Тэйк-профит: старые песни о защитном спрэде

Алибек Хакиев, добрый день.
Если цена с отступом у Вас 98, то и отнимать спред надо от этой цены.

Не забывайте тот факт, что на сервере с такими стопами сотня а то и тысяча клиентов (как правило стопы стоят в одном месте, так как все смотрят графики по одним и тем же книжкам )
Т е Ваш стоп может быть надцатый. И при обвальном рынке ваша заявка на бирже может быть где угодно и когда угодно.
100% Гарантий, что цена будет 98 -защитный спред нет.

Поправимся: если сделка по 98 (t0) была раньше чем 97 (t0') то расчет будет произведен по цене 98-0,1.

Добрый день,

Алгоритм не менялся. В приведенной ссылке говорится об активации стоп-заявки и начале ее расчета. Между этими событиями действительно должно пройти минимум две сделки:
- сделка, цена которой достигла цены условия;
- сделка, цена которой превысит установленный отступ.
Здесь был дан ответ относительно второй части - уже после активации стоп-заявки.

Добрый день.

Тот, что Вы считаете нужным: в зависимости от того, насколько сильный откат от достигнутого максимума цены Вы считаете возможным.

Добрый день.
Мы не считаем текущую реализацию "косяком", как Вы изволили выразиться, однако готовы рассмотреть возможность опционального включения альтернативной логики исполнения тейк-профита (от достигнутого экстремума минус отступ минус спред).
Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и  сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,  будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

тп на неликвиде это садомазо, при продаже.
а вот открытие лонга на неликвиде тэйк-профитом это надо уметь. Кто знает как он работает при покупке - реальный шанс сорвать банк покупая у того кто продаёт по ТП, ну или вообще продаёт на том уровне.
короткий пример сделок:
80, 90, 100, 50.
кто-то ведь продаёт после сделки по 50, а вы можете купить. Юзайте систему )

Добрый день.

Не вполне понятно, чего же Вы всё-таки хотите: по ранее предложенному варианту логика просматривалась, и мы зарегистрировали пожелание на доработку, тут же Вы просите исполнять условную заявку вида "тейк-профит и стоп-лимит" всегда по цене стоп-лимита. При таком сценарии при сильном проскальзывании цены есть все шансы совершить операцию значительно ниже достигнутого экстремума. Или всё же Вы имели ввиду, что ценой исполнения всегда брать значение тейк-профита? Разумеется, если сработало именно его условие, а не условие стоп-лимита.

В любом случае, масса взаимно противоречащих друг другу условий может создать в головах пользователей путаницу, и в такой постановке вопроса шансы на реализацию данного функционала с нашей стороны могут значительно снизиться. Если Вы хотите себе массу возможных опциональных вариантов, так, быть может, Вам просто стоит написать (или заказать стороннему разработчику) соотв. скрипт на LUA?

В таком случае вопросов не имеем, извините.

Как дела с отступом от экстремума для тейк-профит?
Уже пару раз попадала на покупку si по завышенной цене из-за сделки, "вылетевшей" из общего потока цены. При отсчете отступа от таких вот сделок никакой защитный спред не нужен - бесполезен. При небольшом отступе и скрипт луа не спасает - просто не успевает заменить заявку.
Сделайте нормальный расчет. Пожалуйста!

Ирина, добрый день.
Опишите, как на Ваш взгляд должен рассчитываться тейк профит и мы зарегистрируем пожелание

Цитата: <<Соответственно, для низколиквидных инструментов всегда и для всех инструментов на волатильном рынке тейк-профит неприменим>>

Просьба не вводить в заблуждение разработчиков Квика делать что эксклюзивное  под всякий неликвид (не вижу смысла рассматривать китайские иероглифы и тем более пытаться там что то заработать. Фьюча ртс по горло хватает!)..   Меня лично, текущие условия исполнения тейк профита вполне устраивают

Сейчас более АКТУАЛЬНО сделать связанную заявку типа Стоп на (Стоп лосс / тейк профит). Стоп срабатывает (при контакте с ценой) а вторая заявка активируется и ждет.. Такая функция вроде есть но она на лимитированную заявку (которая уже попадает на биржу) - крайне не удобно. Хочется такой конструкт делать на сервере брокера...

Вы очень нервничаете (Постоянно проигрываете на бирже ?)      

Здравствуйте, shr540i.

Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

К сожалению, не предоставляем в публичный доступ к информации обо всех зарегистрированных пожеланиях и статусе их обработки. Вы можете запросить информацию о статусе разбора конкретного пожелания, сообщив нам номер CQ, под которым пожелание было зарегистрировано (если он Вам известен; сообщается в случае обращения по почте), либо сославшись на сообщение/дату/сотрудника поддержки, который Ваше пожелание регистрировал на форуме, например - с этой информацией нам не составит труда найти это пожелание и сообщить Вам статус его разбора.
В случае, если реализация пожелания оценивается как целесообразная и возможная для реализации, либо напротив, отклоняется по тем или иным причинам - Вам об этом сообщается по тому каналу связи, по которому пожелание было зарегистрировано, например почта, или тема на форуме.

О фактической реализации того, или иного функционала Вы можете узнать из списка изменений, публикуемого вместе с файлами очередного обновления рабочего места на нашем сайте arqatech.com, либо поставляемых с дистрибутивами Вашего брокера.

Конкретно по данному пожеланию, о добавлении опции альтернативного формирования цены исполнения заявок с условием тейк-профит - информации о принятии/отклонении данного функционала пока что нет. По этой причине не можем заявить о скорой возможной реализации и её сроках, к сожалению.

Дмитрий, Добрый день!

Я верно понимаю, что Вы поддерживаете выраженное выше пожелание или все таки хотите предложить другой вариант работы функционала выставления тейк - профита?

Полностью поддерживаю данные предложения. На данный момент алгоритм исполнения тэйк-профита нелогичен и не позволяет трейдеру контролировать цену исполнения такого стопа. Приведу свой совершенно свежий пример:
На прошлой неделе был выставлен тэйк-профит на покупку GBPU-6.20 с условиями:

Тэйк-профит, если цена <= 1.2483
Отступ от min 0.0005
Защитный спрэд -0,0005 (отрицательный)

Вчера рынок открылся следующими сделками (даю в хронологическом порядке первые 26 секунд торгов):

1,2556
1,2451
1,2444
1,2557
1,2451
1,2444
1,2512
1,2552
1,2552
1,2552
1,2552
1,2552
1,2552
1,2525
1,2468
1,2467
1,2467
1,2467

Вопрос: по какой цене была выставлена лимитная заявка при срабатывании моего стопа? Если бы выставление заявки было запрограммировано логично (и управляемо), то лимитная заявка должна была выставиться с ценой - 1,2444 (min (1.2444) + отступ (0,0005) + защитный спрэд (-0,0005)). Но, как вы понимаете, всё произошло с точностью до наоборот, т.е. лимитная заявка выставилась в систему по цене 1,2552! Это практически максимум дня - 1,2557! Для чего тогда задавать отступы и защитные спрэды, если вы не контролируете цену от которой они отсчитываются?
Считаю алгоритм выставления лимитной заявки при срабатывании тэйк-профита нужно срочно изменить на логичный и управляемый трейдером, а не как сейчас.

Прошу прощения - вид сделок почему-то получил нечитабельным. Поэтому дублирую.

Здравствуйте, Иван.

Приносим извинения за задержку с ответом.
Детально изучили Ваш вопрос. Удалось выявить существенную некорректность в описании формирования цены лимитированной заявки на покупку, выставляемой в результате срабатывания условия "тейк-профит" в текущей редакции инструкции по условным заявкам.

В текущей редакции инструкции по условным заявкам логика формирования цены лимитированной заявки на покупку, выставляемой в результате срабатывания условия "тейк-профит" описана следующим образом.
И это описание некорректно. В действительности, работает другая логика, а именно:
Нам очень жаль, что эта ошибка не была обнаружена ранее, и мы приносим свои извинения за предоставление некорректной информации. В ближайшем обновлении инструкции данная неточность будет устранена.

Конкретно в случае, описанном Вами – цена лимитированной заявки должна была выбираться как наименьшее из из:
1. 1,2552 = 1,2557 + (-0.0005).
2. 1,2483 = 1,2483 + 0,0005 + (-0.0005).

При этом очевидно, (2) меньше, чем (1), и цена должна была быть 1,2483, а не 1,2552.

Здесь предполагаем возникновение эпизодической ошибки при расчёте цены лимитированной заявки. Для её эффективной диагностики и дальнейшего устранения – просим при очередном воспроизведении ошибки обратиться к Вашему брокеру и инициировать разбор данной ситуации. В этом случае – брокер предоставит нам необходимую техническую информацию со стороны сервера, с которой будет возможно дальнейший разбор ситуации.

Касательно данного пожелания,
Касательно Хотели бы уточнить, что при необходимости - Вы можете реализовать любой интересующий Вас алгоритм выставления лимитированных заявок с контролируемым Вами ценообразованием на основании текущей ситуации на рынке (некие, собственные условные заявки) при помощи QLUA.
Тем не менее, готовы зарегистрировать Ваше пожелание на упомянутую доработку. Для этого просим уточнить - по какому алгоритму, по Вашему - должен работать тейк-профит при срабатывании и выставлении лимитированных заявок.
Заранее большое спасибо!

Андрей,

И уж если пытаться быть конструктивным,ваше утверждение

>тэйк-профит выставит лимитированную заявку на покупку с наименьшей из двух цен:
>1. цена1 = цена последней сделки + спред
>2. цена2 = тейк-профит цена + отступ + спред

попросту неверно.
Имею личный опыт закрытия сделок тейк профит на продажу на открытии рынка когда

1. например был тейк-профит на продажу доллара по 80.9, отступ 0.15, спрэд 0.03 (уровень сознательно выбирался достаточно далеко от торгуемых значений)
2. на открытии проходила одна сделка сильно выше рынка, например кто-то сразу после открытия покупал один лот за 81

3. следующая более менее крупная сделка возвращалась на нормальный уровень цен и скажем исполнялась по 79
4. срабатывали тейк-профиты на продажу по цене от последней сделки и выставлялась лимитка по 79.2 - 0.03

ИТОГ - ты продал по цене почти на пару рублей ниже того что хотел. что согласитесь неожиданно.


Если пункт 2 был введен в недавних версиях QUIK-сервера то сообщите в какой конкретно версии, и как проверить версию сервера у брокера,
тогда разговор будет предметным.

А сейчас мы видим что по факту работает не так.

Здравствуйте, shr540i.

Тейк-профит на продажу рассчитывает цену выставляемой заявки следующим образом:

Тейк-профит на покупку рассчитывает цену как наименьшее из двух цен:

В Вашем примере Вы описываете тейк-профит на продажу, цена лимитированной заявки соответствует описанной выше логике.

В текущей реализации тейк-профит подразумевает возможность фиксировать предполагаемую прибыль в случае, если цена начала движение в лучшую сторону, и в случае её ухудшения - зафиксировать сформированную прибыль. При этом механизмов, которые бы ограничивали потенциальную прибыль - нет. Следствием этого является некоторая неопределённость цены лимитированной заявки. В этом смысле оснований для пересмотра принципов работы тейк-профита нет. Если Вам заранее известна цена, по которой хотите выставить заявку и заключить сделку - Вы можете воспользоваться лимитированными заявки, либо стоп-лимит заявками. Если Вас всё же интересует какой-либо другой алгоритм работы тейк-профит заявок - просьба сформулировать его для дальнейшего рассмотрения с нашей стороны в качестве пожелания.

Вы также можете реализовать собственные "условные заявки", которые бы проверяли ситуацию на рынке и выставляли бы лимитированные заявки с тем ценообразованием, которое Вас устраивает. Это возможно с использованием lua-скриптов, qpile-алгоритмов, а также API для импорта транзакций. Необходимую для этого справочную информацию Вы можете найти в разделе 6 руководства пользователя QUIK, а также в файловом архиве на нашем сайте.

Вместе с этим, независимо от того, как именно будет реализован тот, или иной алгоритм, позволяющий автоматически совершать торговые операции - всегда есть определённый риск того, что автоматика может сработать не так, как ожидается в зависимости как от фактической ситуации на рынке, так и в силу чисто технических причин. Поэтому использование условных заявок - это всегда определённый риск. Решение об использовании тех, или иных условных заявок Вы решаете самостоятельно, принимая на себя возможный риск или отказываясь от него.

Касательно диагностики проблем, связанных с некорректной работой тейк-профита.
Для эффективной диагностики таких обращений, прежде всего, необходимо понять при каких входных данных как сработал тейк-профит при имеющихся условиях на рынке. Это необходимо для понимания с нашей стороны - действительно ли тейк-профит сработал корректно/некорректно. В первом случае, часто, имеет место не вполне отчётливое понимание логики работы тейк-профита со стороны пользователя. В этом случае мы стараемся дать подробное доходчивое объяснение. Во втором случае, зачастую - воспроизвести "сходу" не всегда удаётся, т.к. условия и причины, которые привели к ошибочной работе может складываться из множества факторов. В этом случае - для эффективной диагностики необходимы технические данные со стороны сервера брокера в день наблюдения ошибки. При обнаружении проблемы - мы стараемся максимально оперативно устранить её.

Andrey Bezrukov, добрый день !

Уверяю Вас , с логикой у нас всё в порядке.Специально подготовил свежий пример для "оперативного устранения"
Терминал
Сделки

Тейк-профит выставил заявку по $5.27 , хотя расчёт был на минимальное значение в $5.34 - > прямой убыток составил $9.2 при средней $5.29 .
Если изменить алгоритм на ( MAX_цена - отступ от MAX_цена - защитный спред) , то заявка д.б. выставиться по $5.38....

поправлю целиком абзац

Какой алгоритм меня интересует я уже не один раз описывал ВЫШЕ, на примере тейк-профита на покупку, агоритм должен быть
таким:
  при достижении цены тейк-профита включается алгоритм определения локального минимума
  когда минимум достигнут, мониторятся все сделки на предмет отскока (сделка по цене выше локального минимума + отступ)
  если такая сделка состоялась выставляется заявка по цене = цена локального минимума + отступ + спред

shr540i, Назначение тейк-профит состоит в фиксации прибыли. С точки зрения торговли, фиксация прибыли путём продажи по тейк-профит ранее купленного актива, и покупки по тейк-профит ранее проданного - разные ситуации, поэтому и алгоритмы формирования цены лимитированной заявки разные.В изначальном посте у пользователя был вопрос по тейк-профиту на покупку, и во всех ответах явно было указано, что речь идёт о тейк-профите на покупку.

shr540i, Александр, Ваше пожелание зарегистрировано:
Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

Александр,
Касательно Вашей ситуации, комментарий следующий.
26.05 Вы выставили тейк-профит на продажу Macy's, Inc. (код инструмента "M") с ценой тейк-профит 5.36, отступом 0.01 и спредом 0.01 в 9:58:31.
Тейк-профит проверяет выполнение условий и расчёт по обезличенным сделкам, а не по данным таблицы текущих торгов, которую Вы, по всей видимости, демонстрируете на снимках экрана. За указанную дату с момента выставления тейк-профита прошли сделки по следующим ценам:

10:00:05.048000 - 5.40 - больше цены тейк-профит, ТП активируется и начинает отслеживать изменение цены, в качестве локального максимума выбрана цена этой сделки, пока не будет цены больше.
10:00:05.783000 - 5.28 - цена меньше локального максимума на величину больше отступа, выставить лимитированную заявку по цене = цена последней сделки, пробившей отступ минус защитный спред, т.е. 5.28 - 0.01 = 5.27
10:00:05.830000 - 5.26
10:00:05.845000 - 5.24
...

Т.е. в данном случае - цена лимитированной заявки рассчитана корректно, в соответствии с текущим алгоритмом, который был озвучен ранее.

Можно подробностей, в чем это фиксация прибыли по тейк-профиту и покупка по тейк-профиту - разные ситуации??
Какая вообще разница открываю я этим позу или закрываю?
Я хочу чтобы сработал стоп под названием "тейк-профит".

Объясните мне пожалуйста где здесь разница?