проскальзывание рыночных заявок на открытии

Страницы: 1
RSS
проскальзывание рыночных заявок на открытии
 
На открытии не исполняются рыночные заявки выставляемые ботом. Остаются висеть в стакане. Так понимаю дело в ограниченном проскальзывании установленном по умолчанию. Какое задано проскаль-е и возможно ли его регулировать НЕ НА ОДНОЙ заявке (ордере), а в быстром стакане, т.е сделать по умолчанию на постоянной основе. И в МТ5 тот же вопрос, если кто знает. Спасибо.
 
Цитата
Алексей написал:
На открытии не исполняются рыночные заявки выставляемые ботом. Остаются висеть в стакане. Так понимаю дело в ограниченном проскальзывании установленном по умолчанию. Какое задано проскаль-е и возможно ли его регулировать НЕ НА ОДНОЙ заявке (ордере), а в быстром стакане, т.е сделать по умолчанию на постоянной основе. И в МТ5 тот же вопрос, если кто знает. Спасибо.
Вы что-то путаете, откуда проскальзывание на бирже?
заявка по биржевой цене даже теоретически не может висеть в стакане биржи без исполнения, так как она будет в куче первых.
 
Цитата
nikolz написал:
Вы что-то путаете, откуда проскальзывание на бирже?заявка по биржевой цене даже теоретически не может висеть в стакане биржи без исполнения, так как она будет в куче первых.
В куче первых в 7.00.00.000 ))) Это мечта. Вы даже не представляете насколько она последняя, что даже не исполняется.. не об что. Точнее есть об что, но квик считает что это слишком уже не выгодная цена. Вот я и хочу это подкорректировать, если возможно конечно.
 
Цитата
Алексей написал:
Цитата
nikolz написал:
Вы что-то путаете, откуда проскальзывание на бирже?заявка по биржевой цене даже теоретически не может висеть в стакане биржи без исполнения, так как она будет в куче первых.
В куче первых в 7.00.00.000 ))) Это мечта. Вы даже не представляете насколько она последняя, что даже не исполняется.. не об что. Точнее есть об что, но квик считает что это слишком уже не выгодная цена. Вот я и хочу это подкорректировать, если возможно конечно.
предположу, что у Вас не исполняется по причине тормозов на сервере брокера.
-------------------  
Поясняю про биржу
Если брокер Вашу заявку отправил по рынку, то сервер биржи при ее получении поставит в очередь по рынку
Это очередь удовлетворяется сервером из очереди предложений т е пришел и получай что есть.
 
Цитата
Алексей написал:
Цитата
nikolz написал:
Вы что-то путаете, откуда проскальзывание на бирже?заявка по биржевой цене даже теоретически не может висеть в стакане биржи без исполнения, так как она будет в куче первых.
В куче первых в 7.00.00.000 ))) Это мечта. Вы даже не представляете насколько она последняя, что даже не исполняется.. не об что. Точнее есть об что, но квик считает что это слишком уже не выгодная цена. Вот я и хочу это подкорректировать, если возможно конечно.
И еще..
Если Вы послали заявку по рынку то Вы ее в стакане не увидите.  Как же Вы ее видите в стакане -поясните.
 
Цитата
nikolz написал:
И еще..Если Вы послали заявку по рынку то Вы ее в стакане не увидите.  Как же Вы ее видите в стакане -поясните.
Очень просто. Это уже обсуждалось. Рыночные заявки превращаются в лимитки при невозможности их исполнить по рынку (когда превышен порог проскальз-я). Не говоря о том, что на фортсе нет рыночных заявок вообще. По поводу тормозов на сервере- на плазе при прямом подкл-ии та же история была , пока вручную не увеличил отступ от лучшей цены на 1000 пунктов (на другом приводе, не на квике). Из руководства:
"Если в ходе резкого движения рынка отступа в 2 тика от лучшей цены будет недостаточно, заявка
останется в стакане. Для повышения вероятности ее исполнения (за счет ухудшения ее цены) следует в
настройках соответствующего действия увеличить в отрицательную сторону значение параметра «Отступ
от исходной цены» для обеих операций."
 Возможно, я неправильно выразился- говоря "проскальз-е" -это все таки относ-ся к стоп заявкам.  
 
Цитата
Алексей написал:
Цитата
nikolz написал:
И еще..Если Вы послали заявку по рынку то Вы ее в стакане не увидите.  Как же Вы ее видите в стакане -поясните.
Очень просто. Это уже обсуждалось. Рыночные заявки превращаются в лимитки при невозможности их исполнить по рынку (когда превышен порог проскальз-я). Не говоря о том, что на фортсе нет рыночных заявок вообще. По поводу тормозов на сервере- на плазе при прямом подкл-ии та же история была , пока вручную не увеличил отступ от лучшей цены на 1000 пунктов (на другом приводе, не на квике). Из руководства:
"Если в ходе резкого движения рынка отступа в 2 тика от лучшей цены будет недостаточно, заявка
останется в стакане. Для повышения вероятности ее исполнения (за счет ухудшения ее цены) следует в
настройках соответствующего действия увеличить в отрицательную сторону значение параметра «Отступ
от исходной цены» для обеих операций."
 Возможно, я неправильно выразился- говоря "проскальз-е" -это все таки относ-ся к стоп заявкам.  
Т е вы выставляете не по рынку, а с фиксированной ценой.
относительно фьючерсов.
Вашу заявку как правило выкидывает не сервер биржи по причине выхода цены за границы, а сервер брокера - по причине нехватки у Вас средств для выставления заявки такой цене.
------------------  
Проблема выхода за диапазон цены решается очень просто - берите существующую цену в стакане .  Диапазон цен в стакане всегда внутри допустимых цен, а геп цены никогда не доходит до края стакана
так как его раньше отбивает маркет мейкер.
-----------------  
Проблема нехватки денег на счету - это проблема Ваша, и а не брокера.
 
Цитата
nikolz написал:
Т е вы выставляете не по рынку, а с фиксированной ценой.относительно фьючерсов.Вашу заявку как правило выкидывает не сервер биржи по причине выхода цены за границы, а сервер брокера - по причине нехватки у Вас средств для выставления заявки такой цене.------------------  Проблема выхода за диапазон цены решается очень просто - берите существующую цену в стакане .  Диапазон цен в стакане всегда внутри допустимых цен, а геп цены никогда не доходит до края стаканатак как его раньше отбивает маркет мейкер. -----------------  Проблема нехватки денег на счету - это проблема Ваша, и а не брокера.
с какой фиксированной ценой? Я подаю заявку по "рыночной" (на самом деле в фортсе это "лучшее предложение") цене какой бы она не была с допуском ухудшения 1000пунктов! И эти заявки срабатывают, но  в квике не всегда. Причем тут нехватка средств? Это может быть один контракт, может десять- от этого ничего не меняется.
"Берите существ цену в стакане"- это как?  
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх