Табл. "Состояние счета", итоговый параметр "Вх.стоимость"

Страницы: 1
RSS
Табл. "Состояние счета", итоговый параметр "Вх.стоимость", Как считается Вх.стоимость?
 
В таблице "Состояние счета" есть итоговый параметр "Вх.стоимость". В хелпе написано: "Вх. стоим-ть Суммарная оценка стоимости позиций на начало дня. Соответствует значению параметра «ВходСредства» в таблице «Клиентский портфель»".

Смотрю описание "Клиентского портфеля": "ВходСредства Оценка стоимости всех позиций клиента в ценах закрытия предыдущей торговой сессии, включая позиции по немаржинальным инструментам, с точностью валюты цены инструмента. Если параметр «Цена закрытия предыдущего дня» отсутствует, то для оценки позиции используется значение «Цены последней сделки»"

В таблице "Состояние счета" есть еще итоговый параметр "ТекСредства". Он определен в хелпе как "Текущая оценка стоимости всех позиций клиента (с учетом вариационной маржи по счету) с точностью валюты цены инструмента. Оценка стоимости позиций клиента производится по параметру «Цена последней сделки», если этот параметр отсутствует, то используется «Лучший спрос/предложение». В случае отсутствия и этого параметра расчет производится исходя из значения «Цены закрытия предыдущего дня»".

Собственно, вопрос вот в чем. Портфель состоит из облигаций, вечерняя сессия неактуальна. После закрытия основной сессии параметр ТекСредства считается по цене последних сделок. На утро параметр Вх.стоим-ть не совпадает со вчерашним значением ТекСредства после завершения сессии. Почему так происходит, что я не учитываю в своих соображениях?
 
Здравствуйте, Миклопотам.

При сравнении текущих средств на конец предыдущей торговой сессии и входящих средств текущей сессии - следует учитывать, что данные параметры представляют из себя суммы оценок позиций.
Оценки позиции рассчитываются в таблице "[Купить/Продать]", которую можно открыть кликом правой клавиши мыши по Вашему счёту в таблице "Клиентский портфель" и выбрав за тем пункт контекстного меню "Открыть таблицу [Купить/продать]". В данной таблице отражена информация по оценке Ваших позиций по всем доступным маржинальным и немаржинальным бумагам, по которым у Вас имеются позиции.

В таблице [Купить/продать] для немаржинальных бумаг Вам нужны параметры:
1. Вход. оценка - Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций. Для ценных бумаг рассчитывается по цене закрытия предыдущей торговой сессии
2. Оценка - Оценка стоимости позиции по цене последней сделки

Для маржинальных бумаг:
1. Вход. оценка (коэф) - Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сессии с учетом дисконтирующих коэффициентов с точностью валюты цены инструмента
2. Оценка (коэф) - Оценка стоимости позиции по цене последней сделки, с учетом дисконтирующих коэффициентов.

Дисконтирующие коэффициенты: D long, D short, D min long, D min short также отображаются в данной таблице и могут быть заданы Вашим брокером.

Для корректного сопоставления оценок входящих средств текущей сессии и текущих средств на момент окончания предыдущей сессии - необходимо также знать и значения параметров "Цена последней сделки" предыдущей торговой сессии и "Цена закрытия предыдущего дня" в текущей торговой сессии в таблице "Текущие торги". Если данные параметры равны - то расхождений быть не должно. Но по различным причинам они могут отличаться и это следует иметь ввиду.
Связано это с тем, что параметр "Цена закрытия предыдущего торгового дня" биржа считает самостоятельно и присылает его "готовым" по сделкам предыдущего дня, и он уже не меняется внутри дня. В то же время, параметр "цена последней сделки" может обновляться с различной периодичностью (например, из-за настроек терминала, качества соединения и др. причин). Поэтому на конец торгового дня данный параметр может "не успеть" отобразить фактическую цену закрытия в таблице текущих торгов. Соответственно, это приведёт к тому, что текущие средства на конец дня могут быть рассчитаны не по цене закрытия, а по цене предшествующей ей.

Если с учётом вышесказанного Вы всё же фиксируете какие-либо существенные расхождения в данных, которые комментарий выше не объясняет - просьба привести конкретные примеры, что именно с чем сравнивается, где не сходится. Можно на примере снимков экрана рабочего места с наличием указанных таблиц и параметров. При необходимости - можете сообщить нам эту информацию по почте quiksupport@arqatech.com.
 
Спасибо. Расхождения не сильно существенные; похоже, дело всё же в этом:
Цитата
Связано это с тем, что параметр "Цена закрытия предыдущего торгового дня" биржа считает самостоятельно и присылает его "готовым" по сделкам предыдущего дня, и он уже не меняется внутри дня. В то же время, параметр "цена последней сделки" может обновляться с различной периодичностью (например, из-за настроек терминала, качества соединения и др. причин). Поэтому на конец торгового дня данный параметр может "не успеть" отобразить фактическую цену закрытия в таблице текущих торгов. Соответственно, это приведёт к тому, что текущие средства на конец дня могут быть рассчитаны не по цене закрытия, а по цене предшествующей ей.
Я еще предполагал, что тут аукцион закрытия может "портить картину" (то есть, вносить разницу между ценой последней сделки и ценой закрытия), а не только в задержках.

В целом, видимо, можно считать, что корректный остаток портфеля нужно смотреть не вечером по текущей стоимости, а утром по входящей стоимости. Спасибо за пояснения.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх