Несовпадение значений параметра Количество открытых позиций и Открытые позиции на moex.com

Страницы: 1
RSS
Несовпадение значений параметра Количество открытых позиций и Открытые позиции на moex.com
 
Добрый день, Несколько вопросов:
Правильно ли то, что в ТТП значение Количество открытых позиций на фьючерс на доллар , не совпадает со значением Информации об открытых позициях по производным финансовым инструментам,базовым активом которых является Курс доллар США - российский рубль. И если это несовпадение логичное то где тогда, можно увидеть кроме сайта, значение параметра Количество открытых позиций.
 
Цитата
Андрей Белоусов пишет:
не совпадает со значением Информации об открытых позициях по производным финансовым инструментам,базовым активом которых является Курс доллар США - российский рубль
Может, не совпадает потому что там имеется в виду число открытых позиций по всем фьючерсам (SiH5, SiM5 и т.д.), а вы смотрите в ТТП информацию только по одному (ближнему)?
 
Спасибо, теперь все ясно.Только зачем кстати так запутывать(неужели так трудно сделать на каждый фьюч по графику), потому что в этих цифрах сила?))))
 
Цитата
Андрей Белоусов пишет:
Спасибо, теперь все ясно.Только зачем кстати так запутывать(неужели так трудно сделать на каждый фьюч по графику), потому что в этих цифрах сила?))))
Добрый день.

Не совсем понятно:
Код
неужели так трудно сделать на каждый фьюч по графику)
 
Что это значит?
 
Прошу прощения, некорректно ответил, тем более был посыл не разработчикам, а бирже ведь она публикует данные по открытым позициям без разбивки по конкретным фьючерам.
А в квике такие(открытые позииции с разбивкой на купленные и проданные) значения никак не могут быть представлены "вытащены",если они уже есть у биржи? И по какой причине биржа их не траслирует в квик?
 
А где именно на сайте биржи вы эту информацию смотрите?
Можно ссылку привести?
 
http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
выбрать
Информация об открытых позициях по производным финансовым инструментам,базовым активом которых является Курс доллар США - российский рубль
 
Суммарное количество контрактов по всем длинным позициям всегда равна суммарному количеству контрактов по всем коротким позициям (в этом легко убедиться если сложить значения по юрлицам и физлицам). Этот параметра транслируется биржей и может быть взят из ТТП.
Чтобы получить то же самое значение, которое Вы видите на сайте биржи, просуммируйте эти значения по всем фьючерсам с разными сроками исполнения.
Или Вам важно, чтобы биржа транслировала значения этого параметра с разбивкой по юридическим и по физическим лицам?
 
можно глупый вопрос?почему соотношения покупки и продажи открытых позиций всегда равны? они равны только в момент совершения сделки или не так?как только совершается сделка получается или открытая длинная позиция или открытая короткая позиция.
 
Или цб выступает в качестве ответчика на все длинные позиции?
 
Потому что для того чтобы одному участнику рынка открыть длинную позицию (например на 10 контрактов) нужно чтобы другие участники (1 или больше) ему продали столько же контрактов, в результате чего одновременно откроются короткие позиции на общую сумму в 10 контрактов.
 
еще раз повторюсь , ваше утверждение верно только в момент совершения сделки. Один открывает позицию другой закрывает(открывает) , или не так? После совершения сделки это количество ОТКРЫТЫХ позиций меняется.
 
Цитата
Андрей Белоусов пишет:
После совершения сделки это количество ОТКРЫТЫХ позиций меняется.
Пока других сделок не будет, оно не изменится.
Честно говоря, не очень понимаю суть Вашего вопроса...
P.S. Если в приведенном мною примере продавцы не открывали новых позиций, а только закрывали открытые ранее длинные позиции, то общее число контрактов во всех открытых длинных позициях в результате такой сделки не изменится.
 
Тогда, пожалуйста, объясните мне следующие случаи.
1. Пришел новый покупатель выставил заявку на покупку 10 контрактов (до этой минуты у покупателя не было открытой позиции или открытых позиций 0), продавец выставил заявку на продажу(до этого момента у него была открыта длинная позиция 10 контрактов). После сделки у покупателя 10 длинных позиций у продавца не 10 коротких, а 0 позиций так как он их закрыл. Как было 10 контрактов так и осталось 10 открытых длинных позиций.откуда взяться коротким позициям? Помогите разобраться
 
Короткие позиции появились раньше. Например, они могли появиться когда их открывал тот продавец, у которого купил 10 контрактов тот, кто сейчас закрывает свои длинные позиции.
 
Тогда  как по Вашему, происходит увеличение и уменьшение числа позиций?Получается это происходит только когда закрывает позиции одновременно и покупатель и продавец? опишите пожалуйста как это может произойти в случае приведенном  мной выше?
 
Цитата
Андрей Белоусов пишет:
Тогдакак по Вашему, происходит увеличение и уменьшение числа позиций?Получается это происходит только когда закрывает позиции одновременно и покупатель и продавец?
Именно так. Если обе стороны сделки закрывают ранее открытые позиции - число открытых позиций уменьшается. Если же обе стороны их открывают - то число открытых позиций увеличивается.
Если одна сторона сделки открывает позиции, а другая закрывает - то число открытых позиций остается неизменным.
Страницы: 1
Читают тему
Наверх