Количество открытых позиций

Страницы: 1
RSS
Количество открытых позиций
 
Здравствуйте!

Заметил, что если вывести на график Количество открытых позиций, то цифры не бьются с прошедшим объемом. Использую небольшой таймфрейм -  1 мин, 5 мин. Инструмент - фьючерс на индекс РТС.  Часто бывает, что прошедший объем за минуту, например, 100 контрактов, а количество открытых позиций за эту минуту изменилось на более чем на 1000!

Скриншот
 
Добрый день.

объем на графике "цены и объема" это, количество обезличенных сделок за интервал времени.
а объем открытых позиций это  сколько раз изменился параметр за интервал времени.
Т.е это разные потоки.
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Добрый день.

объем на графике "цены и объема" это, количество обезличенных сделок за интервал времени.
а объем открытых позиций это  сколько раз изменился параметр за интервал времени.
Т.е это разные потоки.
Это понятно. Объясните, как на приведенном скриншоте при количестве обезличенных сделок за минуту - 121 контракт,  количество открытых позиций\контрактов увеличилось на 1388(открытые позиции на начало минуты 11:51  - 329264, на конец  - 330652).
 
Цитата
Сергей написал:
Это понятно.
А мне вот непонятно.
Цитата
Egor Zaytsev написал:
объем на графике "цены и объема" это, количество обезличенных сделок за интервал времени.
121 контракт проторгован за обсуждаемую минуту, но количество сделок было меньше, т.к. часть сделок прошла более, чем на один контракт. То есть определение неправильное, объем это количество проторгованных контрактов за интервал времени, он может и весь одной сделкой пройти.

А вопрос я бы переформулировал: откуда вообще берется параметр "объем открытых позиций", его биржа транслирует разве?
 
Цитата
Сергей написал:
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Добрый день.

объем на графике "цены и объема" это, количество обезличенных сделок за интервал времени.
а объем открытых позиций это  сколько раз изменился параметр за интервал времени.
Т.е это разные потоки.
Это понятно. Объясните, как на приведенном скриншоте при количестве обезличенных сделок за минуту - 121 контракт,  количество открытых позиций\контрактов увеличилось на 1388(открытые позиции на начало минуты 11:51  - 329264, на конец  - 330652).
Параметр шлет биржа, QUIK лишь отображает его. Можете за подробностями обратиться на биржу.
 
Цитата
Anton написал:
Цитата
Сергей написал:
Это понятно.
А мне вот непонятно.
Цитата
Egor Zaytsev написал:
объем на графике "цены и объема" это, количество обезличенных сделок за интервал времени.
121 контракт проторгован за обсуждаемую минуту, но количество сделок было меньше, т.к. часть сделок прошла более, чем на один контракт. То есть определение неправильное, объем это количество проторгованных контрактов за интервал времени, он может и весь одной сделкой пройти.

А вопрос я бы переформулировал: откуда вообще берется параметр "объем открытых позиций", его биржа транслирует разве?
Количество открытых позиций шлет биржа, все верно.
 
Цитата
А мне вот непонятно.
Цитата
Egor Zaytsev написал:
объем на графике "цены и объема" это, количество обезличенных сделок за интервал времени.
121 контракт проторгован за обсуждаемую минуту, но количество сделок было меньше, т.к. часть сделок прошла более, чем на один контракт. То есть определение неправильное, объем это количество проторгованных контрактов за интервал времени, он может и весь одной сделкой пройти.

А вопрос я бы переформулировал: откуда вообще берется параметр "объем открытых позиций", его биржа транслирует разве
Думаю, Егор просто погорячился, что объем это количество сделок. ))

Можно сравнить  "объем открытых позиций" у разных брокеров. У меня Открытие, на скриншоте вчерашняя вечерка и сегодняшние данные по РТС .

Скриншот
 
Цитата
Сергей написал:
Можно сравнить  "объем открытых позиций" у разных брокеров.
У меня только за вчера есть.
 
Цитата
Anton написал:
Цитата
Сергей написал:
Можно сравнить  "объем открытых позиций" у разных брокеров.
У меня только за вчера есть.
Не открывается картинка.
 
Цитата
Сергей написал:
картинка
 
А что за брокер?

Графики практически совпадают. Но периодически попадаются совсем небольшие несоответствия. Например, максимальный ОИ  на 15:26, 15:27, 15:28 на вашем графике одинаковый, на моем 337380, 337362, 337362. Т.е. различия совсем небольшие, но видно, что на одном графике свечки в одну линию, а на другом одна чуть торчит. Если присмотреться, таких мест достаточно много.
 
Цитата
Сергей написал:
Цитата
А мне вот непонятно.
 
Цитата
Egor Zaytsev  написал:
объем на графике "цены и объема" это, количество обезличенных сделок за интервал времени.
 121 контракт проторгован за обсуждаемую минуту, но количество сделок было меньше, т.к. часть сделок прошла более, чем на один контракт. То есть определение неправильное, объем это количество проторгованных контрактов за интервал времени, он может и весь одной сделкой пройти.

А вопрос я бы переформулировал: откуда вообще берется параметр "объем открытых позиций", его биржа транслирует разве
Думаю, Егор просто погорячился, что объем это количество сделок. ))

Можно сравнить  "объем открытых позиций" у разных брокеров. У меня Открытие, на скриншоте вчерашняя вечерка и сегодняшние данные по РТС .

Скриншот
Если мы говорил про объем, который на графике цены, то это количество сделок в данный момент времени. Можете сравнить по таблице обезличенных сделок по параметру "количество"
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Цитата
Сергей написал:
 
Цитата
А мне вот непонятно.
 
Цитата
 Egor Zaytsev   написал:
объем на графике "цены и объема" это, количество обезличенных сделок за интервал времени.
  121 контракт проторгован за обсуждаемую минуту, но количество сделок было меньше, т.к. часть сделок прошла более, чем на один контракт. То есть определение неправильное, объем это количество проторгованных контрактов за интервал времени, он может и весь одной сделкой пройти.

А вопрос я бы переформулировал: откуда вообще берется параметр "объем открытых позиций", его биржа транслирует разве
 Думаю, Егор просто погорячился, что объем это количество сделок. ))

Можно сравнить  "объем открытых позиций" у разных брокеров. У меня Открытие, на скриншоте вчерашняя вечерка и сегодняшние данные по РТС .

 Скриншот  
Если мы говорил про объем, который на графике цены, то это количество сделок в данный момент времени. Можете сравнить по таблице обезличенных сделок по параметру "количество"
Егор! Вы заблуждаетесь!  Объем, который на графике цены и обозначаемый как Volume, это количество проторгованных контрактов за данный промежуток времени. А вы путаете количество контрактов и количество сделок. В одной сделке может быть несколько контрактов.  

Собственно, на картинке все нарисовал: Скриншот
 
Цитата
Сергей написал:
А что за брокер?
ПСБ. На таком масштабе возможно расхождение просто за счет округления до пикселей при отрисовке графика.

Egor Zaytsev, не поленился специально для вас. Берем все вчерашние сделки в 21:54 и ручками считаем. Количество сделок (записей в твс) 41, количество проторгованных контрактов 53. Слово "количество" тут играет злую шутку.
Код
2409502596,21:54:00,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144280,0.00,1,184216.70,,,0,,,,S
2409502606,21:54:06,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502607,21:54:06,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,2,368458.94,,,0,,,,B
2409502608,21:54:06,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502609,21:54:06,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,2,368458.94,,,0,,,,B
2409502610,21:54:06,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502611,21:54:06,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502612,21:54:06,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502613,21:54:06,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502616,21:54:07,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502617,21:54:07,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502619,21:54:08,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502620,21:54:08,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502621,21:54:08,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502622,21:54:08,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,S
2409502623,21:54:08,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144280,0.00,1,184216.70,,,0,,,,S
2409502654,21:54:16,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502665,21:54:21,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502670,21:54:22,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144300,0.00,1,184242.24,,,0,,,,B
2409502672,21:54:22,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144300,0.00,1,184242.24,,,0,,,,B
2409502681,21:54:25,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144300,0.00,3,552726.72,,,0,,,,B
2409502682,21:54:26,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144300,0.00,2,368484.48,,,0,,,,B
2409502686,21:54:28,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144300,0.00,1,184242.24,,,0,,,,B
2409502691,21:54:28,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144300,0.00,1,184242.24,,,0,,,,B
2409502694,21:54:29,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144300,0.00,1,184242.24,,,0,,,,B
2409502697,21:54:32,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144300,0.00,4,736968.96,,,0,,,,B
2409502788,21:54:36,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,S
2409502789,21:54:36,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,S
2409502797,21:54:36,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144280,0.00,1,184216.70,,,0,,,,S
2409502798,21:54:36,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144280,0.00,1,184216.70,,,0,,,,S
2409502870,21:54:42,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144280,0.00,1,184216.70,,,0,,,,S
2409502876,21:54:42,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144280,0.00,1,184216.70,,,0,,,,S
2409502877,21:54:42,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144280,0.00,2,368433.41,,,0,,,,S
2409502878,21:54:42,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144280,0.00,1,184216.70,,,0,,,,S
2409502896,21:54:45,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144280,0.00,1,184216.70,,,0,,,,B
2409502959,21:54:48,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144290,0.00,1,184229.47,,,0,,,,B
2409502989,21:54:51,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144280,0.00,2,368433.41,,,0,,,,B
2409502993,21:54:55,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144270,0.00,1,184203.94,,,0,,,,S
2409503010,21:54:56,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144270,0.00,1,184203.94,,,0,,,,S
2409503011,21:54:56,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144280,0.00,1,184216.70,,,0,,,,B
2409503012,21:54:56,RTS-12.19,FORTS: ‘ьючерсы,RIZ9,144270,0.00,3,552611.81,,,0,,,,S
Что нам показывает квик на графике?
Скрытый текст
 
