В чем основная причина отличий данных в таблице обезличенных сделок у различных брокеров, если все они получают один поток, или не один?

Страницы: 1
RSS
В чем основная причина отличий данных в таблице обезличенных сделок у различных брокеров, если все они получают один поток, или не один?, Количество пустых интервалов при трансформации потока обезличенных сделок в секундные свечи по одному и тому же интсрументу (в моем случае РТС срочного рынка) может отличаться почти в 2 раза за один и тот же период при обработке одной и той же программой
 
В чем основная причина отличий данных в таблице обезличенных сделок у различных брокеров, если все они получают один поток с биржи, или не один? Количество пустых интервалов при трансформации потока обезличенных сделок в секундные свечи по одному и тому же интсрументу (в моем случае РТС срочного рынка) может отличаться почти в 2 раза за один и тот же период при обработке одной и той же программой. У какого из брокеров таблица обезличенных сделок наиболее близка к бирже.
 
О каком конкретно инструменте речь?
Проверил на популярных фьючах - обезличенные сделки трёх брокеров - один-в-один
 
А как проверял, Алекс?

Фьючерсный контракт на Индекс РТС RTS-3.19
 
Цитата
Михаил Сурцуков написал:
А как проверял, Алекс?

Фьючерсный контракт на Индекс РТС  RTS-3.19
тиковая история пишется в файл по каждому инструменту отдельно с 3-х Квиков и размер этих файлов за вчера сопадает.
могу посмотреть другой день
 
Здравствуйте,
Данные транслируются с биржи и должны быть одинаковыми у всех брокеров.
Если не так, значит надо разбираться, возможно в терминале включена галка "Получать информацию по обезличенным сделкам с текущего момента" или еще что-нибудь.
Для начала, через контекстное меню сохраните графики в текстовые файлы и сравните, чтобы было конкретно понятно где каких данных не хватает.
И если окажется что у брокера не хватает каких-то тиков, надо бы задать вопрос самому брокеру.
 
Вы историю тиков скачивали. А мой вопрос про то, как пакуются тики в секундные интервалы в течение дня. Если Вы правы, тогда получается, что КВИК дает возможность брокерам сдвигать тики в  пачки, по собственному разумению.
   
 
Цитата
Михаил Сурцуков написал:
Вы историю тиков скачивали. А мой вопрос про то, как пакуются тики в секундные интервалы в течение дня. Если Вы правы, тогда получается, что КВИК дает возможность брокерам сдвигать тики в  пачки, по собственному разумению.
   

Извините но Вы вообще о чем?
В QUIK тики не пакуются в секундные интервалы. В QUIK вообще не бывает секундных интервалов.
 
А, Сергей Горохов, здравствуйте. Мы с вами давно знакомы. Еще раз повторяю смысл моего инфо. У трех ведущих брокеров - количество минимальных ("секундных")  интервалов, т.е. заполненных сделками в течение часа по индексу РТС может отличаться до 60%. Как это ни удивительно. Для меня это тоже удивительно.  
 
Сергей Горохов.  Вы о чем? Если Вы это тот Горохов из Арки, с которым я переписываюсь уже лет 10. Вы знаете, что Квик позволяет брать данные из таблицы обезличенных сделок и формировать из них свечки. Нужно просто написать простенький скрипт. Так вот, один и тот же скрипт на Квиках разных брокеров в один и тот же час делит поток на различное количество интервалов со сделками. Я об этом. И даже средние по таким выборкам существенно отличаются.  
 
Михаил Сурцуков,
Да это я, и я Вам говорю что в QUIK нет и никогда небыло "секундных интервалов"
В QUIK есть просто тики. НЕ секундные интервалы. Разница огромна.

Как уже было сказано, проверить надо исходные данные, а не "секундные интервалы" которые формировал скрипт.
И если исходные данные одинаковые, значит проблема в скрипте а не в брокере и иного быть не может.
 
Допустим.  Вы сможете объяснить, почему один и тот же скрипт выдает различные результаты у различных брокеров с одной и той же версией Квика? Я Вам пришлю эту часть скрипта.  
 
Цитата
Михаил Сурцуков написал:
Я Вам пришлю эту часть скрипта.  
не забудьте также выслать ему 5 тыр и две цистерны молока

10 лет .... omg ... я плакаль ...  
 
Цитата
Михаил Сурцуков написал:
Допустим.  Вы сможете объяснить, почему один и тот же скрипт выдает различные результаты у различных брокеров с одной и той же версией Квика? Я Вам пришлю эту часть скрипта.  

Нет, пока не будет предельно ясно о каких входных данных идет речь и в чем между ними разница.
 
Так это ясно из скрипта откуда что берется и как конфигурируется.
 
Цитата
Михаил Сурцуков написал:
Так это ясно из скрипта откуда что берется и как конфигурируется.
Давайте еще раз.
Вы говорите что на разных брокерах один и тот же скрипт работает по разному, вполне логично что очень хочется выяснить чем брокера отличаются, так?
Как это можно выяснить по срипту? Да никак.

Может всё таки сравните исходные данные или и дальше будем по кругу одно и тоже повторять?
Исходные данные это то с чем работает скрипт.
Содержимое таблицы обезличенных сделок.
То что получается в txt файле при сохранении тикового графика в файл.
То что непосредственно попадает в скрипт, а не то что получается после его работы.
Как еще проще объяснить?
 
Хорошо, я Вам пришлю все. Но не сегодня.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх