Скорость получения данных OnParam OnQuote

Поиск
Пользователи
Правила

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

Cообщений на странице:

Скорость получения данных OnParam OnQuote

Юрий Пользователь Сообщений: 51 Регистрация: 01.04.2015	#1 14.06.2015 12:39:01 Подскажите откуда быстрее получить данные: 1) из OnParam или 2) из OnQuote интересуют цены эмитентов

Николай Камынин Пользователь Сообщений: 3704 Регистрация: 30.01.2015	#2 14.06.2015 15:11:43 2)

Старатель Пользователь Сообщений: 645 Регистрация: 30.01.2015 Роботорговец	#3 14.06.2015 23:35:05 Думаю, ответ на этот вопрос неоднозначен. Наверное, стоит проверить самостоятельно на конкретном брокере. Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.

Старатель

Пользователь

Сообщений: 645 Регистрация: 30.01.2015

Роботорговец

16.06.2015 10:49:37

Скрипт выводит в лог последнюю котировку bid/offer из OnParam и OnQuote:

Скрытый текст

У меня результаты следующие:

Скрытый текст

Код

16.06.15 10:31:40.202 [OnParam] bid=71.91
16.06.15 10:31:40.202 [OnParam] offer=71.92
16.06.15 10:31:40.204 [OnParam] bid=71.9
16.06.15 10:31:40.204 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:40.211 [OnQuote] bid=71.9
16.06.15 10:31:40.211 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:43.045 [OnQuote] offer=71.92
16.06.15 10:31:43.248 [OnParam] offer=71.92
16.06.15 10:31:43.251 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:43.255 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:43.741 [OnParam] bid=71.88
16.06.15 10:31:43.742 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:43.745 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:31:43.750 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:43.750 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:31:43.756 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:31:44.007 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:31:44.008 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:31:44.009 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:31:44.030 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:31:44.030 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:31:44.050 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:31:44.052 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:31:44.052 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:31:44.058 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:44.058 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:31:44.080 [OnQuote] bid=71.86
16.06.15 10:31:44.080 [OnQuote] offer=71.88
16.06.15 10:31:44.521 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:31:44.535 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:31:45.466 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:45.466 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:31:45.477 [OnQuote] bid=71.86
16.06.15 10:31:45.477 [OnQuote] offer=71.89
16.06.15 10:31:46.829 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:31:46.829 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:48.354 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:31:48.354 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:31:48.383 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:31:48.383 [OnQuote] offer=71.88
16.06.15 10:31:48.788 [OnParam] bid=71.89
16.06.15 10:31:48.788 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:48.804 [OnQuote] bid=71.89
16.06.15 10:31:48.804 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:31:52.586 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:52.598 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:52.690 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:52.701 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:31:53.471 [OnParam] bid=71.88
16.06.15 10:31:53.480 [OnQuote] bid=71.88
16.06.15 10:31:54.686 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:54.691 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:57.088 [OnParam] bid=71.87
16.06.15 10:31:57.088 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:57.100 [OnQuote] bid=71.87
16.06.15 10:31:57.100 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:31:57.205 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:57.213 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:59.065 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:59.075 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:32:01.337 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:32:01.337 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:32:01.342 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:01.343 [OnParam] offer=71.85
16.06.15 10:32:01.369 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:01.369 [OnQuote] offer=71.85
16.06.15 10:32:01.662 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:01.677 [OnQuote] offer=71.86
16.06.15 10:32:01.765 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:32:01.767 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:01.768 [OnParam] bid=71.83
16.06.15 10:32:01.780 [OnQuote] bid=71.83
16.06.15 10:32:02.095 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:02.109 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:02.292 [OnParam] bid=71.83
16.06.15 10:32:02.302 [OnQuote] bid=71.83
16.06.15 10:32:04.305 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:32:04.312 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:32:04.836 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:32:04.850 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:32:10.466 [OnParam] bid=71.9
16.06.15 10:32:10.466 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:32:10.483 [OnQuote] bid=71.9
16.06.15 10:32:10.524 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:32:10.590 [OnParam] bid=71.88
16.06.15 10:32:10.590 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:32:10.815 [OnQuote] bid=71.88
16.06.15 10:32:10.815 [OnQuote] offer=71.89
16.06.15 10:32:10.910 [OnParam] bid=71.87
16.06.15 10:32:10.910 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:32:10.912 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:32:10.912 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:32:10.922 [OnQuote] bid=71.86
16.06.15 10:32:11.018 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:32:11.018 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:32:11.028 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:32:11.028 [OnQuote] offer=71.88
16.06.15 10:32:12.671 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:32:12.680 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:32:13.784 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:32:13.785 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:13.795 [OnQuote] offer=71.86
16.06.15 10:32:14.870 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:32:14.871 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:14.881 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:14.881 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:32:16.645 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:32:16.763 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:32:16.995 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:16.997 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:32:17.100 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:17.112 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:18.223 [OnParam] bid=71.83
16.06.15 10:32:18.224 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:18.229 [OnQuote] bid=71.83
16.06.15 10:32:18.229 [OnQuote] offer=71.86
16.06.15 10:32:19.983 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:32:19.983 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:19.983 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:32:19.989 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:19.989 [OnQuote] offer=71.89

Из лога видно, что OnParam даёт информацию об изменении котировки раньше.

Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.

Юрий Пользователь Сообщений: 51 Регистрация: 01.04.2015	#5 16.06.2015 11:22:10 О Спасибо большое! А я уже наделал через OnQuote - надо переделать

sam063rus Пользователь Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015	#6 16.06.2015 13:25:24 всё веселее и веселей...

Дмитрий

Пользователь

Сообщений: 572 Регистрация: 31.01.2015

16.06.2015 14:01:36

Уважаемые разработчики, как вы прокомментируете этот факт, с учетом написанного здесь:
https://forum.quik.ru/messages/forum1/message1800/topic246/#message1800

Цитата
Egor Zaytsev пишет: Приоритет получения данных выглядит следующим образом: - таблица котировок, - далее таблица текущих параметров - таблица всех сделок, - графики.

Дмитрий

Пользователь

Сообщений: 572 Регистрация: 31.01.2015

16.06.2015 14:03:21

Я имею в виду этот факт:

Цитата
Старатель пишет: Скрипт выводит в лог последнюю котировку bid/offer из OnParam и OnQuote Из лога видно, что OnParam даёт информацию об изменении котировки раньше.

Старатель

Пользователь

Сообщений: 645 Регистрация: 30.01.2015

Роботорговец

16.06.2015 14:08:54

Кстати, я специально даю фрагменты кода, чтобы каждый мог самостоятельно проверить на своём рабочем месте и опровергнуть мои доводы. Пока этого никто не сделал.

Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.

Максим

Пользователь

Сообщений: 75 Регистрация: 30.01.2015

#10

16.06.2015 21:36:35

Сомнительные выводы из эксперимента (что непременно через OnParam надо котировки доставать). Там разница в пределах погрешности измерения + время на вызов колбека. Наверняка в квике написано что-то вроде
---
нашКрутойОбработчикКотировок(котировка)
начать
засунутьКотировкуВТТП(котировка)
вызватьЭтотВашOnParam(paramPamPam)
вызватьЭтотВашOnQuote(класс, бумага)
закончить
---
Т.е. если OnParam нет, то и переживать не стоит, что он мог бы раньше вызваться.
Кроме того, в привидённом примере есть запись, противоречащая (по крайней мере на первый взгляд) утверждению о последовательности:

Код
16.06.15 10:31:43.045 [OnQuote] offer=71.92 16.06.15 10:31:43.248 [OnParam] offer=71.92

В общем, я бы не стал спешить с выводами =)

sam063rus Пользователь Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015	#11 16.06.2015 22:13:52 самое смешное - если почитать старый форум и сравнить с ответами разработчиков на новом - то 80% "Арки" можно смело увольнять.:)))))

swerg

Пользователь

Сообщений: 1240 Регистрация: 02.02.2015

миру мир!