Цитата
Anton написал:
Цитата
Сергей написал:
А что за брокер?
ПСБ. На таком масштабе возможно расхождение просто за счет округления до пикселей при отрисовке графика.
Весьма сомнительно. Png не должен округлять ничего. Посмотрите в терминале, какой максимальный ОИ на 15:26, 15:27, 15:28.
 
Цитата
Сергей написал:
Png не должен округлять ничего.
Дык не png а сам квик, когда график рисует. Там же антиалиасинга нет, пиксель либо подсвечен, либо нет, нельзя полпикселя нарисовать.

Цитата
Сергей написал:
максимальный ОИ на 15:26, 15:27, 15:28
15:26 - 337380
15:27 - 337362
15:28 - 337362
 
Цитата
Anton написал:
Цитата
Сергей написал:
Png не должен округлять ничего.
Дык не png а сам квик, когда график рисует. Там же антиалиасинга нет, пиксель либо подсвечен, либо нет, нельзя полпикселя нарисовать.

Цитата
Сергей написал:
максимальный ОИ на 15:26, 15:27, 15:28
15:26 - 337380
15:27 - 337362
15:28 - 337362
А, ну тогда вообще все одинаково.

Есть у меня версия, что это внебиржевые сделки могут быть... Надо с биржей, короче, связываться. Может они что скажут.
 
Цитата
Сергей написал:
Цитата
Egor Zaytsev написал:
 
Цитата
Сергей  написал:
 
Цитата
А мне вот непонятно.
   
Цитата
  Egor Zaytsev    написал:
объем на графике "цены и объема" это, количество обезличенных сделок за интервал времени.
   121 контракт проторгован за обсуждаемую минуту, но количество сделок было меньше, т.к. часть сделок прошла более, чем на один контракт. То есть определение неправильное, объем это количество проторгованных контрактов за интервал времени, он может и весь одной сделкой пройти.

А вопрос я бы переформулировал: откуда вообще берется параметр "объем открытых позиций", его биржа транслирует разве
  Думаю, Егор просто погорячился, что объем это количество сделок. ))

Можно сравнить  "объем открытых позиций" у разных брокеров. У меня Открытие, на скриншоте вчерашняя вечерка и сегодняшние данные по РТС .

  Скриншот  
 Если мы говорил про объем, который на графике цены, то это количество сделок в данный момент времени. Можете сравнить по таблице обезличенных сделок по параметру "количество"
Егор! Вы заблуждаетесь!  Объем, который на графике цены и обозначаемый как Volume, это количество проторгованных контрактов за данный промежуток времени. А вы путаете количество контрактов и количество сделок. В одной сделке может быть несколько контрактов.  

Собственно, на картинке все нарисовал:  Скриншот
Да, верно. Не правильно выразился изначально. Извините.
 
Цитата
Сергей написал:
Есть у меня версия, что это внебиржевые сделки могут быть...
Вроде тут уже неоднократно поднимался этот вопрос.
И да, ответ был что это внебиржевые сделки.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх