  

Сергей Горохов.  Вы о чем? Если Вы это тот Горохов из Арки, с которым я переписываюсь уже лет 10. Вы знаете, что Квик позволяет брать данные из таблицы обезличенных сделок и формировать из них свечки. Нужно просто написать простенький скрипт. Так вот, один и тот же скрипт на Квиках разных брокеров в один и тот же час делит поток на различное количество интервалов со сделками. Я об этом. И даже средние по таким выборкам существенно отличаются.  

А, Сергей Горохов, здравствуйте. Мы с вами давно знакомы. Еще раз повторяю смысл моего инфо. У трех ведущих брокеров - количество минимальных ("секундных")  интервалов, т.е. заполненных сделками в течение часа по индексу РТС может отличаться до 60%. Как это ни удивительно. Для меня это тоже удивительно.  

Вы историю тиков скачивали. А мой вопрос про то, как пакуются тики в секундные интервалы в течение дня. Если Вы правы, тогда получается, что КВИК дает возможность брокерам сдвигать тики в  пачки, по собственному разумению.
   

А как проверял, Алекс?

Фьючерсный контракт на Индекс РТС RTS-3.19

В чем основная причина отличий данных в таблице обезличенных сделок у различных брокеров, если все они получают один поток с биржи, или не один? Количество пустых интервалов при трансформации потока обезличенных сделок в секундные свечи по одному и тому же интсрументу (в моем случае РТС срочного рынка) может отличаться почти в 2 раза за один и тот же период при обработке одной и той же программой. У какого из брокеров таблица обезличенных сделок наиболее близка к бирже.