#12

16.06.2015 23:45:16

Цитата
Максим пишет: вызватьЭтотВашOnParam(paramPamPam) вызватьЭтотВашOnQuote(класс, бумага)

В общем случае - это разные сигналы с биржи. Это очевидно хотя бы из того, что в OnParam - одно любое (!) значение, а OnQuote - это всегда целый стакан, а не только bid/offer

Если бы всё было так, как вы говорите - мы бы не узнали об изменении данных в стакане в случае, когда bid/offer не изменились.

Таким образом наблюдаемые факты - результат везения пакетов в интернете и настройка серверов биржи и брокера по поводу частоты обновления стакана (именно это параметр в бОльшей степени рулится биржей и где-то было на форуме, что сервер квик тоже настраивается на эту тему вроде, нежели рассылка данных ТТП).

Старатель

Пользователь

Сообщений: 645 Регистрация: 30.01.2015

Роботорговец

#13

17.06.2015 00:24:01

Цитата
Максим пишет: Сомнительные выводы из эксперимента (что непременно через OnParam надо котировки доставать). Там разница в пределах погрешности измерения + время на вызов колбека.

Ну наконец-то хоть кто-то решил оспорить мои выводы. Парирую:
Да, действительно, в большинстве случаев разница небольшая. Среднее значение за рассматриваемый период порядка 22 мс. Но погрешность тут ни при чём: и без времени видно, что в большинстве случаев OnParam даёт котировку раньше.

Цитата
Максим пишет: Кроме того, в привидённом примере есть запись, противоречащая (по крайней мере на первый взгляд) утверждению о последовательности

Есть такая запись. Но это единственный случай из приведённого фрагмента лога, когда OnQuote оказывается "быстрее".

Очевидно, OnParam, как и OnAllTrade, приходят "пачками". Немного подчистил лог, удалив из него близкие по времени записи OnParam:

Скрытый текст

Код

16.06.15 10:31:40.204 [OnParam] bid=71.9
16.06.15 10:31:40.204 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:40.211 [OnQuote] bid=71.9
16.06.15 10:31:40.211 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:43.045 [OnQuote] offer=71.92
16.06.15 10:31:43.251 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:43.255 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:43.750 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:43.756 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:31:44.008 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:31:44.009 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:31:44.030 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:31:44.030 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:31:44.058 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:44.058 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:31:44.080 [OnQuote] bid=71.86
16.06.15 10:31:44.080 [OnQuote] offer=71.88
16.06.15 10:31:44.521 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:31:44.535 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:31:45.466 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:45.466 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:31:45.477 [OnQuote] bid=71.86
16.06.15 10:31:45.477 [OnQuote] offer=71.89
16.06.15 10:31:46.829 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:31:48.354 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:31:48.354 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:31:48.383 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:31:48.383 [OnQuote] offer=71.88
16.06.15 10:31:48.788 [OnParam] bid=71.89
16.06.15 10:31:48.788 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:48.804 [OnQuote] bid=71.89
16.06.15 10:31:48.804 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:31:52.586 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:52.598 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:52.690 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:52.701 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:31:53.471 [OnParam] bid=71.88
16.06.15 10:31:53.480 [OnQuote] bid=71.88
16.06.15 10:31:54.686 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:54.691 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:57.088 [OnParam] bid=71.87
16.06.15 10:31:57.088 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:57.100 [OnQuote] bid=71.87
16.06.15 10:31:57.100 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:31:57.205 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:31:57.213 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:31:59.065 [OnParam] offer=71.9
16.06.15 10:31:59.075 [OnQuote] offer=71.9
16.06.15 10:32:01.337 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:32:01.342 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:01.343 [OnParam] offer=71.85
16.06.15 10:32:01.369 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:01.369 [OnQuote] offer=71.85
16.06.15 10:32:01.662 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:01.677 [OnQuote] offer=71.86
16.06.15 10:32:01.767 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:01.768 [OnParam] bid=71.83
16.06.15 10:32:01.780 [OnQuote] bid=71.83
16.06.15 10:32:02.095 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:02.109 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:02.292 [OnParam] bid=71.83
16.06.15 10:32:02.302 [OnQuote] bid=71.83
16.06.15 10:32:04.305 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:32:04.312 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:32:04.836 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:32:04.850 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:32:10.466 [OnParam] bid=71.9
16.06.15 10:32:10.466 [OnParam] offer=71.91
16.06.15 10:32:10.483 [OnQuote] bid=71.9
16.06.15 10:32:10.524 [OnQuote] offer=71.91
16.06.15 10:32:10.590 [OnParam] bid=71.88
16.06.15 10:32:10.590 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:32:10.815 [OnQuote] bid=71.88
16.06.15 10:32:10.815 [OnQuote] offer=71.89
16.06.15 10:32:10.910 [OnParam] bid=71.87
16.06.15 10:32:10.912 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:32:10.912 [OnParam] bid=71.86
16.06.15 10:32:10.922 [OnQuote] bid=71.86
16.06.15 10:32:11.018 [OnParam] offer=71.88
16.06.15 10:32:11.018 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:32:11.028 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:32:11.028 [OnQuote] offer=71.88
16.06.15 10:32:12.671 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:32:12.680 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:32:13.785 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:13.795 [OnQuote] offer=71.86
16.06.15 10:32:14.870 [OnParam] offer=71.87
16.06.15 10:32:14.871 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:14.881 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:14.881 [OnQuote] offer=71.87
16.06.15 10:32:16.645 [OnParam] bid=71.85
16.06.15 10:32:16.763 [OnQuote] bid=71.85
16.06.15 10:32:17.100 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:17.112 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:18.223 [OnParam] bid=71.83
16.06.15 10:32:18.224 [OnParam] offer=71.86
16.06.15 10:32:18.229 [OnQuote] bid=71.83
16.06.15 10:32:18.229 [OnQuote] offer=71.86
16.06.15 10:32:19.983 [OnParam] bid=71.84
16.06.15 10:32:19.983 [OnParam] offer=71.89
16.06.15 10:32:19.989 [OnQuote] bid=71.84
16.06.15 10:32:19.989 [OnQuote] offer=71.89

Не трудно заметить, что помимо того, что OnParam приходит раньше (в большинстве случаев), но и несколько чаще (незначительно, но факт).
Уверен, это зависит от настроек сервера. Поэтому у каждого могут быть свои результаты.
Но в моём случае, очевидно, работа с OnParam позволит раньше, пусть и ненамного, среагировать на изменение котировок.

Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.

sam063rus

Пользователь

Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015

#14

17.06.2015 01:07:17

для детей, для самых маленьких:

уже не раз было подтвердено, что даже биржа грешит с поставкой и релевантностью данных
квик, ка было доказано ранее, исходя из противоречивых ответов самих разработчиков - ещё та система.
вы - не являетесь юридическими пользователями квика, а всего лишь - конечными. Так что Вы можете от них просить/требовать? При том, что они сами не знают свой софт. Разъясняю на пальцах: в рзное время, задавая те же вопросы разным представителям "Арки" - Вы гарантировано получите разные ответы по причинам указанным выше.

Как решить проблему?
Для себя - я сделал для каждого эмитента - профиль изменяемых параметров. И если параметры в профиль не укладываются - значит есть факт манипулирвания или технического сбоя (как сейчас принято говорить)

Подытожив:
Надо строить свой торговый алгоритм не на времени, а на качестве. (можно долго разъяснять всю "кухню" но, со временем вы к этому сами придёте...)

sam063rus Пользователь Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015	#15 17.06.2015 01:10:24 что можно просить от компании, которая принимает на работу студентов (если верить их официальным интервью...) читай между строк -> так меньше платить:))))

Максим

Пользователь

Сообщений: 75 Регистрация: 30.01.2015

#16

17.06.2015 01:19:27

Так OnParam на кучу всего реагирует, так что частота не показатель. Возможно OnQuote дёргается не на каждую котировку, а только если стакан поменялся с момента последнего вызова OnQuote. Т.е. если с сервера идёт 1000 котировок в секунду, а я могу обрабатывать только 100, то нигде эти котировки не копятся, просто меняется объект, возвращаемый по getQuoteLevel2, после возврата из OnQuote она вызывается ещё раз, итого ровно 100 раз в секунду. Ну я бы так реализацию написал :)
Попробуйте добавить getQuoteLevel2 в OnParam и getParamEx в OnQuote. Может статься, что в OnParam показывается вообще не та же котировка, что потом покажется в OnQuote.
И ещё, у вас же в скрипте хитрость - если между двумя вызовами OnQuote действительно стакан может несколько раз туда-сюда сходить, то вы на второй вызов ничего не напечатаете, т.к. best bid/offer "те же". Для OnParam оно имеет смысл, а тут уменьшает кол-во настоящих записей в логах.
Или можно не гадать и дождаться ответа разработчиков =)

Alexandr Shumilin

QUIK clients support

Сообщений: 50 Регистрация: 30.01.2015

#17

17.06.2015 10:31:05

Добрый день!

К сожалению нет возможности однозначно и точно ответить на озвученный здесь вопрос.
Схема приоритезации и синхронизации разных потоков торговой информации зависит зависят от тех или иных настроек сервера QUIK, и шлюзов к различным торговым системам.
В общих чертах можно сказать, что "как правило" соблюдается следующий порядок рассылки на клиентские места QUIK — таблица текущих параметров, котировки, сделки, заявки, стоп-заявки, лимиты, графики, все-сделки.

Также на "скорость" получения данных на клиентском месте будут влиять другие факторы (канал, загрузка cpu, загрузка HDD),
поэтому, как тут верно подметили, нужно брать конкретного брокера и смотреть "свой" результат.

Старатель

Пользователь

Сообщений: 645 Регистрация: 30.01.2015

Роботорговец

#18

17.06.2015 10:40:37

Цитата
Максим пишет: Так OnParam на кучу всего реагирует, так что частота не показатель.

Цитата
Максим пишет: И ещё, у вас же в скрипте хитрость - если между двумя вызовами OnQuote действительно стакан может несколько раз туда-сюда сходить, то вы на второй вызов ничего не напечатаете, т.к. best bid/offer "те же".

Частоту вызовов OnParam и OnQuote имеет смысл сравнивать только при изменении одинаковых параметров. В данном случае при изменении bid/offer. Поэтому я написал так, как написал - сравниваем только те колбеки, которые дают новую котировку bid/offer. По другому никак.

Цитата
Максим пишет: Может статься, что в OnParam показывается вообще не та же котировка, что потом покажется в OnQuote.

А по логу разве не видно, что в большинстве случаев OnQuote приносит туже котировку, что до этого нам показал OnParam?

Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.

Старатель

Пользователь

Сообщений: 645 Регистрация: 30.01.2015

Роботорговец

#19

17.06.2015 10:56:12

Цитата

Alexandr Shumilin пишет:
В общих чертах можно сказать, что "как правило" соблюдается следующий порядок рассылки на клиентские места QUIK — таблица текущих параметров, котировки, сделки, заявки, стоп-заявки, лимиты, графики, все-сделки.

Вот тут у меня есть сомнения: графики обновляются с большой задержкой по сравнению с ТВС. Хотя это может быть результатом частного случая настройки частоты обновлений графиков на сервере. В моём случае частота обновлений графиков - примерно 1 раз/сек.

Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.

Максим

Пользователь

Сообщений: 75 Регистрация: 30.01.2015

#20

17.06.2015 11:35:13

Идёт с сервера bid=10, offer=11
вызывается OnParam, печатает bid=10, offer=11
вызывается OnQuote, печатает bid=10, offer=11
идёт с сервера bid=9, offer=11
вызывается OnParam, печатает bid=9
идёт с сервера bid=10, offer=11
вызывается OnParam, печатает bid=10
вызывается OnQuote, печатает ... а ничего не печатает, для него ничего не изменилось.

Я такую ситуацию имел в виду. Что "та же котировка" и "те же значения чисел лучших спроса-предложения" - несколько разные вещи.

Кстати, сотрудники арки, можете описать механизм вызова OnQuote? Вызывается ли он на каждое изменение котировок? Если случилось 1000 обновлений стакана в секунду, мой скрипт обрабатывает OnQuote со скоростью 100 в секунду, сколько раз будет вызван OnQuote? 1000 (и будет работать 10 секунд)? 100 (и будет работать секунду)? Другое число? Те же вопросы к OnParam.

sam063rus Пользователь Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015	#21 17.06.2015 12:30:25 замечал, что частенько бывает, что стакан иногда начинает "догонять" пропущенные данные - т.е. как на ускоренной перемотке навёрстывать из прошлого данные.

Michael Bulychev

Пользователь

Сообщений: 346 Регистрация: 23.01.2015

#22

18.06.2015 06:13:22

Добрый день.
OnQuote вызывается на каждое изменение стакана, полученное с сервера. Если вы получите на терминал 1000 изменений с сервера и ваш скрипт обрабатывает 100 в секунду, то сетевая очередь на стороне клиента будет разобрана за 10 секунд.

sam063rus

Пользователь

Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015

#23

18.06.2015 06:36:16

Цитата

Michael Bulychev пишет:
Добрый день.
OnQuote вызывается на каждое изменение стакана, полученное с сервера. Если вы получите на терминал 1000 изменений с сервера и ваш скрипт обрабатывает 100 в секунду, то сетевая очередь на стороне клиента будет разобрана за 10 секунд.

можно было сказать проще - стакан - тоже кешируется.

Цитата
и ваш скрипт обрабатывает 100 в секунду

а если скрипт не запущен, а работает просто обычный квик? Почему стаканы показывают информацию из прошлого? Кому она нужна???

sam063rus Пользователь Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015	#24 18.06.2015 06:37:37 получается, что через брокера - информация приходит иной раз в стиле: "то пусто - то густо".

sam063rus

Пользователь

Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015

#25

18.06.2015 06:41:04

единственное, что могу я допустить в этом случае - это увеличение доступа к файловой системе компьютера клиента. Как правило, одна из причин - связана с интенсивным ипользованием файла подкачки и сопутствующими этому разрушениями файловой системы. В итоге, - виртуальная память не успевает выделяться, а данные - всё прут и прут. Потом, наконец - выделяется. Но, спрашивается, кому нужен стакан, несоответствующи реальному timestamp.

Michael Bulychev

Пользователь

Сообщений: 346 Регистрация: 23.01.2015

#26

18.06.2015 07:03:00

Цитата
sam063rus пишет: можно было сказать проще - стакан - тоже кешируется.

Кэш - это несколько иное по смыслу и назначению. В данном случае - очередь сетевых сообщений.

Цитата
sam063rus пишет: Почему стаканы показывают информацию из прошлого? Кому она нужна???

По какому параметру Вы оцениваете что это стаканы "из прошлого"? Как определяете задержку?

sam063rus

Пользователь

Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015

#27

18.06.2015 07:20:04

Цитата
Michael Bulychev пишет: По какому параметру Вы оцениваете что это стаканы "из прошлого"? Как определяете задержку?

если специально в него долго "пялиться" - то нетрудно заметить, что иной раз, идёт отставание данных на несколько секунд при интенсивных торгах. И видно, что такие цены и котировки - просто не могли быть в настоящем и будущем. Особенно заметно, когда ещё поглядываешь в это время на график. К тому же, именно в такие локальные моменты - слышется интенсивная работа винчестера, после которой с данными всё становится в порядке. Подозреваю, что идёт интенсивное обращение к диску, а именно, к файлу подкачки с целью выделения памяти.

sam063rus

Пользователь

Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015

#28

18.06.2015 07:23:44

Честно говоря - для меня всё это непроблема - я привёл лишь аргумент основанный на личном наблюдении. Данное явление происходит нечасто - потому и терпимо. Кроме того, прочитал в соседней ветке, что у народа есть определённые проблемы иной раз с доступом к своим базам данным. И что после перехода на SSD-диски - они благополучно решаются.
ну, у меня-то SSD - нет. Я использую старый добрый checkdsk.

Максим

Пользователь

Сообщений: 75 Регистрация: 30.01.2015

#29

18.06.2015 09:34:21

Цитата

Т.е. getQuoteLevel2 внутри одного вызова OnQuote будет всегда возвращать одно значение до следующего вызова OnQuote?
А вызов getQuoteLevel2 в main тоже не вернёт новый стакан до тех пор, пока OnQuote не обработает старый?
Если у меня торги длились секунду, было 1000 изменений, за эту секунду OnQuote обработал 100 стаканов, то в начале второй секунды он получит стакан, который в реальности был после 0.1 секунды от начала потока, т.е. 0.9 секунд назад, верно?
Как объяснить эксперимент выше, где в OnQuote показывалось меньше данных, чем в OnParam?

Старатель

Пользователь

Сообщений: 645 Регистрация: 30.01.2015

Роботорговец

#30

18.06.2015 10:27:32

Цитата
sam063rus пишет: Но, спрашивается, кому нужен стакан, несоответствующи реальному timestamp.

С одной стороны, да. А с другой, может кто-то сохраняет историю стакана.
Может, стоит сделать настройку: если на сервере скопилась очередь OnQuote, то, в зависимости от этой настройки выдавать на рабочее место либо всю очередь в хронологическом порядке (как сейчас) либо только последнее состояние стакана.

Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.

Николай Камынин

Пользователь

Сообщений: 3704 Регистрация: 30.01.2015

#31

18.06.2015 18:19:41

Как много написано.
Но вот простой пример, который дает на правильный ответ:
....
------------------------------
function OnQuote(cl,se)
if se~=set or mstart==false then return end;
nqute=nqute+1;
Log(nqute,"qut");
end

function OnParam(cl,se)
if se~=set or mstart==false then return end;
npar= npar+1;
Log(npar,"par")
end
...
А вот результат для сбербанка:
06/18/15 19:15:06 par=230 -- это число вызовов колбека оnParam в том числе и по изменению стакана
06/18/15 19:15:06 qut=415 -- это число вызовов OnQuote при изменении стакана
Т е если следить за изменением очереди котировок не нужно, а надо лишь какую-нибудь цену, которая была лучшей когда-то то можно работать по onParam.
Но делать вывод что onParam быстрее, когда вызов OnQuote в 2 раза чаще - это прикольно.

Старатель Пользователь Сообщений: 645 Регистрация: 30.01.2015 Роботорговец	#32 18.06.2015 18:46:26 Николай Камынин, это вы на демке тестили? :D Вот результаты на боевом сервере. Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.

Старатель

Пользователь

Сообщений: 645 Регистрация: 30.01.2015

Роботорговец

#33

19.06.2015 08:34:42

Цитата
Николай Камынин пишет: Но вот простой пример, который дает на правильный ответ

Звучит, как "А сейчас я расскажу вам всю правду..." Ну, ну, ага. :D

Цитата
Николай Камынин пишет: Но делать вывод что onParam быстрее, когда вызов OnQuote в 2 раза чаще - это прикольно.

Это тем более забавно, когда вы делаете выводы на основе данных с игрового сервера.

Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.

Николай Камынин

Пользователь

Сообщений: 3704 Регистрация: 30.01.2015

#34

21.06.2015 18:04:05

Старатель пишет:

Цитата

Цитата
Николай Камынин пишет: Но вот простой пример, который дает на правильный ответ

Звучит, как "А сейчас я расскажу вам всю правду..." Ну, ну, ага.

Цитата
Николай Камынин пишет: Но делать вывод что onParam быстрее, когда вызов OnQuote в 2 раза чаще - это прикольно.

Это тем более забавно, когда вы делаете выводы на основе данных с игрового сервера.

Ну вот скажите, зачем желаемое выдавать за действительное?
У Вас слишком богатая фантазия.
Вам это надо? Ну, Врать?
----------------------------
Я никогда не делаю тесты на игровых. Но Вы можете, я не против.
---------------------------
Это результаты на моем реальном счете
и соответственно рабочем сервере в реальном времени.

Старатель

Пользователь

Сообщений: 645 Регистрация: 30.01.2015

Роботорговец

#35

21.06.2015 20:57:20

Цитата
Николай Камынин пишет: Это результаты на моем реальном счете и соответственно рабочем сервере в реальном времени.

В таком случае, вам надо настроить интервал обновления данных, чтобы не вводить людей (и себя в первую очередь) в заблуждение своими тестами.
Информация как настроить есть в указанной выше мной теме. Почитайте, не ленитесь. ;-)

Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.

Читают тему